《2022年2022年计量经济学模拟考试题 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2022年计量经济学模拟考试题 .pdf（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第 四 套一、单项选择题 1 、设 OLS法得到的样本回归直线为iiieXY21?，则点),(YX（ B ）A. 一定不在回归直线上 B.一定在回归直线上C.不一定在回归直线上 D.在回归直线上方2、在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析所用数据的是（ C ）A时间序列数据 B. 横截面数据C计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数( A ) 随机变量 A.内生变量B.外生变量 C.虚拟变量D.前定变量4、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为iYln=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出
2、将增加（B）A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 5 、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（C ）A 应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小C 应变量观测值与估计值之间的总变差 D Y关于 X的边际变化6、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991 年前后， 城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991 年为转折时期，设虚拟变量年以后；年以前；1991019911tD，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民
3、线性消费函数的理论方程可以写作（D ） A.tttuXY10 B.tttttuXDXY210 C.ttttuDXY210 D.ttttttuXDDXY32107、已知模型的形式为uxy21,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为0.52, 则广义差分变量是( D ) A. 1, 148.048.0ttttxxyy B. 117453.0,7453.0ttttxxyy C. 1152.0,52.0ttttxxyy D. 1174.0,74.0ttttxxyy名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师
4、精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 8、在有 M个方程的完备联立方程组中，若用 H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用iN表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程不可识别时，则有公式( D ) 成立。A. 1MNHi B. 1MNHi C. 0iNHD. 1MNHi9、如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（C ） A无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的10、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（B ）A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是
5、前定变量B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量C. 简化式模型中解释变量是前定变量D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量11、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ A ）A.零均值假定成立B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立12、在 DW检验中，当d 统计量为 2 时，表明（ C ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定13、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（ D ）A.经济本变量大多存在共同变化趋势B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当D. 解释变量与随机误差
6、项相关14、下列说法不正确的是（C ）A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F 检验法D.修正异方差的方法有加权最小二乘法15、设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（A）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - A. )()1 () 1(22knRkR B. ) 1()(kRSSknESSC) 1()1 ()(
7、22kRknR D)()1/(knTSSkESS16、对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ D ）A 间接最小二乘法 B普通最小二乘法C 间接最小二乘法和二阶段最小二乘法 D二阶段最小二乘法17、对模型进行对数变换, 其原因是（ B ）A.能使误差转变为绝对误差B.能使误差转变为相对误差C.更加符合经济意义 D. 大多数经济现象可用对数模型表示18、局部调整模型不具有如下特点（ D ）A. 对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测B. 模型是一阶自回归模型C. 模型中含有一个滞后被解释变量1tY，但它与随机扰动项不相关D. 模型的随机扰动项存在自相关19、假设根据某地区1970
8、 1999 年的消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：216.14323997.0)9166.12()7717.5()6521.1(8136.02518.09057.6?21DWFRtYXYttt则（ C ）A分布滞后系数的衰减率为0.1864 B 在显著性水平05.0下， DW 检验临界值为3 .1ld， 由于3.1216.1ldd，据此可以推断模型扰动项存在自相关C即期消费倾向为0.2518 ，表明收入每增加1 元，当期的消费将增加0.2518 元D收入对消费的长期影响乘数为1tY的估计系数0.8136 20、在模型有异方差的情况下, 常用的补救措施是
9、( D ) A.广义差分法 B. 工具变量法 C.逐步回归法D.加权最小二乘法二、多项选择题1、调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有（ C D E）A.2R与2R均非负B.2R有可能大于2R名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - C.判断多元回归模型拟合优度时，使用2RD.模型中包含的解释变量个数越多，2R与2R就相差越大E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR2、如果模型中存在序列
10、自相关现象，则有如下后果（B C D E ）A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的 3、下列说法不正确的有（B C F）A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况4、关于联立方程模型识别问题，以下说法正确的有（C D E ）A. 满足阶条件的方程则可识别B. 如果一个方程包含了模型中的全
