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1、银行从业考试风险管理考试真题4银行从业考试风险管理考试真题4所给题目为重要考试点，希望广大学员在记忆的基础上能融会贯通，记住并理解相关知识点。考试时如遇到相关知识点的变形题目，也能从容应付！一、单选题1下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移答案：C解释：通过资本金来应对非预期损失。2在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。 A资产规模和商
2、业银行的风险管理水平 B资本金规模和商业银行的盈利水平 C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平答案：D解释：资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。320世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。 A资产负债风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C全面风险管理模式阶段 D负债风险管理模式阶段答案：D 4下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。 A资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 B缺口
3、分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段 D1988年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成 答案：B解释：缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。5全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。 A企业的资产规模 B企业的目标 C全面风险管理要素 D企业的各个层级答案：A 6下列关于风险的说法，正确的是( )。 A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失
4、一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失答案：D 解释：A项中应为贷款而不是存款。B中信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大的加剧银行所面临的风险。7下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。 A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风
5、险D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险答案：A解释：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。8下列关于国家风险的说法，正确的是( )。 A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围答案：A解释：在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。个人，企业，政府，银行都有可能遭受国家风险带来的损失。国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出债权
6、人的控制范围。9商业银行风险管理的主要策略不包括( )。 A风险分散 D风险对冲 C风险规避D风险隐藏答案：D10下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。 A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C风险转移只能降低非系统性风险D风险规避可分为保险规避和非保险规避答案：B解释：分散化投资只能消除单个资产的非系统风险，系统风险是不能被消除的。风险转移可以转移部分系统风险。11下列关于资本的说法，正确的是( )。 A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业
7、银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本答案：C解释：账面资本是会计资本，经济资本是取决于风险水平的资本。12经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 ARAROC=(收益预期损失)非预期损失 BRAROC=(收益非预期损失)预期损失 CRAROC=(非预期损失预期损失)收益 DRAROC=(预期损失非预期损失)收益答案：A 13下列关于事件的说法，不正确的是( )。 A概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的
8、数量规律进行度量 B不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知 C确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件答案：C解释：应为在相同的条件下重复。14随机变量X的概率分布表如下：K1410P204040 则随机变量X的期望是( )。 A58 B60 C40D48答案：A解释：E（X）=1*20%+4*40%+10*4015下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )。 A治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人
9、员的有效监督 D公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 C如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿 D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作答案：A解释：应为确保董事会的指导和监督，而不是经理。16下列关于收益计量的说法，正确的是( )。 A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和 C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D百分比收益率衡量了绝对收益答案：B 解释：A中应
10、为绝对收益。多个时期的百分比收益率也应按照期初和期末的价格来计算。百分比收益率衡量的是相对收益。17假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率005020015 025035收益率 5015一10一2540则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。 A1825 B2725 C1125D1175答案：D解释：通过加权平均计算可以得出，预期收益率=0.05*50%+0.20*15%+0.15*(-10%)+0.25*(-25%)+0.35*40%。18下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。 A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B战略目
11、标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C战略目标决定了实现路径D各家商业银行的战略目标应当是一致的答案：D解释：各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。19正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。 A68 B95 C 32 D50答案：B 20下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。 A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对
12、资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理答案：B解释：应该是由被动负债变为主动负债。21下列关于信用风险的说法，正确的是( )。 A信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D交易对手信用评级的下降不属于信用风险答案：C解释：信用风险也可以发生在实际违约之前。贷款是最大最明显的信用风险来源，不是唯一的。交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存折潜在的损
13、失。22大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。 A流动性 B操作 C法律 D战略答案：A 23下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。 A风险分散B风险转移 C风险对冲 D风险规避答案：A 24对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。 A标准法 B基本指标法 C内部模型法 D高级计量法答案：C 25在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。 A每日股票价格 B每日股票指数 C股票价格每日变动值 D股票价格每日收益率答案：D 26下列关于风险的说法，不正确的是( )。 A风险是收益的概率分布 B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C损
14、失是一个事前概念，风险是一个事后概念D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身答案：C解释：风险是事前概念，如果事后才来考虑风险，那就没有意义了。27下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。 A必须具备高度独立性 B具有完全的风险管理策略执行权 C风险管理部门又称风险管理委员会D核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施答案：A解释：风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权，且它与风险管理委员会是独立的两个不同的机构，核心职能是作出风险的识别、分析等决策。28下列关于风险的说法，正确的是( )。 A违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B结
