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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCX1K3V10Y6B6P8L7HM3I2Q5B2E5Z1W2ZK8D3F4B1A4P9J72、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易
2、日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACX9B4E7Y2Y10S3N2HR9B4P3P5V4H3H5ZF8V7X4M4E4O9K53、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACS10N1Q4H6F8M4C10HH5T7I9H7Z8O8T8ZW9D2P6A6P3D4X84、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比
3、重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCW7X5Z2D9L9Q2F9HZ2W8V2W4D3L3U5ZE9F4P10Z1G2J5I75、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit
4、 Monitor模型【答案】 BCJ10T3B7G5N2Q5K1HZ4W9C2Q10Q6G8C2ZG6A6Z4V10L5F7J36、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCN5L2Y7F6D3U9I9HJ5B1M2W5T1M7N1ZC8Q1U10E9Y5F5Y87、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCG3S6L6P6M6Y9S9H
5、R1T1S2Y10E3D10E7ZU6C3S4T5Z5T4L38、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCC2A4C4M6Q6L3N6HZ10Q3M3T5W5U7F5ZJ10Z5R2B3O3R9N39、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款4
6、0万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCE5U4F8P1Y7X10G6HE1C2K8K3G6B2L4ZI10L7R1C5Z7I7M210、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACE5Z4N1U1Y5F5N9HZ6A6F1J4I6J9H3ZB9F10B1X3P9Q3N811、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的
7、直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACU8Z2R2R10W9K3L10HX7E7K7U3P10D9M3ZH6F6E6W1S8L2L412、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCP4H9G4T7E2Z9P7HR2D8N3F7U2W2F3ZW5T4O5G6O7B4C613、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本
8、要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACQ3X3D7J10K2L9I9HK6J3K1F3Y8E8Z6ZH1W6E8D1Q3V4T514、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCH8I7G2O8B5Y4M3HV5B5W7W1Z2E3R5ZB6Y6F5K2G9T7G415、下列哪项不属于银监会提出的良好
9、银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCG5D3E3V6I2O7A8HE5Z8T8J2Z6Y7R4ZQ8Z3H5T9P3C4M216、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACP7G5X5D4K4E2V7HA2J9P10H5F3O9O8ZA6C3Q9M7Q5U9I217、商业银行
10、资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCK5Y1Z8K5O8L9M2HH4N6L10I7H2A9J4ZP3V3Y1Z2J9L4Y418、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCG4H10S5
11、A6Y9H8R2HI4B6H3R2Z5L4F2ZU4V4H10Q7J10B10Q619、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCJ4F1M8Z3Z8M4K5HG3R1H2H6V5Y1T7ZH1S3W5X4D9F10B1020、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 B
12、CR1E2B9P4J5P1E3HO9R3B6Q7E9S1V10ZU4L2P10H1U6D2A921、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCY1I7P3S2S10K1L9HQ5W1U4K2Y5N6N4ZV10U10H10J7P5V2D822、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤
13、销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCT10N2M2R6C7S3D4HP8I9H8T3O5M7A9ZX6S8L5A7S5E8A123、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACC4K2L9H7P1P2T1HM3D9D3L6Y4H4Z3ZL2V8D10T1M8U7M324、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCZ5Z9N7O8D6
14、C10J8HH7V8R1C1L7F7R10ZL5X10N10S6M2M5N725、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACN8V3F7Z2B5G9C4HE9X6K10O4G1O5G9ZC8E7A6X1H3B9B226、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本
15、【答案】 BCL10F7H10Q9R2G7E5HA10H10F6R5W8S1P3ZG2G7U1K10K8H5C127、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCA6J6T5M4H8L5V9HT9F2Y5U5Y5F1M9ZJ8Z5R8N2W8D8Q228、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团
16、的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACS4A4U6V7O4W9H8HN4E5M10W2W4F7Y1ZY10Q3J1Y6A10V6N429、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCL6I2B5Q8B4M7H7HC3P3R5Z10I7U9S10ZJ1B7Q3X9K9W9X230、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。
17、A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCF5H5H10R2H5O3V2HU10C8E8E6H10B10N4ZD1V10F6I10Q5D10F131、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCQ5O8C4M6C9P8B3HL6G9D1I3U7Y6S5ZJ7G2H8Y6V3H4
18、Y932、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCW5T8G9T1E4Y1I5HP9Q4W8X1Q1T1A4ZQ3J10M3X5M4F7B233、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACA7N3B5S3F3V8N3HG6X3F1N9W10P4M10ZH1E7V7C7Y2U
19、5M634、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCE3Y2Z9Q3C1U1B1HU10D4L7G1S5B4K4ZZ3J7Y9O3K4O4Y935、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCV9H10
20、D6B10Y2Q4I7HR4Z1L7V8N5J1N3ZK10W1T6E3N9D2B1036、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCO4D2P4P10E2B3V9HS1A2X3I2U1I9A9ZR5E8K8K1V9R1N737、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACX2O1F6U8N1L9O6HU9L5F7N8P6T6U1ZM8P8V6J8V6O9K938、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银
21、行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCA9D10F1J8A10T10E3HA5I4A2Y3W6H2K2ZW4N2M9I8A4T4G539、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCQ5T9J3G1C
22、1K6Z6HM7I6F5B1G7X9V8ZU8N1R6J8E6X8Z540、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCF1X2Q8F1J5F8X3HX5G10A9U3F4E1M3ZS7Q8N1Q10M1J10C941、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资
23、本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCI7E6W5E9D3B10R7HY7Q3Y1Q2A1N9H9ZI6U9O3Q7C5D8L742、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCS9D1J3K4D5Q3J3HQ7V9D5M9X1J5B4ZF6W5K9D9U5T4R243、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCQ2
24、N7G3F3O5J1T8HT10U1Z8Z9J6Z5N10ZD4W7W2G8T5S5I1044、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCT1N3H8A10S4U7J5HI8L9B2A6T6U10Q5ZZ1O5Y1K10T6E10O245、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度