11、部变量，则这个方程恰好识别C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 F. 满足阶条件和秩条件的方程一定是过度识别 5、在 DW 检验中，存在不能判定的区域是（C D）A. 0 dldB. udd4-udC. lddudD. 4-udd4-ldE. 4-ldd4 三、判断题 （判断下列命题正误，并说明理由）1、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。错随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确定的值。在最小二乘估计中，由于
12、总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 2：)/(22knei。其中 n 为样本数， k 为待估参数的个数。2?是2线性无偏估计，为一个随机变量。2、经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将有偏的。错即使经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量仍然是无偏的。因为222)()?(iiKEE，该表达式成立与否与正
13、态性无关。3、虚拟变量的取值只能取0 或 1。错虚拟变量的取值是人为设定的，也可以取其它值。4、拟合优度检验和F 检验是没有区别的。错（1）F检验中使用的统计量有精确的分布，而拟合优度检验没有；（2）对是否通过检验，可决系数（修正可决系数）只能给出一个模糊的推测；而F检验可以在给定显著水平下，给出统计上的严格结论。5、联立方程组模型不能直接用OLS方法估计参数。错递归方程可以用OLS方法估计参数，而其它的联立方程组模型不能直接用OLS方法估计参数。四、计算题1、通过建模发现，某企业的某种产品价格P 和可变成本V 之间满足如下关系：VPln56.05.34ln。目前可变成本占产品价格的20。现在
14、，企业可以改进该产品，但是改进要增加10可变成本（其他费用保持不变）。问，企业是否该选择改进？解： （1）由模型可知，价格和可变成本之间的弹性为0.56 。假设改进产品，则可变成本增加 10，价格的变化率为0.56*10 5.6 ，可见价格增加的幅度不如可变成本增加的幅度。（2）利润增量为5.6 *P10*V，只要利润增量大于0，就应该选择改进。（3）易得，只要当P/V(10/5.6),就有利润大于0。而目前成本只占价格的20，远小于 10/5.6,所以应该选择改进。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理
15、- - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - 2、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的 30 个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）tttttXXXXY43210 . 30.1001. 01.030?（0.02 ）（0.01 ）（1.0 ）（1.0 ）其中：tY第i个百货店的日均销售额（百美元）；tX1第i个百货店前每小时通过的汽车数量（10 辆） ；tX2第i个百货店所处区域内的人均收入（美元）；tX3第i个百货店内所有的桌子数量；tX4
16、第i个百货店所处地区竞争店面的数量；请回答以下问题：（1）说出本方程中系数0.1 和 0.01 的经济含义。（2）各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？（3）在0.05 的显著性水平下检验变量tX1的显著性。（临界值06.2)25(025.0t，056.2)26(025.0t，708.1)25(05. 0t，706.1)26(05. 0t）答： （1）每小时通过该百货店的汽车增加10 辆，该店的每日收入就会平均增加10 美元。该区域居民人均收入每增加1 美元，该店每日收入就会平均增加1 美元。（2） 最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。其余符
17、号符合期望。（3） 用 t 检验。 t 0.1/0.02=5，有 t06.2)25(025. 0t知道，该变量显著。3、以广东省东莞市的财政支出作为被解释变量、财政收入作为解释变量做计量经济模型，即XY，方程估计、残差散点图及ARCH 检验输出结果分别如下：方程估计结果：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/31/03 Time: 12:42 Sample: 1980 1997 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
18、 C -2457.310 680.5738 -3.610644 0.0023 X 0.719308 0.011153 64.49707 0.0000 R-squared 0.996168 Mean dependent var 25335.11 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - Adjusted R-squared 0.995929 S.D. dependent var 35027.97 S.E. of regres
19、sion 2234.939 Akaike info criterion 18.36626 Sum squared resid 79919268 Schwarz criterion 18.46519 Log likelihood -163.2963 F-statistic 4159.872 Durbin-Watson stat 2.181183 Prob(F-statistic) 0.000000 残差与残差滞后1 期的散点图：ARCH 检验输出结果：ARCH Test: F-statistic 2.886465 Probability 0.085992 Obs*R-squared 7.8673
20、78 Probability 0.096559 Test Equation: Dependent Variable: RESID2 Method: Least Squares Date: 06/10/03 Time: 00:33 Sample(adjusted): 1984 1997 Included observations: 14 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -9299857. 7646794. -1.216177 0.2549 RESID2(-1) 0.0335
21、82 0.308377 0.108900 0.9157 RESID2(-2) -0.743273 0.320424 -2.319650 0.0455 RESID2(-3) -0.854852 11.02966 -0.077505 0.9399 RESID2(-4) 37.04345 10.91380 3.394182 0.0079 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - R-squared 0.561956 Mean d
22、ependent var 5662887. Adjusted R-squared 0.367269 S.D. dependent var 16323082 S.E. of regression 12984094 Akaike info criterion 35.86880 Sum squared resid 1.52E+15 Schwarz criterion 36.09704 Log likelihood -246.0816 F-statistic 2.886465 Durbin-Watson stat 1.605808 Prob(F-statistic) 0.085992 根据以上输出结果
23、回答下列问题：（1） 该模型中是否违背无自相关假定？为什么？（05.0，391.1,158.1uldd）（2）该模型中是否存在异方差？说明理由（显著性水平为0.1 ，7794.7)4(21 .0） 。（3）如果原模型存在异方差，你认为应如何修正？（只说明修正思路，无需计算）解： （1）没有违背无自相关假定；第一、残差与残差滞后一期没有明显的相关性；第二、根据D-W值应该接受原假设； （写出详细步骤）（2）存在异方差（注意显著性水平是0.1 ） ； （写出详细步骤）（3）说出一种修正思路即可。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -