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1、中信银行同同业风险险管理调调研报告告中信银行风风险管理理同业调调研小组组二八年年五至六六月目录一、全面面风险管管理体系系正逐步步构建4二、风险险管理独独立性全全面加强强5三、独立立的专业业化审贷贷体系10（一）风险险分析经经理平行行作业机机制逐步步形成11（二）行业业审贷快快速推进进12（三）公司司信用风风险审批批通道多多样化12（四）审批批体制由由集体负负责向集集体个人人负责相相结合过过渡13（五）区域域审批中中心尚未未成为主主流13四、全力力推进220100年巴塞塞尔新资资本协议议达标工工作14（一）各行行实施新新协议进进展情况况15（二）组织织形式和和资源投投入16五、探索索中的零零售信
2、用用风险管管理体制制17六、信用用卡一般般采用事事业部的的管理模模式19七、迅速速强化的的市场风风险管理理21八、开始始探索的的操作风风险管理理21九、开始始量化的的组合管管理与风风险偏好好23十、嵌入入式的事事业部风风险管理理体系24十一、依依靠ITT系统大大力提升升风险管管理精细细化水平平26十二、风风险线队队伍管理理得到有有效加强强26十三、考考察启示示27附件1：工工商银行行风险管管理情况况29附件2：渤渤海银行行风险管管理情况况33附件3：兴兴业银行行风险管管理情况况41附件4：建建设银行行风险管管理情况况50附件5：深深圳发展展银行风风险管理理情况66附件6：招招商银行行风险管管理
3、情况况70附件7：民民生银行行风险管管理情况况82 *银行行同业风风险管理理调研报报告为了更好了了解国内内同业风风险管理理最新动动态，加加强学习习交流，中中信银行行风险管管理调研研团队于于20007年55月266日至6月177日对工商商银行、渤渤海银行行、兴业业银行、建建设银行行、深圳圳发展银银行、招招商银行行、民生银行行进行了了风险管管理调研研。中信信银行调调研团队队由陈小小宪行长长和吴北北英常务务副行长长分别带队队，史原原、孙建建林、黎黎文武、张张春子、冯冯燮刚、徐海秀、隋立波、刘铁彬等干部参加了此次调研。上述银行高高度重视视我行调调研活动动，深圳发发展银行行董事长长兼首席席执行官官Fra
4、ank Newwmann、招商商银行行行长马蔚蔚华、兴兴业银行行行长李李仁杰、工商银行首席风险官魏国雄、建设银行首席风险官朱小黄、渤海银行首席风险官Simon Page均精心组织并亲自参加我行调研活动。我行调研团队重点学习了上述银行在风险管理体制、新协议实施、信贷风险管理、市场风险管理、操作风险管理和当前形势应对策略等方面的做法和经验，各行风险管理特点总结如下：一、 全面风险管管理体系系正逐步构构建国内各主要要商业银银行正在在逐步构构建包括括信用风风险、操操作风险险和市场场风险的的全面风风险管理理体系。各行均在董事会层面和高管层层面分别建立了董事会风险管理委员会和高管层风险管理委员会。董事会风
5、险管理委员会是全行所有风险管理的最高决策机构，负责风险偏好制定、全行风险限额管理、全行风险战略制定等宏观工作。在董事会风险管理委员会授权范围内，高管层风险管理委员会具体行使全面风险管理职责。部分银行董事会风险管理委员会和高管层风险管理委员会下设信用风险委员会、操作风险委员会和市场风险委员会，行使相应风险管理职责。另外，民生银行董事会风险管理委员会下设秘书处（常设机构），统筹全面风险管理日常工作。董事会与高高管层风风险管理理委员会会下，各各行三大大风险管管理部门门分工存存在两种种模式：模式一一，风险险管理部部集中管管理三大大风险。采采取此模模式的银银行有：建设银银行、工工商银行行、渤海海银行和和
6、兴业银银行；模式二二，各部部门分工工负责三三大风险险管理。此此模式下下，信用用风险管管理由风风险管理理部负责责；市场场风险管管理由计计划财务务部负责责；操作作风险管管理一般般无明确确牵头部部门，由由具体业业务部门门分工负负责本部部门内操操作风险险管理。采采取此模模式的银银行有：招商银银行、深深圳发展展银行和和民生银银行。二、 风险管理独独立性全全面加强强近年来，各各行均高高度重视视风险管管理工作作独立性性建设。部部分银行行不但做做到了风风险线干干部的垂垂直任命命、考核核，风险管管理团队队的垂直直任命、考考核，甚甚至实现现了工资资总行直直接支付付，营业业费用总总行负担担，“不让分分行掏一一分钱”
