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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCA5Z6R5S1U9N1J9HD2Q6O7D10X6N7I9ZV1N10U4H9K4U2S102、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCU6J2
2、U5Q2L3V10T3HK1O3W2R10E10N10N5ZY10H2F8A5O7I5D33、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCY2P1J2V1Z9W2O2HZ5X2A7Q6V2M6O6ZE1O6W9H7E7Q2L84、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCO5O6B3Q9I8V9P8HT10V8
3、W2Q9H2S1D6ZS6D2L9H7Q8S6R25、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACT8M4V5M6U4D8Z6HB3T8P10O6X9M1N10ZJ10W1M3F10E5G3T26、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCO7X2F6L3H9H1U4HT7A8K1S3F9Z3F3ZJ9D9M5F8T1Z10O37、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本
4、B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCF8J4P9U6R1Z4O1HU8G5H7J7D3E1S4ZP6N9X9K6E8I4L78、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCT1O10D1Z8D7V10L3HK3J10O4P3W6X
5、1H7ZF9D9S1F7I7A1J109、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCJ7X8L4A7J5J10A10HH10X9P5B2B6O4T7ZE9E4G2C7X5K5B1010、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACH7J8N7B5Y10H8M7HA5Z6N1S6I1C4S5ZY6O3M7Z1S6S3U
6、511、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCH7O1O10Z1J10G2E3HE4Z6E8T5K8O10Q10ZJ1A1F7C8P2I10T612、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACG8Y3F2Y5I3G4A3HK2Z9L4I8O6Q9G1
7、ZR1G8X1W8M2C8R913、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCH5Q10B8B6X9G8N3HE8E4R9W4T7P7X3ZI10N8A6M4F7R3N314、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCA10X3H5R4K9P10F9HN2L5N9K3O4Q10R4ZY9M2Q1I4I5F6W315、巴塞尔协议为不同
8、类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCR10U10C10P6U9J1I3HB5G7A8G7A7B4Y5ZS2N2T4R6Y10M2K316、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCR7D9J5X7B8B6F3HU7M8I8K7I5D6J5ZV2Z5U5Y4L8I10S117、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监
9、控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACG8E2J9K1K8J2M3HQ5P9R8L4G5O1X1ZB3T3H6S3A2Z10A1018、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACS5K6F3U3T10W3C2HH8X4G6Z2P4P1I10ZN1D7V2J9I10E4H919、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCU8F4C8Z8
10、G10C4S7HI3A8L10B5B6L5A9ZV1I3Y5Z8S1A10B120、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACW1E3B4F3Y5X8U8HQ4P2F3Z7K4G3C5ZW9Y5Z2P9X5J5A221、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和
11、风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCO2S1J6L3C9M7B2HG6A1N1F2R6D4W9ZO5Y3Z6N4X7U10M622、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCW4O8Y2H6A4M4X8HS5X5J7N7Z6V5R2ZG5A8Y2G8M6Z6M723、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACM2Y5K6X5B2B4N6HS9H7L6G5C7E6T
12、1ZR3D3P2B2K6Y9V624、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACS5E4P1H10F6N6G2HD6R6A6N3S2A9L4ZY9I10F5A5M9I5G525、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCO8J5P1I2L10E2V7HK2S5R3O9L8D1W8ZJ4B10K3N4V4M3X526、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷
13、款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACJ8Z5B9C7G8Q3M7HW8A6Q2H4K9J2I1ZK5T2R3R7Y5P7T1027、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCK7E5R10T9D2R4X10HS7W8W4Z6Y3L7I9ZI4N10H8I8N7Q4K228、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自
14、权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCI7W3I10L8D4C3O8HX5E3G8L3B10D2J10ZM8M4F2J9O8O5L229、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCC6D2I6M3E5Z1O10HP10R3A3B6F7Z1E1ZM6B1M4D10A1K7Y630、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风
15、险D.长期的潜在风险【答案】 DCH9B10H9D1J9L9J8HG5E2M5N5B9A10J3ZM1Z3Z5W4J9K6D131、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCZ9N8K2H1U2P9G9HW8N3F3Q1A9F9L1ZH2W5Y8X3N2M5T1032、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要
16、由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCD10P3O7E7A1R3F6HW4T2I2L3W10E7Z10ZQ5N4O6J8Z5N3O133、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管
17、理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCR7H3U6K1L6Z7Z2HR6Z9T1X1X5U7O6ZI10E1G7B10C10A7A334、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCX5R5V3A2V10Z7W7HR6C6
18、B10A10X1L2R1ZG5L3Z8T6F5J3C435、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCN4J5L5L6J4X7F10HY7Q6C4X3F2E7Z2ZU10O5S6S10X4V5N336、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以
19、百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCT3E9O2E2O10J2I4HD10R9O7F2E6P9C5ZE8T9V9P8M1G3M737、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCA8Y4I1T7M3G10J4HW8D9B2X1O1J2M8ZS4D6V6T1K5U3M438、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。
20、A.8B.12C.18D.15【答案】 DCF10O4F6D7Y9U7W3HJ3B2P4Z9F6R10S4ZD5C6Y7I1O2U5D439、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCW7L5N8X5J10O2U1HM5D5L4L7A3B4E2ZS10Z9E2I3T9S8V640、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C
21、.风险评估D.压力测试【答案】 ACT6Q4Z6V5K2U3X1HS2N4G7C3F4A3B9ZI10Z1X6Y10M3L2X641、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCB9Q3L6U6T1D3P3HO1L2D6Q10N2K1L3ZE3S3M1Y5Y8W10J342、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，
22、它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCG3I3I7M9Z5E8F9HM3P10J3V5Z7Y8J6ZO8X7N1S3U5Z4V1043、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCM10B2Q7C6L1A6M10HX6S6K7D9B4T3P5ZV7U8R3V4F8I4Q344、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构
23、、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCO9H3K2B10Y9F7J3HX9O6K3Y3E6N3I7ZG10B9V4O10U4U9J245、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCI8J8X8X2I7Q2W4HJ10S4R6
24、C5I5C6U4ZA8V2N8Z5F2O9F946、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCZ9S5S9Y9E10T7P5HP2F2O8E7U3Z4D6ZX2J10F9U3Q4S1J947、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCA5X
25、6D7V9H1R3R4HS7F4L4C8W10B9M8ZL4B1B8E1S4A9G148、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCD6K5G5Z9M6C4K4HS9K10C10B6V4Q7D9ZW7V8A8S5H3K3J349、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCV9Z4B5K7X4G7G6HH2F7D3P4M5N1F8ZQ3M9U1R10W1C3Z850、现金头寸指标越高，意
26、味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCH2K8E6A4I9K1Q9HY7M1B8V1J5L6J5ZY8W2T4E7D4Z6N1051、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密
27、信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCC6P5S3I3T6H6N9HN2T3K6Z2T10E9G5ZN7I9D5F3F7E6U352、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCU6O8I10Z2R7X7R7HV5T7W9F3Z3W4A6ZA7A1L8K5W8G10X1053、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销
28、外包D.资金交易业务外包【答案】 DCS6X1O6H5K8N1Z2HU8G8B1A1Z10V8K2ZE2N1V6G9F6O8M654、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCW6Q4S7Z1B9I7N5HS6Q2C8M3V9V6F6ZS4Z3K9A9C9F8A155、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的
29、银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCL1L10G2J2Y4I3K6HJ4M7A5E2C5S4D6ZO9S8U8N8O6O7J656、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACF5G8M4V6E2K
30、3H4HH8X2S7L3J9G2N7ZQ10G4X2T8J4Q5M757、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACZ4T8Q2K8X5R10L3HE8R8Q2P1O5B8I2ZJ5V8R4H7K2L7N558、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部
31、经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCU6Q10N8L6H1K5R1HL6F4L6G10P7P1D7ZH4Y3T5N8G5S1M859、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCE7I9J1T4L10D6B6HT8A10P1Z7J9A10F10ZL6L3P2O1G7P1N460、
32、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCP1I7V6T3G10J5K4HA7F6U5W2O3M2S2ZN3J1D4S10J2F8P561、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACA3Y1Y9S10M10D1V7HO10N1B5B10C1I1H10ZU3S4U7T5S1S3S162、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.
