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1、1引言银行的获利方式：1 为客户提供服务 2 承担风险一家银行银行除了接受客户的存款并为他们提供支票清算业务和安全的资金存储服务之外，还会给客户发放贷款并承担部分贷款可能得不到偿还的风险，由于可以向客户收取相对较高的利息，因此银行也愿意承担这种风险第1页/共29页本课程中专专注于以承担风险来获取利润的银行业务。银行运营的基础：创造利润和持续经营银行承担风险越大，获得的收益越高太高的风险可能会使银行遭受巨大的损失，甚至导致银行破产。因此银行总是希望能够预测风险，进而谨慎地处置这些风险银行风险管理的任务 1 确保银行所面对的风险同银行的承受能力相匹配 2 帮助银行首席执行官把稀缺资源配置到能创造最
2、大收益且风险最小的业务中去。第2页/共29页良好的风险管理对银行的生存和发展至关重要，能够促使银行管理层依照风险与潜在收益相平衡的原则进行资源配置基于风险管理的决策又必须以风险度量（风险量化）为基础。风险度量需要回答以下四个方面的问题：1损失会有多大？2 如果确实面临一项重大损失，银行能否承受而不至于破产？3 获得的回报是否值得去承担这个风险 4 在回报不会大幅减少的情况下，如何降低风险 第3页/共29页银行的组织架构第4页/共29页第5页/共29页第6页/共29页第7页/共29页第8页/共29页银行损失的产生既然银行通过承担风险来获利，那么银行就有可能因为承担风险而招致损失。银行所面临的主要
3、风险分为三类：1 市场风险 2 信用风险 3 操作风险第9页/共29页市场风险第10页/共29页第11页/共29页信用风险第12页/共29页第13页/共29页第14页/共29页操作风险第15页/共29页混合型风险第16页/共29页第17页/共29页4 宏观层面的风险管理同其他职能部门一样，银行风险管理归根到底还是由银行董事会监控的。一方面，股东未来获取最大利益，会鼓励董事会承担风险；另一方面，债权人、评级机构、监管当局和银行自身持续经营的需要都会促使董事会加强控制风险。双方平衡的结果是受约束的最大化；允许银行承担有限的风险，同时在这种风险水平下试图获取最大的回报。董事会掌控三大风险管理职能：确定目标债务评级；决定可用资本；为银行的每一个业务单元分配风险额度第18页/共29页确定目标债务评级第19页/共29页第20页/共29页决定可用资本第21页/共29页第22页/共29页第23页/共29页第24页/共29页分配风险额度第25页/共29页第26页/共29页第27页/共29页第28页/共29页感谢您的观看！第29页/共29页