7、的风险险独立管理理。各行实现风风险管理理独立性性主要有有两种模模式：模模式一，风风险管理理部门独独立垂直直管理；模式二二，向分分行或业业务线派派驻风险险主管，对对风险主主管实行行独立任任命、考考核。其其中，模模式一相相对于模模式二独独立性更更强。其中，民生生银行、建建设银行行、深圳圳发展银银行、渤渤海银行行已经建建立了独独立垂直直的风险险管理体体系。上述银银行，在在管理体体制方面面实现了了风险线线与业务务线完全全分离的的“审贷分分离”体制；在绩效效考核方方面，实实现了风风险线独独立考核核或风险险线考核核为主的的考核体体制；在在人事任任命方面面，实现现了派驻驻制或风风险线垂垂直任命命的人事事组织
8、体体制。例如，民生生银行已已经形成成总行、区区域和分分行三层层自上而而下的独立评评审体系系，由总总行授信信评审部部直接向向区域、分分行派驻驻信贷审审查官，通通过它所所领导的的区域授授信评审审中心或或分行授授信评审审部，对对项目进进行审核核。各区区域授信信评审中中心和分分行授信信评审部部属总行行的派出出机构，业业务和行行政隶属属总行。人员的薪资、奖金和福利待遇全部由总行统一发放，办公费用由总行统一支付，不让分行掏一分钱。人事关系隶属总行的人力资源部。另外，工商商银行实实现了分分行以下下独立垂垂直管理理；兴业业银行实实现了总总行到区区域审贷贷中心的的独立垂垂直管理理，正在在三家分分行试点点风险主主
9、管委派派制。 渤海银银行严格格坚持风风险线与与业务线线分离，全全部授权权集中于于总行层层面，分分行只负负责业务务发展无无任何授授权。深深圳发展展银行对对19家家分行派派驻信贷贷执行官官（风险险主管）为首的风险管理团队。信贷执行官对总行首席风险执行官负责并汇报工作。对信贷执行官的考核，由总行首席风险官评价和分行行长评价两部分组成，其中首席风险官评价占70%权重，分行行长评价占30%权重。整体来看，各各行均较较重视风风险管理理体系的的独立性性建设，尚尚未实现现风险管管理完全全独立的的银行也也在努力力增强风风险管理理体系的的独立性性。各行风险管管理独立立性、全全面性、专专业性情情况表独立性全面性专业
10、性工行分行以下风风险体制制实现了了垂直管管理。已建立包括括信用风风险、操操作风险险、市场场风险的的全面风风险管理理体系。风风险管理理部负责责全面风风险管理理、新资资本协议议推进、市市场风险险计量及及管理、操操作风险险计量。工行总行将将部门划划分为四四类部门门，实行行差别待待遇。风风险线部部门被划划为一类类部门，行行内地位位、待遇遇均有提提高，专专业性得得到巩固固。渤海渤海银行风风险管理理线完全全独立于于其他业业务部门门，负责责全面风风险管理理的风险险管理部部向首席席风险官官和董事事会风险险管理委委员会汇汇报。渤渤海银行行严格坚坚持风险险线与业业务线分分离，全全部授权权集中于于总行层层面，分分行
11、只负负责业务务发展无无任何授授权。已建立包括括信用风风险、操操作风险险、市场场风险的的全面风风险管理理体系。风风险管理理部全面面管理信信用风险险、市场场风险、操操作风险险。风险分析经经理、客客户经理理共同构构成的前前端风险险控制和和营销体体制，风风险管理理人员走走向市场场、贴近近前端，由由裁判员员转向教教练员，与与客户经经理紧密密合作制制定授信信方案。兴业兴业银行强强调独立立审贷、个个人负责责，权限限划分到到个人，责责任落实实到个人人。05年初，兴兴业银行行提出实实行全面面风险管管理的目目标，目目前进展展不够迅迅速。007年，兴兴业银行行聘请毕毕博咨询询，按照照新资本本协议要要求，对对风险管管
12、理相关关领域进进行了全全面诊断断，按国国际先进进银行最最佳做法法进行了了规划，制制定了推推进新资资本协议议，实施施全面风风险管理理的具体体方案。目目前，兴兴业银行行正按照照毕博方方案全面面推进相相关工作作。兴业银行做做精做专专重点发发展领域域的风险险管理。在在房地产产、同业业领域培培养了一一支较为为敬业、素素质较高高、经验验丰富的的风险管管理队伍伍。建行建设银行风风险管理理体系的的独立性性较为突突出。首首席风险险官风险总总监风险主主管县级支支行风险险经理组组成的垂垂直风险险管理体体制已具具雏形。首首席风险险官负责责一级分分行风险险总监的的绩效考考核；风风险总监监负责一一级分行行本部风风险条线线