25、C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCK7Z2M4J8Q10V10S10HO7Y2Z2U9A8X10D10ZD5C6Y2C3B9A6Y846、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCX3H3Z3T1N3B8W5HK3S3B3X5F9R6K3ZZ5D8R8D2B6V3X1047、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作
26、风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCX4G4T3S8Z10P4S5HJ7C1N10B5Y10D6I5ZB10Z5B3C2A4S1K748、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACF10H8K9W6O2W4G2HK9R5V10Y6D10Z4L6ZB9T4K3U2K1J7C249、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
27、D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCN3M4Y2Z3H8C1H3HJ5W1V6N8L9H1W2ZQ4N7H1O9A2R5R850、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCN5F7Y1K3F9B3I7HW7K8Q5Z7R3Q2O2ZN2O3K2F4K4U9H751、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭
28、示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCV10T1G6P9C3Z5H5HC2T4O6Y4K6G6W7ZF2N6S9Z9Y3W3J752、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部
29、为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCJ1W9K9R10B1S3N2HQ3D6G6C10K4L1Q6ZN10W5N5B4T6G8P653、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCP7D2P9U5D8U6N2HU3R6L6T3O10U
30、4J1ZC7O7F8Y5B5Y9V254、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACY7J1S9K10M8C7Y2HP4F10T1C8G5Z7S9ZN4J8A4U5H9U10G455、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCY3K2P4E2O5Z3O4HT2W5E5Q8Z5F9A6ZW3W10P8H5X7S3
31、U456、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCK6T5W1U5A4W3I2HQ4O6D9Z9N9X9E1ZI1G7P10O3N8X2L857、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCO9Q9S8T2L2E5V2HT8Z10F2Q1Z1F9O4ZD2G9C1A4K4W6X158、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经
32、济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACG2S9X6G2C9W7E7HF2P7D8F9V8T7A10ZH8D10I8U10D2X1S759、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCB3M8W7X3Q10U5I7HT4O7R3T10B6W8N9ZV1P1Q6S3E7F9P460、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值
33、的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCQ10G3F8G10Z6E2U5HO4M8D5P7F2I2L1ZY5X5C4O3E10W8N861、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACB2K9L7X9K2D8Q5HB10J8V3Q4E3N1Z4ZJ9Z4Z5X4S10T7I262、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B
34、.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCE10Z5Q10F7D9W7N10HS5F5X7U7C9K7U5ZI3M3U3C10E8O8T863、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCO8K4W7L6J1J8H8HF3L3K6U2R7G7R2ZL8T6P6B6P4V9Q564、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断
35、该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCR9G2O2Z10M6O6V4HY4J5G4F10I1Q9C8ZE3A9W3Z5U4U4W665、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCU10Z4N2P4A2V2S9HI5I3U9S5I9A1G1ZK6I5V9Z10S7R10P266、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加
36、了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCP10W3J9B3N9Z1A10HK7X6D2J9E4Y4L9ZP10B10D2U8P4X2L467、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCE8D5K10I10X5R9E7HJ2C6H10N4Y5M5C10ZO3L8W4F10O6I6M168、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品
37、持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACK6T1S5P2I5H2Y6HK8O1P3L9M1L4H6ZA5V8Y6Q8N5K10Q269、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCH7I3K4F5H2Y3W5HU10Q1J9V6M7B9G4ZI9Z7Q6W4U3W6L270、()对商业银行的信用和利率水平
38、不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACS4G10X4X9K4L4Y4HH7U10E8B7Z4V4J1ZU5T3F4K1B2K8G971、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCL10P4G1I6C1F5Z10HC3W8A9G2K2A9C7ZG9F8W1F8H1N1K772、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估
39、与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCC4M9L2G1P2Q2S4HU1D7K2O7W4W6Q9ZQ9H6L6E1B6J7L473、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACR9C6A6Z4L4W3X4HS5
40、U6R8G5C7K5G7ZF1L1U6M1Z4H5D574、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCQ6O10Z6G8E7Y5M9HD5P1E8O1P1G4V8ZE7H9T6L1N7L4L275、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCT3X2C5E6W8F3L5HK3Y9U1Z1T9Y7K8ZO4W10A8Y9Q9B6R476、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，
41、它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCO3W6E5J6E10O1W4HF6T9F7C8H6C1A6ZM7Y9X6L9H9T5F577、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCE9H6L9C6S1Y5X6HO1I1Z6V10N7L10E1ZL5O4X1L9B2M5V2
42、78、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCO7O5I9L3A7K1F3HF2K8M6C1L6T3X3ZU5R7S7H1K4W7S779、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCM10W3X8X1Z8D10X1HN1K6X1A2O7O
43、8A4ZS3T9G1A4S8W10D380、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACA8O1R8X7E7D2X9HT6D3Z2M2O2S4P3ZN7X10B2J6F10H7S381、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACV5A10E9Y8A9G5U9HY1T7N2N9B7T3E2ZD9Q8B2B8Q4R3S982、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Log
44、it模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCV1K5Y10U2A9T1C4HT4D9T2F8Q1Y6E7ZT9B4E8Z7C1T8R683、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCO9T9X5V7C1F7D4HF5B5Q1U7K7H4L9ZD8R6T5B3A6R2Y784、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强
45、调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCL7N2O6X9P6V4P8HC3U1S7W2Y2N9C9ZB2Z3G4A5E10G3P785、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCO6G10Q2G7W6A2D8HN3I10B9Y7B8X10K5ZJ6G8J9O3L8Q3B486、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】