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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 2022 银行从业资格考试风险治理标准模拟 一、单项题 1. 以下关于风险分类的说法,不正确选项 ；A.按风险发生的范畴可以将风险划分为可量化风险和不行量化风险 B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C.按缺失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D.按诱发风险的缘由,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流淌性风险、国 家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2.商业银行 的做法简洁地说就是：不做业务,不承担风险；A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D. 风险
2、对冲 3. 以下关于先进的风险治理理念的说法,不正确选项 ；A.风险治理的目标是排除风险 B.风险治理战略应纳入商业银行的整体战略之中,并服务于业务进展战略 c.风险治理是商业银行的核心竞争力,是制造资本增值和股东回报的重要手段 D.商业银行应明白全部风险,建立和完善风险掌握机制,对不明白或无把握掌握风险的业务,应实行审慎态度 4. 以下关于流淌性风险的说法,不正确选项 ；A.流淌性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的缘由单一,通常被视为独立的风险 B.流淌性风险包括资产流淌性风险和负债流淌性风险C.流淌性风险是商业银行无力为负债的削减和/ 或资产的增加供应融资而造成,缺失或破产的风
3、险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流淌性风险5. 经风险调整的资本收益率 RAROC 的运算公式是 ；A.ARAROC = 收益 - 预期缺失 非预期缺失 B.RAROC = 收益 - 非预期缺失 预期缺失C. RAROC = 非预期缺失 - 预期缺失 收益 D. RAROC = 预期缺失 - 非预期缺失 收益6. 正态随机变量 的观测值落在距均值的距离为2 倍标准差范畴内的概率约为 ；A.68% B.95% C.32% D.50% 1 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7. 不包括在市
4、场风险中；A、利率风险 B、汇率风险 C、操作风险 D、商品价格风险8. 是指因市场价格 利率、汇率、股票价格和商品价格 的不利变动而使银行表内和表外业务发生缺失的风险；A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流淌性风险9. 在风险发生之前,风险治理者因发觉从事某种经营活动可能带来风险缺失,因而有意识地实行规避措施,主动舍弃或拒绝承担该风险,属于 的风险治理方法；A、风险补偿 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移10. 对大多数商业银行来说,最显著的信用风险来源于 业务；A.信用担保 B.贷款 C.衍生品交易 D.同业交易11. 商业银行常常将贷款分散到不同的行业和领域,使违约风险降
5、低,其缘由是 ；A.不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C.利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应12. 战略风险的类型不包括 ；A.产业风险 B.技术风险 C.竞争对手风险 D.信用风险13. 以下商业银行操作风险治理和掌握措施中,属于风险缓释措施的是 ；A.削减在不熟识市场的交易 B.强化交易员限额交易制度C.购买未授权交易保险 D.为操作风险安排资本金A 选项属于规避风险的措施；B 选项属于降低风险的措施；D 选项属于银行必需承担的风险而实行的措施；14. 负责保证商业银行建立并实施充分而有
6、效的内部掌握体系；A.监事会 B.高级治理层 C.股东大会 D.董事会15. 商业银行可以实行的风险计量方法不包括 ；A.因果关系分析 B.VaRC.敏锐性分析 D.情形分析2 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - - 同时作用时可能产生的影响；16. 以下关于商业银行治理战略基本内容的说法,不正确选项 ；A.商业银行治理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要进展指标等C.战略目标打算了实现路径 D.各家商业银行的战略目标应当是一样的17. 以下关于风险治理部门的说法,正确选
7、项 ；A.必需具备高度独立性 B.具有完全的风险治理策略执行权C.风险治理部门又称风险治理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施18. 以下关于交易账户的说法,不正确选项 ；A.为交易目的而持有的头寸是指,在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的工程可以按模型定价Mark-to-Model,即将从市场获得的其他相关数据输入模型,运算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定,此后一般不能随便更换19. 认为银行的公共性质在于供应广泛的金融服务,对整个国民经济具有
