《2020年海南省《初级风险管理》每日一练(第347套).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年海南省《初级风险管理》每日一练(第347套).pdf（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 第 1 页 2020年海南省初级风险管理每日一练 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。A.恐怖袭击 B.监管规定 C.声誉受损 D.黑客攻击 2.对于战略风险管理的理解错误的是()。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具 B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划
2、C.战略风险一经批准不得更改 D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件 3.下列各项中，不属于失职违规情形的是()。A.对客户进行误导 B.从事超越授权交易 第 1 页 C.恶意毁损 D.支配超出权限资金额度 4.()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格蒙特集团 B.反洗钱金融行动特别工作组 C.沃尔夫斯堡集团 D.亚太反洗钱集团 5.在持有期为1天、置信水平为97的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。A.在1天中的损失有97的可能性不会超过3万元 B.在1天中的损失有97的可能性会超
3、过3万元 C.在1天中的收益有97的可能性不会超过3万元 D.在1天中的收益有97的可能性会超过3万元 6.()是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.负债流动性 B.表外流动性 C.资产流动性 D.表内流动性 7.董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。A.股东 B.专家 C.最大多数员工 D.各职能部门 8.金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 第 1 页 B.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价
4、值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 9.下列不属于常用的市场风险限额的是()。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.定价限额 10.在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以()三个层面入手。A.战术、管理和全局 B.战略、战术和全局 C.战术、宏观和执行 D.战略、管理和执行 11.日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括()。A.完整性 B.及时性 C.持续性 D.独立性 12.个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以()和()为担保方式的个人贷款。A.质押，保证 B.抵押，留置 C.个人
5、信用贷款，法人信用贷款 D.质押，抵押 13.()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金 第 1 页 需求的风险。A.融资流动性风险 B.市场流动性风险 C.负债流动性风险 D.抵押流动性风险 14.资产损失是指()。A.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少 B.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等 C.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等 D.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等 1
6、5.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场()，商业银行金融债的信用点差相对()。A.下跌，收缩 B.下跌，扩张 C.上涨，收缩 D.上涨，扩张 16.下列关于操作风险评估流程错误的是()。A.在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等 B.在报告阶段，包括整合结果和双线报告 C.在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息 D.操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤 17.下列关于战略风险管理的说法错误的是()。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系 第 1 页 B.商业银行战略风险管理
7、最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案 C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面 D.商业银行扩展信用卡发行范围属于战略风险中的品牌风险 18.下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是()。A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 B.流动性比例不得低于25 C.核心负债比率不得低于60 D.人民币超额准备金率不得低于5 19.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。A.减少营业网点 B.强化声誉风险管理培训 C.确保及时处理投诉和批评 D.制定危机管理规划 20.以下不是影响流动性风险的内生因素是()。A
8、.资产负债汇率结构 B.资产负债分布结构 C.资产负债期限结构 D.资产负债币种结构 21.会导致政治风险发生的情形不包括()。A.政府财政政策的改变 B.战争 C.政权更替 D.政治冲突 22.法律成本是指()。A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或 第 1 页 因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。如相关文件要素缺失等 B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等 C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少 D.因发生操作风险事件引发法律诉
9、讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本。如评估费、鉴定费等 23.()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值 24.()是最具流动性的资产。A.现金 B.票据 C.股票 D.贷款 25.下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B.操作风险属于银行的内生风险 C.试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能的 D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 26.关于负债来源分散化管理的说法错误的是()A.风险管理人员应熟悉多样化的融资来
10、源，了解银行融资来源的组成，熟悉不同类型金融工具的流动性特点，明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度 B.融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划相一致 第 1 页 C.商业银行应限制其从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度 D.高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度 27.某企业由于财务印章被盗用导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于()类别。A.外部事件 B.人员因素 C.内部流程 D.系统缺陷 28.相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?()A.
