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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案】 BCV3N2M9E3K1P10S1HM8R3H3E8P3Y5Z6ZU4C7N10Q9G1C7X12、（2020年真题）甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（ ）。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCK4V1K2L2X1
2、X2B5HU4R6D1C1W4S6I7ZJ3N7B2S1L6K5V43、（）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险补偿【答案】 BCK5D9L5P9S1V6G8HU4D2N8Y2D5K8F8ZN10D2X9X7K3I9U24、经济资本主要用于覆盖和抵御银行的（ ）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失【答案】 ACR3O3Z8T8J1L4C5HP5Q8V6L4G5W3D1ZQ8R4E4S9R7E2V65、施工技术交底不包括（ ）。A.施工组织设计交底B.设备安装设计交底C.施工方案交底D.设计变
3、更交底【答案】 BCK2E2J8D3Q8L9T10HC4L7J4F7E5F10P9ZN4K1Z9R10J2R8A36、内部审计的主要内容不包括（ ）。A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.内部控制的健全性和有效性C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性【答案】 CCK4K10R10L7B8W5W6HE7K10I1D2C3O1B10ZJ8P2K3Z4U5P9H87、（2021年真题）商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（ ）A.收集、分析和报告有关的风险信息B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调C.根据有关
4、的风险信息，做出经营或战略方面的决策D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况【答案】 DCE10X3S3J6T7O3D6HY8A7L9I6M4I2B4ZP2S6E7N8U5U8E88、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。A.银行资产规模盲目扩张B.市场过度竞争C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】 ACH10U10O1T7O1Z10W1HK6S9V7S4S3C8K6ZJ6Z8L7W7K9U4F109、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，( )原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，
5、要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】 CCR7Y7I2F9U10I8H9HX3E4G9A1N1S5A10ZN10F7Y8N8D6O8P910、（）用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率B.流动比率C.效率比率D.杠杆比率【答案】 BCV4W7T2X5J8D2C6HP4U8H2D4N3C8F3ZV3Z3W2C3A8J5R411、某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为（ ）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】 BCH4Q1M6A8N2N1F2HZ10X3G7Y3J1
6、I8U1ZE2Z10R5C6B9V8D712、违约的定义是( )的重要定义。A.权重法B.债项评级C.经济资本管理D.内部评级法【答案】 DCA6U4I6M4U3O7M6HL9J7E8F10U8A1H1ZD10W3B2R10B4Z10H813、 巴塞尔新资本协议规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。A.历史成本B.市场估值C.模型D.公允价值【答案】 CCO3O4K5M10L7L4U5HK2O5D4P1P7I4M10ZM9J5K10G7V5O8E614、（2018年真题）当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群
7、岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）。A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心B.实际经营或管理机构所在国家（地区）C.母公司注册所在地D.离岸岛的主权所在国【答案】 BCL9H2J1X5O1E7A10HF6P1G8X3B8O8I8ZX10W2E2U2P5Z1O215、（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【答案】 ACO9E6F6S9T9K1Z3HG7U9B1X7R8G2Q5ZW7X10D2Y2W4N1S116、 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。A.在单笔业务层面上，
8、RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 BCQ7A4E4O4E4J6O9HF5Z6O8P8O10C9D9ZA1G2T4B3V5F3E1017、邓肯?威尔逊开发出了（ ）方法。A.因果关系模型B.
9、关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACX6F2R3S8Y8Q3I3HG6H9D5M2U1N4C8ZN4E8Z9Y1K2N9G318、在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】 CCM9I9F7L9A10H1B5HS4F2X4Y2B4V5S7ZD10Z10S5K3H10S2X519、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5CJ2V9Z7L5R9P6J9HI10R1A2H2R1K
10、9I2ZF5P6W4O6J9I2Z320、【答案】 C21、安装工程资源管理的特殊点主要表现在人力资源方面有（ ）。A.特殊作业人员和特种设备作业两类人员的专门管理规定B.要注意强制认证的成品使用管理和特殊场所使用的管理C.消防专有成品的管理D.注意起重机械和压力容器的使用管理【答案】 ACJ10V8Z5N7J5C10G8HS10D6Y6G2U4L10I10ZE3I6Z3M9Q1D9S422、（2018年真题）（ ）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.国别风险【答案】 CCR1M3S10V9L5N
11、6P3HV5Q9A4E1Z9P7W2ZN3B9Z8Q8R8J8J223、下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。A.根据商业银行资本管理办法(试行)，内部评级法分为初级法和高级法B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度【答案】 DCP4G9U3P6L5R3T2HO
12、6K7O6D6X6O7V8ZI1V5B7Q9F10B10P524、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准入C.现场检查D.风险评级【答案】 ACM9G5V7Z1I10F1T7HU5O9E6E9Y9N3S9ZG7O1O8S4K3E1P525、（2020年真题）下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B.按照交易对手评级设置授信额度上限C.计算单一币种的多头或空头缺口D.计算债券组合久期【答案】 BCK7O6Q9B8J2J10U10HT9R4A2T4Q4Y4J10ZR4U9Z2K2Q7T8C226、贷款损失准备包括一般准备、专项准
13、备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.一般风险准备【答案】 CCP4Y3Q5M8B3J1N10HE10I5T6Y8T4H10S2ZC1P7M10A6J9S8U427、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是( )。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括
14、风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】 DCA2B4I2Y8P9L7O1HG2W4K1L1Z10G7R3ZC9R1P10M7X7W10E328、现代风险分散化思想的重要基石是()。A.风险收益率分析B.欧式期权定价模型C.哈瑞马柯威茨提出的投资组合理论D.威廉夏普提出的资本资产定价模型【答案】 CCJ1N1K3N9L1G4D6HB7T9R10G8V5B3B7ZE8U2K8X6P9A6W729、风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。()属于控制派生风险。A.人力资源配置不当B
15、.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈【答案】 DCQ3B9O8S9B5M7T4HE8K9J6O2F9L8J5ZE7V1M2E2A10B1V1030、（2018年真题）2007年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括（ ）。A.监管标准不一致导致监管套利B.金融监管标准过于宽松C.金融监管标准过于严苛D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐【答案】 CCI10E3T5J7Y1M9M2HZ6F10V5I8B4L1I3ZQ7V4I1A8Z8Y3F431、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述
16、最不恰当的是（ ）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCR1S10N2Q2H10Q4S10HJ5L5W8N8Q7N7V1ZS10Q8N10J1W1E10I1032、划拨国有土地使用权设定登记的法律特征不包括（）。A.划拨国有土地使用权是依国家行政行为而获得的权利B.划拨国有土地使用权的取得没有范围限制C.划拨国有土地使用权一
17、般都有明确的期限D.城镇范围内的划拨土地使用权人不用缴纳土地使用税E.划拨国有土地使用权的处置受法律限制【答案】 BCU3O2O6T8R8D7J2HN8A2Z8Z10L5L9K3ZT5L9V1S6E5D4E833、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】 CCP7J1B4T5W7F6D2HZ5U1I3A6S10K1Z6ZC2N4I1N8Z1B5C
18、1034、下列不属于商业银行风险管理发展阶段的是()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.信用风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 CCY7I9N6W2M3M10R3HV7X3M2Z9U5R2S10ZW5C2D8N9P5L5Q635、下列关于市值重估的说法中，错误的是（）。A.市值重估应当由前台部门负责B.前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设应当尽量保持一致C.前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设在不完全一致的情况下，应当制定并使用一定的校对、调整方法D.用于重估的定价因素、估值模型应当从独立于前台的渠道获取或者经过独立的验证【答案】 ACX9P8M3C6J
19、10E5E6HM10D10Z8Y8O9N1L7ZX3I2I1E4Y9G4Y536、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为( )。A.至少每年一次B.至少每两年一次C.每两年一次D.每三年一次【答案】 ACV10C6T10L7X10Y5J2HO2F6G8V3S3E2M3ZZ6R4C10B4D2F8D437、下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲不能用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定【答案】
20、ACO4P10O4H3Q3H3D6HO9T3B8J4T6S6A6ZL3X10O6L9U8V2R338、 以下关于声誉风险评估的叙述，错误的是()。A.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序B.声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应C.声誉风险管理部门应当采取事后调查方法，了解公众对商业银行经营活动中的可能变化持何种态度D.监管机构责令整改的不利信息事件属于商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件【答案】 CCK1Z5G4C3U8R5M8HP9Q1Q1U9D8L6T5ZP6K1E3V4W5Y3P3
