《2022年银行从业资格考试风险管理2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年银行从业资格考试风险管理2.docx（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选学习资料 - - - - - - - - - 2022银行从业资格考试风险治理模拟题试卷 1 来源：考试吧（ E）2022-3-9 11:22:53【考试吧：中国训练培训第一门户】模拟考场注册内控风险 治理 师培训 www.chinacoso.org内控风险治理师工程治理办公室专业培训训练 培训工程 具体询问 010-519055.物业 治理 询问公司找深圳康达信 康达信是国内最权威物业治理询问公司之一 , 为万科 ,中海 ,长城 ,等供应过治理询问服 .百度推广第 1 页：单项挑选题第 3 页：不定项挑选题第 5 页：判定题第 6 页：参考答案及解读一、单项挑选题1.以下关于金融风险造成
2、的缺失的说法,错误选项 ；A. 金融风险可能造成的缺失可以分为三种：预期缺失、非预期缺失和灾难性缺失B.商业银行通常实行提取缺失预备金和冲减利润的方式来应对和吸取预期缺失C.商业银行通常用存款来应对非预期缺失D.商业银行时于规模庞大的灾难性缺失,一般需要通过保险手段来转移2.现代金融理论的进展和新的风险评估技术为风险治理供应了有力的支持,以下关于现代金融理论和风险评估技术盼说法,错误选项 ；A.1990 年诺贝尔经济学奖得主哈瑞；马柯维茨于 的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石20 世纪 50 岁月提出的不确定条件下1 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共
3、25 页精选学习资料 - - - - - - - - - B.威廉；夏普在1964 年的论文中提出了资本资产定价模型CAPM ,揭示了在肯定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定景关系C.1973 年,费雪；布莱克、麦隆；舒尔茨、罗伯特；默顿胜利推导出欧式期权定价的一般模型D.巴塞尔新资本协议提倡应用 VaR 方法计量信用风险3.全面风险治理体系有三个维度,以下选项不属于这三个维度的是 ；A. 企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险锊理要素D.企业的各个层级4.以下关于信用风险的说法,正确选项 ；A. 对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、
4、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的缺失不大,潜在风险可以忽视不计D.从投资组合角度动身,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来缺失5.以下关于流淌性风险的说法,错误选项 ；2 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - A. 流淌性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的缘由单一,通常被视为独立的风险B.流淌性风险包括资产流淌性风险和负债流淌性风险C.流淌性风险对商业银行来说,指商业银行无力为负债的削减和 资而造成缺失或破产的风险/或资产的增加供应融
5、D.大量存款人的挤兑行为可能会能会使商业银行面临较大的流淌性风险6.以下关于国家风险的说法,正确选项 ；A. 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范畴内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中,个人不会遭受到国家风险所带来的缺失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的,它超出了债务人的掌握范畴7.缺口分析和久期分析采纳的都是 敏锐性分析方法；A. 利率B.汇率C.股票价格D.商品价格8.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临 危机；3 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - -
6、 - A. 流淌性B.操作C.法律D.战略9.以下关于风险治理策略的说法,正确选项 ；A. 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全排除B.风险补偿是指事前 缺失发生以前 对风险承担的价格补偿C.风险转移是治理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险特别有效的办法D.风险规避可分为保险转移和非保险转移10.经风险调整的资本收益率RAROC 的运算公式是 ；A.RAROC= 收益一预期缺失 非预期缺失B.RAROC= 收益一非预期缺失 预期缺失C.RAROC= 非预期收益一预期收益 收益D.RAROC= 预期缺失一非预期缺失