8、深刻的、连锁的影响,这种观点属于 ； A.利益冲突论 B.债权爱护论C.银行风险论 D.公共性质论20. 商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债才能和偿债意愿的计量和评判,客户评级的评判结果是A.信用等级和违约概率B.客户经营才能C.商业银行的债务水平D.客户违约风险的趋势21. 依据巴塞尔新资本协议,使用内部评级法的银行必需建立二维的评级系统,其中第一维是借款人评级,其次维是 ；A.债务人评级 B.债项评级 C.不良贷款评级 D.贷款评级22. 将传统的互换进行合成,来为投资者供应类似贷款或信用资产的信用衍生产品是 ；3 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 2
9、4 页精选学习资料 - - - - - - - - - A.总收益互换 B.信用违约互换C.信用价差衍生产品 D.信用联动票据23. 在针对单个客户进行限额治理时,关键需要运算客户的 ；A.最高债务承担才能 B.最低债务承担才能 C.平均债务承担才能 D.以上均不对24. 在设定组合集中度限额的程序中,首要的一步就是按某组合维度确定资本安排权重,这里“ 资本安排” 中的资本是指 ；A.所估量的下一年度的银行资本 B.本年度的银行资本 C.所估量的将来三年的银行资本 D.过去三年间的银行资本25. 参照国际正确实践,在日常风险治理操作中,详细的风险治理 / 掌握措施可以实行 ；A.从基层业务单位
10、到高级治理层的二级治理方式B.从基层业务单位到业务领域风险治理委员会的二级治理方式C.从基层业务单位到高级治理层,再到业务领域风险治理委员会的三级治理方式D.从基层业务单位到业务领域风险治理委员会,再到高级治理层的三级治理方式26. 如借款人甲、乙内部评级1 年期违约概率分别为0.02% 和 0.04% ,就依据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为 ；A.0.02% ,0.04% B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03% D.0.03%,0.04% 1 年期违约概率与0.03% 中的较高者；27. 在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、仍款来源因素、保证因素和企业前景因
11、素等构成,针对企业信用分析的专家系统是 ；A.5Cs 系统 B.5Ps 系统 C.CA.MEL 分析系统 D.51ts 系统28. 也称期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式；A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险 D.期权性风险或重新定价期限就浮动利率而言之间存在的1 重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限就固定利率而言差额；也称期限错配风险； 2 收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动,对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化；称利率期限结构变4 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - -
12、 化风险；, 3 基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同,所以变化的方向和幅度也不同； 4 期权性风险：一般而言,期权和期权性条款都是在对买方有利,而对卖方不利的时候执行；29. 以下关于风险治理信息传递的说法,不正确选项 ；A.风险治理应当在最短的时间将全部正确的信息传递给商业银行全部人员 B.先进的企业级风险治理信息系统一般采纳 B/S 结构 C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果精确无误 D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息 30. 客户信用评级是商业银行对客户 的计量和评判,反映客户 的大小；A.偿债才能和偿债意愿,违约风险 B
13、.盈利才能和偿债才能,违约风险 D.偿债才能和偿债意愿,流淌风险 C.收入水平和资产质量,流淌风险 31. 假设模型得到的 CAP 曲线中,实际模型与随机模型、抱负模型围成的图形面积分别为 0.3 和 0.1 ,就该 CAP 曲线 对应的 AR 值等于 ；A.3 B.0.33 C.0.75 D.0.25 3,B = 0.1 ；A 选项是实际模型与随机模型围成的图形面积,B 选项是实际模型与抱负模型围成的图形面积；A 选项占的面积越大,说明模型越抱负；32. 在商业银行风险监管核心指标中,核心负债比率为核心负债与负债总额之比,不得低干 ；A.20% B.40%C.60% D.80% 100% ,
14、分别运算本外币和外币口径数据,不得低于 60% ；33. 商业银行的风险治理模式大体经受了四个阶段,依次是 ；A.负债风险治理模式阶段资产负债风险治理模式阶段资产风险治理模式阶段全面风险治理模式阶段 B.被动负债风险治理模式阶段主动负债风险治理模式阶段资产负债风险治理模式阶段全面风险治理模式阶段 C.资产负债风险治理模式阶段资产风险治理模式阶段负债风险治理模式阶段全面风险治理模式阶段5 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - - D.资产风险治理模式阶段负债风险治理模式阶段资产负债风险治理模式阶段全面风险治理模式阶
