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1、2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及答案下载单选题（共35题）1、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中 错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债 券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或 抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的， 但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为 能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷 款、银行的房产和在子公司的
2、投资、存在严重问题的信贷资产【答案】C2、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】D3、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】D29、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿)L oA. 6
3、B. 4.2C. 9D. 1.8【答案】B30、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B. 一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】D31、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】B32、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第 1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1%、2%、5%。则根据死亡率模 型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为0。A. 7%B. 7. 2%C. 7.8%D. 8%【答案】C33、材料题风险事件：
4、A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B34、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段 是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】A35、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特 征简化计算VaR,这种方法是（）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B多选题（共20题）1、以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依赖手工录入C.设计不完善D.管理信息不准确E.项目资金不
5、足【答案】BD2、下列关于操作风险识别的内容，说法正确的是（）。A.操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点B.操作风险识别方法包括事前识别和事后识别C.电子银行业务规模快速增长，但客户资金被盗/交易故障次数异常增多属于 系统缺陷造成的操作风险损失事件D.在引进新产品、采取新程序和系统之前，须对其潜在操作风险进行单独识别E.借助因果分析模型，只能对重要业务岗位和流程中的操作风险进行识别【答案】ABCD3、下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）。A.贷款转让可以实现信用风险转移B.限额管理是管理贷款集中度的重要手段C.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲D.经济资本配置
6、能够有效限制高风险的信贷业务E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性【答案】AD4、按照损失事件类型划分，操作风险包括（）。A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.实物资产的损坏D.对外赔偿E.追索失败【答案】ABC5、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD6、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其 发挥的重要作用有（）。A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结
7、合更紧密B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管 方案【答案】ABCD7、关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有（）。A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴B.商业银行忽视规模扩张带来的风险，最终会阻碍业务发展和利润增长C.强调风险管理可能会降低商业银行的盈利，不利于长期经营战略的实现D.商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平，以维护
8、业务发展的稳定 性、持续性E.风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面【答案】BD8、组合层面的风险识别应当关注（?）。A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行客户是否过度集中于某个地区D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化？【答案】ABCD9、广义上讲，银行机构的市场准人包括（）。A.机构准人B.业务准入C.区域准入D.高级管理人员准入E.级别准人【答案】ABD10、商业银行根据压力测试结果可采取的改进措施有（）。A
9、.重组、变现、终止和对冲风险头寸B.压缩资产负债规模，调整资产负债结构C.增加风险缓释D.调整业务发展策略和定价策略E.提高信贷审批标准【答案】ABCDA.重组、变现、终止和对冲风险头寸B.压缩资产负债规模，调整资产负债结构C.增加风险缓释D.调整业务发展策略和定价策略E.提高信贷审批标准【答案】ABCD12、市场风险可以分为（）oA.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.市场信用风险【答案】ABCD13、下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错【答案】ABCA.客户风险B.行业风险C.品牌风险D.国家风险E.法律风险【答案】
10、ABC15、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（）。A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准B.新标准法由业务指标部分和内部损失乘数构成C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引操作风险管理和监 管的稳健做法D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理 框架的监督E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年 巴塞尔III最终方案提出的新标准法【答案】ABCD16、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。A.风险管理信息系统需要明确的，基于业务的规范标准和操作规程，与业务人 员的
11、日常工作紧密联系B.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据E.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同 的登录级别【答案】ABC17、战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期修 改。其中，战略规划应当包含()。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的预期风险损失和财务分析D.实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平E.银行日常管理的规范【答案】ACD18、商业银行建立的内部资本充足评估程序的报
12、告体系应至少包括以下内容 ()OA.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估银监会的监管要求C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.提出抵御各类风险的具体措施E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议【答案】AC19、下列关于商业银行风险文化的描述，正确的是()A.风险承担机制和薪酬激励机制能够很好地反映风险文化B.风险文化是风险治理的重要内容C.风险文化应与风险偏好相一致D.风险文化是企业文化的重要组成部分E.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价 值观【答案】AD20、下列关于行业财务风险指标的说法正确的有（）。A.资本积累率
13、是评价目标行业发展潜力的重要指标B.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标C.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标D.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标【答案】ABCDC.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】B4、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资 本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银
14、行资 本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定 量信息【答案】B5、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】B6、专家判断法与市场有关的因素包括（）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D7、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A8、下列关于气候相关金融信息披露工作组(TCFD)的表述，最不恰当的是 ()A. 2015年12
15、月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C. TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D. TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露 建议【答案】A9、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是()。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】B10、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获 得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权
16、风险【答案】A11、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注 类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨 备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良 贷款拨备率覆盖率为（）。A. 75%B. 125%C. 115%D. 120%【答案】B12、关于风险识别/分析，下列说法不正确的是（）。A.风险识别包括感知风险和分析风险B. -制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】c13、张先生在某商业银行办理了 15年
17、的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在 尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔 贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】A14、（）能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏 差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】D15、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述, 最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易 风险评估的准确性B.建立资金业
18、务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交 易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】C16、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A. A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B. B对风险造成的损失进行最大程度的控制C. C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险 隐患【答案】B17、假设某商业银行外汇交易业务的VaR （每10日、99%置信水平）已经确 定，则该
19、交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A. 4. OX VaRB. 4. 5 X VaRC. 3. OX VaRD. 3. 5XVaR【答案】B18、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】B19、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户
20、信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债 项可能的损失率？【答案】B20、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5. 5%；二 是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为0.2、 0.6、0.2,则下列投资方案效益最高的是（）。A. 40%投资国债、60%投资银行理财产品B. 100%投资国债C. 100%投资银行理财产品D. 60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】C21、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】
21、D22、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】D23、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A24、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则 一不包括（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】B25、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低
22、【答案】A26、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自 行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进 行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】C27、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告 的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受 内部控制的权力【答案】C28、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银 行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿 还贷款，则该贷款申请（）o