13、人员、风风险主管管的绩效效考核；风险主主管负责责二级分分行风险险条线人人员、县县级支行行专职风风险经理理的绩效效考核。全行全面、垂垂直的风风险管理理体制已已基本建建立。配备贷前平平行作业业风险经经理，全全面实施施大中型型公司类类客户风风险线业业务线平平行作业业，风险险管理价价值创造造作用逐逐步显现现；专职职审批人人制度，有有效提高高了风险险管理的的专业化化、精细细化水平平；审批批体制坚坚持：审审贷分离离、后台台审批、个个人负责责、独立立审批原原则。深发深圳发展银银行对119家分分行派驻驻信贷执执行官（风风险主管管）。信信贷执行行官对总总行首席席风险执执行官负负责并汇汇报工作作。对分分行信贷贷执
14、行官官的考核核，由总总行首席席风险官官评价和和分行行行长评价价两部分分组成，其其中首席席风险官官评价占占70%权重，分分行行长长评价占占30%权重。分分行信贷贷执行官官原则上上实行轮轮岗制，一一般3-4年轮轮岗一次次。分行行设信贷贷管理部部和信用用审查部部，部门门负责人人由信贷贷执行官官推荐，总总行首席席风险官官任命。深圳发展银银行尚未未建立全全面风险险管理体体系。信信用风险险由首席席风险执执行官CCRO负负责，采采取垂直直管理模模式，由由总行指指派分行行的风险险执行官官，实行行垂直上上报；市市场风险险由首席席财务执执行官CCFO负负责，采采取总行行集中管管理，资资产负债债委员会会制定风风险管
15、理理政策，具具体职能能由财务务信息与与资产负负债管理理部承担担；操作作风险由由首席运运营执行行官COOO负责责，具体体职能由由新成立立的运营营管理部部承担。深圳发展银银行根据据业务发发展重点点成立了了贸易融融资、零零售、同同业和资资产保全全四条业业务线（准准事业部部制）。各各业务线线设信贷贷执行官官（风险险官），负负责本业业务线风风险控制制，直接接对首席席风险执执行官负负责。招商与我行类似似。信贷管理部部负责，包包括对公公司、零零售、同同业、离离岸和资资金交易易等各项项业务的的全面信信用风险险管理；计划财财务部负负责市场场风险；目前操操作风险险未实现现集中管管理，拟拟在风险险管理部部下设操操作
16、风险险部。公司方面已已全面推推行审贷贷官职务务序列，实实行严格格的审贷贷官专业业化资格格管理，共共十一个个等级。零零售方面面拟建立立零售审审贷官队队伍。逐逐步建立立风险经经理制，拟拟通过考考核将一一部分客客户经理理转变为为风险经经理，推推行风险险经理制制。民生民生银行已已经形成成总行、区区域和分分行三层层自上而而下的独独立评审审体系。各各区域授授信评审审中心和和分行授授信评审审部属总总行的派派出机构构，业务务和行政政隶属总总行。人人员的薪薪资、奖奖金和福福利待遇遇全部由由总行统统一发放放，办公公费用由由总行统统一支付付，不让让分行掏掏一分钱钱；民生银行由由风险管管理委员员会统筹筹管理三三大风险
17、险民生实行专专家审贷贷，个人人负责的的贷款审审批体制制。民生生银行贷贷款审批批有单签签、双签签和贷审审会三种种方式。贷贷审会方方式中，有有权审批批人全部部由各行行业的专专家组成成，行长长和部门门负责人人不参加加贷审会会。图1：建设设银行全全面、独独立风险险管理体体系图2：渤海海银行全全面、独独立风险险管理体体系。图3：渤海海银行风风险管理理部组织织机构图图三、 独立的专业业化审贷贷体系基于各银行行实际情情况，国国内银行行业风险险管理体体系经过过较长时时间演变变，逐渐渐形成了了各具特特色的信信贷决策策机制，独独立性和和专业性性得到有有效加强强。（一）风险险分析经经理平行行作业机机制逐步步形成最近
18、几年，国国内部分分银行逐逐渐推行行风险分分析经理理平行作作业机制制，风险险管理的的专业性性得到有有效加强强。风险险分析经经理平行行作业是是指，在在分行风风险管理理体系内内建立一一支风险险分析经经理队伍伍，与客客户经理理共同进进行前端端风险控控制。风风险分析析经理平平行作业业机制下下，风险险分析经经理和客客户经理理既专业业分工又又协同合合作，实实施专业业调查，夯夯实授信信决策基基础，共共同构成成客户前前端风险险控制和和营销单单元。此此机制下下，风险险管理人人员贴近近市场前前端，有有效的将将风险控控制前移移，减少少了审查查反复，既既有效节节约了审审批资源源又强化化了风险险控制。目前建设银银行、渤渤