15、段34. 以下关于资本的说法,正确选项 ；A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在肯定的置信水平下,为了应对将来肯定期限内资产的非预期缺失而应当持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本35. 风险文化的精神核心是 ；A.风险治理策略 B.风险治理理念 C.公司治理结构 D.内部掌握系统36. 假设某商业银行当前账户中有 1 年期、利率为 5% 的 2 亿元人民币的定期存款,目前 1 年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为 10% 和 8% ,该银行将 1 亿元人民币用于人
16、民币贷款,而另外 1 亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,同时假定不存在汇率风险,就该银行以上交易的利差为 ；A.3% B.4% C.5% D.8% 2 = 8% 5% + 10% - 5% / 2 = 4%；37. 指的是自期权成交之日起,至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点,随时要求期权的卖方依据期权的协议内容,买入或卖出特定数量的某种交易标的物；A.平价期权 B.欧式期权 C.买入期权 D.美式期权38. 假定某商业银行资产组合的收益为 100 万元,所对应的税率为 25% ,资本预期收益率为 10% ,为了掩盖该资产组合可能产生的缺失,商业银行为该组合配置的经济资本为 20 万
17、元,就该资产组合的经济增加值为 万元；A.55 B.73 C.75 D.100 100 75% - 20 10% = 73 39. 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法,不正确选项 ；A.两者所要达到的目标不同 B.随着人们对风险日益关注,两者之间存在的差异将渐渐消逝C.资产分类的监管标准是直接面对风险治理的6 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - - D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持 39 号的目的是反映企业真实的财务状况和经营成果,这也是会计信息系统的最终目
18、标,其对交易账户划分的第一标准是以公允价值计价；资产分类的监管标准的优点是直接面对风险治理,缺点是可操作性相对较弱；国际会计准就对金融资产划分的优点在 于,它是基于会计核算的划分,而且依据确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数 量,以及在账户之间变动、终止的量化标准,有强大的会计核算理论和银行流程构架、基础信息支持；缺点是财务会 计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响,不直接面对风险治理的各项要求；由此可看出, ACD 选项不正确；40. 运算VaR 值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是 ；A.
19、历史模拟法和方差-协方差法 B.蒙特卡洛模拟法和方差协方差法C.历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D.方差 -协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 41. 利率风险依据来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险；就固定利率而言, 来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异；A、基准风险 B、期权性风险C、重新定价风险 D、收益率曲线风险生变化,即收益率曲线的非平行移动,对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响,从而形成收益率曲线风险,也称为利率期限结构变化风险；42. 参照国际正确实践,在拓展客户期,商业银行对个人客户评分时宜采纳 ；A.申请评分 B.行为评分
20、C.信用局评分 D.利润评分 43. 巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管 资本的公式为 ；A.市场风险监管资本 = 乘数因子 VARB. 市场风险监管资本 = 附加因子 + 最低乘数因子3 VAR C.市场风险监管资本 = VAR 乘数因子D.市场风险监管资本 = VAR 附加因子 + 最低乘数因子 7 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - - 44. 一家银行用2 年期存款作为2 年期贷款的融资来源,贷款依据美国国库券利率每月重新定价一次,而存款
21、就依据伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次；针对此种情形,该银行最简洁引发的利率风险是 ；A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期限错配风险 45. 以下关于银行资产计价的说法,不正确选项 ；A.交易账户中的工程通常只能按模型定价 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型,运算或推算出交易头寸的价值 C.存贷款业务归人银行账户 D.银行账户中的工程通常按历史成本计价 46. 是指由于股票价格的不利变动所带来的风险；A.股票价格风险 B.折算风险 C.交易风险 D.市场风险 47. 假如利率变动对存款人有利,存款人就可能挑选重新支配存款,从而对银行产生不利影响,这是
