《计量经济学导论：ch07-多元回归分析：虚拟变量课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学导论：ch07-多元回归分析：虚拟变量课件.ppt（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1多元回归分析：虚拟变量 y=b0+b1x1+b2x2+.bkxk+u2Dummy VariablesnA dummy variable is a variable that takes on the value 1 or 0nExamples:male(=1 if are male,0otherwise),south(=1 if in the south,0 otherwise),etc.nDummy variables are also called binary variables,for obvious reasons3A Dummy Independent VariablenCons
2、ider a simple model with one continuous variable(x)and one dummy(d)y=b0+d0d+b1x+unThis can be interpreted as an intercept shift If d=0,then y=b0+b1x+u If d=1,then y=(b0+d0)+b1x+unThe case of d=0 is the base/benchmark group4Example of d0 0 xyd0b0y=(b0+d0)+b1xy=b0+b1xslope=b1d=0d=156例7.1 是否存在性别歧视7例7.2
3、 拥有计算机 与大学GPA8例7.3 培训津贴对培训小时数的影响问题的关键是：定性变量所度量的影响是否为因果性？办法之一是，尽可能控制与虚拟变量及因变量相关的因素。9当因变量为log(y)时对虚拟变量系数的解释n当自变量中有一个或多个虚拟变量时，因变量以对数形式出现，虚拟变量的系数具有一种百百分比分比解释。在保持其他因素不变的情况下，一套殖民地建筑风格的住房的卖价预计高出约5.4%。10当y有较大比例变化时，如何更准确估计y变化的百分比？1112Dummies for Multiple Categoriesn在应用研究中，我们需要使用多个虚拟变量。在控制性别的基础上，研究婚姻状态的影响；在区域
4、研究中，往往区分东、中、西部；在省级面板数据中，甚至会引入n-1个地区虚拟变量。虚拟变量可以描述包含序数的信息：信用等级13例7.6 工资方程估计一个工资对如下四组都不同的模型：已婚男人、已婚女人、单身男人、单身女人。首先选择基组：单身男人，对剩下的每一组定义一个虚拟变量，并称之为marrmal,marrfem,和singfem。因此，三个虚拟变量的估计量度量的都是与因此，三个虚拟变量的估计量度量的都是与单身男人相比，工资的比例差异。单身男人相比，工资的比例差异。14n如果要比较特定两组之间工资的差异，可以重新设定基组进行回归分析。例如，为检验单身女人和已婚女人之间的估计差异是否显著，以已婚女
5、人组作为基组重新估计得到：n在方程中包括虚拟变量来象征不同组的一般原则：如果回归模型有g组或g类不同的截距，在模型中则包含g-1个虚拟变量和一个1截距。15通过虚拟变量来包含序数信息n序数变量序数变量：穆迪或标准普尔对地方政府债券的质量进行了级别评定，假设等级范围从零到四，零为最低的信用等级，四位最高的信用等级，记为CR。然而，很难有意义地解释CR变化一个单位对MBR的影响。1617例7.7 相貌吸引力对工资的影响n在劳动力市场中，除了存在性别歧视之外，还可能存在相貌、身高等歧视。如果将样本相貌分为三类：一般水平、低于一般水平、高于一般水平，并以一般水平组作为基组，分别对男人、女人估计方程得：
6、1819例7.8 法学院排名对起薪的影响2021涉及虚拟变量的交互作用u虚拟变量之间的交互作用 例7.6根据婚姻状况和性别定义了四个类别，在模型中引入三个虚拟变量，以单身男性为基组研究了不同类别之间的工资差异。除此之外，还有什么方法？22n此外，我们还可以在female和married分别出现的模型中，增加一个female和married的交互项，同样可以进行组别工资差异比较。23例7.9 计算机使用对工资的影响24容许出现不同的斜率n虚拟变量之间的交互项反映的是截距之间的差异，斜率并未发生变化。含义是：样本回归曲线是平行的。n虚拟变量与非虚拟变量之间也有交互作用，使得出现不同的斜率不同的斜率
7、。2526n我们关心的两个假设：男性和女性受教育的回报是相同的。受教育水平相同的男性和女性的平均工资相同。27例7.10 对数小时工资方程2829检验不同组之间回归函数上的差别n现在，我们考察的虚拟假设是：两个总体或两组具有同一个回归函数；对立假设是，各组间有一个或多个斜率是不同的。303132一般的检验方法：邹至庄统计量33邹至庄检验的步骤：n确立回归的一般模型，明确受约束模型和不受约束模型的自由度。（约束个数：k+1）n分别将两组进行回归得到SSR1和SSR2。n将两组数据混合并重新估计模型得到受约束模型的残差平方和SSR.n运用公式计算邹统计量，检验显著性水平。34357.5 二值因变量
8、：线性概率模型n迄今为止，我们讨论的因变量均具有定量的含义。如果用多元回归解释一个定性事件，需引入二值因变量，即y只取0和1两个值。例如，y表示一个成年人是否受过高中教育，或一个大学生在给定年份是否用过非法毒品等。363738173940417.6 对政策分析和项目评价的进一步讨论 内生性问题n在社会科学研究中，对照组和处理组并不是随机指定的，因此可能遭遇变量内生性问题。4243自选择（self-selection）问题n个人自己选择加入某种行为或项目的事实：参与并不是随机决定的。44n政治面貌是否影响大学生就业？一般而言，党员在大学生就业市场中具有一定的优势。那么，用人单位究竟是看中党员这种政治身份，还是看中党员身后所具备的能力素质。