19、海银行行和民生生银行已已全面推推广风险险分析经理理平行作作业机制制，招商商银行也也拟通过过考核将将一部分分客户经经理转变变为风险险分析经理理。建设设银行首首先从重重大项目目、复杂杂项目入入手，逐逐步配备备风险分分析经理理，取得得了良好好效果。目前平行作业机制已开始逐步向中小项目推广。渤海银行风险分析经理与客户经理形成伙伴关系，风险分析经理根据客户经理初步授信方案与客户经理沟通交流，提出专业意见，帮助客户经理完善授信方案，避免授信方案质量差浪费审批资源。信贷分析经理制定信用风险分析报告，主要内容包括行业状况、企业状况和风险分析等。客户经理授信方案与风险分析经理信用风险分析报告合并组成授信审批材料
20、，提交有权审批人审批。据渤海银行介绍，其目标风险分析经理与客户经理的配备比例为1：3。（二）行业业审贷快快速推进进招商银行积积极推进进行业审审贷。总总行由222名审审贷官负负责455个大类类行业审审贷，分分行也采采用相应应的行业业审贷方方式。有有效提升升了信贷贷审批的的专业化化。我行06年年成立房房地产审审贷组，在在国内率率先实行行行业审审贷制。007年我我行行业业审贷由由房地产产一个审审贷组扩扩展到房房地产、重重工、轻轻工、创创新产品品和交通通运输及及能源55个审贷贷组。008年成成立了石石油化工工和政府府平台两两个审贷贷组，并并将交通通运输及及能源审审贷组进进一步细细分为交交通运输输组和能
21、能源组两两个组。伴伴随我行行行业审审贷制度度的逐步步建立，我我行信审审队伍专专业化建建设逐渐渐加强，有有效支持持了我行行信贷资资产质量量的提升升。（三）公司司信用风风险审批批通道多多样化在风险控制制和审批批效率的的双重要要求下，各各行都在在探索多多样化的的信贷审审批流程程，以提提高审批批效率。渤海银行实行三类有权审批人组合审批的授信审批体制，审批组合根据贷款重要程度有多种模式，既节约了审批资源，又提高了效率；招商银行实行行业审贷制与双签会的双通道模式。“双签会”审批不超过2亿的项目，以提高效率。民生银行建立八大事业部，各事业部下建立独立风险管理部门，编制归事业部，管理归风险总监，风险管理体系嵌
22、入事业部体系内。审批通道由四个区域中心增加到十二个（增加了八个行业审批通道），审批效率得到大幅提升。（四）审批批体制由由集体负负责向集集体个人人负责相相结合过过渡调研过程中中，部分分银行高高管担心心集体审审批导致致集体免免责，都都在逐步步推进公公司信贷贷审批由由集体负负责制向向个人负负责制转转变。个个人负责责制具有有职责明明确、效效率较高高的优点点。民生生银行、渤渤海银行行、兴业业银行、建建设银行行、深圳圳发展银银行的授授权授信信体系均均强调独独立审贷贷、个人人负责，权权限划分分到个人人，责任任落实到到个人的的个人负负责制基基本原则则。例如如，民生生银行贷贷款审批批有单签签、双签签和贷审审会三
23、种种方式。贷贷审会方方式中，贷贷审会成成员只有有咨询意意见发表表权，贷贷审会主主任和贷贷审会秘秘书双签签并对贷贷款审批批负责；建设银银行贷审审会也采采取成员员只发表表意见，主主任最终终决策并并负责的的个人负负责制；招商银银行实行行行业审审贷制与与双签会会结合的的方式，审审贷会为为集体负负责制，双双签会为为个人负负责制（双双签会仅仅限2亿亿以下项项目）。目前，只只有工商商银行仍仍采用完完全集体体负责制制。（五）区域域审批中中心尚未未成为主主流所调研银行行中，仅仅有兴业业银行和和民生银银行建立立了区域域审批中中心。兴兴业银行行相关人人士坦言言，兴业业银行总总部位于于福州，不不利于吸吸引人才才，其建
24、建立区域域审批中中心的主主要目的的是通过过区域审审批中心心优越地地理位置置，提升升其对人人才的吸吸引力。兴业银行的的区域审审贷。兴兴业银行行采取总总行、区区域审批批中心，分分行授信信审批部部分层授授权的授授权管理理体制。授授信审批批部下设设北京、上上海、广广州、福福州四个个区域审审批中心心，负责责贷款审审批和行行业信贷贷政策的的制定等等工作。四四个审贷贷中心人人事任命命考核由由总行负负责，实实现了垂垂直管理理。分行行风险主主管任命命由分行行提名，总总行任命命，考核核主要依依靠分行行。民生银行的的区域审审贷。民民生银行行已经形形成总行行、区域域和分行行三层自自上而下下的独立立评审体体系。分分行授
25、信信评审部部主要负负责授信信项目的的合规性性、合理理性和真真实性的的审查，不不进行项项目审批批。项目目审批主主要由区区域审批批中心完完成。民民生银行行总行在在四大区区域审批批中心基基础上建建立了总总行后督督部门，对对四大审审批中心心审批两两次仍有有异议的的贷款实实行终裁裁，并对对逾期贷贷款、重重组贷款款实行总总行集中中审批。各行信贷决决策机制制基本情情况表行业审贷机机制实施施情况风险分析经经理平行行作业机机制总行对分行行风险线线考核方方式是否建立区区域审批批中心中信银行已实施行业业审贷未实施风险险分析经经理平行行作业分行考核为为主，风风险线考考核为辅辅。未建立区域域审批中中心工商银行未实施行业
26、业审贷未实施风险险分析经经理平行行作业分行考核为为主，风风险线考考核为辅辅。未建立区域域审批中中心渤海银行未实施行业业审贷已实施风险险分析经经理平行行作业风险线考核核为主，分分行考核核为辅。未建立区域域审批中中心兴业银行已实施行业业审贷未实施风险险分析经经理平行行作业分行考核为为主，风风险线考考核为辅辅。已建立区域域审批中中心建设银行未实施行业业审贷已实施风险险分析经经理平行行作业风险线考核核为主，分分行考核核为辅。未建立区域域审批中中心深发展未实施行业业审贷未实施风险险分析经经理平行行作业风险线与业业务部门门综合考考评制。未建立区域域审批中中心招商银行已实施行业业审贷未实施风险险分析经经理平
27、行行作业分行考核为为主，风风险线考考核为辅辅。未建立区域域审批中中心民生银行未实施行业业审贷已实施风险险分析经经理平行行作业风险线考核核为主，分分行考核核为辅。已建立区域域审批中中心四、 全力推进220100年巴塞塞尔新资资本协议议达标工工作根据中国银银行业监监督管理理委员会会（CBBRC，银银监会）在在中国国银行业业实施新新巴塞尔尔资本协协议指导导意见中中提出的的时间表表，部分分商业银银行将于于20110年底底实施新新资本协协议。我我行所调调研银行行中，工工商银行行、建设设银行和和招商银银行均是是银监会会确定的的 “新资本本协议银银行”（七家新新资本协协议银行行为：国国家开发发银行、工工商银
28、行行、农业业银行、中中国银行行、建设设银行、交交通银行行、招商商银行）。上上述银行行正在全全力推进进新资本本协议达达标工作作。（一）各行行实施新新协议进进展情况况当前信用风风险领域域实施新新资本协协议核心心工作主主要包括括如下三三个系统统的建设设：一、公公司客户户信用风风险评级级系统；二、公公司债项项评级与与违约风风险暴露露计量系系统；三三、零售售评级系系统。上上述系统统建设各各行进展展情况如如下：公司客户评评级系统统。工商商银行、建建设银行行、招商商银行和和我行均均已完成成系统建建设工作作。建设设银行系系统未被被美国银银行认可可，目前前正在进进行二期期工程（重重建）；招商银银行系统统的打分分
29、卡与模模型未进进行有效效整合，评评级一致致性问题题尚未得得到有效效解决，正正在进行行模型验验证与优优化。从从目前掌掌握的情情况看，我我行在客客户评级级一致性性调整和和PD生生成等核核心技术术方面国国内领先先。公司债项评评级系统统。工商商银行和和招商银银行均尝尝试建立立了简单单的债项项评级模模型。工工商银行行采用决决策树均均值法，招招商银行行仅仅建建立了初初步的债债项评级级表单。6月25日，我行公司债项评级与违约风险暴露计量项目与穆迪公司正式签约启动。我行债项评级拟在国内首次采用模型法，模型建成后具备持续校准和维护能力，模型精度高，模型开发复杂程度和技术水准国内领先。零售评级系系统。我我行、工工
30、商银行行、建设设银行和和招商银银行均处处在建设设阶段。其其中，我我行、工工商银行行、建设设银行采采用总行行风险管管理部牵牵头开发发的模式式。招商商银行零零售与信信用卡由由巴塞尔尔新资本本协议项项目办公公室与信信用卡中中心分别别开发。值值得注意意的是，在在零售评评级系统统开发框框架上，为为了增加加评级系系统风险险敏感性性，我行行采用了了国际尖尖端的基基于客户户层面整整合的零零售评级级体系，这这一技术术框架国国内尚无无银行采采用，技技术国内内领先。各行新资本本协议核核心项目目进展情情况表公司客户评评级公司债项评评级零售评级中信银行已完成正在建设正在建设工商银行已完成已完成初级级模型（决决策树均均值