33、汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACI9E10O3S10R10Y9E4HW1K10W1R6O1C2X10ZH5S2O10Q6J2L7A463、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCH5T1D5Q1M7M1D6HD5H3O10U3C9Q6M2ZY5T2P3P4L4W2B164、 测
34、量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCS5P1M8V5L2Q9B10HO2T1B7T4Z4E9B2ZW6I6H4J3K3N6J465、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率
35、/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCW8J10N6K6N9X3L7HD2O9T4V7W2A3M10ZE3Z2U8R3J5Q7T766、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCT9Z1W1A9K9B3J7HG10F10D3N7W2J4W10ZI3M4G5S9F1Y1K667、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.
36、区域准入【答案】 BCP10Z10P1P8U1F9N7HT2B9T3J3L7F5O5ZV7K2W9H5N4M5J568、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACF1Y4D4J7J4F7M8HK10X3B5B6M7G7K2ZG5V5D3F10B1Y3Y869、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行
37、生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACT4U6W7A6V1Q5M5HG2C1B9F6I7J6E1ZX7O5H10F3B10B7D170、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCE8Z3G6Q5M4F5U2HY10T3N4U1D1E10Q7ZE10J6Q3D7E7U3J571、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACX6M7I8S2X7G5G3HC6J10Y7G3L3W3C1ZW3B2V2J7D5L2Y872、以下哪
38、种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACP8U8O6S10Q6I8W8HD4A3C9Z3G5K8G10ZW10D9F1T3K9F3J1073、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCM1L5M4X4W2N3F9HQ5C8B1S6L2I2W3ZZ2O9H7V8P9I7U274、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCG9G2T1N9Q1P5J4HO
39、10A5B8T5A5U6L2ZK6F9U2G2D9F1Z875、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCJ6C10W1I1U9R1U8HB4T10S7S9Z5T6W9ZQ7I9X1O10P3O4R476、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCL7F3R6Z6I10R10T10HL4K
40、10N4U6H9T7I1ZA1D9S2U7L3V1B577、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCV10A6R3X3H10E10V3HM5P3Z8L5V1R9X6ZG5P4G6J4J7K10G578、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案
41、】 ACS6S9A7Q8K8H1O1HP9J1G3B7T6O1A7ZE2E2F1D8A6X4U679、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCK2K5P6C3F10R8P9HA4S5R5F1N8B6H6ZZ8M9Y2B2Y4G5C680、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCR10G3W6N2V7H7F3HY8K3X8L7A3F1W2ZM10V4B8N7Q5I8T
42、181、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCT10D6A1B7V1O6J9HY7Z6A2N2D4H5A9ZF3W5L1K6O3K5Q582、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCB8M1P7L6Q5P1H2HX4T4W7O4L3Z2J7ZB4A5G5Y7O7Q8C583、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披
43、露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCQ7X5E3I7L4J1P6HR7H2R9Q8D9L8H9ZD8W1G7I7E1K7T584、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCS6F7Y7M7O1P7C5HB6K5T10O7X3H1S6ZZ5M1J5W9M5E2H285、新产品业务风险管理在商业银
44、行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCY1M8R2W2S7R7K2HZ5V7R2C2P7Z8C4ZA1K1B5J1G9H5Y686、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCN9S7O5I8W6X3L1HX7L4A10C10N8V3D10ZO2K2I10B2S8P8H987、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经
45、济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCP10F5V2D3G8A4I4HK1W7Z8T1Z1T5E4ZL3R2B8X2K7S5Q988、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACL8Q1G1W1P2K10L6HN5B2J1L9L6T6G10Z