中国城镇代际收入弹性研究_测量误差的纠正和收入影响的识别_陈琳.docx

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1、 （ ； 第 卷第 期 年 月 经 济 学 （ 季 刊 ） ， ， 中国城镇代际收入弹性研究 ： 测量误差的纠正和收入影响的识别 陈 琳 摘 要 本文运 用 年 和 年 中 国 城 镇 家 庭 收 入 调 查 系 列数据 ） 中的个人回忆性收入 ， 对我国 城 镇 代 际 收 入 弹 性 的 估计偏误进行了 纠 正 ， 并 对 其 中 纯 粹 由 收 入 因 素 导 致 的 部 分 进 行 了 识 别 。 结 果 表 明 ， 在 纠 正 估 计 偏 误 后 ， 我 国 的 代 际 收 入 弹 性 在 年间和 年间分别达到了 和 左右 ， 相 对于 国 家 较 高 ； 其 中 纯 粹 由 收 入

2、 所 导 致 的 部 分 大 约 占 。 通过进一步深化 的 市 场 改 革 来 提 高 代 际 收 入 流 动 性 ， 对 我 国 经 济 发 展具有重要意义 。 关键词 代际收入弹性 ， 测量误差 ， 因果关系识别 一 、 引 言 代 际收入流动性 （ ） 指 子 代 收 入 对 父 代 收入的依赖程度 ， 适度的 代 际 收 入 流 动 性 既 可 以 激 励 人 们 努 力 工 作 和 进 行 人 力资本投资 ， 也是社 会 公 正 的 重 要 体 现 。 自 （ ） 的 开 创性工作以来 ， 西方学 者 对 代 际 收 入 流 动 性 的 研 究 可 谓 汗 牛 充 栋 ， 对 中

3、国 代 际收入流动 性 的 规 范 经 济 学 探 讨 在 王 海 港 （ ） 开 创 性 的 探 讨 后 也 逐 渐 丰 富 ， 但是现有研究对于下述两个基本问题的回答仍不尽如人意 ： 该领域研究要回答 的 第 一 个 问 题 是 代 际 收 入 流 动 性 的 确 切 程 度 。 倘 若 能 够得到父子两代人一生 收 入 的 详 细 数 据 ， 那 么 通 过 简 单 回 归 就 可 得 出 代 际 收 入弹性的大小 。 但现实 中 ， 我 们 往 往 只 能 观 测 到 几 年 甚 至 一 年 的 两 代 人 的 收 入情况 ， 解决这一难题 的 方 法 目 前 主 要 有 三 种 ：

4、一 是 用 多 年 收 入 均 值 作 为 一 生收入 的 代 理 变 量 （ ， ； ， ； ， ）， 二 是 复旦大学马克思主义学院 。 通信地 址 ： 上 海 市 邯 郸 路 号 复 旦 大 学 马 克 思 主 义 学 院 ， ； 电 话 ： ： 。 本文的研究得到国家自然科学基金青年项目 “ 中 国 代际收入流动性的程度测算与机制分 解 ： 计 量 方 法 与 实 证 检 验 ” （ ） 的 资 助 ， 感 谢 袁 志 刚 教 授 和封进教授的指导 ， 感谢匿名审稿人的建议 ， 感谢高虹博士 、 左翔博士和 博士的帮助 。 王海港 ， “ 中国居民收入分配的代际流动 ” ， 经济科学

5、， 年第 期 ， 第 页 。 （ （ ； 经 济 学 （ 季 刊 ） 第 卷 采用双 样 本 两 阶 段 最 小 二 乘 法 ） 估 计 父 代 的 一 生 收 入 ， ， ）， 三 是 对 采 用 一 年 或 多 年 收 入 导 致 的 测 量 误差进行 估 算 和 偏 误 纠 正 （ ， ； ， ）。 据 笔 者 所 知 ， 目前还没有研究采用 第 三 种 方 法 探 讨 中 国 代 际 收 入 流 动 性 的 误 差 来 源 和 程度大小 ， 这正是本文的第一项内容 。 其次 ， 相较于 “ 代 际 收 入 流 动 性 究 竟 有 多 大 ” 这 一 问 题 ， 更 为 重 要 的 可

6、能是 “ 导致代际收入流动性的原因是什么 ” 。 因为后者不仅是对特定代际收 入 流动性估值进行 “ 大小 ” 判 断 的 理 论 基 础 ， 更 对 现 实 政 策 制 定 具 有 不 可 忽 视 的实践意义 ： 如果代际 收 入 传 递 主 要 是 由 智 商 这 一 “ 禀 赋 ” 的 生 物 基 因 遗 传 引起 ， 那么公共政策的 可 操 作 空 间 可 能 较 为 有 限 ； 如 果 代 际 收 入 传 递 主 要 是 由父代的态度习惯等 非 智 力 方 面 的 “ 禀 赋 ” 遗 传 所 导 致 ， 那 么 有 助 于 培 养 个 人良好行为习惯和生活 态 度 的 社 会 政 策

7、 就 可 以 有 所 作 为 ； 如 果 代 际 收 入 传 递 主要是由于父代可以通 过 寻 租 直 接 为 子 代 提 供 获 得 较 高 收 入 的 机 会 ， 那 么 健 全的法律制度将有助 于 提 高 代 际 流 动 性 ； 最 后 ， 如 果 代 际 收 入 传 递 主 要 是 由 于高收入父代对子代人 力 资 本 的 投 资 能 力 相 对 较 高 ， 那 么 完 善 公 共 教 育 制 度 和对劣势家庭的子代进行教育资助将有助于提高代际流动性 。 对这些不同机制 的 清 晰 分 解 至 今 仍 是 尚 未 解 决 的 难 题 。 一 方 面 ， 现 有 的 西方研究大都依赖于

8、独 特 的 微 观 数 据 和 假 设 ， 例 如 （ ） 采 用 “ 结构分解法 ” （ ） 的分析不仅 需 要 同 卵 双 胞 胎 、 异 卵双胞胎 、 一般兄妹等 不 同 种 类 兄 妹 的 详 细 收 入 数 据 ， 还 需 要 对 其 基 因 共 享 程度做出严格假设 ， 而 （ ， ） 等运用养子数据的分析则需要假 设收养过程完全随机 。 另 一 方 面 ， 少 数 具 有 较 强 适 用 性 的 计 量 分 析 方 法 无 法 识别因果的作用 ， 例如 ， 基于 （ ） 提 出 的 中 间 变 量 法 ， 陈 琳 和袁志刚 （ ） 指出人力资本 、 社 会 资 本 和 财 富 资

9、 本 对 中 国 代 际 收 入 传 递 起到了重要作用 。 但是 正 如 该 类 研 究 本 身 所 指 出 的 ， 由 于 这 些 中 间 变 量 都 同 时受到父代收入和基因 遗 传 的 影 响 ， 相 关 结 论 并 不 能 从 因 果 关 系 的 角 度 得 到 解释 。 近期 ， （ ） 发 现 了 一 种 对 “ 收 入 ” 本 身 重 要 性 进 行 识 别的方法 。 作者证明 ， 可以 通 过 结 合 一 般 估 计 系 数 和 多 个 系 数 来 确 定父代 “ 收入本身 ” 对 子 代 收 入 影 响 的 上 限 。 采 用 该 方 法 对 中 国 代 际 收 入 传 递

10、中 “ 收入 ” 重要性的大小进行界定 ， 则是本文的第二项内容 。 总之 ， 本文尝 试 回 答 “ 中 国 的 代 际 收 入 流 动 程 度 有 多 大 ” 和 “ 父 子 收 入 相关性中有多少是由于 收 入 本 身 所 导 致 的 ” 这 两 个 问 题 。 本 文 剩 余 部 分 的 安 排如下 ： 第二部分通过梳 理相关文献 ， 对本文所采用的方法进行介绍 ， 第三部 分介绍所采用的数据和变量 ， 第四部分汇报实证分析结果 ， 第五部分总结全文 。 陈琳 、 袁志刚 ， “ 授之以鱼不如授之以渔？财富资本 、 人力资本 、 社会资本与中国代际收入流动 ” ， 复旦 大学学报 （

11、社会科学版 ）， 年第 期 ， 第 页 。 （ ） （ ） （ ） （） （ ） 第 期 陈 琳 ： 中国城镇代际收入弹性研究 ： 测量误差的纠正和收入影响的识别 二 、 文献与方法论 （ 一 ） 测量误差的来源与纠正 （ ） 以 家 庭 经 济 学 和 人 力 资 本 投 资 理 论 为 框 架 ， 开 创性地构建了代际收 入 流 动 性 的 经 济 学 理 论 模 型 。 此 后 至 今 的 三 十 多 年 ， 西 方学者运用欧美多国 的 数 据 ， 对 这 一 模 型 进 行 了 广 泛 的 实 证 分 析 。 这 些 研 究 大多起始于下述的基本回归 ， （） 其中 ， 和 分别表示子

12、代和父代的一生收入 （ ） 的对数 ， 是 常数项 ， 是误差项 。 即 代 际 收 入 弹 性 （ ，后文简称 ）， 在 （ ， ） 的假设下 ， 其 估计值为 ： （） 然 而 ， 由 于 很 难 获 得 一 生 收 入 ， 早 期 的 实 证 分 析 大 都 采 用 了 单 年 收 入 ， 即 ： （） 其中 ， 和 分别表示子代和父代在 年 的 收 入 观 测 值 。 采 用 单 年 收 入 会 带 来 的估计误差 ， 误差的具体大小取决于单年收入与一生收入的关系 。 设 ： （） （） 倘若 ， 那么在经典的测量误差 （ ） 假设下 ， 的估计误差主要来源于父代的暂时收入冲击 ， 故

13、被称为暂时冲击 偏误 。 偏误的大小 取 决 于 暂 时 收 入 冲 击 的 分 布 特 征 。 进 一 步 ， 如 果 该 暂 时 收 入冲击服从独立同分布 ， 则有 ， （ ） 可以看出 ， 此时的偏 误 系 数 小 于 ， 故 在 该 假 设 下 ， 采 用 单 年 收 入 一 定会低估 ， 而用 年收入均值 （ ） 代替单年收入可以降低误差 ， 且误差 随 增大而降低 。 部 分 现 有 实 证 研 究 与 该 结 论 相 符 （ ， ； ， ）。 如果暂时收入冲击不服 从独立同分布 ， 而具有一定的持久性 ， 如服从 （） （ ） （） （ ） （ ） 其中 ， （ ） （ ， ）

14、（ ） （ ） 分布 ， 则有 ： 经 济 学 （ 季 刊 ） 第 卷 ， 为暂时 收 入 冲 击 的 一 阶 自 回 归 系 数 。 可 以 看 出 ， 此时误差的形式比较复杂 ， 偏误系数 可能小于 ， 也可能大于 ， 故采用单 年收入可能低估 也 可 能 高 估 ， 且 的 增 加 不 一 定 会 带 来 估 值 的 上 升 （ ， ）。 倘若不满足 ， 那么 ： （） 此时的偏误被称为生命周期偏误 ， （ ） 证 明 偏 误 系 数 ， 即偏误系数取决 于 子 代 单 年 收 入 对 一 生 收 入 的 回 归 系 数 ， 以 及 父代一生收入对单年收入的回归系数 。 （ ） 针对美国

15、的 研究表明 ， 这两个参数在人的一生 当 中 都 近 似 呈 现 出 的 倒 形 ， 也 即 中 年 时 期的单年收入观测值对一生收入的代表性最强 ， 估计偏误最小 。 此外 ， （ ） 还指出 ， （ ） 在美国表现为以 岁左右 为谷底的 形分布 ， 从而使得暂时 冲 击 偏 误 也 可 能 表 现 出 随 年 龄 变 化 的 生 命 周期特征 。 （ ） 和 （ ） 还尝试对生命周期偏误与暂 时 冲击偏误进行区分 ： 前 者 运 用 了 加 拿 大 的 数 据 ， 发 现 暂 时 收 入 冲 击 的 生 命 周 期特征和生命周期偏 误 都 对 估 值 偏 误 有 重 要 影 响 ； 后

16、者 则 结 合 挪 威 的 数 据得出 ， 较暂时收入的 持 久 性 而 言 ， 生 命 周 期 偏 误 可 能 是 导 致 估 计 偏 误 的更主要原因 。 可见 ， 西方学者 已 经 建 立 了 较 为 完 整 的 关 于 估 值 误 差 的 分 析 框 架 ， 但是还没有研究探 讨 过 中 国 的 估 值 误 差 。 需 要 注 意 的 是 ， 在 把 上 述 方 法 运用到中国数据中时 ， 其中的所有 假 设 都 需 要 一 一 验 证 。 例 如 ， 中 国 的 究 竟是满足 分 布 还 是 （ ） 分 布 ？ 中 国 的 和 的 性 质 怎 样 ？ 等 等 。 下文就将在对 这 些

17、 问 题 进 行 解 答 的 基 础 上 ， 寻 找 中 国 估 计 偏 误 的 来 源 ， 并进行纠正 。 （ 二 ） 收入重要性的识别方法 通过在 （） 式的分析 框 架 内 引 入 “ 广 义 人 力 资 本 ” ， （ ） 提出了结合 估值与 估 值 来 界 定 代 际 收 入 传 递 中 收 入 和 人 力 资 本 重 要 （ ） （ ） （ ） （ ， ） （ ， ） 。 （ ） 第 期 陈 琳 ： 中国城镇代际收入弹性研究 ： 测量误差的纠正和收入影响的识别 性的方法 ， 其思路如下 ： 假设 两 代 人 的 收 入 都 由 “ 广 义 人 力 资 本 ” 和 “ 收 入 运气

18、” 两部分组成 ， 即 ： ， （） ， （ ） 其中 ， 和 为用等额市 场价值 表 示 的 两 代 人 的 “ 广 义 人 力 资 本 ” （ 包 含 智力 、 态度 、 习惯等所有能 在 劳 动 力 市 场 上 获 得 稳 定 性 收 入 并 能 代 际 相 传 的 个 人禀赋 ）； 和 则是用 等 额 市 场 价 值 表 示 的 两 代 人 的 “ 收 入 运 气 ” （ 与 广 义 人力资本无关的 、 在劳动力市场中获得的偶然性收入 ）。 进一步假设子代的 广 义 人 力 资 本 由 父 代 的 收 入 和 人 力 资 本 共 同 决 定 ， 且 二者的边际影响相互独立 ， 即 ：

19、。 （ ） 上述两代人的收入决 定 方 程 和 子 代 的 人 力 资 本 决 定 方 程 构 成 了 模 型 的 基 本组成部分 。 把 （） 式和 （ ） 式代入 （ ） 式得 ： （ ） ， （ ） 其中 ， ， 。 （ ） 式 显 示 ， 父 代 的 “ 广 义 人 力 资 本 ” 既 可 以通过其自身的代际传 递 直 接 影 响 子 代 收 入 ， 也 可 以 通 过 父 代 收 入 间 接 影 响 子代收入 ； 而父代的 “ 收入 运 气 ” 则 只 能 通 过 收 入 本 身 影 响 子 代 收 入 。 即 衡量了在给定父 代 禀 赋 的 情 况 下 由 于 父 代 收 入 变

20、化 所 导 致 的 子 代 收 入 变 化 ， 而 则衡量了在给定父代收 入 的 情 况 下 由 于 父 代 禀 赋 变 化 所 导 致 的 子 代 收 入 变化 。 由于 的难以观测性 ，（ ） 式的直接回归非常困难 。 （ ） 提出了一个间接界 定 上 限 与 下 限 的 方 法 ： 在 上 述分析框架内 ， 可证得 的 估值满足 ： 。 （ ） 类似地 ， 若针对 父 代 收 入 采 用 工 具 变 量 估 计 ， 可 证 得 该 估 值 满足 ： （ ， ） 该模型可用于分 解 代 际 收 入 传 递 中 收 入 与 禀 赋 的 作 用 ： 首 先 ， 由 于 一 般 情况下 和 不等

21、 ， 所以 ， 就 意 味 着 ， 也 即 简 单 的 代 际 收 入 弹性不能从因果关系的 角 度 全 部 解 释 为 收 入 本 身 的 影 响 。 事 实 上 ， 由 （ ） 式 和 （ ） 式可以看出 ， 经典的 估 值 和 采 用 工 具 变 量 的 估 值 都 是 代 际 禀 赋传递 （ ） 和代际纯收入传递 （ ） 的 加 权 平 均 数 ， 只 是 二 者 的 权 重 有 所 不 同 ： 估值的权重是父代收入 中 能 够 被 其 人 力 资 本 所 解 释 的 部 分 ， 也 是 控 制 了 所占的比例 （ ）。 ， ， （ 经 济 学 （ 季 刊 ） 第 卷 所有决定父亲收入

22、的非 运 气 性 个 人 特 征 时 明 塞 方 程 的 拟 合 优 度 （ ）； 而 估值的权重则是该工具变 量 与 父 代 收 入 相 关 性 中 由 广 义 人 力 资 本 引 起 的 部 分 其次 ， 由 （ ） 式可 以 看 出 ， 倘 若 能 够 找 到 一 个 只 与 父 代 的 收 入 运 气 （ ） 相关而与父 代 禀 赋 （ ） 无 关 的 工 具 变 量 ， 则 会 有 ； 类 似 地 ， 倘 若能找到 一个只与父代禀赋 （ ） 有关而与父代的收入运气 （ ） 无关的工具变 量 ， 则有 ， ； 进而有 ， 。 然而 ， 现实中很难 找 到 满 足 上 述 条 件 的 完

