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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACR2M8T10N5C3P1C8HV8A10T2B6Z1Y9J10ZA3C1M7N10F2C7F92、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有
2、效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCN8U4P8K10R2F10Y2HO3H5L6T1Z1F4V4ZN4P2K5K3V6D4F93、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACA6W9J7T2U10F3O4HY4Y9C6S4C9M9L4ZQ10V5L10G7S10X5D14、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有
3、明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACR9L5W10D5B9G4K8HK5S9M4P5W1Q10F1ZK3V4Y8U6Z2K10L35、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCF4X7O3B7L3Q8L4HZ10U1E7A6M2X10R3ZA3N6X2P5Z6B10Z26、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评
4、级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCZ7K7J7T9N9V8E2HS9Q5W4X9R9D9F8ZX10A10D8H10L5O7V57、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACZ9I7N7B6T6L6G8HV3P6B2Z2C8R7B10ZF3O2Y1V6E9J4M58、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小
5、与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCC4W1R3P8F7G5Y9HI5M6V2N3C3Q4J3ZD2H1G10P5Y7M1C39、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCK3U1D5Q1L10H2J1HG2D4C8F6O6M1C3ZO4I4J5M7F3F1R310、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCG3R6H3V10C7T1
6、A3HF10S5N1M8K4K8O1ZS2V3G6E7G10K3U111、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACV10W4F3F10R8H4E3HZ2Q10V2Q5R3S7W7ZL7A10V3Z1A6R4X412、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCA2Y1W8B9W9P1W9HS10L9R1K4X6C3K6ZR1B4V5N1X9C6F813、下
7、列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCQ2S5F9H1Q5H7Y6HJ2L2Z8U7I2O4M10ZY5P8S9B2B9P1O914、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCH10N9U10T6H5H10F8HB9T4A1
8、P2E6T7M3ZS10G2J5P6B3F3H515、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCQ10Z1W6R1V7P9V7HH9P5H4T8X10I4G6ZA2O7T1A6H7O8A1016、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCB2Y8Z4P6V10B8H4HF9E2Y9R1
9、H3Y5F10ZV6T7X2G9W9Y9F217、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACE7C1G1D5U3P3T2HS7A5H10D7V2H5H1ZQ6L1S7J2R6K3G918、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCQ7T9N3U8C1G6S10HS3O10L5D6A6L9H7ZK2I7W1W2K5D3O819、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总
10、额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCG8W6J6N3T5X8V5HH8Y7Z4V9N5S10X7ZB4Y9I5U7R8Q7Y120、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACX9U8W5B2H1T7L10HH8W6Q3H9J4V8Y2ZX1U8X3Z1I6O1O321、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌
11、风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCA3T3R10C3O7Z5C10HU9P9K6Q6H1Z8Y1ZJ4T3K5B6X2P4H622、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCB7D6R5L10S4X5O9HU7B3F3H6D10B9P10ZL10Y4A4P2H5S8Y723、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报
12、表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACT5S10J7T7V3P5E7HD3D5I3W1K9C3F8ZO1L9C5F5W8M1E924、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCF1S3S3H8G3T10D2HP1V10N1K9N7B4L10ZP3K8U3G7W9G8D925、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCY10Y8Q8C3K10Q8X9HV9D7W3B1V7D10O7ZQ2U9E3I
13、10E5F1V826、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCK5F2D7B10Y10L1X3HM1A3P3V3N9V2Z2ZS1O8E3A10L1X6F227、 下列关于商业银行风险管理的表述，最
14、恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCO10I4O3T10P4I2Q8HU1U7X4G8S5X3A9ZM5A2M9U10T7I6T228、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为
15、5000万元【答案】 CCG8U10G6A2Y6Y7A4HY1L4I9J1D6U3D4ZC3W1E1B6W7G9T629、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACY1B5O1F7V9M3Y2HQ6B8I4Z9E1N1J1ZA2X5V2S2B5N8H830、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCA3C6N8J9I7U5F9HD4F6Z6I3R8P8B5ZJ10E6W4G10G9X7P731、商业银行应当建立有效