15、算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C信用风险具有明显的系统性风险特征D与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得答案：B解释：违约风险不仅针对个人，也针对企业等。信用风险具有明显的非系统性风险特征。与市场风险相比，信用风险的观察数据少，也不易获得。29下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。 A操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险答案：D解释：操控风险可能引发市场风险和信
16、用风险。30根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。 A确定型随机变量和不确定型随机变量 B跳跃型随机变量和连贯型随机变量 C离散型随机变量和跳跃型随机变量 D离散型随机变量和连续型随机变量答案：D 31小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30、25、15，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。 A250 B200 C210D220答案：D解释：先算出各资产占总投资的比例，再以此比例来对收益率加权平均。32某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20、40、40，三种资产对应的百分比
17、收益率分别为8、10、12，则该部门总的资产百分比收益率是( )。 A10 B104 C95 D35答案：B 解释：20%*8%+40%*10%+40*12%=10433假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2、方差为001的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为68。 A(1，3) B(0，4) C(199，201) D(198，202)答案：A 34对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。A利率风险B股票风险C商品风险D汇率风险答案：A 35下列关于风险的说法，不正确的是( )。 A市场风险具有明显的非系统性风险特征 B国际性商业银行通常分散投资于多国金融
18、资本市场，以降低所承担的风险 C操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要答案：A解释：市场风险具有明显的系统性风险特征。36连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。 A6 B4 C8 D2答案：C 37随机变量Y的概率分布表如下：Y14P6040随机变量Y的方差为( )。 A276 B216 C406 D468答案：B解释：Y的均值为1*60%+4*40%=2.2，离差分别为1.44和3.24，因此方差为60%*1.44+40%*3.24=2.16。38内部审计的主要内容不包括( )。 A风险状况及风险识别、计量、监控程
19、序的适用性和有效性 B会计记录和财务报告的准确性和可靠性 C内部控制的健全性和有效性D适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求答案：D39现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格价值的变化。 A每月参照市场定价 B每日参照市场定价 C每日财务报表定价D每月财务报表定价答案：B40巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。 A监管资本，高级风险量化 B经济资本，高级风险量化 C会计资本，风险定性分析D注册资本，风险定性分析答案：A41商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。 A失误树分析方法 B资产财务状况分析法 C制作风险清单 D
20、情景分析法答案：C 42参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取( )。 A从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式 B从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式 C从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式 D从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式答案：D43下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。 A集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行 B集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统技术支持等风险管理核心要素
21、 C分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息答案：C解释：分散性风险管理部门自身不一定要包含完善的风险管理功能。44下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。 A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 B高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作答案：C 、解释：A是由高级管理层负责的，B说的是董事会，D说的是监事会。45若借款
22、人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为002和004，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。 A002，004 B003，003 C002，003D003，004答案：D解释：根据巴塞尔新资本协议，违约概率被定位借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。46某年期零息债券的年收益率为16，7，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 A005 B010 C015D020答案：B解释：违约概率=1-（1+1年期无风险年收益率）/（1+零息债券承诺的年收益率）47某企业2006年销售
23、收入10亿元人民币，销售净利率为14，2,006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为( )。 A300 B311 C333D358答案：C解释：净资产收益率=净利润/(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2*100%，净利润=销售收入*销售净利率。48商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。 A查询人民银行个人信用信息基础数据库 B查询税务部门个人客户信用记录 C从其他银行购买客户借款记录 D查询海关部门个人客户信用记录答案：C 49假设借款人内部评级1年期违约概率为005，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借
24、款人违约概率为( )。 A005 B004 C003D002答案：A解释：根据巴塞尔新资本协议，违约概率被定位借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。50在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。 A5Cs系统B5Ps系统 CAMEL分析系统 D51ts系统答案：B 51死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为017、060
25、、060，则3年的累计死亡率为( )。 A017 B077 C136D232答案：C 解释：CMRn=1-SR1*SR2*SRn，SR=1-MMR。52按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。 A对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法 B对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法 C对企业客户和个人客户都采用评级方法 D对企业客户和个人客户都采用评分方法答案：A 53根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCAlC的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。 A清偿优先性等产品因素 B宏观经济环境因素 C行业性因素 D企业资本结构因素答案：A
26、54采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为104亿元，回收成本为084亿元，违约风险暴露为12亿元，则违约损失率为( )。 A1333 B1667 C3000D8333 答案：D解释：违约损失率=损失/违约风险暴露。55X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为008，X的标准差为090，Y的标准差为070，则其相关系数为( )。 A0630 B0072 C0127D0056答案：C解释：协方差=相关系数*X的标准差*Y的标准差。56假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为03，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关
27、系数为( )。 A03 B06 C009D015答案：A解释：线性变化不改变相关系数。57下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。A秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性 C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布答案：D解释：二者只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布。58.下列关于CrEDitMEtriCs模型的说法，不正确的是( )。 ACrEDitMEtriCs模型的基本
