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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCN6D10P4L10V2R6S10HP8W1A9U10O10F9U7ZP7U9Q8X3X5H3Z32、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCG8F5P6A10A8M1G5HN10L4S4L7I9T1K2ZJ3K6Y9G3M9A2W93、下
2、列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACF2N5O2B9Z3K1G8HE5T4I8F7S3M2T3ZP3U8L10V6P8F4U64、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACJ6Z9R3H7G8F5B2HW7E2U8C1B3H9X8ZN5X9S5P9B10N2V105、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使
3、用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCG3F2B8R10F6A9G7HM2J7I9Z2T4Y6G1ZI8O3R3B7C2E7Y56、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCE4K2A4T3I1Y9M5HT6P9Q6H6O3O7W3ZT8W2D9U2N1E10B107、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权
4、价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACD6L9C10L5N7X6Y10HG4J7Q6U9X10P1Q8ZH4R8Y5G2S6S6A78、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCE7F5H7A4R9O2X3HU2O1E8O5H10X5O7ZI3Z1S2F2G2R1T19、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证
5、券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCS8O4A8A9N2C6H5HL1N9A6H1M6W3Y7ZC4W3C5A4G9V7Q210、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCA5Q1Y2P1W9Z3G7HA10W1G8C4K4C2D2ZM1S4J7E4L3I4W811、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（
6、）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACA8O5C1Q5W10I7Z5HS4G8O5E1P8N8P6ZW2U9P5V7R2T1C912、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCZ5K10A5A2E1J5D5HL7B2E2H2T6L3Q9ZY6
7、S4A5Z9M9A4Z813、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCD9E3D10U8N4F1Q2HM6Y10X7S2K1G10I6ZK4J6S2G5I1U1P114、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCK7X5V1D5Z9Y9M9HJ8Q2Z5D4S10C2D10ZT1D2S2B4P7Q4J615、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重
8、要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCR5H9H3D2W3C4Z1HD9O6S2U3W5X5W8ZK2O5F1F3N1E1E716、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCP6B2Y2Q6H4B3C3HA3I5K8V2W7R4R1ZE2E9L9N9T5X9W817、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报
9、告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCB1B10Q10R6A3B3P1HW7Y9O3Z5W8Z7H4ZK9G3S9A7Z5O1B218、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACH10Y10E9Z8P3B5Z10HH7A10X7N1M3P5E5ZT8K4X5S6I7T6W419、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元
10、，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCI9H3H10N7Y9M7L7HF9P1H3A7Y7B2M7ZF1E8V3Z8J7Y7I520、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCF4V7N2W1W3I10P7HZ5M1M1V4A6S1G9ZL4X8W6A5P7B8G12
11、1、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACX10G6G3U5M10O9H9HL3C10X1P7W6X2V9ZW1M8G10W10W2C5P222、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值
12、为零【答案】 CCZ8A8T6I10Y9X9Y7HE8D1H3U5M4D7V7ZR7E6M3S1R9R3Z123、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCA8L8J4Y9C5Y7L2HF8G9C4A2Z4K3X4ZJ5J4Q5R5W10B9V1024、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACX4E4S8K2A7P4B7HC9H9X10U5T9X1O4ZI8W9U6J6N8L5E225、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力
13、（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACW9J5Z8T8V1W9S7HO10D8M8A3P5J1N3ZT1L10C7M8Y9Y3W126、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCV4O8P7H8K5H7Z2HX4A10W3R8F5M1W4ZJ1I10H5O2P4N7F427、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit
14、模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCC7E9G5W8L9I2S1HG3J3A7F5Z9W8V8ZL3M6I1J6H2A6P828、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACS4J6H10W8W10R6V9HS4R2Z5S10J4S2S9ZG4P4C10S8Y10Z6J1029、在现代金融风险管理
15、实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCO1M3Y5E1J4R2V4HA7B2C6J2C8L1H7ZS6P10Y8E4D2F8G1030、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.
