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1、优秀学习资料欢迎下载计量经济学期末考试模拟试题(B卷)一、判断说明题（先判断对错，然后说明理由，每题3分，共计 30分）1. 计量经济学模型中的内生变量是因变量。（）2. 学历变量是虚拟变量。 （）3. 模型中解释变量越多，Rss 越小。（）4. 在模型：中，（）5. 异方差影响到模型估计的无偏性。（）6. 扰动项不为零并不影响估计的无偏性。（）7. 选择的模型是否过原点，结果无大碍。（）8. 模型中解释变量宁多勿少。（）9. 解释变量越多，多重共线性越严重。（）10. d2意味着无自相关。 （）二、 （10分）假设：，名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - -
2、 - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载如何检验如下假设：1.三、 （8分）为什么要假定模型的扰动项是零为均值的正态分布？四、 （10分）如何提高估计的精度？五、 （12分）考虑以下模型：1. 和的OLS 估计会不会是一样的？为什么？2. 和的OLS 估计会不会是一样的？为什么？3. 和有什么关系？4. 你能直接比较两个模型的拟合优度吗？为什么？六、 （10分）对模型：中的 ，你如何发现并解决自相关的问题？七、 （10分）设计如下模型估计的思路与步骤：八、
3、 （10分）如何估计模型：名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载计量经济学期末考试模拟试题（B卷）参考答案一 1.错。 2.对。 3.对。 4.对。 5.错。 6.对。 7.错。 8.错。 9.对。 10.错。二解：因，名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - -
4、 - - 第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载1.将上式变形为：，令，则有：再用 OLS 对其进行估计，判断的估计值对应的t值，看 t值是否显著。2. 将作为没有约束的方程，对其进行估计，得RSSUR，将 作为约束条件对其再进行估计，得RSSR;然后用 F检验，判断 F的显著性。其中：三 . 模型的扰动项表示所有可能影响y但又未能包括到回归模型中的被忽略的替代变量。假定其均值为零表明凡是模型不含归属的因素对 y的均值都没有系统的影响，对y的平均影响为零。在正态假定下OLS 的估计量的概率分布容易导出，OLS 的估计量是 的线性函数，此若是正态分布的，
5、则也是正态分布的，将使后来的假设检验工作十分简单。四. OLS 估计量的精度由其标准误来衡量，对给定的， X值的变化越大，估计的方差越小， ，从而得以更大的精密度加以估计。即，样本含量n的增大，的估计的精密度增大。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页，共 9 页 - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载五. 1. 把B模型写成：因此，这两个模型很相似，模型的截距也相同。2. 两个模型中 X3的斜率系数的 OLS 估计值相同。3. 4
6、.不能，因为两个模型中的回归子不同。六. 在自相关情况下，平常的OLS 的估计量虽然是线性，无偏和渐进的正态分布，但不再是有效的，结果通常的t,F,都不再适用。侦察自相关的方法有：1非正式的方法，图解法检查残差的相关性，对实际的残差描点。正式的方法 2，游程检验， 3，德宾沃森的d检验。 4， BG检验， 5渐进正态检验，通常使用的是3 4两种方法，使用 d检验时，作为一种经验法则，如果在一项应用中求出d=2,便可认为没有一阶自相关，不管是正的还是负的。当越接近零，正序列相关的迹象越明显，使用BG 检验主要用来检验高阶自相关的情况。发现自相关的补救措施：名师归纳总结 精品学习资料 - - -
7、- - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载1 尽力查明是否是纯粹的自相关，而不是模型误设的结果；2 若是纯粹的自相关，对模型作适当的变换，使用广义最小二乘法，使变换后的模型不存在自相关问题。3在大样本情况下，可以使用尼维韦斯特方法。七这是 LOGIT 模型的估计，令：名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - -
8、 - - - 第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载从而得：为了达到估计的目的，我们写成下式：1.具体我们考虑关于每个收入水平，都有个家庭， ni表示其中拥有住宅的家庭个数，则：对每一个收入水平，计算拥有住房的估计概率：2.对每一个 Xi，求 logit ：3.为了解决异方差的问题，将上式变换如下：（1）我们把它写成：名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - 优秀
9、学习资料欢迎下载其中权重 wiNiPi（1 Pi） ；Li*变换的或加权的Li；Xi*变换的或加权的Xi； vi变换的误差项。4.用OLS 去估计（ 1） 。5.按照平常的 OLS 方式建立置信区间和检验假设。八. 解答：这是个分布滞后模型，可以用考伊克方法，假使我们从无限滞后的分布滞后模型开始，设想全部系数都有相同的符号，考伊克假定它们是按如下的几何级数项衰减的。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载其中， 01 称为分布滞后的衰减率，而1 成为调节速度。模型：可写成：从而得：将其乘以得：从而可得：经过整理得到：，这样就转化为自相关的问题，可以用一阶自相关估计。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - -