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1、多元统计分析教学大纲课程英文名Muitivariate Statistical Analysis课程代码I0201Y15学分3总学时48理论学时32实验/实践学时 16课程类别学科基础课课程性质任选先修课程高数、线性代数、概率论与数理统计适用专业金融工程开课学院经济与管理学院执笔人审定人制定时间2018年4月一、课程地位与课程目标（一）课程地位随着信息时代的到来，数据信息量的成倍增长以及信息储存手段日新月异，人们对于数据处 理的需求越来越高。多元统计分析简称多元分析，是统计学的一个重要分支，也是近三、四十年 迅速发展的一个分支。多元统计分析是进行科学研究、处理多维大量数据的一项重要工具，多元
2、分析的方法已广泛应用于自然科学和社会科学的各个领域。国内国外实际应用中卓有成效的成 果，已证明了多元分析方法是处理多维数据不可缺少的手段，并日益显示出无比的魅力，为日后 从事金融工作打下良好的基础。（二）课程目标1、本课程要求学生学过高数、线性代数、概率论等相关基础课程。通过本门课程的学习使 学生理解和掌握常用多元统计分析方法的基本原理，了解其应用背景，且能运用这些方法解决一 些典型的实际问题。2、让学生在熟练掌握多种多元统计方法的基本思想和数学原理的基础上，能够把大量的数 据简化，对之进行判别和分类，尽量从现有样本数据中挖掘有价值信息，并能够对数学计算结果 进行科学合理的解释，结合专业背景上
3、给予分析；3、该课程提升学生对大数据应用、信息化等的实际运用能力，能将统计分析方法应用至实 际中去。4、要求学生学会使用SPSS软件。二、课程目标达成的途径与方法课程目标达成的途径主要通过课堂教学和实验方式，辅以课外作业的形式。三、课程目标与相关毕业要求的对应关系课程目标课程目标对毕业要求的支撑程度（H、M、L）毕业要求3毕业要求4毕业要求7课程目标1HHM课程目标2HHM课程目标3MHH课程目标4MMH四、课程主要内容与基本要求第一章多元正态分布主要内容：多元分布、多元正态分布及其参数估计、多元正态分布的假设检验。基本要求:本章重点掌握多元正态分布的有关内容。可根据学生相关基础课程实际掌握情
4、况, 对本章课时内容做适当安排。第二章聚类分析主要内容：聚类分析、系统聚类分析、聚类统计量、系统聚类法基本步骤。基本要求：了解系统聚类法的基本思想；了解系统聚类法中类与类间距离的确定方法；掌握 快速聚类方法的基本思想与聚类步骤；掌握最初凝聚点与最终凝聚点的确定。了解样本聚类时统 计量的选择类型和变量聚类时统计量的选择类型；第三章判别分析主要内容：判别分析的基本原理和模型、费舍尔判别法、逐步判别分析、具体实施。基本要求：了解判别分析基本思想；掌握判别函数的建立与判别准则的应用；了解费歇尔判 别准则和逐步判别思想；掌握两组判别的思想及应用；了解多组判别思想、判别函数的建立及应 用。第四章主成分分析
5、主要内容：主成份分析的原理及模型、主成分的导出及主成分分析的步骤。基本要求：了解主成分的基本思想与原理；掌握主成分的生成；掌握熟悉主成分个数的选取 及主成分的统计含义及性质；掌握主成分的适用范围及基本步骤；解析主成分的实际经济意义。 第五章因子分析主要内容：因子分析的原理与模型、因子载荷矩阵的估计方法、因子得分及因子分析步骤。基本要求：了解因子分析的基本思想及因子载荷矩阵的性质；掌握因子分析模型求解的方法 （主成分法）；掌握方差最大正交旋转；掌握利用主因子法求解因子分析模型；了解因子得分；了 解因子分析的适用范围；了解其它求解因子载荷的方法。第六章对应分析主要内容：对应分析的基本思想、对应分析
6、方法的方法和原理、对应分析的步骤及逻辑框图、 对应分析的上机实现。基本要求：了解对应分析的基本思想；掌握对应分析的步骤、上机实现。第七章典型相关分析主要内容：典型相关分析的基本思想与原理、基本步骤、典型相关分析的应用。基本要求：掌握的重点是：了解典型相关分析的基本思想；掌握典型相关分析的方法。 第八章路径分析主要内容：基本思想和理论、路径分析流程图及SPSS指令、案例分析。基本要求：了解路径分析的基本思想；掌握的重点是：方法的应用。第九章数据建模主要内容：结合实际问题考虑模型建构、案例分析。基本要求：重点掌握方法的应用。五、课程学时安排教学内容教学内容学时数学生任务对应课程目标第一章多元分布的
7、基础4课程目标1、2第二章聚类分析6课后作业1、自己动手利用收 集的数据完成聚类分析课程目标2、3、4第三章判别分析6课后作业2、自己动手利用收 集的数据完成判别分析课程目标2、3、4第四章主成份分析2课后作业3、自己动手利用收 集的数据完成主成份分析课程目标2、3、4第五章因子分析4课后作业4、自己动手利用收 集的数据完成因子分析课程目标2、3、4第六章对应分析2课后作业5、自己动手利用收 集的数据完成对应分析课程目标2、3第七章典型相关分析4课后作业6、自己动手利用收 集的数据完成典型相关分析课程目标2、3第八章路径分析2课程目标2、3第九章数据建模2课程目标1、2、3六、实践环节及基本要
8、求序号实验项目学时基本要求实验性质实验类别1PASW/SPSS 应用2了解SPSS基本功能及使用验证综合必做2PASW/SPSS 应用2了解SPSS基本功能及使用验证综合必做3聚类分析2掌握系统聚类方法及操作验证综合必做4判别分析2掌握判别分析方法及操作验证综合必做5主成份分析2掌握主成份分析方法及操作验证综合必做6因子分析一2掌握因子分析方法及操作验证综合必做7因子分析二2掌握因子分析方法及操作验证综合必做8典型相关分析2掌握典型相关分析方法及操作验证综合必做七、考核方式及成绩评定考核内容考核方式评定标准（依据）占总成绩比例过程考核含到课率及平时作业等上课点名考勤、对作业进行成绩评定20-40%期末考核开卷或闭卷对期末试卷进行评定60-80%考核类别考查考试成绩登记方式百分制八、推荐教材与主要参考书1、推荐教材1何晓群主编，多元统计分析第四版，北京：中国人民大学出版社，2015年4月。2、主要参考书1何晓群主编，现代统计分析方法与应用，北京：中国人民大学出版社，最新版。2任雪松主编，应用多元统计分析（第二版），北京：中国统计出版社，2011年3月。