16、的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCX10P1L9D5U8K10O2HE1A6L8Z8Q1Q9S7ZJ4S5W1I7K3B7Q932、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCM3G3V9S2Q3P10H9HJ10Z10E8N8W2Q5B6ZT10H8R4C10U2K4V133、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（
17、）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACI1E7X9P7M4T3Q9HG10O2A2N6U4H2E7ZF6K6M2P10Z5M6F534、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCC7C2S9X9J1O4V7HZ6L1P1V7B2V8A3ZJ2M7B7D8F7R4O335、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）
18、。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCC7Q3R8W7B2M5F7HB2I9S2N1R2E9E3ZA3W5I2K9R4R2L636、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCZ6U7F9K10N3S1E7HO3V10C2C3C4A6C9ZK2N10C8U10B5V5U337、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCV1J10Q2B1V10C7B5HW8P7L10I
19、1Q2H7V5ZZ2W9F6Q1R1J3B938、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCV9Z3R9A7K6K8V7HU10J10J6B2I7U1R6ZA9U8J8Y7C3Z5N339、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCL1G8X7I9N4X6J5HK2C5Z8V4D10Z6I5ZZ5U5H8H7P7S7W540、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴
20、塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACA8O6U6O5K4Y5G5HF6G1Y7C9F9H8L7ZO8I6W8K10U3K5L841、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCV7Y1P3A2F4K4W1HT7M4U7D7D2D4S8ZG10D4G5W7I6W1X342、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确
21、预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCM8T6R7E1A1R4P10HD7L8Q2V4O6J1A8ZI8W10F9S4S5N6Z343、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACK1H8T6C10U4U5V8HP5H3Q9Y8H5N3I2ZM3S3V3S6R6N2H944、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、
22、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCF10V9M3J5H1O1L9HF7P1W1R3E3Y5U9ZY10W10L10I2J1E7W245、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCC7E8E3S10R6E3W9HQ10U5L9H9Y9B8T8ZF7Z8J7U5N10X3M546、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A
23、.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCW6L1L5N3M4V5Q9HS2B4U7I8Y7L7I2ZD5W1C10K5Y7E5Y447、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACV4V3M8X1Y8V8F1HK5G5P10T3X8L9R9ZO2T4H8S5P3A7T748、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCZ7S3
24、Q4Y1U1O6F10HD4J5D5L1U3U7Z6ZK7G6B5C8F5S7V149、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCB8P9J9F4T9V7S9HA8U6H10X5T1K5P7ZB4L1N6P5Q6R9Y1050、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCV3B6S10C3V10T3G9HN1P2J1S5D1Z2D9ZH9J2I10Q1G2H6S551、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损
25、失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCM3G7U4M5X1D9T5HL4F9B3G3L7D3X6ZP1Z6G8P10J4R7Z252、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACE7N10K5F1E5L4J4HG5C7G7S2Y4M8N3ZN3P8B8J7W9W10I353、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理
26、的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACT7U4H1N8T3L9W4HB6M1H10F1V1G5P5ZO6M8I6L1R9Y5M654、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCG3Z3C9F9F1Z1K6HO8F8R9E6R5K2T4ZP5K7V8Q1J1R7T255、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、
27、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACW10M9P8S9I2J10E7HR3H3W4S1K8A6M3ZR3T1F7A5X6W10D156、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACJ6H5J6A7G1R3F10HP9D8F1J4H7R1O10ZG
28、10Q9W10F9X4G8Y557、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACN1H9E7N3E9V4E1HI6O8W4G1V3M7M9ZS5G3M4O3Q2A8S258、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCD5C10S2X2P1T2N7HZ1Q10Q5S2U4C4F10ZW1N2O9D8M2K4R359、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生
29、风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCY8C3T2R3A3V6J6HO5Y7V4M9O4S9R8ZS3O7N10E7X9O8X1060、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCT6D4H2X4M6C2E3HA7U2K2T10V3W8I3ZH1C4P8V9Q10S7I461、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均