31、法）正在建设渤海银行借用渣打系系统借用渣打系系统借用渣打系系统兴业银行无无无建设银行正在完善（一一期未被被认可，二二期正在在开发。）正在完善（一一期未被被认可。）正在建设深发展无无无招商银行正在进行验验证与优优化建立简单表表单，未未实际应应用。正在建设民生银行无无无 （二）组织织形式和和资源投投入各行巴塞尔尔新资本本协议实实施组织织形式主主要有两两种。第第一种，是是成立实实施新资资本协议议办公室室常设机机构（一一级部）。招商银行采用此种模式，成立了由主管副行长任主任的实施新资本协议办公室（一级部），已有近20人，正在进一步扩充；第二种，是实施新资本协议项目办公室挂靠风险管理部，成立常设二级部。
32、工商银行和建设银行采用此模式。其中，工商银行建立了近50人的模型开发团队（包括：信用风险模型团队、市场风险模型团队和操作风险模型团队），同时，工商银行信息技术部按1：1比例配制了风险管理IT开发人员；建设银行构建了新资本协议办公室、信用风险、市场风险、操作风险、第二支柱、第三支柱、IT系统七大新资本协议项目组，相关人员近40人。 另外，兴业业银行、民民生银行行和渤海海银行也也开始高高度重视视新资本本协议推推进工作作。077年，兴兴业银行行聘请毕毕博咨询询，按照照新资本本协议要要求，对对风险管管理相关关领域进进行了全全面诊断断，按国国际先进进银行最最佳做法法进行了了规划，制制定了推推进新资资本协
33、议议，实施施全面风风险管理理的具体体方案。目目前，兴兴业银行行正按照照毕博方方案全面面推进新新资本协协议项目目开发；渤海银银行新资资本协议议全面借借鉴战略略投资者者渣打银银行相关关体系与与模型，通通过直接接引用渣渣打银行行亚洲模模型，渤渤海银行行已经计计算出预预期损失失率、经经济资本本等高端端风险管管理参数数，并将将这些参参数作为为公司和和零售授授信业务务、贷款款组合管管理的关关键指标标；民生生银行在在与我行行会谈中中也表示示将全力力展开新新资本协协议开发发工作。 五、 探索中的零零售信用用风险管管理体制制零售信用风风险管理理体制上上，各行行基本由由总行风风险管理理部下设设的零售售风险管管理二
34、级级部负责责零售风风险政策策制定、整整体风险险控制、监监督检查查等工作作。具体体新产品品风险控控制、新新产品审审查审批批由业务务线相关关部门负负责。各行零售审审批体制制主要有有三种模模式。模模式一、风风险管理理部下设设零售信信贷审批批部，归归风险线线管理。工工商银行行、渤海海银行和和兴业银银行采取取此种模模式；模模式二，向向零售业业务线派派驻信贷贷审批官官，零售售业务线线成立零零售审批批中心，向向信贷审审批官负负责。采采取此种种模式的的银行有有：建设设银行、民民生银行行和深圳圳发展银银行；模模式三，完完全独立立模式。零零售业务务线成立立零售审审批中心心，由零零售业务务线垂直直管理。招招商银行行
35、采用此此种模式式。模式一的好好处是，风风险管理理独立性性、专业业性能够够得到有有效保证证；缺点点是，风风险控制制部门与与业务发发展部门门分离，市市场反应应慢，可可能会防防碍业务务发展。模模式二和和模式三三均较贴贴近市场场，风险险管理与与市场发发展有机机结合，但但容易产产生风险险控制独独立性不不强，风风险管理理容易受受业务部部门影响响的问题题。如果零零售风险险控制采采取模式式二或模模式三，应应强化总总行风险险控制部部下零售售风险管管理部功功能，对对零售业业务线零零售审批批中心进进行有效效管理和和考核，既既发挥其其贴近市市场的优优势，又又规避其其独立性性、专业业性不强强的缺点点。无论采取哪哪种零售
36、售风险控控制模式式，关键键是将风风险线、零零售线对对零售风风险管理理体系的的控制力力进行合理理分配（例例如：对对零售风风险线的的考核，总行风险线占30%，业务线占70%），才能既发挥市场优势，又发挥风险控制优势。六、 信用卡一般般采用事事业部的的管理模模式信用卡中心心一般采用用事业部部管理模模式，人人权、财财权相对对独立。在信用用卡资产产质量控控制方面面，总行行通过风风险偏好好、风险险政策和和风险战战略对信信用卡中中心实行行股东式式管理，并对卡中心总体资产质量、业务发展进行定期考核；在信用卡授信审批和额度管理体制方面，各行信用卡中心设独立风险控制部门，实行信用卡专业化、批量化审批。目前，信用卡