22、 ；A.基准风险 B.收益率曲线风险 C.重新定价风险 D.期权性风险 48. 以下关于风险治理文化的表述,正确选项 ；A.风险治理文化一般由风险治理理念、学问和制度三个层次组成 B.制度是风险治理文化的精神核心,是风险文化中最为重要和最高层次的因素C.风险治理的目标是排除风险并猎取最大收益D.风险治理文化和企业文化是两个不同的范畴49.风险报告部门是一个独立于营销部门的部门,其主要职责是 ；A.收集和处理与风险掌握相关的各种信息,并将该信息汇总到风险报告中B.显示总体组合和各个子组合的风险状况C.争论各种流程和措施的有效性 D.报告重要单笔业务头寸的风险状况50. 商业银行进行风险治理最根本
23、的驱动力是 ；A. 客户利益至上 B. 储户利益至上 C. 股东资本是风险的第一承担者 D. 金融监管机构的要求51. 在操作风险关键指标中,交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类；监控这一指标可以提高风险管理报告的质量,其运算公式为某产品交易结果和财务结果之间的差异/ 该产品交易次数；交易结果和财务结果差异过8 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - - 大意味着： A.工作人员缺乏职业素养和职业道德 B.存在治理报表和决策基础不稳的风险C.前台和后台在执行和治理交易订单时不精确 D.信息系统显现故障5
24、2. 操作风险监测报告应当对操作风险的变动情形评估资本的充分状况；同时报告仍应对资本模型的压力测试结果进行分析,其目的是： B.使报告内容更加完整C.遵循监管当局的要求D.降低资本成本A.确定模型的安全性和精确性53. 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度,从而为操作风险治理指明方向；该模型是对操作风险的 三个方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布 . A.风险诱因、风险指标和缺失大事 B.风险程度、风险发生时间和缺失大事C.风险诱因、风险程度和缺失金额 D.风险程度、风险发生时间和缺失金额54. 以下关于即期净敞口头寸的说法,不正确选项 ；A.指计
25、入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债 D.不包括未到交割日的现货合约55. 采纳基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于 ；A.前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值B.前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值D.前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值56. 操作风险缺失数据的收集要遵循 的原就；A.客观性、全面性、动态性、标准化 B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化 D.客观性、全面性、静态性、标准
26、化57. 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件,识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的掌握措施,初步评估风险程度和掌握措施,并提出掌握优化的建议；这一步骤的工作属于操作风险与内部掌握评估工作流程9 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - - 的 阶段；A.掌握活动识别与评估 B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估 D.制定与实施掌握优化方案58. 在操作风险经济资本计量的方法中, 的原理是,将商业银行的全部业务划分为八类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别求出对
27、应的资本,然后加总八类产品线的资本,即可得到商业银行总体操作 风险的资本要求；A.高级计量法 B.基本指标法 C.标准法 D. 内部评级法 59. 关于商业银行操作风险的以下说法,不正确选项 ；A.依据商业银行治理和掌握操作风险的才能,可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释 的操作风险和应承担的操作风险 B.不管尽多大努力,采纳多好的措施,购买多好的保险,总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法防止、降低、缓释的操作风险束手无策 D.商业银行应为必需承担的风险计提缺失预备或安排资本金 60. 以下不是商业银行猎取资金,满意流淌性需求的快捷通道的是 ；A、公开市场 B、外
28、汇市场 C、货币市场 D、债券市场 61. 对一些无法防止和转移的风险实行一种现实的态度,是积极务实的；在不影响国际投资者根本或大局利益的前提 下承担所面临的国家风险,就是 ；A.风险自留 B.风险分散 C.风险抑制 D.以上都是62. 当国际贷款金额庞大时,贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济缺失就很大了,因而不易取得第三方保证；在这种情形下,贷款活动通常是以 方式 进行,从而削减个别银行单独放款的可能风险；A.银团贷款 B.共同投资 C.国别限额 D.以上都不是63. 无论是银行本身的跨国经营,仍是商业银行与外国代理行或客户的业务往来,都势必要与一系列非本国事务打交道；而凡是涉及到两个