21、39、（2019年真题）下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（ ）.A.记入交易账薄的头寸在交易方面所受的限制较多B.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸C.交易账薄记录的是银行为了交易或规避交易账薄其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸D.银行应当对交易账薄头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合【答案】 ACV6E1B1K5P4W7J8HQ8E2U2D3F4F8G3ZW8N8D9T10U10Q1V640、业主提出的建设工期目标的合理性、在资金及材料等方面的供应进度、业主各项准备工作的进度和业主项目管理的有效性等影响进度管理的因素属于（
22、）。A.业主B.勘察设计单位C.承包人D.建设环境【答案】 ACH6C2E4Z6D6K1W3HT5Q6N9R7L5V2W2ZR9O2E6R9E3S8F141、以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。A.Riskcalc模型B.生存率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型【答案】 BCV5V5B1H9D10R9Z1HF7K6M5G7J3P2J10ZM7Z7N8Z10S3Q5V342、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约
23、损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为()。A.7.54%B.8.39%C.6%D.12%【答案】 BCS7D8I7Y4R9N5O9HU9M3A6A4W5Z1T10ZK9S8I3J3X9J5I843、李某欲抵押一宗土地，在办理相关手续的过程中发现土地使用权不确定，则该宗土地（）。A.可申请登记和支配B.无法登记但可支配C.可登记但无法支配D.无法登记和支配【答案】 DCJ9M6T9A1Q4R9F5HH4S9E8I8W8N9A8ZZ9G9Z7T2B
24、5J2S1044、商业银行完善的（ ）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设B.公司治理结构C.风险管理技术D.风险控制程序【答案】 BCU5A4P10M5A8T6Y6HX10I7G6S10Z10W5S2ZT10B6Y1H7J1U4H645、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（ ）。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行
25、将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估计量水平D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】 DCN8R1T8M9O2C9O7HW5J1K9K9L1R6I7ZV9W7O3Q7K5X3X646、楼板、屋面等横向平面上，短边尺寸等于或大于25cm的口，以及墙体等竖向平面上高度等于或大于（ ）cm，宽度大于（ ）cm的口为洞。A.7550B.10050C.10045D.7545【答案】 DCZ7N8T3W2K1T8V5HH5P6G7X4I6Y7W9ZF3M4R3Q8U6B7B
26、847、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（ ）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】 CCR1L10T4K1L5B4Q10HF6W5U7J7P2J6N8ZX8I8W6I7J5Q10W248、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房
27、地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACB8T4K1U6Q10O1L10HO7D4U2P10V8T3W7ZB9P1D1V9C5U9Q649、以下关于国别风险报告的说法，错误的是（ ）。A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告【答案】 CCQ4N4F1F5D4V4R2HR
28、5K4Q1U2I5D10J2ZC3V9G1R6D1R1T550、（2021年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】 ACM8U6U8C4L9N5F10HX7P9N4G7N1F7W7ZH2Q10V6X2X10M9Z651、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是()。A.信息披露是消灭信息不对称及降低代理成本的有效途径之一B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意
29、见的可能性C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束【答案】 BCA5Y10D5B6J2P5L3HM2B4B3D6I7R7D1ZI6T7D10A3G10Y8N952、( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。 A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】 BCA2Z5Z4R3F5V1Q2HF3U4P7G4T8E5H8ZQ7M8M5X9F4L9D1053、对声誉风险管理结果负有最终责任的是()。A.监事会B.股东大会C.首席信息官D.董事会和高级管理层【答案】 DCN2M6Y4M6I7O7I9HR4Y
30、2N7F9Z7Z4Q7ZL3P4R1Y9A9N5W254、（2018年真题）下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险C.根据本行统一的操作风险管理评估方法识别、监测本部门的操作风险D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准【答案】 CCN6S9V7B6U8W4Q1HA7T4H2T4T2G2M9ZB9B1M9R1Q6A2D155、下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。A.可规避的操作风险B.不可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应
31、承担的操作风险【答案】 BCU1S6Z6H3K9R2M2HK6I6O5J4B3C1G8ZE8E2M3Q6Y4L4C956、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCP2D9D7P5D7Q3I5HT10W4V9D9A2D6R9ZL5E9M9G7V8F8P757、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施C.对不擅长但愿意承
32、担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额【答案】 CCF10B7R9J2B5K10T5HJ6H2V2P7F1M9D10ZL5A1T5H4V2P2V158、风险识别的环节包括()。A.感知风险和规避风险B.感知风险和消除风险C.感知风险和分析风险D.分析风险和规避风险【答案】 CCK5N2W7Y5D9M8P4HH7P4I4D5S10H6W6ZW6J5Q4P1S6F7R159、商业银行应当对交易账簿头寸至少（ ）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】 BCK10S2R2L3Y9E5F2HW1N2J7A9V10G9X3ZE
33、10K10W3R9X5Y2H1060、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（ ）。A.(现金头寸+应收存款）总资产B.现金头寸总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款）总负债【答案】 ACB7G5U7U6N4J8W10HV6N6C3D6F9K6B8ZL4Q3Q6R6T7W7K461、下列（ ）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】 DCW9P8J5I3X4O4S9HV10T1H4T3G