23、 美 工 具 变 量 ， 但 是 从 （ ） 式 可 以看出 ， 只要满足 （ ， ） 和 （ ， ） 具 有 相 同 符 号 这 一 宽 松 条 件 ， 估值就都会落在 （ ， ） 的区间之内 。 故可以取一系列 估值的最大 值作为 的下限 ， 取其中的最小值作为 的上限 ， 进而得出代际收入弹 性中收入本身的 因 果 关 系 影 响 所 占 的 比 例 。 下 文 就 将 采 用 此 方 法 对 中 国 中收入的影响进行识别 。 三 、 数据与变量 （ 一 ） 数据与样本 本 文 数 据 来 源 于 年 和 年 中 国 家 庭 收 入 调 查 系 列 数 据 库 ）， 所采用的核心变量是城

24、镇个体在 年和 年 的 总 收 入 ， 以 及 年和 年间的回忆性总收入 。 用父亲的收入代表父代收 入 ， 用子女的收入 代 表 子 代 收 入 。 同 时 采 用 了 父 亲 的 受 教 育 程 度 、 受 教 育 年 限 、 党员身份 、 职业 、 行 业 和 所 在 单 位 所 有 制 性 质 作 为 工 具 变 量 。 样 本 由 汇 报了这些信息 、 能够进行 父 子 配 对 、 年 和 年 都 在 工 作 的 个 体 构 成 。 最终形成的样本量为 年的 对和 年的 对 。 （ 二 ） 变量与统计信息 首先 ， 和现有研究 一 致 ， 父 子 两 代 人 的 收 入 都 为 对

25、数 值 ， 并 经 过 减 去 同 代人的收入均值而去除了年份 、 年龄的影响 （ （ ） 等 ） 。 其 次 ， 作为工具变量的父亲特征 中 ， 除 受 教 育 年 限 之 外 ， 都 通 过 虚 拟 变 量 （ 组 ） 表示 。 以 年为例 ， 受教育程度包括小学以下 、 小 学 、 初 中 、 高 中 、 中 专 职 高 、 大专 、 大学或以上 ； 单位性质包括中央和省级全民所有 、 地 方 全 民 所 有 、 城市集体所有 、 私营和合伙企业 、 个体户 （ 企业 ）、 中外合 资企业 、 外 资 企 业 、 乡镇 （ 村 ） 企业和其他 性 质 企 业 ； 职 业 包 括 私 营

26、企 业 雇 主 或 个 体 户 主 、 私 营 企 父子两代人都分别按年龄大小分为 组 ， 每一组为一个 ， 父子收入对数分别减去了所在组的均 值 。 这一简单操作去除了收入中年龄和所处特殊年份的影响 。 第 期 陈 琳 ： 中国城镇代际收入弹性研究 ： 测量误差的纠正和收入影响的识别 业雇主兼经理 、 各 类 专 业 技 术 人 员 、 机 关 和 企 事 业 单 位 负 责 人 、 机 关 和 企 事 业单位部门负 责 人 、 办 事 人 员 、 技 术 工 人 、 非 技 术 工 人 ； 行 业 则 包 括 农 林 畜 牧 、 制造 、 勘探采矿 、 建筑 、 电信交通 、 商业 、 房

27、产等 。 表 描述了样本的基本统计特征 。 表 主要变量的描述性统计信息 子代 年样本 均值 标准差 年样本 均值 标准差 当年年龄 当年收入 （ ） 年收入 （ ） 年收入 （ ） 年收入 （ ） 年收入 （ ） 年收入 父代 年样本 均值 标准差 年样本 均值 标准差 当年年龄 当年收入 （ ） 年收入 （ ） 年收入 （ ） 年收入 （ ） 年收入 （ ） 年收入 观测值 四 、 实 证 结 果 （ 一 ） 测量误差的来源与纠正 多年收入均值与 估值 （） 式表明 ， 倘 若 父 代 的 暂 时 收 入 冲 击 独 立 同 分 布 且 不 存 在 生 命 周 期 偏 误 ， 那么采用父代

28、多年 收 入 的 均 值 可 以 减 少 估 计 偏 误 ， 且 估 值 将 随 所 用 年份的增多而提 高 。 表 对 此 进 行 了 验 证 。 可 以 看 出 ， 随 着 父 代 收 入 均 值 跨 越年份的上升 ， 估值基本显现出上升趋势 。 特别地 ， 如果从表 的同一横 行来看 （ 同一横行内的父代具有相同的平均年龄 ， 从而更具有可比性 ）， 这一 上 升趋势更为明 显 。 这 和 采 用 数 据 的 已 有 类 似 研 究 （ 王 美 今 和 李 仲 达 ， 所有收入都经对应年份的全国城镇 调整为 年真实值 。 鉴于篇幅没有列出工具变量的具体信 息 ， 备索 。 ） 一致 。 经 济 学 （ 季 刊 ） 第 卷 表 多年收入均值与 估值 年样本 年样本 年份 单年收入 两年均值 三年