7、收益11.对于操作风险,商业银行可以实行的风险加权资产运算方法不包括 ；4 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - A. 标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法12.以下关于收益计量的说法,正确选项 ；A.卡 H 对收益是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的肯定量B.资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.盯分比收益是肯定收益13.以下关于二资本的说法,正确选项 ；A. 经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门
8、规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在肯定的置信水平下,为了应对将来肯定期限内资产的非预期缺失而应当持有的资金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本14.以下关于商业银行风险治理模式经受的四个进展阶段的说法,不正确选项 ；5 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - A. 资产风险治理模式阶段,商业银行的风险治理主要偏重于资产业务的风险治理,强调保证商业银行资产的流淌性B.负债风险治理模式阶段,西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风
9、险治理模式阶段,重点强调对资产业务、负债业务风险的和谐治理,通过匹配资产负债结构、经营目标相互替换和资产分散,实现总量平稳和风险掌握D.全面风险治理模式阶段,金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐步应用于商业银行的风险治理15.以下关于结算风险的说法,不正确选项 ；A. 结算风险是信用风险的一种B.结算风险在外汇交易中不常显现C.赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险D.结算风险是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险16.以下降低风险的方法中, 只能降低非系统性风险；A. 风险分散B.风险转移C.保险转移D.非保险转移6 / 25 名师归纳总结 - - - - -
10、- -第 6 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 17.假定股票市场一年后可能显现 示：概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 5 种情形,每种情形所对应的概率和收益率如下表所收益率 50% 15% -l0% -25% 40% 就一年后投资股票市场的预期收益率为 % ；A.18.25 B.27.25 C.1 1.25 D.11.75 18.我国对商业银行资本充分率的运算依据 率治理方法；2004 年银监会发布的商业银行资本充分它以 l988 年资本协议为基础,依据审慎的原就确定了商业银行资本充分率运算方法；商业银行资本充分率不得低于8%,核心资本充
11、分率不得低于4%；资本充分率的运算公式为 ；A. 资本充分率 =资本一扣除项 操作风险加权资产 +12.5市场风险资本要求 B.资本充分率 =资本 信用风险加权资产 +8 市场风险资本要求 C.资本充分率 =资本一扣除项 信用风险加权资产 +8 市场风险资本要求 D.资本充分率 =资本一扣除项 信用风险加权资产 +12.5市场风险资本要求 7 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 19. 是商业银行在经营治理活动中逐步形成的风险管哩理念、哲学和价值观,通过商业银行的风险治理战略、风险治理制度以及广大员工的风险
12、治理行为表现出来的一种企业文化；A. 内部掌握制度B.公司治理C.风险文化D.战略治理20.内部审计的主要内容不包括 ；A. 风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的精确性和牢靠性C.内部掌握的健全性和有效性D.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求二、不定项挑选题1.巴塞尔委员会在有效银行监管的核心原就中,要求银行监管者可以视检查人员资源状况,全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查,其达到的目的包括 ；A. 评估其从商业银行收到报告的精确性B.评判商业银行总体经营情形C.评判商业银行各项风险治理制度8 / 25 名师归纳总结 - - - -
13、- - -第 8 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - D.评判银行各项资产组合的质量和预备金的充分程度E.评判治理层的才能2.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变,风险监管是重点关注银行的 ,检查和评判涉及银行业务的各个方面,是一种全面、动态把握银行情形的监管；A. 业务风险B.内部掌握C.风险治理水平D.盈利才能 E.可连续进展3.验证客户违约风险区分才能的常用方法有 ；A.ROC 曲线与 A 值B.二项分布检验C.CP 模型D.贝叶斯错误率E.CAP 曲线与 AR 值4.9.11 大事给许多银行及企业造成了极大的缺失,为应对此类大事,商业银行应当