34、10A7N5ZV5C6Z4M5J2U3D262、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户【答案】 BCZ2Q10P8S4C6Y1N4HL10F2T7W6G7B5B7ZP6Q2X3X10N4Y5G963、流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变
35、现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】 ACO7D4O5R1P3I6L9HF9D2I6E4U6F10Z8ZD1U3Y3F2U4H6Y464、核心存款比例等于（ ）。A.核心存款/总资产B.核心存款/贷款总额C.贷款总额/核心存款D.贷款总额/总资产【答案】 ACN3T4L8A4E3D10F6HS3Z7Z8O9S5P1V6ZF1H9X5Y2J9X1Z965、事中质量控制的策略是（ ）。A.全面控制施工过程，重点控制工序质量B.做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中C.工序交接有对策D.质量文件有档案【答案】 ACI2N1I3Q2E8K10F
36、4HN9H10B1H2N6W4C1ZX10G3U5U6E3G6Y1066、下列关于风险说法正确的是（）A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险【答案】 DCP9A7E6O10D4P3C7HB1D4R1S7V2C10C7ZQ4Z7S3E9I4X3G967、假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得
37、3年的累计死亡率为（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】 CCL6I9G6I1Q7F5W7HC7S9P9I6P9P9O2ZP7P9B10Q10N1E5G868、假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（ ）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】 DCM10C1S5P8C2G2U6HK3V7U10X3K3A8U10ZI10W2V1Z7G4H2I869、施工项目信息
38、按管理工作流程标分类分为计划信息、执行信息、检查信息和（ ）。A.战略信息B.策略信息C.业务信息D.反馈信息【答案】 DCF9G10V5G4W2S10H10HL10Y1A9U3K9T6K8ZX7M1I7H7L2D9R770、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。A.风险控制缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标B.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求D.风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】 ACA8E1F6A9Q7D6Y3HE8E10R1P4A9Z3S8ZQ7U7Z5T6
39、V2P9P371、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。A.商业银行的资产收益率B.商业银行的净利润率C.商业银行的支付能力指标D.商业银行的资本充足率【答案】 CCZ5M1H10A3U6T4D3HI10A5Y4O6W3D7M4ZL10V1A4Q6H7N8M572、情景分析的（）原则要求根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析。A.前瞻性B.动态性C.有效性D.敏感性【答案】 BCB3K1N3Q7P4Z5A3HK9W4E3J3Y5R10X10ZY4H8Y6L2D10R10W673、如果中央银行实施紧缩货币政策，
40、基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（ ）。A.所有企业的违约风险有一定程度的提高B.借款人承受较低的风险C.潜在借款人的风险水平下降D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 ACD7S9T4Z7O3X7T10HX2G8L1W4A10U3D7ZT3V10I2X9H2U2B674、垂直风管的支架，间距应小于等于（ ）m，每支垂直风管的支架不少于（ ）个。A.33B.32C.23D.22【答案】 BCF1H5Z8O3U7M9I7HN7Y2I10H6W7V7I7ZT8E9J7Y1P8L6R675、银行吸收（）存款，发放（）贷款，在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。A.短期；短
41、期B.长期；短期C.短期；长期D.长期；长期【答案】 CCD2C8V1X2V8J3X9HJ5W2A4M1B10O8R2ZL3M10S1V6S1N5M676、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每( )至少重估一次价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】 ACZ2N2Y7S5A7T6Q6HI9J9J8C2W3K10Y3ZH7K10C5C1F4M7F477、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCE3F3R4W7R4J5
42、A3HP9H5R10H2B5T4I1ZH2Q9A3Y10T10F1M578、2015年新增贷款75万亿元，对应创造75万亿元存款。如果准备金率是20，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】 BCN1Q6K3Q7Z5Z7L4HD6A3T3G2K1S10T3ZC4F3Q5R4H7Z1K379、 ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 BCW1Q6I10M7D3R8I1HF1W10X9C7H2P9H7ZA5F5Q6C
43、7P4U1F880、下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标【答案】 ACG9O4O4N9C4B8E9HX7N9F5I3K8P1H3ZP10I4T6L3J2J7V981、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（ ）A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素【答案】 BCU4J10S2J4U7C
44、7N7HK5Q3J1M7J10R3J4ZE6B1Q6N5O7A7G582、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4下降到35。则商业银行的整体价值约（ ）。A.减少22亿元B.增加22亿元C.增加26亿元D.减少26亿元【答案】 BCJ6R3E2H6V6Q9R9HV4T7P6M4H2M1U2ZT4T9Z9Y3G5Z3H483、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定
45、D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCJ7Q7G7X9A3G2T4HD4O6W7J8L2U7M5ZF8G2Q4C9K3T3B284、预期损失率的计算公式表示为（）。A.预期损失率=预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/负债总额D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口【答案】 DCW6Q10R10L1F7H2A1HS1D9S5G6A8F2D6ZQ3F3I6J8A9D9X885、 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCP7K10A2X6X8U6B9HQ6D8M8C9H1F5V1ZP8J4J3Y4O9S1N386、主权风险属于（ ）。