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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 西南财经高校计量经济学期末考试试题计量经济学试题一 . 计量经济学试题一答案 . 计量经济学试题二 . 计量经济学试题二答案 . 13 计量经济学试题三 . 计量经济学试题三答案 . 19 计量经济学试题四 . 计量经济学试题四答案 . 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判定题（ 20 分）1 线性回来模型中,说明变量是缘由,被说明变量是结果；（）2多元回来模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的；（）3在存
2、在异方差情形下,常用的OLS 法总是高估了估量量的标准差； （）4总体回来线是当说明变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹；（）5线性回来是指说明变量和被说明变量之间出现线性关系；（）6判定系数R2的大小不受到回来模型中所包含的说明变量个数的影响； （7多重共线性是一种随机误差现象；（）8当存在自相关时, OLS 估量量是有偏的并且也是无效的；（）9在异方差的情形下, OLS 估量量误差放大的缘由是从属回来的2 R变大；（10任何两个计量经济模型的2 R都是可以比较的；（）二 简答题（ 10）1计量经济模型分析经济问题的基本步骤；（4 分）2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型；（
3、6 分）名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 三下面是我国 1990-2003 年 GDP 对 M1 之间回来的结果；（5 分）lnGDP1.37 0.76lnM1se 0.15 t 23 P t1.7820.05, 自由度12；1求出空白处的数值,填在括号内； （2 分）2系数是否显著,给出理由； （3 分）四 试述异方差的后果及其补救措施；（10 分）五多重共线性的后果及修正措施； （10 分）六 试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10 分）七 （15 分）下面是宏观经济模型名师归纳总结 MtC1*P t
4、C2*YC3 *ItC4 *Mt1uD第 3 页,共 30 页tItC5 *MtC6 *Y tC u tY tC7 *ItutA变量分别为货币供应M、投资I、价格指数P和产出Y；1指出模型中哪些是内是变量,哪些是外生变量；（5 分）- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2对模型进行识别；（4 分）3指出恰好识别方程和过度识别方程的估量方法；（6 分）八、（20 分）应用题为了讨论我国经济增长和国债之间的关系,Dependent Variable: LOGGDP Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58
5、 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 建立回来模型；得到的结果如下：Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 0.05Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOGDEBT 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46
6、Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 ProbF-statistic 0 如k2,n19,dL1.074,d U1.536,显著性水平其中, GDP 表示国内生产总值,DEBT 表示国债发行量；（1）写出回来方程；（2 分）（2）说明系数的经济学含义？（4 分）名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - （3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7
7、 分）（4）如何就模型中所存在的问题,对模型进行改进？（7 分）计量经济学试题一答案一、判定题（ 20 分）1 线性回来模型中,说明变量是缘由,被说明变量是结果；（F）2多元回来模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的；（ F）3在存在异方差情形下,常用的 OLS 法总是高估了估量量的标准差；（F）4总体回来线是当说明变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹；（Y）5线性回来是指说明变量和被说明变量之间出现线性关系；（F）26判定系数 R 的大小不受回来模型中所包含的说明变量个数的影响；（ F ）7多重共线性是一种随机误差现象；（F）8当存在自相关时,OLS 估量量是有偏的并且也是无效的；（
