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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCO6A7K9V10T3C9U10HC10M5W6Z7K7O2V6ZO3X1N9C7W6G3G42、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【
2、答案】 BCG8E5H4A4D9N1N10HR5V5G6S8C9M2C9ZQ3G4P8W6V7F2H23、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCP10G6E7J2I1P2K6HN4N2P3B9K3G7O4ZE3P10A3B7K6A10B64、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理
3、D.信息科技系统人员操作【答案】 DCK7L8U6F3S2L4R3HV9T2R9F9Z9H7M10ZZ9S6Z2P1P2Q6B35、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCG2D9T3V2D2H9O5HU10I6Z10A5I1Z5X1ZG3P6Z3U8I3Q3N36、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCK10Q2R2T1Q9F3J
4、6HH1H6L1S9E8G5F8ZS5A5Z10E3A10G1G97、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCV5O1Z9B8N1B5A5HS2X9F5H5H5O4Y4ZU8J5A3E5Y4U2K98、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期
5、突击达到目的【答案】 CCH9C3E7C6N7A10S3HB7V7X2F9Y7G10I6ZY6W2K6S9D10V3P19、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCJ2Z5H2J5C8X1M4HD2Y3W8J3A1D4O9ZR6R5J2C1P5K7X1010、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACE2D9K7U4M5D10J9HM
6、1A9K7W1X6V9F2ZW5D9G3N7N5G10E611、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCH7Q1W9T9S4W6Y9HK9N3I5T8D7W8L2ZR3Q8S3J3M2F9W112、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险
7、发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACF1Q5U2K7P6Y4R7HF5N10W9U9L9T2V3ZE6U2J7L9L8O10M1013、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACS1O3F9V8B4N9V9HW6B7W9R1V4Q7O3ZM1O5Q6W7P5L6S914、20
8、04年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCA8B3F3G4S9J7V4HQ8S5N4P2K10Y5G2ZK2L8E4T5O2I7Q215、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCP6U7Q7Y6C4M5W6HI5P9X4E4B6R5H3ZW2V8B3R8E4Z4S916、
9、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCI1F4J10D10W2H10I3HG1G6N8E2F6V10W4ZU10R1A7I6F7J5M217、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银
10、行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCO8Q8P5B3W1N3L5HC9Y5T7R9D4J10Y10ZF7X8V9M1A9C4A418、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACL10P3Q5S8R6Q6E7HM2U5G1D1W6D4E3ZW8A8N5P1X2U9R519、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限
11、额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCU8N5P9S3E1R5Y5HD10N9U10H9P7O8J9ZL6Q9I4T5Q10A1B920、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCT2T8W1N8Z8D1K1HL10M4S3G2Q6J9U1ZY4Y8E8F10U9E9P121、商业银行应当建立有效的压力
12、测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCC9F7M8R5A9A10T4HG3L10Z1E3O5S8W10ZI4Q10O9H5E9U2F1022、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACC6T9V9Z6G8U3C9HY6C6C7S3W10D5J2ZL2R9Q2U9J6W1G923、根据商业银行资本管理办法（试行），我
13、国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACR1R5M6M10H5W3E3HY2F5L4I4O5F9U6ZG2D10O2W5R3T6V524、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACY1Z10W9V6N9L4K8HE6G7E4X8A10U7B4ZF3N5M3C4L3F2G425、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCA3H6U10G8D9K7M1HS4N3Q9Q9D5C4Z8ZY6J9A8C2Y9B7A226、从风险管理角度划分,商业银行
14、所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCM6F7U7O9M5K1Y5HQ10W2F5F9W5B6H7ZN4J9Y1V7L1S7P127、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCA1H5A5F9X8H6F5HT4B8V7M2I2X7K8ZN3C9Q9Q4H8V4Q728、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程
15、中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCV3C8J3T4E6D5F8HQ1W4U2N2V5J9V7ZI1Z4J10O5G10X6F529、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCD2L6
16、Z9S4T9L7Z1HN7A5U9B2J3I10S9ZI4I2P7X3P10H7K930、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCF9G4V10M6Q8U1K10HM5N5O7I6Z10N1T9ZR6R9J7A6Q8D7P631、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCU1X6H10U10
17、R3J1H3HR9I9N2S2D1E7G3ZI7B6N9D9K4X9R432、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCW3C4F3A10E3R9J6HE3D9H7I8F1Z10Z5ZI4C9Z9F9W3T8C333、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCY6O8H5G1L7J9F4HU9D4M8C8T1C7U10ZG4Z3P6Y6L4B5G234、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价
18、值发现【答案】 DCL9O3N4A6D10M8A4HC3A2A4O9D2T2T10ZX10K5L5Y7I3B4F835、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACX9R9J4Q4J7R2O2HK7C3M1Z4Z5R5M4ZJ6P9J2M5O8J3S1036、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCV6Q8X5A1Y4L4S7HW
19、8K3W1E10P10U6A10ZN4S7V8G7V6Y3J137、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCE3D3U4P5Q8J1O2HS10D3X10D4V8N10X6ZQ4W10E1J10P8S1D238、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批
20、发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCP9D1M5O4I1P1N9HK8K9G9X3H8K8V7ZG1J1V6R5Q2M7N339、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCP5P2W8X2H5O5G2HN1M1L3B10K3L1P4ZT5B10T3E2G4I10W640、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCK1E7X8V4P2F5M9HW6J5F1V8P10X6N9ZW8W2Y7O7M8X7P741、下列
21、关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACN7X2U3X1B4I10S6HQ10W4K9G7W5I7A4ZI7V6T4H5C8P10T842、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCY1
22、0T3S1J9X4X10W4HM2T9A8S1E5Q6Q4ZC8H1I3V9Q4K8W943、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCP7K7E10Y5Q7K6I4HG10I4O1S10D7P1L4ZI7I8K9I4S9E4C144、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCQ7U5Q5D1G2J5S5HR6Y3Z5G9V3F9P4ZN8V10P4E9D8J1P445、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D
23、.票据凭证审核【答案】 CCO9P3G7S7N5O9C9HZ8P3J6E1U1F10D7ZY8F7F5Q3W8G5E346、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCT2E6Y4T8V5R4P10HO8B2S3W7F5E6T8ZC9Z2M1F7B5O9K147、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACN4H3H10K4E3O10D1HR5
24、O4U9R2J7I3A4ZT2I10G1S4A3R10X248、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCA7C4S10D7H9G8Z2HY8M5Y9K6D10F2M2ZN5S5X10Y2E7C1E749、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCL2Q7Q7F7L1T4M8HN4K9M10N3T9Y5T9ZT8E9N4K3I8B5U250、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是
25、（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACI7C10A7I1O8H6I1HY1T10B1O4U2N6S6ZN1U1V10H5M4P10X751、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACX5D9P5R4
26、Z1P4Z6HX3Z9E8V1K3J5T2ZJ5T2S3U4J4G5Q552、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCF8G8S1X5A7H6R4HA2W7R7C1R7I7F2ZC2L9S1O4W4A6S653、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.2
27、50【答案】 BCZ1D10V7X2H8O5J9HC1Q3K7P4N5X4X2ZL3Z1D10S10D6E2B254、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCF4A4W1M4X3Q10O4HJ4E6V5T3P10I8A7ZM5M1O1V2D6Z1N255、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACL8V8V3M10B3C4B6HK6Z5J8J1U7C10Z8ZU9T1C9P8O7L10V356、以下因
28、素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCQ10U2K10R2E2C7N9HP6O6H10R10A8D2O7ZO1I4O9K3K5N7F457、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作
29、风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCO7K9D8G5U4O4P6HB4L1P3U4Q5E10N3ZQ5I3U6B7I5A4N658、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCH2Z7R4C3N5C6C5HE6J1T7X1V9L5L8ZL7P3S8Y6Q3D9Q459、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正
30、原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCP2M3S9L3O5G10W7HS5B3H10D9Z7S10X6ZE4I3H9C6X4I7T160、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCH8X9O1A5S4I10E2HJ3R2F10B2R3A9V6ZK7M3V5W7V9S3P861、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作
