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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 云南财经高校 计量经济学课程期末考试试卷（五）一、 单 项挑选题（每道题 1 分,共 20 分）1、计量经济模型是指【】A、 投入产出模型 B、 数学规划模型C、 随机经济数学模型 D、 模糊数学模型2、将不同对象同一变量在同一时间的数据列称为【】A、 横截面数据 B、 时间序列数据C、面板数据 D 、虚拟数据3、计量经济模型的基本应用领域有【】A、 结构分析、经济猜测、政策评判B、 关联性分析、乘数分析、市场均衡分析C、 消费需求分析、生产技术分析D、 季度分析、年度分析、中长期分析4、模型的理论设计工作,不包括【】A、挑选变量 B、 确定变
2、量之间的数学关系C、收集数据 D、 拟定模型待估量参数的期望值5、产量 Y 单位：吨 与资本投入量 X （单位：万元）之间的回来方程为 ln Y.2400+0.75 ln X,这说明【】A、 资本投入每增加1 万元,产量增加 0.75 吨名师归纳总结 B、资本投入每增加1 万元,产量平均增加0.75 吨第 1 页,共 7 页C、资本投入每增加1%,产量增加 0.75% D、资本投入每增加1%,产量削减 0.75% 6、以Y 表示实际观测值, Y.表示回来估量值,就一般最小二乘法的目标是使 【】A、|Y iY .|0 B、 Y iY . i20 C、 Y iY .=Mini D、YY . i2=
3、Mini 7、有一组包含 30 个观测值的样本估量模型Y t01Xtt,在0.05 的显著性水平下检验H0:10H0:10,就拒绝原假设的条件是t 大于【】- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - A、.0t05（30）B、.0t025（30）C、0t. 05（28）D、.0t 025（28）8、为了估量一个三元线性回来模型【】（有截距）,那么满意基本要求样本容量的是A、n 4 B、n 4C、n 30 或者 n 12 D、n 30 9、假设回来模型为 Y i 0 1 X i i,其中 Var i= 2X i,就使用加权最小二乘法估量模型时,应将模型变换为【】A
4、、Y 01 X B、Y 01X X X X X XC、4 YX 4 X 01 4X 34 X D、X Y2X 02X 1X 210、以下检测方法中属于检测异方差性的方法是【】A、 White 检验 B、 D-W检验C、 拉格朗日乘数检验 D、 游程检验11、以下哪个模型的序列相关可以用 DW 统计量来检测（其中 iv 满意古典假定）【】A、Y t 0 1 X t t t v tB、Y t 1 X t t t t 1 tC、Y t 0 1 X t t t t 1 v tD、Y t 0 1 X t 2 Y t 1 t t t 1 t12、依据观测值估量二元线性回来模型的 DW2.40；取显著性水平
5、 =0.05 时,查得 d 1.10,d 1.54,就可以判定【】A、 不存在一阶自相关B、存在正的一阶自相关名师归纳总结 C、存在负的一阶自相关D、 无法确定第 2 页,共 7 页13、异方差条件下一般最小二乘估量量是【】A、 无偏估量量B、 有偏估量量- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - C、 有效估量量 D、 正确无偏估量量14、依据一份企业贷款额 Y （亿元）与银行贷款利率2X （%）、投资年收益率X2（%）,估量得样本方程Y .125 .8912. 11X11.87X,那么【】A、银行贷款利率不变, 投资年收益率每增加1% 企业贷款额削减 1.8
6、7 亿元B、投资年收益率不变,银行贷款利率每降低1%企业贷款额平均增加12.11亿元C、银行贷款利率不变, 投资年收益率每增加1% 企业贷款额平均增加12.11亿元D、银行贷款利率不变,投资年收益每增加 1% 企业贷款额增加 1.87 亿元15、假如【】,那么模型 Y i 0 1 X i i 的 OLS 估量量既不具备无偏性,也不具备一样性；A、X 为非随机变量CovXi,iB、X 为随机变量,且CovXi,i0C、X 为随机变量,但0D、X 为非随机变量,与i不相关16、模型显现随机说明变量问题,不妨设X 为随机变量,为明白决随机说明变量问题,选取工具变量 Z 替代 X ；以下不对的是【】A