37、市场是银行业竞争最为激烈的领域，各行上述事业部管理模式贴近市场，加快了反应速度，有利于信用卡业务的快速发展。其中，工商商银行和和建设银行行发挥总总行技术术优势，由总行行风险管管理部，统一开发零售和信用卡申请、行为、催收和市场营销等涵盖完整零售业务生命周期的各类信用评分模型，构建了符合巴塞尔新资本协议的零售评级框架，为个人信贷和信用卡业务提供了科学、高效、精细化的风险管理工具，同时也增强了总行风险管理部对零售业务风险的管控手段和控制能力。我行信用卡卡中心采采用事业业部管理理模式，人人权、财财权相对对独立。总行通过信用卡风险管理委员会统筹管理信用卡中心相关风险。卡中心设立独立风险控制部门，实行信用
38、卡专业化、批量化审批。我行由风险管理部、零售银行部、信用卡中心等部门组成零售评级项目开发工作组，共同开发零售评级系统。上述管理模式，既能有效支持我行信用卡业务的快速发展，又确保了我行信用卡业务的资产质量，体制上具有一定竞争优势。各行信用卡卡管理模模式汇总总表信用卡业务务管理模模式 信用卡风险险管理体体系是否派驻风风险总监监中信银行事业部信用卡风险险管理委委员会统统筹管理理信用卡卡业务相相关风险险；卡中中心建立立独立风风险控制制部门。未派风险总总监工商银行事业部卡中心建立立独立风风险控制制部门。总总行风险险管理部部统一开开发零售售评级模模型。未派风险总总监渤海银行尚未建立尚未建立兴业银行事业部卡
39、中心建立立独立风风险控制制部门未派风险总总监建设银行事业部总行风险部部从整体体上进行行管理并并统一开开发零售售评级模模型。卡卡中心建建立独立立风险控控制部门门。未派风险总总监深圳发展银银行总行一级部部人员编制、管管理及薪薪酬发放放均属于于总行。总总行风险险管理部部和信用用卡审批批部共同同构成风风险管理理体系。总总行风险险管理部部负责政政策、制制度、组组合管理理，信用用卡审批批部负责责具体审审批。未派风险总总监招商银行事业部卡中心建立立独立风风险控制制部门。未派风险总总监民生银行成立信用卡卡股份公公司人、财独立立于总行行。信用用卡股份份公司审审批部及及资产管管理部共共同构成成风险管管理体系系，审
40、批批部负责责具体审审批，资资产部负负责贷中中及贷后后管理。未派风险总总监七、 迅速强化的的市场风风险管理理国内银行市市场风险险管理主主要有两两种模式式。模式式一，风风险管理理部牵头头负责。工工商银行行、渤海海银行、建建设银行行和兴业业银行采采取此种种模式。模模式二，计计划财务务部牵头头负责。深深圳发展展银行、招招商银行行和民生生银行采采取此种种模式。值得关注的的是，建建设银行行正在进进行市场场风险管管理体制制探索，其其整体思思路是：1、统统一管理理，明确确风险管管理部为为牵头部部门；22、体现现制衡原原则，金金融市场场部不能能既做业业务又管管风险，风风险部介介入交易易流程、限限额和授授权控制制
41、；3、金金融市场场部设风风险总监监，向首首席风险险官汇报报；4 、分工工负责原原则，各各部门各各负其责责。（具具体部门门分工情情况见附附件6建建设银行行调研情情况总结结）八、 开始探索的的操作风风险管理理操作风险管管理是国国内银行行风险控控制的薄薄弱环节节，目前前国内大大多数银银行均在在探讨操操作风险险的管控控模式。我行调研银行中，建设银行、渤海银行、深圳发展银行、工商银行、招商银行、兴业银行已着手建立上述操作风险管理体制，在风险管理部下设立操作风险部。其中建设银银行在风风险管理理部下设设立了操操作风险险部，负负责全行行操作风风险管理理和计量量工作，建建立了三三条防线线的矩阵式式操作风风险管理