14、注意 ；A. 灾难备份B.强制员工休假9 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - C.审慎挑选经营地地址D.购买保险E.制定应急和连续营业方案5.内部掌握是由企业董事会、治理层以及其他有关人员实现的,为了在肯定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程,是商业银行有效防范风险的第一道防线；监管部门对内部掌握评判的内容主要包括 ；A. 风险识别与评估评判B.内部掌握措施评判C.监督与订正正D.信息沟通与反馈评判E.内部掌握环境的评判6.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险
15、状况和银行机构风险状况；对银行机构风险状况的监管具体包括 ；A. 建立银行风险的识别、评判和预警机制,建立风险评判的指标体系B.建立商业银行经营治理汇报机制C.建立高风险银行业余金融机构的判定和救助体系D.建立对支付危机的处置体系E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网10 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7.以下关于久期缺口的懂得,正确的有 ；A. 当久期缺口为正正值时,假如市场利率下降,银行净值将增加B.当久期缺口为负值时,假如市场利率下降,银行净值将削减C.当久期缺口为零时,银行净值不受利
16、率风险的影响D.久期缺口的肯定值越小,银行对利率的变化越敏锐E.久期缺口的肯定值越小,银行的利率风险暴露量越大8.常用的信用衍生工具包括 ；A. 总收益互换B.信用贷款C.信用联动票据D.信用违约互换E.信用价差衍生产品9.外部大事引发的操作风险包括 ；A. 外部欺诈 /盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全11 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - E 监管规定10.以下说法正确选项 ；A. 信用风险又被称为违约风险B.信用风险被认为是最复杂的风险种类C.违约风险只针对企业而言D.信用风险具有明显的系统
17、性风险特点E.违约风险不只针对企业而言11.以下关于 VaR 的说法,正确选项 ；A. 均值 VaR 度量的是资产价值的相对缺失B.均值 VaR 度最的是资产价值的肯定缺失C.零值 VaR 度量的是资产价值的肯定缺失D.零值 VaR 度量的是资产价值的相对缺失E.VaR 只用作市场风险计量与监控12.以下属于操作风险的表现形式的是 ；A. 内部欺诈B.实物资产损坏C.业务中断和系统失灵D.客户、产品及业务做法12 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - E.贷款未收回13.与信用风险相比,市场风险具有 特点；
18、A. 数据优势B.易于计量C.技术手段多样化D.金融产品种类丰富 E.计量便于统一14.国家风险的基本特点有 ；A. 发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的缺失D.不论是政府、商业银行、企业,仍是个人,都有可能遭受国家风险带来的缺失E.受行业影响较大15.商业银行风险的特点是 ；A. 不确定性B.损益性C.可能性D.扩散性13 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - E.非扩散性16.商业银行通常是采纳A. 提取缺失预备金B.冲减利润C.分散D.转移E
19、.规避 的方式来应对和吸取预期缺失；17.中华人民共和国商业银行法规定,商业银行以安全性、流淌性、效益性为经营原就,实行 ；A. 自主经营B.自担风险C.自负盈亏D.自我约束E.自我进展18.打算商业银行的风险承担才能的是 ；A. 资本金规模B.风险治理水平14 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - C.资产治理D.负债治理E.资产负债治理19.依照金融体系的变迁和金融实践的进展过程,国外商业银行风险治理大体经受四种风险治理模式的进展阶段,即 ；A. 资产风险治理阶段B.负债风险治理阶段C.资产负债风险治理
20、阶段D.全面风险治理阶段E.安全治理阶段20.按风险发生的范畴、事故、结果,可将风险划分为 ；A. 纯粹风险和投机风险B.可治理风险和不行治理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不行量化风险E.经济风险和社会风险三、判定题15 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.风险不仅是缺失的概率分布,也表达了盈利的概率分布,因此风险是收益的概率分布； 2.缺失是一个事后概念,而风险是一个事前概念； 3.威廉；夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的其次二次数学革命中提出； 4.1988 年,巴塞尔资本协议
21、的出台,标志着国际银行业的全面风险治理原就体系基本形成； 5.全球的风险治理体系已经成为现代商业银行谋求进展和保持竞争优势的最重要方式 6.战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期进展目标的系统化治理中,不适当的将来进展规划和战略决策可能威逼商业银行将来进展的潜在风险； 7.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点； 8.商业银行进行风险治理的目标就是排除风险,实现零风险； 9.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构,而且是经营风险的经营机构； 10.对商业银行进行风险治理是风险治理部门的责任,与前台业务部门无关； 1 1.商业银行的 风险治理部门 和风险治理委员会 在职能上没有明显
22、区分； 12.商业银行要靠一场运动式的突击来培养风险文化； 13.风险治理是商业银行的核心竞争力； 14.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部大事所造成缺失的风险； 16 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 15.巴塞尔委员会认为,操作风险是商业银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵挡操作风险造成的缺失支配经济资本； 16.通过加强内部治理能够有效防范操作风险,但并非全部的操作风险大事都能够被防止和掌握； 17.经济主体在金融活动中违反法律法规,受到法律的制裁,是法律风险的-种表现形
23、式； 18.声誉风险造成的缺失具体表现为商业银行有形资产的缺失； 19.国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类；20.风险评级的基本要素包括商业银行的资本充分状况、资产安全状况、治理状况、盈利状况、流淌性状况和市场风险敏锐性状况等； 参考答案及解读一、单项挑选题1.C解读非预期缺失要用经济资本金补偿；险；2.D解读巴塞尔新资本协议提倡应用 VaR 方法计量市场风险,而不是信用风3.A解读全面风险治理体系有三个维度,第一维是企业的目标,其次维是全面风险治理要素,第三维是企业的各个层级；4.D解读对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源,故 A 选项说法不正确；信用风险既存在
24、于传统的贷款、债券投资等表内业务中,也存在于信用担17 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 保、贷款承诺等表外业务中,仍存在于衍生产品交易中,故B 选项说法不正确；衍生产品因信用风险造成的缺失一般小于其名义价值,但由于衍生产品的名义价值通常特别庞大,因此潜在的风险不容忽视,故C 选项说法不正确；交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来缺失,故 D 选项说法正确；5.A解读流淌性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的缘由更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险；流淌性风险包括资产流淌性风险和负债流
25、淌性风险,故 B 选项说法正确；流淌性风险是指商业银行无力为负债的削减和/或资产的增加供应融资而造成缺失或破产的风险,故 C 选项说法正确；商业银行随时持有的、用于支付需要的流淌资产只占负债总额的很小部分,假如商业银行的大量债权人同时要求兑现债权,例如显现大量存款人的挤兑行为,商业银行就可能面临流淌性危机,故 D 选项说法正确；6.A解读国家风险发生在国际经济金融活动中,在同一个国家范畴内的经济金融活动不存在国家风险；在国际经济金融活动中,不论是政府、商业银行、企业仍是个人,都可能遭受国家风险所带来的缺失；国家风险通常是由债务人而非债权人 所在国家的行为引起的,它超出了债权人 而非债务人 的掌
26、握范畴,故 D 选项说法不正确；7.A解读缺口分析和久期分析采纳的都是利率敏锐性分析方法,故 A 选项符合题 意；8.A解读商业银行随时持有的、用于支付需要的流淌资产只占负债总额的很小部 分,假如商业银行的大量债权人同时要求兑现债权,例如显现大量存款人的挤兑行为,商 业银行就可能面临流淌性危机；9.B解读对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成资产的个数足够 多,其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全排除,而系统性风险无法通过分散化投 18 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 资来排除,故A 选
27、项说法不正确；风险补偿主要是指事前缺失发生以前 对风险承担的价格补偿,故 B 选项说法正确；风险转移是指通过购买某种金融产品或实行其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险治理方法,故C 选项说法不正确；风险转移可分为保险转移和非保险转移,而风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险,风险规避没有类似风险转移的分类方法,故 D 选项说法不正确；10.A解读经风险调整的资本收益率RAROC= 收益一预期缺失 经济资本 或非预期缺失 ；故 A 选项正确, B、C、D 选项不正确；11.C解读对于操作风险,商业银行可以采纳基本指标法、标准法或高级计量法；
28、内部模型法是运算市场风险加权资产的方法,故C 选项符合题意,A 、B、 D 选项不符合题意；12.B解读肯定收益是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量,故 A 选项说法不正确；当考虑多个时期的资产收益时,由于存在单利和复利的差异,多个时期的收益率不是每个时期的百分比收益率的简洁累加,故C 选项说法不正确；百分比收益率衡量的是相对收益,故 D 选项说法不正确；资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和,故 B 选项说法正确；13.C解读经济资本是指商业银行用于补偿非预期缺失而非预期缺失 的资本,监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配
29、的资 本,是监管当局针对商业银行的业务特点依据统一的风险资本计量方法运算得出的；以监 管资本为基础运算的资本充分率,是监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保证市场 稳固运行的重要：工具会计资本也就是账面资本,等于金融机构合并资产负债表中资产减 去负债后的全部者权益,包括实收资本或一般股、优先股等；,它属于会计概念,并不作 为监管当局的限制工具；19 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 14.B解读负债风险治理模式阶段,社会对商业银行的资金需求极为旺盛,为了扩 大资金来源,满意商业银行流淌性需求,同时躲开
30、金融监管的限制,西方商业银行变被动 负债为积极性的主动负债,故 B 选项说法不正确；15,B解读结算风险在外汇交易中常常显现；16.A解读风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法,只能降低非 系统性风险；17.1解读预期收益率 0%：ll.75% ；=0.0550%+0.20 15%+0.15 一 10%+0.25 一 25%+0.35 418.D解读新协议将资本充分率定义为：资本充分率 =资本一扣除项 信用风险加权资产 +12. 5 X 市场风险资本要求 ；19.c解读风险文化是指商业银行在经营治理过程已逐步形成的风险治理理念、哲学和价值观,是通过商业银行的风险治理战略、风险治理制
31、度以及广大员工的风险治理行为二表现出来的一种企业文化；风险文化一般由风险治理理念、学问和制度三个层次组成,其中风险治理理念是精神核心；20.D解读识记内部审计的主要内容；二、不定项挑选题1.ABCDE 解读识记并懂得；2.ABC 解读风险监管是重点关注银行的业务风险、内部掌握和风险治理水平,检查和评判涉及银行业务的各个方面,是一种全面、动态把握银行情形的监管；20 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3.ADE 解读验证客户违约风险区分才能的常用方法有：CAP 曲线与 AR 值、 ROC曲线与 A 值、
32、Ks 检验、贝叶斯错误率ER、条件信息熵比率CIER 、信息值 IV 、Brier 得分等；4.ABDE 解读此题考查恐惧威逼引起的操作风险,商业银行对其面临的操作风险进行有效分类,是进行操作风险治理和报告的基础,是规范和统一全行操作风险治理的前提；5.ABCE 解读监管部门对内部掌握评判的内容主要包括：内部掌握环境评判、风险识别与评估评判、内部掌握措施评判、监督与订正评判、信息沟通与风险评判；6.ACDE 解读监管部门对内部掌握评判的内容主要包括：建立银行风险的识别、评价和预警机制,建立风险评判的指标体系、建立高风险银行业金融机构的判定和救助体系、建立对支付危机的处置体系、建立银行业金融机构
33、市场退出机制及金融安全网；7.ABC 解读当久期缺口为正值时,假如市场利率下降,就资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流淌性也随之加强；假如市场利率上升,就资产价值削减的幅度比负债价值削减的幅度大,流淌性也随之减弱；当久期缺口为负值时,假如市场利率下降,流淌性也随之减弱；假如市场利率上升,流淌性也随之加强；当久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流淌性没有影响；这种情形极少发生；8.ACDE 解读常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具前述四种衍生工具的再组合；9.ABE 解读外部大事引发的操作风险包括外部欺诈 规定、业务外包、自然灾难、恐惧