8、F ）29在异方差的情形下,OLS 估量量误差放大的缘由是从属回来的 R 变大；（ F ）210任何两个计量经济模型的 R 都是可以比较的；（ F ）二 简答题（ 10）1计量经济模型分析经济问题的基本步骤；（4 分）答：1）经济理论或假说的陈述2 收集数据3）建立数理经济学模型名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4）建立经济计量模型5）模型系数估量和假设检验6）模型的挑选7）理论假说的挑选8）经济学应用2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型；（6 分）4季度其他答案：设 Y 为个人消费支出；X 表示可
9、支配收入,定义D 2t12季度D 3t13季度D t1其他其他000假如设定模型为Y tB 1B D 2 2tB D 3 3 tB D 44tB X 5tu t此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型；假如设定模型为Y tB 1B D2tB D 3tB D 4tB Xt因此也此时模型不仅影响截距项,B 6D XtB 7D XtB 8D Xtu t而且仍影响斜率项；差异表现为截距和斜率的双重变化,称为乘法模型；三下面是我国 1990-2003 年 GDP 对 M1 之间回来的结果； （5 分）ln GDP 1.37 0.76ln M 1se 0.15 0.033 t 9.1
10、3 23 P t 1.782 0.05, 自由度 12；3 求出空白处的数值,填在括号内；（2 分）4 系数是否显著,给出理由；（ 3 分）答：依据 t 统计量, 9.13 和 23 都大于 5%的临界值,因此系数都是统计显著的；四 试述异方差的后果及其补救措施；（10 分）答案：后果： OLS 估量量是线性无偏的,不是有效的,估量量方差的估量有偏；建立在 t 分布和 F分布之上的置信区间和假设检验是不行靠的；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 补救措施：加权最小二乘法（WLS ）21假设已知,就对模型进行如下变换：
11、B 1B2XiuiYiiii22假如i未知OLS 估量和假设检验；（1）误差与Xi成比例：平方根变换；YiB 1iB 2Xiiu iiXXXX可见,此时模型同方差,从而可以利用（2） 误差方差和X2成比例；即E u22X2iiiYB 1B 2XiuiiXiXiXiX3 重新设定模型：五多重共线性的后果及修正措施；（10 分）1） 对于完全多重共线性,后果是无法估量；对于高度多重共线性,理论上不影响OLS 估量量的最优线性无偏性；但对于个别样本的估量量的方差放大,从而影响了假设检验；实际后果：联合检验显著,但个别系数不显著；估量量的方差放大,置信区间变宽,t 统计量变小；对于样本内观测值得微小变
12、化极敏锐；某些系数符号可能不对；难以解 释自变量对应变量的奉献程度；2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；转变模型形式；转变变量形式；利用先验 信息；六 试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10 分）答案：使用条件：1） 回来模型包含一个截距项；2） 变量 X 是非随机变量；名师归纳总结 3） 扰动项的产生气制：u tu t1v t11；第 7 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 4） 因变量的滞后值不能作为说明变量显现在回来方程中；检验步骤1）进行 OLS 回来,并获得残差；2）运算 D 值；3）已知样本容量和说明变量个
13、数,得到临界值；4）依据以下规章进行判定：零假设决策条件ddL4dL无正的自相关拒绝0无正的自相关无法确定dLdd U无负的自相关拒绝4dLd无负的自相关无法打算4d Ud4无正的或者负的自相关接受d Ud4d U七 （15 分）下面是宏观经济模型MtC1*P tC2*Y tC3 *ItC4 *Mt1D u tItC5 *MtC6 *Y tuCtY tC7 *Itu tA变量分别为货币供应M、投资I、价格指数P和产出Y；4 指出模型中哪些是内生变量,哪些是外生变量；（5 分）答：内生变量为货币供应Mt、投资tI和产出tY；外生变量为滞后一期的货币供应Mt1以及价格指数tP5 对模型进行识别；
14、（4 分）答：依据模型识别的阶条件方程（ 1）：k=0m-1=2 ,不行识别；方程（ 2）：k=2=m-1 ,恰好识别；方程（ 3）：k=2=m-1, 恰好识别；6 指出恰好识别方程和过度识别方程的估量方法；（6 分）答：对于恰好识别方程,采纳间接最小二乘法；第一建立简化方程,之后对简化方程进行最小二乘估量；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 对于过度识别方程,采纳两阶段最小二乘法；第一求替代变量（工具变量）,再把这个工具变量作为自变量进行回来；八、（20 分）应用题为了讨论我国经济增长和国债之间的关系,建立回来模型
