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1、2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共30题）1、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D. 一般风险准备可计入部分【答案】A2、商业银行资本管理办法（试行）是（）正式施行的。A. 2018 年 12 月 31 日B. 2013年1月1日C. 2012年7月1日D. 2012年6月7日【答案】B3、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?） oA.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A29、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用
2、来衡量商业银行当 期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】B30、金融稳定（？）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导 风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具 体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会？【答案】C多选题（共20题）1、以下（）属于综合报告应反映的内容。A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.发展趋势及风险因素分析C.分类风险状况及变化原因分析D.风险应对策略及具体措施E.加强风险管理的建议【答案】ACD2、下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。A.替代
3、标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟 踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的 标准和程序应当符合监管机构的有关规定E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分 配操作风险资本【答案】AB3、以下属于风险监管框架步骤的有（）。A. 了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】ABCD4、商业银行的资产负债期限结构是指在未来
4、特定时段内，（）的构成状况。A.现金流入与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量【答案】AD5、风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB6、流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ABCD7、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险.下列做法恰 当的有O oA.制定适
5、当的债务组合.与主要资金提供者建立稳健持久的关系B.适度分散客户种类和资金到期日C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构D.保持合理的资金来源结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】ABCD8、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日【答案】CD9、监事会监督和测评的方式包括了（）。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】BD10、风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主
6、要包括 （）等。A. 了解机构B.实施风险为本的现场检查C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测D.准备风险为本的现场检查E.规划监管行动【答案】ABCD11、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有()OA.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动 性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估可能流动性造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD12、组合层面的风险识别应当关注(?)。A.银行业务及客户集中地区的地
7、方政府相关政策及其适用性B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行客户是否过度集中于某个地区D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化？13、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行 的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报 告内容大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因控制措施D.关键风险指标E.资本金水平【答案】ABCD14、情景分析应遵循的原则不包括（？）。A.重要性B.全面性C.长期性）.谨慎性E.客观性？【答案】ACD15、止损限额适
8、用于（）的累计损失。A.一日B.两年C. 一周D.一个月E.三个月16、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。A.现金流入与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量【答案】AD17、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括（）。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化E.监管机构对商业银行的盈利预期【答案】ABCD18、模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为 （）。
9、A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改 进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段【答案】C19、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主 要包括（）。A.内部操作风险损失数据B.业务经营环境C.情景分析D.外部相关损失数据E.内部控制因素【答案】ABCD20、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他 管理人员提供，其内容应主要包括（）。A.按业务、部门、
10、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理【答案】ABCD4、下列关于操作风险的说法，错误的是（）。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】C5、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风
11、险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期 目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变 为王动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】A6、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】B7、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不 足的问题。a.巴塞尔协议nB.巴塞尔协议IC.巴塞尔协议IIID.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议2. 5)【答案】A8、()是国内企业/机构类业务最重要的部分.也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.
12、个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C9、巴塞尔协议III为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括 ()。A. 10 天B. 20 天C. 30 天D. 40 天【答案】C10、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收 入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操 作风险监管资本要求的()。A. 30%B. 20%C. 25%D. 15%【答案】B11、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全 过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】A12、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声
13、誉至关重要。据此，下列描述 最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C13、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚 好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A. 15B. 30C. 45D. 20【答案】B14、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】A15、假设某商业银行2010年6
14、月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇 率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交 易账簿的VaR总值最有可能为（?） oA.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】C16、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类 业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出 对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的 资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A17、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元
15、，回收成 本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A. 40%B. 60%C. 70%D. 80%【答案】A18、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资 产为500亿元，市场风险价值（VaR）为4亿元。依据我国商业银行资本充足率 管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9%B. 10%C. 12%D. 16%【答案】A19、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】B20、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿，表 外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%
16、,表外风险转换系数是20%o则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是()OA. 67. 5 亿B. 90 亿C. 30 亿D. 40 亿【答案】A21、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚 好大于流动性覆盖率规定的()日时间区间的短期资金行为。A. 15B. 30C. 45D. 20【答案】B22、资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】C23、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发 生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险 管理方式。A.风险对冲B.风险转
17、移C.风险规避D.风险分散【答案】D24、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】A25、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D. 一般风险准备可计入部分【答案】A26、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有 潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管 理的作用可以概括为（ ）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B27、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特 征简化计算VaR,这种方法是（）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B28、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】C