34、威逼等；21 / 25 /盗窃、洗钱、政治风险、监管名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 10.ABE 解读违约风险不仅仅针对企业,也针对个人,信用风险具有明显的非系统 性风险特点；1 1.AC 解读均值VaR 度量的是资产价值的相对缺失；零值VaR 度量的是资产价值的肯定缺失；12.ABCD 解读操作风险的表现形式有：内部欺诈,外部欺诈,聘用员工做法和工 作场所安全性,客户、产品及业务做法,实物资产损坏,业务中断和系统失灵,交割及流 程治理等；13.ABD 解读市场风险具有数据优势和易于计量的特点,并且可供挑选的金
35、融产品 种类丰富；14.BD 解读国家风险的基本特点有两个：一是国家风险发生在国际经济金融活动 中,在同一个国家范畴内的经济金融活动不存在国家风险；二是在国际经济金融活动中,不论是政府、商业银行、企业,仍是个人,都有可能遭受国家风险所带来的缺失；15.ABCD 解读识记商业银行风险的特点；16.AB 解读商业银行通常实行提取缺失预备金和冲减利润的方式来应对和吸取预 期缺失,通常用资本金来应对非预期缺失,对于规模庞大的灾难性缺失,就应当实行事前严格限制高风险业务 /行为的做法加以防范；17.ABCD 解读识记并懂得；18.AB 解读在商业银行的经营过程中,有两个因素打算其风险承担才能：一是资 本
36、金规模,二是商业银行的风险治理水平；22 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 19.ABCD 解读商业银行风险治理理论的治理模式包括：资产风险治理模式阶段、负债风险治理模式阶段、资产负债风险治理模式阶段、全面风险治理模式；20.ACE 解读依据不同的分类标准可以将风险划分为不同的类型；例如,按风险事 故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险；按缺失结果 可以将风险划分为纯粹风险和投机风险；按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和 不行量化风险；按风险发生的范畴可以将风险划分为系
37、统性风险和非系统性风险,按诱发风险的缘由 ,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风 险、流淌性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类；三、判定题1.T解读风险不仅是缺失的概率分布,也表达了盈利的概率分布,因此风险是收益 的概率分布；2.T解读缺失是一个事后概念,而风险是一个事前概念；3.F解读威廉；夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第一次数学革命中提出；4.T解读 l988 年,巴塞尔资本协议的出台,标志着国际银行业的全面风险治理 原就体系基衣完成；5.F解读全面风险治理体系已经成为现代商业银行谋求进展和保持竞争优势的最重 要方式；6.T解读战略风险是
38、指商业银行在追求长期商业目的和长期进展目标的系统化治理 中,不适当的将来进展规划和战略决策可能威逼商业银行将来进展的潜在风险；7.F解读 hi 场风险与信用风险相比具有数据优势和易于计量的特点；23 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 8.F解读商业银行进行风险治理的目标就是削减风险；9.T解读商业银行不仅仅是经营货币的金融机构,而且是经营风险的经营机构；10.F解读对商业银行进行风险治理是全部部门的责任；11.F解读商业银行的风险治理部门 和风险治理委员会 在职能上有明显区分；风险治理委员会负责拟订具体
39、的风险治理政策和指导原就；风险治理部门负责具体制定风险 治理政策和措施 12.F解读风险治理文化是商业银行在经营治理活动中逐步形成的风险治理理念、哲学和价值观,通过商业银行的风险治理战略、风险治理制度以及广大员工的风险治理行 为表现出来；13.T解读风险治理是商业银行的核心竞争力；14.T解读操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部大事 所造成缺失的风险；15.T解读巴塞尔委员会认为,操作风险是商业银行面临的一项重要风险,商业银 行应为抵挡操作风险造成的缺失支配经济资本；16.T解读通过加强内部治理能够有效防范操作风险,但并非全部的操作风险大事都能够被防止和掌握；17.T解读经济主体在金融活动中违反法律法规,受到法律的制裁,是法律风险的 一种表现形式；18.F解读声誉风险造成的缺失具体表现为商业银行无形资产的缺失；24 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 25 页精选学习资料 - - - - - - - - - 19.T解读国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类；20.T解读风险评级的基本要素包括商业银行的资本充分状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流淌性状况和市场风险敏锐性状况等；25 / 25 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 25 页