31、风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACB1Q3A2H2F9Q6T3HA9C9Z8I9O4Y3N2ZD8X4P3E4Z5V2I862、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACE4N2J7P7A5G9J3HR8E3F1A4N7O2E5ZC10E5G9C1H6N9L663、下列关
32、于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCP9V3F4X8Z6N1V8HS5G9T10L5G5S3X7ZP2P2B1X7A5F9P1064、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3
33、%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCN1T4R5W10L2H9M3HD5P9B10C8H1P1N9ZN9S9T9B5V7O10K265、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCB7E4Y8Z3D9Q10B2HQ2I6X10C9T5S4S6ZQ4Z6H2R4D7U1B166、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACN1A6J6K9K3Z8E8HZ4D
34、10Y9Z9S8Q10I3ZQ5W5P5D4V9I10V667、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCF6F2C3L9F2J1M2HH3O5X1V5G9H8P6ZW6X8J1D10R8X7F568、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACM7V1X6B6T6A2Z7HK7P7A4I
35、7E6Z1F5ZC4Q2A2K3I1T4O469、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACM5R8S1V3V9I8Q7HQ4B3W10R4X4M7F1ZF9P1K1M7M3Z1K270、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提
36、高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCB5Q5M2R7W2Z5I5HO6B6C10T7R10O2E9ZT2Z6E8R6P10F2X471、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCD5P10Q10Z1Q10X10J6HL10N10H10I10F10Q5N6ZK4Q8S3V4A4F2H572、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员
37、各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCC1S10V1B10M4L6Y2HM6G3H1B9Z6S6M8ZG6H2A1V6W3P7W473、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCE5W5H5S1N10J5N6HQ2W2Z10Z5B4X3R9ZQ10N3F5D2S6O6W674
38、、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCG8Y10O10V10P9O1I8HN8S5Z7E1Y2Y9L3ZU1Q8X9U9C10A9H275、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACL2O2X8M5F2M3W10HX8T4C6D5G
39、9I4G1ZF4I2W3F10C2O6R176、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCF9A3H3N6T3L4D3HL1M2Y1N8V8S1H10ZH10R7W6Y9P8O2Y377、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCF3Y5L4R1K8L10K10HP5R8Y8E5O8R2X3ZH5L8I8H7Z8E2T978、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超
40、额备付金D.票据【答案】 BCQ4X7U5W5E9E5W9HK7U10H4F5M10T1P9ZH8Y7Q6V10T10Y3S779、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACM6Z9A9D6M3J4E6HV7N5V7V7E2E3I3ZR6A1F9U10S6L6B780、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCE9Y9C3L3U9R2P8HK6I5Y7X6W3Q4C5ZQ7K3W1L9Y7K6Y781、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商
41、业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCK4X8G6F6B5V10Y4HK3P6F4X1D6M3I1ZG9G9Z2D5T6L4P582、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业
42、银行可出售的贷款组合【答案】 BCI1Q9J5M5H7T2E5HO6O3P5I10D6U10Q6ZR2I2E7Q10C2B7B783、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCI1Z1B1K6Y1N10S5HH1Y7F1Y3R6Y7D7ZJ1M5N9P9R5L6A684、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】
43、 ACH10G2T1H1O2S10Q1HZ2C4P3I3K6F9L5ZV9F8G2U5Z10S9N785、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCN1H4J10H9U4Y8M6HH1L1K2O8O1F7R9ZW1H9J2C4X4R4Y486、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCM1R5Z2D7B8F4N4HM10S10C8H6Q4W7O4ZJ6K4A1Y5
44、E7O7K987、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCG8T5G10Z8D1H8X7HQ6H2B9J8O5H9Q8ZW4C8B8D10S4N4J888、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCJ1I3C3
45、A7R3H3U4HE3O5D6K10Z1A4K4ZI9J7X7E6J4C2U289、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCW10P1Q4N2S9V7O7HY5R9L2L6Q2J8Y7ZS3W10H2X7P6G9D590、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACX6Z2A2J8T1T3H9HW8K9L10G5H1