16、存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCA10Q4C2M8G4D6M3HG7T5H6F6K3Y6Y8ZY1A2C9K1N8K10L431、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCU10N3S8P7T4X4B5HZ3H6F5G8K1A7S5ZZ1C2D10A10J3G1E832、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商
17、业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCZ4P1Q6L1M5X10E5HY3T8R10I9W10K5O6ZX10I1B2O4J1E5S1033、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市
18、场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCJ8S2W7E10O2B10J1HO3O8Z5H3U7Z7G6ZU4G8B6O6Y8Z4Z434、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACU9Y7E3U4Y8B6F8HS10B6S8J10K10I1M5ZB5X10X6C7V8U3N135、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍
19、生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCP7P10A6C9T5I3O3HJ2C3M6G8G10S6G5ZP1U6N4Y7K3Q6Z636、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCM2N8W9X2D5Y5O4HZ8T2L7I4H5G7D6ZU5U7K7X2U6F8O437、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压
20、力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCD7K7J3Z6F8O8Z3HO10N7K2G10U6Q4Q2ZX10V9Y6U3C10W2Y838、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCV10P3E9H3T7W5P10HX4V6Y6L2O3
21、Q10H8ZT8C1X9O8W5C6T139、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCG6A5C5B2U8H6K8HM1L6C6T9F10O8W10ZU4L3B7P5H2Y1L540、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCE4E5T7Y8W4E3N7HY7A10Z4X5S9M8O1ZX5M
22、1J5U9H7O1H541、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCQ2W3J6O1R8W9T9HW4W9E1G6J2A1Z10ZE10X3U2K9U2P10D142、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCX4Q1Y1S8L6H4K10HF7V10D6K2O2N1Z7ZY6N7E7H9H9H1A543、下列关于风险监管的说法，不
23、正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCQ10U2M8N3C7Z3D4HB3Y5K9W3D3B5T5ZU3Q2F9L3O8I5X444、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升
24、而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCO6C2D5M5R6A5Z10HH1A1S2V4F8L4W5ZQ4S6Q9I3D2O7G945、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCB3D2E4Y1G10S5C10HP9L7V8H7G4N5M1ZX3I6E5Y6Q6F2F646、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCN9Z9L10Z
25、2Q3P6W3HX1G9J1Z9J7Y7D6ZH8Y4G1E3H9O5P1047、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCN7B2K10U3O6E4B8HK8P8H1H2A1K5B5ZY5N5Z10T5M9F9L348、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCX4D4Z5Z1F2K5P9HO9M5D6Y5F7O6T2ZE3T6Z
26、9V10N10I6I849、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCN8F7K4P8E5J5S1HQ5N8A5H5D9S10U5ZZ10Q2R8A3T6X6F950、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCL1Q7X3I1W2V4R5HA3B2O5N6E9O1Y3ZH8C7B3Q5D6J6P851、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 A
27、CO5Z7V8B5C3O3W5HK5X4U5U4A3P10I8ZK2L7V1K1F6G7N552、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCU6G8S9D2N4P6T10HJ9L4N4D5S7B1Y9ZP8O10Y8C8X7C1T753、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCW8N4S1N8S2K10F3HB8A9
28、S3U10Q10Y8W10ZU9T10H2G7C2Y3Q254、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACX1D1Q3V9U5T1T3HZ1T6K7Q3A9X8F1ZR8F4B1W5R5U3O1055、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
29、D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCS1O1F4Z3O7N3D7HV7N5B2G1F3M7H9ZW1B6M2S5K10L8F556、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCM10W4R3P6P3P4D8HL8A5R6U9K2O1U2ZA4G7L1F9V1G9D957、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCZ9G2O2I8S1T8R2HQ3O8D3B4U5F5G1ZG1B10J1K4T10N10S15
30、8、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCT2B1G9C10X2L10B5HU9Z7G3H5X8A1Z6ZM8J10X10F3M10U8E1059、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCQ1T4R4S2H8H6O5HE2Q8F2G6Z10B9M1ZP6O10K5V4Z9L7V360、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计