11、法人信贷业务 B.柜面业务 C.代理业务 D.资金交易业务 29.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款 B.个人生产经营贷款 C.个人住房按揭贷款 D.个人质押贷款 30.操作风险评估步骤不包括()。A.准备 B.评估 C.监测 D.报告 二、多选题(共 20 题)31.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战 第 1 页 略规划应当包括()。A.实施方案中所涉及的风险因素 B.与其他竞争对手战略实施方案的比较 C.实施方案的潜在收益以
12、及可以接受的风险水平 D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析 E.银行日常经营管理的规范 32.商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括()。A.帮助识别不适当的客户及交易 B.支持国别风险评估和风险评级 C.监测国别风险限额执行情况 D.准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息 E.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量 33.设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。A.自身业务性质、规模和复杂程度 B.业务经营部门的过往业绩 C.工作人员的专业水平和经验 D.能够承担的市场风险水平 E.定价、估值和市场风险计
13、量系统 34.金融市场流动性指标包括()。A.股票市场指数 B.票据转贴现利率/相对国债点差 C.信用债市场利率/相对国债点差 D.货币市场利率/相对国债点差 E.公司债市场利率 第 1 页 35.止损限额适用的时期为()。A.一日 B.半个月 C.一个月 D.一年 E.三年 36.日常国别风险信息监测渠道包括()A.新闻平台 B.外部评级机构数据 C.内部评级机构数据 D.银行内部信息 E.银行外部信息 37.流动性风险的内部因素包括()。A.表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响 B.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动
14、性风险 C.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流 D.出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机 E.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险 38.根据报告内容，市场风险报告可分为()。A.市场风险计量管理报告 B.重大市场风险报告 C.市场风险专题报告 第 1 页 D.市场风险监测分析日报 E.市场风险管理流程报告 39.商业银行各项贷款包括()。A.贸易融资 B.票据融资 C.融资租赁 D.从非金
15、融机构买入返售资产 E.透支 40.操作风险的成因主要包括()。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部因素 E.其他因素 41.操作风险准备阶段的流程包括()A.制定评估计划 B.绘制流程图 C.识别评估对象 D.召开会议 E.收集评估背景信息 42.国别风险可分为()。A.政治风险 B.信用风险 C.社会风险 D.经济风险 第 1 页 E.操作风险 43.巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括()。A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.实物资产损毁 D.经营中断和系统瘫痪 E.客户、产品和经营问题 44.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到()。A.通过投保国别
16、风险保险来转移风险 B.严守集中度限额 C.对贷款采取结构性的安排 D.以银团贷款方式分散风险 E.建立国别风险黑名单 45.下列关于缺口分析的理解，正确的有()。A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法 B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响 C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口 D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降 E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升 46.影响向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括()。A.外汇占款 B.贷款投放 C.现金支取 D.财政存款 第
17、1 页 E.人民币对主要国家货币的汇率 47.损失收集工作要明确的内容包括()。A.报告路径 B.职责分工 C.统计标准 D.损失形态 E.损失的定义 48.通常，市场风险计量管理报告分为()。A.日报 B.月报 C.季报 D.半年报 E.年报 49.反洗钱主要包括()等三项主要制度。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.境内交易监控制度 E.境外交易监控制度 50.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。A.关于银行高比例不良资产的媒体报道 B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度 C.
18、银行呆账收回率大幅减小 D.银行工作人员服务态度恶劣 E.银行不能按时完成客户的兑现要求 第 1 页 三、判断题(共 10 题)51.银行应该建立持续的市场监督管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。()52.商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。()53.资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。()54.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。()55.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统。()56.零售性融资是流动性的重要来源。()57.流动性缺口率不得低于10。()58.风险监测中的因
19、果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。()59.商业银行流动性监管核心指标中的流动性指标比例不得低于15。()60.应急计划应进行定期审批和更新。将大量的计划细节交由董事会进行审批不是好的做法。()四、简答题(共 2 题)第 1 页 单选题答案：1：C 2：C 3：C 4：B 5：A 6：A 7：C 8：B 9：D 10：D 11：C 12：D 13：A 14：A 15：B 16：C 17：D 18：D 19：A 20：A 21：A 22：D 23：A 24：A 25：D 26：C 27：A 28：B 29：C 30：C 多选题答案：31：A,C,D 32：A,B,C,D,E 33：A,B,C,D,E 34：A,B,C,D 35：A,C 36：A,B,D 37：A,B,C,D,E 38：A,B,C,D 39：A,B,C,D,E 40：A,B,C,D 41：A,B,C,E 42：A,C,D 43：A,B,C,D,E 44：A,B,C,D,E 45：A,B,C 46：A,B,C,D 47：A,B,C,D,E 48：C,D,E 49：A,B,C 50：A,B,C,D,E 判断题答案：51：错 52：错 53：错 54：错 55：对 56：错 57：错 58：错 59：错 60：对 简答题答案：