30、久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCD6Y1L2L2K1F3R7HR9Z6U1U5F4H1F5ZW6N10N5R1T10A2C262、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCS10Z3O7M3R2N5Y8HA10I4N8F5Z7K2Y3ZF3T10O10K1W1F9L163、商业银行可
31、以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCE9H7O3U3M10A10R2HJ8B10K4N6H7J7Z8ZG4O1I5K5E5D9J864、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法
32、合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACU7O8O7H2G9B6Q5HZ10I3G7K1N9D10F10ZX4A10Q3I6F7L6P665、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCR3O3U8L5G5G10V5HP9R4V5K8A5K8K8ZI10N8X1T2F3T10H766、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACF3Y
33、2E6U8G8Z10A6HR10T9A9C1W6C4Z2ZN5Z8E4N8A1I7Z167、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCE8P1V4J7M9B8K7HR2F5F10Q6F2R2C2ZE5I3K5Q9Y6J2B668、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACJ6O10O5M10
34、E2C3K9HX3R10W2P10N7A4J8ZJ5Q1H8I7I9B10I169、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACO2T3V2F5O1M1L5HS7F4S1S1U8K5U4ZS8Z7A2B5H2G2C170、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCR8R5L2Z3R4O4P8HC4L5Y10
35、Y4X1T8K8ZI8E10F8N8C3L5V571、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCM4L8N9L1B3I5M10HS3Z3N2D4F9C2R10ZW3G1Z10Q8U10V4U672、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCX1W
36、4R9L10Q5Y5C2HA2X2V10B7X4D4V2ZL6D1V7B8R6I2E673、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACN2D8A1Y1T6Z5C7HG5S3C10W6W4U2J4ZH4W10K1I6T8N5S174、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCC10C3X7O
37、3X2N9C10HB9E3D7A6E10R2Q5ZN4C1R7K10U7U2C875、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCO6H9U7O7R10B8N10HD7E9S6U7S6Y5I9ZH3M5G10G10H10K5W976、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（
38、）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCY2K3T3A5D2A7Q4HO9U6B6U9B6I10S6ZD4N4A4C8A5C5W177、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACZ10I3M2Y10R6B4L9HD8Y6X8G10I6R1P5ZX8K7P1D3H5X10B378、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内
39、部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCD7F9I7M6Q10X8J6HL7D1D10N7T6J8I8ZY4G8R3A7M9L2V179、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACN7M7Q1H5A5C6X3HW7G3Q9P7I8O4G9ZQ8M7Q7N1I5L9F180、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACB8K7Z8Q2
40、R6O5I3HM8F1W10W4I9M9C3ZC5F3H4G10C10B7F781、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCT1U3A6W1P7H1O10HU8R7S8F5Y8I7H7ZG8F8F3M7X3X8H682、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCL8V4
41、T10A4V10C9N4HR5U10I7Y2Z6J8F8ZR3G1A1V8W4B6R1083、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACP7M8T10N10V10T10U8HR8P6H3Z1H4Z9E4ZJ8L6V1N3J4M10N284、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更
42、概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCT1L1T3I1X8T3D2HM8U3E4D4G4E2J6ZW8R2M8Q7G6E8M485、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCU2B7Z3O3C7I8B5HZ10W9K6Q3F3S4K5ZH9H5G9I4R6F5W986、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACX10O1L2H
43、7L5H4F8HE4X9K10Z8Z8M6T4ZQ8G5Z2M9J9A2R787、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCX5A2L6S7H1U8I7HA4Y9Z3V9K2S5W3ZO5Q9G10D5Q6A7E888、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（
44、）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCT2L6G10S7T5C3T5HB10X8W4Q9P5V3R6ZW6Q3O2Q10W5R4D389、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACB7L2X5X9D8Z2O5HL5A10Q8H7O6X7F8
45、ZF6B9R3O6S8O10U390、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACK10A4T5W6W7R9Y6HI3C2H5G1X2C3N7ZN1S8H10I8O2K6G391、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCX2I1R9Y8L1B8W7HR8L4Z10M8I2I8G9ZD3I7W6W8E8A9J