31、缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCU3I2C8M7H4Y9O1HF7J7N6T4G5Y8S10ZC6Z2X2P4E2G7E461、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACC7Z7W10Y6Z8X7P7HC7C8H4D5M6R4G2ZW5V10J6H5O4G2T462、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用
32、于贷前审批、贷后管理【答案】 CCR3D6B7O5S8G7Z7HR4S9B7C2H9M1W7ZB10K10D6J8O3A10M163、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACM2Z2W5D3H5K2T5HR8W3G7S6E7V5E2ZN8W3D3N4I9L3S1064、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCV7W8Q5X2D4M4L2HF1I2F6W9Q4B3A9ZL5U10L6Q3L
33、7L3T565、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACB4F5M3D5A8I3B8HD3J4P1E9R3K4X9ZX1N7M4R6T5H10K666、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACI6I7F7W5H6N4C6HI10W9H3C8G4K1Z3ZX5P5M6L10G5K7A967、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。
34、（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCW3W10J8U3Y8V4Z7HV4S7I6I3U2U8A7ZM9O9K3N6H2D1F568、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCE2T5S9Y7C2D6M3HW4Q8K4V8T7U1D6ZQ2J7D4Q10Z9O1G869、下列
35、选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCW5H6D10A10K10T2K3HO2Q7M1J5R7E3O8ZC1F10A4D10G4P10G1070、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果
36、仍能保证准确性【答案】 BCI10W2E3L4N3C2W7HA10J6W3W10F8I1E2ZW6B2R5S4J4C9O571、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCU9J10Q5T9F6V3T2HO8M6C1J10B7Q7Q9ZC10B3J4S2Y4R10W772、在操作风险资本计量的方法中，（ ）
37、是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACD9W1R2X7K8E4J1HB2G6K8U10G7Y4F1ZS6T4O9V9T7F3R373、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCX10Z6D7O6L3U5O6HE5E6G
38、1Q8X8F1T7ZN1T1B3L6X10D7R274、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCI6Z6S3S8A4F7M7HM5G6K8N6D9L8J4ZV8T7G5O2I10H6B375、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100
39、0万元【答案】 CCK7A6I8H8I9L5T2HW4Q2Y6R4N6F7U7ZP6V6I6A8C1H1D476、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACD3F4A4G4T9C7P3HI4L3K8D10Y10M7G6ZT10I6K4Q10U5L8N777、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.
40、违约损失率D.有效期限【答案】 DCQ4J4E4U4D7U1C3HR2H2V6B1W8F10X10ZK9W7J1K5G9I9C678、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCT1K7Y10J2K10I6Y4HQ8I2L3D10H10Q9X8ZF3O4R6K3X7C4F779、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACL5W3X3T2J3Z1U2HD2K8R10X1H5S1X5ZF3T10M10E8T10S4F680、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A
41、.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACA6T10H5L2U3Z9Y1HH6W4I8M5L6W1H1ZW10C4Q4I3F8X3G481、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCA1W3K7C5L6D8Y3HX4U9U4I9E7U6T3ZB8F1Q2C1X9E1X382、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务
42、条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACM8U7J9Q10Z6F9F3HO8Z6Y10J1V6B9W3ZS8H3H5K2X4W3R683、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACV10F4D1A2F8Z6G7HN8G6A3D6X6G4F3ZF7L2F6N4K7S6X1084、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓
43、释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCL1X1Z10A8K10R1M9HM10M1D5B1I8I5G10ZF3T7T6U2H4F7I885、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCX1M1M6M7U5K4V10HS7E6H3R8Y2V2Q9ZZ10S9S1C3N1L6J186、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下
44、列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCU7I5O6M7F6Z7E8HX3E1T2W6V9E9B8ZQ5H1C3X8L8I5B587、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCG10L9D10Z4H2V8Q10HS1I2M2W8D3F8C4ZV1D7Y7N2C3I1U388、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营
45、者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCN10B3G4F3T1A5U4HA8K9P6C8N6S4Z1ZR7E2S1H6G9H7P1089、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCV8Z1C10G3V10G9W6HN2P2U8J7B6M4D5ZA9G6D9H2J10Y9W690、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCH8H3S8P2P2G6B4HE1F1A2X6K6K4W1ZB8E3W7P3D7N10T391、某