42、理体制。三三条防线线是指：业业务部门门是操作作风险管管理的第第一道防防线，根根据操作作风险部部制定的的整体规规则，对对本部门门操作风风险管理理负有第第一责任任；操作作风险管管理部是是操作风风险管理理的第二二条防线线，负责责建立有有效操作作风险控控制体系系，制定定操作风风险控制制相关政政策，研研发相关关工具，制制定关键键控制标标准和操操作风险险预警指指标，对对相关人人员进行行培训，报报告汇总总分析等等工作；审计部部是操作作风险控控制的最最后一道道防线，通通过审计计检查控控制操作作风险。渤海银行除除在风险险管理部部下设操操作风险险部外，操作风险部还在全行各业务线设立了名风险技术官（RTO）。风险技
43、术官是相关业务线操作风险政策的制定人，是操作风险部主导的类操作风险最终负责人，是行内相关操作风险问题的专家和最终解释人。操作风险部帮助风险技术官制定政策，检查相关政策是否符合全行风险偏好和可执行性，并负责保证相关政策的执行。操作风险部与各风险技术官构成了矩阵式的操作风险控制体系，有效地防范了操作风险事件的发生。各行操作风风险、市市场风险险、零售售风险管管理体制制情况表表操作风险管管理体制制市场风险管管理体制制零售风险管管理体制制工行内控合规部部负责操操作风险险管理；风险管管理部负负责操作作风险计计量。风险管理部部负责市市场风险险计量及及管理。除卡中心设设立单独独风险控控制部外外，工商商银行零零
44、售业务务没有设设立单独独零售风风险管理理体系，风风险管理理部下设设零售业业务审批批部门。渤海风险管理部部下操作作风险部部全面管管理操作作风险。风险管理部部管理。风险管理部部下设零零售银行行风险管管理部管管理。兴业无管理部门门建行建设银行风风险管理理部下设设操作风风险与市市场风险险管理部部，探索索操作风风险与市市场风险险的集中中化、专专业化管管理。其其中，风风险管理理部在操操作风险险控制的的主要作作用是把把握政策策风险，操操作风险险控制的的第一责责任人仍仍为业务务部门，具具体业务务政策的的制定也也仍由业业务部门门负责。建建设银行行通过三三道防线线的组织织架构控控制操作作风险。建设银行市市场风险险
45、管理探探索的整整体思路路是：11、统一一管理，明明确风险险管理部部为牵头头部门；2、体体现制衡衡原则，资资金部不不能既做做业务又又管风险险，风险险部介入入交易流流程、限限额和授授权控制制；3、金金融市场场部设风风险总监监，向首首席风险险官汇报报；4 、分工工负责原原则，各各部门各各负其责责。总行风险管管理部负负责零售售业务制制度制定定。分行行组建个个人贷款款中心，实实现个贷贷中后台台业务集集中处理理。专职职贷款审审批人审审批个贷贷业务，采采取派驻驻审批团团队或者者组建个个人信贷贷业务审审批中心心的模式式。在授授权范围围内采取取贷款审审批人单单人审批批、双人人审批、会会议审批批的方式式。深发操作
46、风险刚刚刚改为为集中专专业管理理（2-3个月月前）。设设立首席席运营执执行官，下下设运营营管理部部，正在在组建队队伍。市场风险由由首席财财务执行行官CFFO负责责，采取取总行集集中管理理，资产产负债委委员会制制定风险险管理政政策，具具体职能能由财务务信息与与资产负负债管理理部承担担。深圳发展银银行成立立了零售售业务线线，实行行准事业业部制管管理。总总行分行行设零售售执行官官，实行行逐层个个人授权权体制。招商招商银行尚尚未建立立操作风风险管理理牵头部部门，具具体的操操作风险险由会计计部、信信贷管理理部、零零售银行行部等部部门分工工负责。拟拟在风险险管理部部下设操操作风险险部。招行市场风风险由计计
47、划财务务部牵头头负责，尚尚未构建建完整、系系统的市市场风险险管理体体系。逐步推动零零售风险险管理体体系变革革。拟分分三步推推进：一一，建立立零售审审贷官队队伍；二二、控制制审贷流流程；三三、将零零售风险险控制队队伍纳入入风险管管理体系系。民生操作风险尚尚未进行行科学有有效管理理。由计划财务务部负责责市场风风险管理理。 事业部嵌入入式风险险管理体体制。九、 开始量化的的组合管管理与风风险偏好好宏观紧缩政政策和授授信额度度控制背背景下，各各行普遍遍加大了了行业政政策的研研究力度度，加大大了对整整体信贷贷组合的的主动调整整力度。其中，建建设银行行对信贷贷组合进进行主动动摆布控控制，超超行业额额度贷款款只有总总行才能能审批；工商银银行对重重点行业业进行深深入分析析，通过过IT系系统对信信贷组合合进行严严格控制制并进行行主动调调整；招招商银行行强调“行业聚聚焦”，对重点点行业加加大研究究力度，加加大组合合调控力力度。风险偏好方方面，渤渤海银行行是国内内第