15、；得到的结果如下：Dependent Variable: LOGGDP Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOGDEBT 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent 10.53 var Adjusted R-squared 0.983 S.D. depend
16、ent var 0.050.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 ProbF-statistic 0 如k1,n19,dL1.074,d U1.536, 显著性水平其中,GDP 表示国内生产总值,DEBT 表示国债发行量；（1）写出回来方程； （2 分）答：Log（GDP）= 6.03 + 0.65 LOG
17、DEBT（2）说明系数的经济学含义？（4 分）答：截距项表示自变量为零时,因变量的平均期望；不具有实际的经济学含义；斜率系数表示GDP 对 DEBT 的不变弹性为0.65；或者表示增发1%国债,国民经济增长0.65%；（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7 分）答：可能存在序列相关问题；名师归纳总结 由于 d.w = 0.81 小于dL1.074,因此落入正的自相关区域；由此可以判定存在序列相关；第 9 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - （4）如何就模型中所存在的问题,对模型进行改进？（7 分）答：利用广义最小二乘法；依据 d.w
18、= 0.81 ,运算得到log0.6,因此回来方程滞后一期后,两边同时乘以0.6,得DEBT t10.6 u t10.6log GDP t1 0.4 B 10.6 B 2方程log GDP tB 1B 2logDEBT tu t减去上面的方程,得到log GDP t0.6 0.6log GDP t1 0.6 B 1B 2logDEBT t0.6logDEBT T1v t利用最小二乘估量,得到系数；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 计量经济学试题二一、判定正误（20 分）1. 随机误差项 iu 和残差项 ie 是一
19、回事；（）2. 给定显著性水平 a 及自由度, 如运算得到的 t值超过临界的 t 值,我们将接受零假设（）3. 利用 OLS 法求得的样本回来直线 Y . t b 1 b 2 X t 通过样本均值点 X , Y ；（）4. 判定系数 R 2 TSS ESS；（）5. 整个多元回来模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的；（）26. 双对数模型的 R 值可以与对数线性模型的相比较,但不能与线性对数模型的相比较；（）7. 为了防止陷入虚拟变量陷阱,假如一个定性变量有 m 类,就要引入 m 个虚拟变量；（）8. 在存在异方差情形下,常用的 OLS 法总是高估了估量量的标准差；
20、（）9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件；（）10. 假如零假设 H0：B2=0,在显著性水平 5%下不被拒绝, 就认为 B 2肯定是 0； （）二、以一元回来为例表达一般最小二乘回来的基本原理；10 分 三、下面是利用 1970-1980 年美国数据得到的回来结果；其中 Y 表示美国咖啡消费（杯 /日.人）,X 表示平均零售价格 （美元 /磅）；（15 分）注：t/2 9 2. 262,t/2 10 2 . 228Y . t2. 69110 .4795XtR20. 6628se0. 1216t值（）42.061. 写空白处的数值；2. 对模型中的参数进行显著性检
21、验；名师归纳总结 3. 说明斜率系数B2的含义,并给出其95%的置信区间；第 11 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 四、如在模型：YB 1B 2Xtut中存在以下形式的异方差：varu t2X3,你如何t估量参数B 1, B 2（ 10 分）B 0B 1XtB 2D2tB 3D3tB4D4tu t其中, Y 表示高校教五、考虑下面的模型：Y t师的年薪收入, X 表示工龄；为了讨论高校老师的年薪是否受到性别、学历的影响；依据下面的方式引入虚拟变量： （ 15 分）D21,男老师D31,硕士D41,博士0,女老师0,其他0,其他1. 基