29、或两个以上主权地区的业务,就难免受到 的影响；A.法律风险 B.流淌性风险 C.声誉风险 D.国家风险10 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - - 64. 是指在极端情形下,分析评估流淌性风险治理模型或内控流程的有效性,发觉问题,制定改进措施的方法,目的是防止显现重大缺失大事；A.情形分析 B.压力测试 C.融资渠道治理 D.应急方案65. 商业银行的 是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的才能；A.安全性 B.流淌性 C.收益性 D.风险性66. 在业务外包风险治理中,银行挑选服务供应商时应进行 ；
30、A.风险测量 B.风险识别 C.风险评估 D. 尽职调查67. 数据应包含实际缺失金额数据、发生缺失大事的业务范畴信息、缺失大事的起因和情形、其他有助于评估其他银行缺失大事相关性的信息；A.内部 B.业务 C.风险 D.外部68. 银行的流淌性风险与 没有关系；A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债类别结构69. 巴塞尔新资本协议只对 的定义作了一个尝试性的规定：“ 包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩处性赔偿所导致的风险敞口；”A.法律风险 B.流淌性风险 C.声誉风险 D.国家风险70. 有效风险治理体系建设必需以 为先导；
31、A.健全的内部掌握机制 B.完善的公司治理机构 C.先进风险治理文化培养 D.有效的风险治理策略71. 某企业 2022 年净利润为 0.5 亿元人民币, 2022 年初总资产为 10 亿元人民币, 2022 年末总资产为 15 亿元人民币,就该企业 2022 年的总资产收益率为 ；A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75% 100%= 0.5 10+15/ 2 100%= 4.00% 72. 是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源,系统识别和评估商业银行既定的战略目标、进展规划和实施方案中潜在的风险,并实行科学的决策方法和风险治理措施来防止或降低可能的
32、风险缺失的11 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - - 风险治理方法；A.法律风险治理 B.战略风险治理 C.合规风险治理 D.国家风险治理73. 股票 S 的价格为 28 元/股；某投资者花 6.8 元购得股票 S 的买方期权,规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35元的价格购买 1 股 S 股票；现知 6 个月后,股票 S 的价格上涨为 40 元,就此时该投资者手中期权的内在价值为 元；A.5 B.7 C.-1.8 D.0 40 元,执行价格是35 元,所以内在价值是40-35=5元；此题中, 28
33、元是股票曾经的市场价格,没有利用价值了；6.8 元是期权费,就是期权价格；74. 符合内部掌握过程评判的详细评分标准的一项为 ；20% 20% A.被评判对象的过程和风险已被充分识别的,可得该项分值的30% B.在满意前项的基础上,被评判工程的过程和对风险的掌握措施被规定并遵循要求的,可得该项分值的C.在满意前两项的基础上,被评判工程的规定得到实施和保持,可再得该项分值的20% D.在满意前三项的基础上,被评判工程在实现风险掌握的结果方面,掌握措施有效且相宜的,可再得该项分值的20% ；B 选项中数值应为30% ；C 选项中数值应为30% ；75. 信息披露的频率方面,下面表述不正确选项 ；A
34、.按规定银行披露信息的频率应当每半年进行一次B.大的国际活跃银行和其他大银行及其主要分支机构必需按季度披露一级资本充分率、总的资本充分率及其组成成分C.假如有关风险暴露或其他工程的信息变化较快,银行也要按季披露这些信息D.对于有关银行风险治理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露,需要每半年进行一次76. 多数风险治理方案都会针对每一业务流程提出最优的掌握方法,并将其列入风险治理进程或政策程序中,在这些掌握方法中,最常用的是 ；A.分散化 B.绩效指标考核 C 自动化操作 D. 职责分别12 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 24 页精选学习资料
35、 - - - - - - - - - 77. 银行的经营环境时刻都处在变化当中,或者说银行的外部环境存在很大的不确定性,但是不同银行受到的影响是不同的,这取决于银行经营对外部环境的依靠程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性；一家银行的经营活动和盈利模式越依靠于外部环境,银行潜在的战略风险就越 ；A.高 B.低 C.不肯定 D.以上都不对78. 以下有关积极的组合治理的说法,错误选项 ；A.积极的组合治理就是将全行范畴内的资本配置和单笔业务的风险治理相结合B.积极的组合治理不仅需要度量、加总和监控风险,而且也包括积极地转变风险C.积极的组合治理需要银行不仅能够在组合层面上度量
36、风险,而且仍需要分析单个治理工具是如何影响风险状况的D.积极的组合治理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性79. 战略风险治理流程通常可以分为 9 个步骤；以下哪一项活动是在确定风险治理方案之后执行的 . A.确定风险治理备选方案 B.风险优先排序 C.监测风险评估成效 D.明确期望结果9 个步骤包括： 1 识别 / 发觉风险因素；2评估主要风险因素；3 评估可能性和影响；4 风险优先排序；5明确期望结果； 6 确定风险治理备选方案；7 确定风险治理方案；8执行风险治理方案；9 监测风险评估成效调整策略；80. 依据 KPMG 风险中性定价模型,假如回收率为 0,某 1 年期的零息国债