28、原理是信用等级变化分析 BCrEDitMEtriCs模型本质上是一个VAR模型 CCrEDitMEtriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险DCrEDitMEtriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念答案：C解释：是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。59根据CrEDit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2，E=272，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( A )。 A009 B008 C007 D00660下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。 A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B明确最低资本充
29、足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风 险三大主要风险来源 C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱答案：C解释：应为内部评级法。61在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括( )。 A过分依赖于外部评级 B没有考虑到不同资产间的相关性 C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100的风险权重，缺乏敏感性 D与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性答案：D 62下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。 A可以分为初级法和高级法两种 B初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等
30、级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值答案：D解释：违约损失率需要自己估计。63CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。 A违约客户累计百分比 B违约客户数量 C未违约客户累计百分比D未违约客户数量答案：A64多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
31、，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 ACrEDitMEtriCs模型 BCrEDitPortfolioViEw模型 CCrEDitRisk+模型 DCrEDitMoDitor模型答案：B 65客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。 A金融损失和财务损失 B正常损失和非正常损失 C实际损失和理论损失 D经济损失和会计损失答案：D 66某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8 000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )天。 A198 B180 C160D22
32、5答案：D解释：存货周转天数=365/存货周转率，存货周转率=产品销售成本/（期初存货+期末存货）/267在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt。AAh的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。 A息税前利润总资产 B销售额总资产 C留存收益总资产D股票市场价值债务账面价值答案：C 解释：ABD是反映营利能力的68符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。 A客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素 B债项违约损失
33、程度，预期损失 C每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率 D时间维度，空间维度答案：A 69下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。 A信用风险监测是一个静态的过程 B信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况答案：D 解释：A中应为动态。B中应为包括。C中时候处理的贡献应为更低。70下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。 A一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度 B对单一客户风险的
34、监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率答案：D解释：应该增加检查频率。71下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )。 A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B必须直接估计每个敞口之间的相关性 CCrEDitPortfolioViEw模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 DCrEDitMEtriCs模型直接估计各敞口之间的相关性答案：C 72下列不属于经营绩效类指标的是( )。 A总资产净回报率 B资本充足率 C股本净回报率 D成本收入比答案：B 73下列关于信
35、用风险预期损失的说法，不正确的是( )。 A是商业银行已经预计到将会发生的损失 B等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D是信用风险损失分布的方差答案：D解释：是期望而非方差。74某银行2006年初次级类贷款余额为重000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。 A200 B600 C750D 1000答案：C解释：次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）*100%。75某银行2006
36、年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80，则贷款实际计提准备为( )亿元。 A880 B1 375 C1 100 D1 000答案：A解释：贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率*贷款应提准备。76下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。 A授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放 B原有贷款的展期无须再次经过审批程序 C在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险答案：B 解释：需要再次经过审批。77在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。 A基本面指标和财务
37、指标 B财务指标和财务指标 C基本面指标和基本面指标 D财务指标和基本面指标答案：D 78某企业2006年净利润为05亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为( )。 A500 B400 C333D 300答案：B解释：总资产收益率=净利润/平均总资产。79在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为08，则该客户最高债务承受额为( )亿元。 A25 B08 C20D16答案：D解释：最高债务承受额=所有者权益*杠杆系数。80下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。 A净资产负债率 B流动比率 C管理
38、层素质 D现金比率答案：C 81某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3，则该银行次级类贷款余额最多为 ( )亿元。 A200 B400 C600D800答案：C解释：不良贷款包括可疑类、损失类和次级类。82巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( )的风险权重。 A100 B80 C75 D50答案：A 83新发生不良贷款的内部原因不包括( )。 A违反贷款“三查”制度 B地方政府行政干预 C违反贷款授权授信规定 D银行员工违法答案：B 84某公司2006年流动资
39、产合计2 000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2006年速动比率为( )。 A125 B094 C063D1答案：B解释：速动比率=速动资产/流动负债合计，速动资产=流动资产-存货。85某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该 商业银行的预期损失率为( )。 A133 B174 C2. 00D308答案：B解释：预期损失率=预期损失/资产风险敞口*100%。86下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。 A评价主体是商业银行 B评价目标是客户违约风险 C评价结果是信用等级和违约概率D评价内容是客户违约后特定债项损失大小答案：D解释：评价内容是偿债能力和偿债意愿。87下列不属于审慎经营类指标的是( )。 A成本收入比 B资本充足率 C大额风险集中度D不良贷款拨备覆盖率答案：A88CrEDitRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。 A正态 B均匀 C泊松D指数答案：C89利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（ ）。 A黑色预警法 B红色预警法