7、、 Z 与 X 高度相关 B、模型改为 Y 0 1 Z 2 X 2C、Z 与 X 不相关 D、 仅只在估量参数时用 Z 替代 X 117、设序列 X 1, tX 2 t 均为 1阶单整序列,假如【】,那么 X 1, tX 2 t 是（ 1,1）阶协整的；A、a1,a2X1t,X2tI1 B、a 1,a 2X1 t,X2tI11C、a 1,a2X1 t,X2tI 11 D、a1,a2X1 t,X2tI21 18、简化式参数反映对应的先决变量对被说明变量的【】A、 直接影响B、 间接影响C、 直接影响和间接影响之和D、 直接影响和间接影响之差名师归纳总结 19、以下生产函数中,要素的替代弹性会随样
8、本区间不同而转变的是【】第 3 页,共 7 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - A、线性生产函数B、 投入产诞生产函数C、CD 生产函数MRSD、 CES 生产函数】20、设一个生产函数中的边际替代率KL2.25,以下说明正确选项【A、 增加一个单位资本投入, 如维护产出不变, 要增加劳动投入的数量为 2.25B、 削减一个单位资本投入, 如维护产出不变, 要增加的劳动投入数量为 2.25C、 增加一个单位劳动投入, 如维护产出不变, 要增加资本投入的数量为 2.25D、 削减一个单位劳动投入, 如维护产出不变, 要增加的资本投入数量为 2.25二、多
9、项题（每题有 25 个正确答案,多项、少选和错选均不得分；每题 1 分,共 5 分）1、一个模型用于经济学分析前必需经过的检验有【】A、 经济意义检验 B、 统计检验 C、 计量经济学检验D、 模型猜测检验 E、 实践检验2、线性回来模型 Y t 0 1 X 1 t 2 X 2 t k X kt t 随机误差项 t包括的主要内容有【】A、模型没有包含的次要变量的影响 B、对 Y 有影响的定性变量的影响C、数据的观测误差的影响 E、未知因素的影响D、模型的设定误差的影响3、在异方差性条件下一般最小二乘估量量具有如下性质【】A、 线性性 B、 无偏性 C、 最小方差性D、一样性 E、 渐进有效性4
10、、讨论公司职员的薪金收入 S,以下应当考虑为虚拟变量的因素有【】A、 工龄 B、毕业学校知名度C、 性别 D、学历E、 工龄名师归纳总结 5、以下模型中可以归入“ 线性模型” 是【】YabX第 4 页,共 7 页A、Y01XB、Y01XC、D、Y01lnX12X2E、YaebX2三、判定题（正确的写“T” ,错误的写“F”；每道题 1 分,共 5 分）- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 【】1、计量经济学模型胜利的要素主要是理论、方法与数据；【】2、一元线性回来模型的变量显著性检验与方程显著性检验结论理论上必一样；【】3、由于忽视了主要说明变量所致的序列
11、相关性称为“ 虚假序列相关”；【】4、假如考虑到模型存在异方差性,可以考虑直接使用加权最小二乘法估计参数；【】5、从本质上讲,生产函数反映了产出数量与投入要素之间的技术关系；四、名词说明（每道题 3 分,共 12 分）1、虚假回来2、异方差性3、简化式模型4、中性技术进步五、简答题（每道题 4 分,共 8 分）1、实际经济问题中的多重共线性2、虚拟变量的作用六、运算与分析题（第1 题 22 分,2 题 10 分,35 题每题 6 分；此题共 50 分）1、（此题满分 22 分）有国内生产总值（单位：万亿元）与失业率（%）间的如下数据：国内生产总值（万亿2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7
12、.0 元）失业率（ %） 4.8 4.5 4.2 4.0 3.9 3.7 （1）挑选合适的计量经济学模型描述二者间的关系；（3 分）（2）使用适当方法估量相关参数； （8 分） （3）对参数估量制作经济学检验；（4 分）（4）检验模型关系的显著性； （.0t025（4）=2.776,F.005（1,4）=7.71）（5 分）；（5）说明模型中参数的经济意义； （2 分）（结果保留两位小数）名师归纳总结 2、收集某地区 1998 年 2022 年间的实际总产值 Y （百万元）与劳动日X （百第 5 页,共 7 页万日）、实际资本投入X （百万元）的数据,使用Eviews软件估量模型,以下- -
13、- - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 为输出结果：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/15/08 Time: 21:04 Sample: 1 15 Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -28067.17 9432.066 -2.975718 0.0116 X1 147.9362 36.44344 4.059338 0.0016 X2 0.403563 0.073561 5.48