37、的收益率为 10% ,1 年期的信用等级为 B 的零息债券的收益率为15% ；就该信用等级为B 的零息债券在1 年内的违约概率为 ；A.0.04 B.0.05C.0.95 D.0.96 1 - 1+10%/1+15%= 0.0435 81. CAMELS评级体系需对资产质量进行评级,以下哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素. A.资产质量对资本的影响,如资产减值预备的充分程度B.无形资产对资本的影响C.表内外资产中各口径的问题资产的金额、结构分布、问题严峻程度以及变化趋势D.银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的才能82. 商业银行经营的目的是追求利润最大化；其盈利才能状况也是监管当局应当重
38、点监管的；资本金收益率属于盈利13 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - - 才能监管指标,以下关于这一指标,说法错误选项 A.资本收益率也称为股本收益率B.其运算公式为：税前收入/ 资本金总额C.该指标可以审查银行资本或股本的盈利才能 D.一般来说,资本金盈利率较高,达到或超出行业平均水平的银行应当是比较好的银行 83. 风险监管和合规监管的关系是 ；A.风险监管比合规监管更先进,是对合规监管的否定B.风险监管是对合规监管的继承和进展C.合规监管是对风险监管的继承和进展 D.以上都不对84. 依据我国银监会制
39、定的商业银行风险监管核心指标,其中关于非信贷资产预备充分率的表述,下面选项中不正确选项 ；A.非信贷资产实际计提预备是指商业银行针对非信贷资产估量缺失实际计提的各类缺失预备和减值预备B.非信贷资产预备充分率 = 非信贷资产实际计提预备期平均余额 非信贷资产估量缺失C.非信贷资产估量缺失是指商业银行依据金融企业会计制度针对短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产和抵债资产等非信贷资产,估量将来可能缺失的金额D.对非信贷资产实际计提预备详细参照财政部金融企业会计制度财会 200149号执行85. 风险监管的演化阶段不包括 ；A.审慎监管 B.风险为本的监管C.风险价值监管 D.以上都不包括
40、1979 年美国监管当局提出了骆驼评级体系,被称为审慎监管；其次阶段是风险为本的监管；没有 C 所说的风险价值监管；风险价值是 VAR 的一种计量方法；86. 关于外部审计制度的表述,下面选项中不正确选项 ；A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任B.被利益相关者视为重要的利益保证机制C.外部审计制度的价值在于有效性 D.在直接审计托付模式下,包括企业全部者、注册会计师和经营者三方14 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - - 87. 某银行 2022 年初正常类贷款余额为10
41、000亿元,其中在2022 年末转为关注类、次级类、可疑类、缺失类的贷款金额之和为900 亿元,期间正常类贷款因回收削减了800 亿元,就正常类贷款迁徙率为 ；A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0% 100%= 900 /10000 - 800 100% = 9.78% 88. 在风险预警方法中, 不引进警兆自变量；只考察警素指标的时间序列变化规律；A.白色预警法 B.红色预警法 C.黑色预警法 D.蓝色预警法89. 已知某国内商业银行依据五级分类法对贷款资产进行分类,从正常类贷款到缺失类贷款,对应的非预期缺失分别为 2 亿、 4 亿、 5 亿、 3 亿、 1 亿,假如各类贷款对应的
42、边际非预期缺失是0.02 、0.03 、0.05 、0.1 、0.1 ,假设商业银行的总体经济资本为30 亿,就依据非预期缺失占比,商业银行安排给正常类贷款的经济资本为 ；A.4 亿 B.8 亿 C.10 亿 D.6 亿1 ,2, , n 个安排单元,对应的非预期缺失分别为CVaR1 ,CVaR2 , ,CVaRn ,就第 i 个单元对应的经济资本 为 Ci=C CVaRi/CVaR1+CVaR2+ +CVaRn , 因 此 , 商 业 银 行 分 配 给 正 常 类 贷 款 的 经 济 资 本 = 30 2/2+4+5+3+1= 4 ；90. 操作风险评估过程一般从业务治理和风险治理两个层面
43、开展,其遵循的原就一般包括 ；A.由内而外、自上而下和从已知到未知 B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知 D.由表及里、自上而下和从已知到未知二、多项挑选题1. 风险治理信息系统应当 ；A.建立错误承担程序 B.设置灾难复原以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档,定期进行检测并形成文件记录D.设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵E.为全部系统用户设置相同的使用权限和识别标志15 / 24 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 24 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2. 商业银行为了完善操作风险的评估与掌握,需要具备哪些基本条件 A.完善的公司治理结构 B