22、准类是什么？2. 说明各系数所代表的含义,并预期各系数的符号；15 分）3. 如B 4B 3,你得出什么结论？六、什么是自相关？杜宾瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（Q tA 1A 2PA 3Xtu 1 t七、考虑下面的联立方程模型：Q tB 1B 2Pu2t其中,P,Q是内生变量,X是外生变量,u是随机误差项（15 分）1、求简化形式回来方程？2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程,你将用哪种方法进行估量,为什么？名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 计量经济学试题二答案一、判定正误（20 分
23、）1. 随机误差项iu和残差项ie是一回事；（F t）t 值,我们将接受零假2. 给定显著性水平a 及自由度, 如运算得到的值超过临界的设（F ）F Y . tb 1b 2Xt通过样本均值点X,Y；（ T 3. 4. 利用 OLS 法求得的样本回来直线2判定系数 R TSS ESS；（）5. 整个多元回来模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的；（ F ）26. 双对数模型的 R 值可以与对数线性模型的相比较,但不能与线性对数模型的相比较；（T ）7. 为了防止陷入虚拟变量陷阱,假如一个定性变量有 m 类,就要引入 m 个虚拟变量；（F ）8. 在存在异方差情形下,常用
24、的 OLS 法总是高估了估量量的标准差；（ T ）9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件；（ T ）10. 假如零假设 H0：B2=0,在显著性水平 5%下不被拒绝, 就认为 B 2肯定是 0；（ F ）二、以一元回来为例表达一般最小二乘回来的基本原理；10 分 解：依据题意有如下的一元样本回来模型：Y t b 1 b 2 X t e 1 一般最小二乘原理是使得残差平方和最小,即minQmin2 e tmin Yb 1b 2Xt2 2 依据微积分求极值的原理,可得名师归纳总结 Q0Q2 Y tb 1b 2XtX003 第 13 页,共 30 页b 1b 1Q0Q2
25、Y tb 1b 2Xtt4 b 2b 2将3 和4式称为正规方程,求解这两个方程,我们可得到：Ynb 1b 2Xi5 YXib 1Xib 2X2i解得：- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - b 1Yb 2X其中x iXib 2x iy iY 表示美国咖啡消费（杯/日.2 xX,y iYY,表示变量与其均值的离差；三、下面是利用1970-1980 年美国数据得到的回来结果；其中人）,X 表示平均零售价格 （美元 /磅）；（15 分）注：t/2 9 2. 262,t/2 10 2 . 228Y . t2 .69110.4795Xt6628se0.1216at值
26、（b）42.06R20 .1. 写空白处的数值啊a,b；（ 0.0114,22.066）2. 对模型中的参数进行显著性检验；3. 说明斜率系数B2的含义,并给出其95%的置信区间；解： 1. （0.0114,22.066）2. B 1的显著性检验：t22 . 066t/29 2 . 262,所以B 1是显著的；0.4793. B2的显著性检验：t42 .06t/2 9 .2262,所以B2是显著的；B 2表示每磅咖啡的平均零售价格每上升1美元,每人每天的咖啡消费量削减杯；P2. 262t2. 2620 .95X3 t,你如何P2. 262b 2B22. 2620.95se b 2Pb22 .2
27、62 se b2B2b 22. 262se b 20.95B2的 95%的置信区间为：0.4790.026,0. 4790. 0260.505454,0. 454四、如在模型：YB 1B 2Xtut中存在以下形式的异方差：varu t2估量参数B 1, B 2（ 10 分）（1）3 X t,可解：对于模型Y tB 1B 2Xtu t存在以下形式的异方差：varut2X3,我们可以在 1式左右两端同时除以t得名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - Y3B 113B 2Xt3u t3XXXXttttB 113B 2Xt3v
28、 t（2）XXtt其中v tu t3Xt代表误差修正项,可以证明var v t var uX tt 3 X 1t 3 var u t X 1t 3 2X t 3 2即 tv 满意同方差的假定,对 2式使用 OLS,即可得到相应的估量量；五、考虑下面的模型：Y t B 0 B 1 X t B 2 D 2 t B 3 D 3 t B 4 D 4 t u t 其中, Y 表示高校教师的年薪收入,X 表示工龄；为了讨论高校老师的年薪是否受到性别（男、女）、学历（本科、硕士、博士）的影响；依据下面的方式引入虚拟变量：（15 分）1 , 男老师 1 , 硕士 1 , 博士D 2 D 3 D 40,女老师