14、6131 0.0001 R-squared 0.909559 Mean dependent var 24735.33 Adjusted R-squared 0.894485 S.D. dependent var 4874.173 S.E. of regression 1583.279 Akaike info criterion 17.74924 Sum squared resid 30081287 Schwarz criterion 17.89085 Log likelihood -130.1193 F-statistic 60.34143 Durbin-Watson stat 1.03901
15、9 ProbF-statistic 0.000001 要求：（1）写出回来方程（ 3 分）； （2）检验方程的显著性（0 . 01 （3 分）；（3）检验变量的显著性 0 . 01 （3 分）；（4）写出调整的可决系数（ 1 分）；3、依据中国 1985 年 2003 年农村居民的人均实际纯收入X 单位：元, 按 1985年可比价 与人均消费性支出 Y（单位：元,按 1985 年可比价运算）,使用 EViews 软件估量模型得到如下结果：Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 106.5475 12.20225 8.732295
16、0.0000 X 0.600204 0.021354 28.10737 0.0000 R-squared 0.978935 Mean dependent var 437.6942 Adjusted R-squared 0.977696 S.D. dependent var 92.63808 S.E. of regression 13.83511 Akaike info criterion 8.191596 Sum squared resid 3253.973 Schwarz criterion 8.291011 Log likelihood -75.82022 F-statistic 790.
17、0243 Durbin-Watson stat 0.766390 ProbF-statistic 0.000000 由于怀疑这个模型存在问题,于是又做了Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 114.9393 15.03763 7.643443 0.0000 X 0.588212 0.025463 23.10066 0.0000 AR1 0.794051 0.245694 3.231871 0.0066 AR2 -0.430509 0.210667 -2.043557 0.0618 与名师归纳总结 - - - - - - -第 6
18、 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 116.0979 13.33516 8.706150 0.0000 X 0.586144 0.022731 25.78621 0.0000 AR1 0.705278 0.292529 2.410966 0.0346 AR2 -0.361055 0.347039 -1.040388 0.3205 AR3 -0.162030 0.255710 -0.633647 0.5393 问：（1）模型存在什么问题？（2）写出实行补救措施之后
19、的方程（Y 为被说明变量）；4、考察凯恩斯宏观经济模型：消费方程：Cta0a1 Y ta2T t1 tt投资方程：Itb0b 1 Y tb 2Y t12税收方程：T tc0c 1 Y t3t收入方程：Y tCtItGt其中： C=消费额； I=投资额； T=税收额； Y=国民收入额； G=政府支出额；（1）指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量；（2）请判别方程组中每个方程和整个模型的可识别性；5、设某经济体的 C-D 生产函数的估量为Y .1 .45K.0 40L.060其中： Y 为产出、 K 是资本投入量、 L 为劳动投入量；设某一时期的产出年均增长率为 15%,资本投入的年均增长率为12%,劳动投入的年均增长率是4%；要求：（1）运算技术进步年均速度； （2）技术进步的奉献；（3）判定该经济体的规 模酬劳情形；（每问 2 分）名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页