29、0,其他 0,其他1. 基准类是什么？2. 说明各系数所代表的含义,并预期各系数的符号；B 1个单3. 如B 4B 3,你得出什么结论？解： 1. 基准类为本科女老师；2. B 1表示工龄对年薪的影响,即工龄每增加1 单位,平均而言,年薪将增加位；预期符号为正,由于随着年龄的增加,工资应当增加；B 2表达了性别差异；15 分）B 3和B 4表达了学历差异,预期符号为正；3. B 4B 3说明,博士老师的年薪高于硕士老师的年薪；六、什么是自相关？杜宾瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（解：自相关,在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按次序排列的序列的各成员之间存在着相关关系；关系
30、；用符号表示：在计量经济学中指回来模型中随机扰动项之间存在相关covui,ujEu iuj0ij杜宾瓦尔森检验的前提条件为：（1）回来模型包括截距项；（2）变量 X 是非随机变量；名师归纳总结 （3）扰动项tu的产生气制是第 15 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - u tu t1v t11,表示自相关系数）上述这个描述机制我们称为一阶自回来模型,通常记为 AR1 ；（4）在回来方程的说明变量中,不包括把因变量的滞后变量；即检验对于自回来模型是不 使用的；杜宾瓦尔森检验的步骤为：1进行 OLS 的回来并获得et；k 的个数,从临界值表中查
31、得dL和 dU；2 运算 d 值；3 给定样本容量n 和说明变量4 依据相应的规章进行判定；七、考虑下面的联立方程模型：Q tA 1A 2PA 3Xt2tu 1 t其中,P,Q是内生变Q tB 1B 2Pu量,X是外生变量,u是随机误差项（15 分）1、求简化形式回来方程？2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程,你将用哪种方法进行估量,并简述基本过程？解 1. P12Xtv 1t其中：Q t1B 1A 1,22 tA 2A 3B2,v 1 tu2tu 1t（ 1）A 2B 2A 2B 234Xtv其中：3A 2B 1A 1B2,4A 3B 2,v 1tA 2u 2tB 2u
32、 1t（2）A 2B 2A 2B 2A 2B 22. 依据阶判定条件,m = 2, 对于第一个方程,k=0, k m-1,所以第一个方程不行识别；对于其次个方程,k=1, k = m-1,所以其次个方程恰好识别；3. 对于恰好识别的方程,可以采纳二阶段最小二乘法,也可以使用间接最小二乘法；下面将简洁介绍间接最小二乘法的基本过程：步骤 1：从结构方程导出简化方程；步骤 2：对简化方程的每个方程用 OLS 方法回来；步骤 3：利用简化方程系数的估量值求结构方程系数的估量值；计量经济学试题三名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - -
33、 - 一、判定正误（20 分）1. 回来分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系；（）2. 拟合优度 R2 的值越大,说明样本回来模型对总体回来模型的代表性越强；3. 线性回来是指说明变量和被说明变量之间出现线性关系；（）4. 引入虚拟变量后,用一般最小二乘法得到的估量量仍是无偏的；（5. 多重共线性是总体的特点；（）6. 任何两个计量经济模型的2 R都是可以比较的； （）7. 异方差会使OLS 估量量的标准误差高估,而自相关会使其低估；（8. 杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关；（）（9. 异方差值存在于横截面数据中,而自相关值存在于时间序列数据中；10. 内生变量的滞
34、后值仍旧是内生变量；（）二、挑选题（ 20 分）1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合,是（）A. 原始数据 B. Pool 数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据2. 以下模型中属于非线性回来模型的是（）A. Y 0 1 ln X u B. Y 0 1 X 2 Z uC. Y 0 X 1 uD. Y 0 1 / X u3. 半对数模型 Y 0 1 ln X u 中,参数 1 的含义是（）A. X 的肯定量变化,引起 Y 的肯定量变化B. Y 关于 X 的边际变化C. X 的相对变化,引起 Y 的期望值肯定量变化D. Y 关于 X 的弹性名师归纳总结 4. 模型中其数值由模型本身打算的变量是（）F统计量的第 17 页,共 30 页A、外生变量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量5. 在模型Y t12X2t3X3 tu t的回来分析结果报告中,p 值.0 0000,就说明（）A. 说明变量X 2t对tY的影响是显著的- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - B. 说明变量X 3t对tY的影响是显著的C. 说明变量X 2t和X 3t对tY的联合影响