《2022年计量经济学习题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年计量经济学习题及答案.docx（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选学习资料 - - - - - - - - - 第一章 绪 论一、填空题：1计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的_为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为 _、_、_三者的结合；2数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_关系,用 _性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间 _的关系,用 _性的数学方程加以描述；3经济数学模型是用 _描述经济活动；4计量经济学依据讨论对象和内容侧重面不同,可以分为 济学；_计量经济学和 _计量经5计量经济学模型包括 _和_两大类；6 建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即 _；_、 _、7确定理论模型中所包含的变量
2、,主要指确定 _；8可以作为说明变量的几类变量有 变量；_变量、 _变量、 _变量和 _9挑选模型数学形式的主要依据是 _；10讨论经济问题时,一般要处理三种类型的数据：数据；_数据、 _数据和 _11样本数据的质量包括四个方面 _、_、_、_；12模型参数的估量包括 _、_和软件的应用等内容；13计量经济学模型用于猜测前必需通过的检验分别是 检验和 _检验；_检验、_检验、_1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - 14计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的 量的 _检验；_检验、 _检验、说明变15计量经济
3、学模型的应用可以概括为四个方面,即_、_、_、_；16结构分析所采纳的主要方法是 二、单项题：1计量经济学是一门（）学科；_、_和_；A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2狭义计量经济模型是指（） ；A.投入产出模型 B.数学规划模型 D.模糊数学模型 C.包含随机方程的经济数学模型 3计量经济模型分为单方程模型和（） ；A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4经济计量分析的工作程序（）A.设定模型,检验模型,估量模型,改进模型 B.设定模型,估量参数,检验模型,应用模型 C.估量模型,应用模型,检验模型,改进模型 D.搜集资料,设定模型,估量参数,应用
4、模型 5同一统计指标按时间次序记录的数据列称为（）A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6样本数据的质量问题,可以概括为完整性、精确性、可比性和（）；A.时效性 B.一样性C.广泛性 D.系统性7有人采纳全国大中型煤炭企业的截面数据,估量生产函数模型,然后用该模型猜测将来煤炭行业的产出量,这是违反了数据的（）原就；A.一样性 B.精确性C.可比性 D.完整性8判定模型参数估量量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准就；A.经济计量准就B.经济理论准就
5、；C.统计准就D.统计准就和经济理论准就9对以下模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）A.C （消费）50008.iI（收入）B.Q （商品需求）100.8iI（收入）0 9.iP（价格）C.Q （商品供应）200.75iP（价格）D.iY（产出量）0. 65Ki.06（资本）4.0 iL（劳动）其次章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、填空题：1.与数学中的函数关系相比,计量经济模型的显著特点是引入随机误差项 u , u 包含了丰富的内容, 主要 包 括 五 方 面 _ 、 _ 、 _ 、_、_；2.计量经济模型一般最小二乘法的古典假定有_、_、_、_、3 名师归
6、纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - _；3.被说明变量的观测值 iY与其回来理论值 E Y 之间的偏差, 称为 _；被说明变量的观测值 iY与其回来估量值 iY.之间的偏差,称为 _；4.对线性回来模型 Y 0 1 X 进行最小二乘估量,最小二乘准就是 _；5.高斯马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估量中,一般最小二乘估量量具有 _的特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用；6. 一般最小二乘法得到的参数估量量具有_、_、_统计性质；7.对于Y . i. 0. 1X1 i. 2X2i,在给定
7、置信水平下, 减小2.的置信区间的途径主要有 _、_、_；8.对包含常数项的季节 春、夏、秋、冬 变量模型运用最小二乘法时,假如模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量的个数为 _；9.对计量经济学模型作统计检验包括_检验、 _检验、 _检验；10. 总 体 平 方 和 TSS反 映 _之 离 差 的 平 方 和 ； 回 归 平 方 和ESS反 映 了_之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了 _之差的平方和；11.方程显著性检验的检验对象是 _；14. 将非线性回来模型转换为线性回来模型,常用的数学处理方法有 _、_、_；15.在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型Y
8、X线性化的变量变换形X式为 _,变换后的模型形式为 _；16.在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型Y1eeXX线性化的变量变换形式为 _,变换后的模型形式为 _；4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二、单项题：1.回来分析中定义的（）A.说明变量和被说明变量都是随机变量 B.说明变量为非随机变量,被说明变量为随机变量 C.说明变量和被说明变量都为非随机变量 D.说明变量为随机变量,被说明变量为非随机变量 2.最小二乘准就是指使（）达到最小值的原就确定样本回来方程；A.nY . tB.tnY
9、tY . t2Y tC.t1Y . tD.1YY . tnmaxY tt13.下图中“ ” 所指的距离是（）iYY . 0. 1XYXA. 随机误差项 B. 残差C. iY的离差D. iY.的离差4.最大或然准就是从模型总体抽取该n 组样本观测值的（）最大的准就确定样本回来方程；A.离差平方和 B.均值C.概率 D.方差5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.参数估量量.是iY的线性函数称为参数估量量具有 的性质；A.线性.具备有效性是指（）B.无偏性为最小C.有效性D.一样性6.参数的估量量B.Var. A.V
10、ar. 0C.0D.为最小7.要使模型能够得出参数估量量,所要求的最小样本容量为（）A.nk+1 B.n k+1 n24,就C.n30 D.n3k+1 8.已知含有截距项的三元线性回来模型估量的残差平方和为2 te800,估量用样本容量为随机误差项u 的方差估量量为 ；A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36 9.最常用的统计检验准就包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）；A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.猜测检验10.反映由模型中说明变量所说明的那部分别差大小的是 ；A.总体平方和B.回来平方和C.残差平方和11.总体平方和 TSS、残差平方和 RS
11、S 与回来平方和 ESS 三者的关系是（）；A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 12.下面哪一个必定是错误的（） ；6 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - A. Y .30.0 2XirXY.08计量B. Y .751 5.XirXY0 . 915.1X,这说明（）；C. Y . i52 1.XirXY0 . 78D. Y .123 .5 XirXY0 . 9613.产量（ X,台）与单位产品成本（ Y,元 /台）之间的回来方程为Y .356
12、A.产量每增加一台,单位产品成本增加356 元0：10时,所用的检验统B.产量每增加一台,单位产品成本削减1.5 元C.产量每增加一台,单位产品成本平均增加356 元D.产量每增加一台,单位产品成本平均削减1.5 元14.回来模型Y i01Xii,i = 1, ,25 中,总体方差未知,检验H1.1.1听从（）；SA.（2 n2）B.t（n1）C.（2 n1）D.t（n2）15.设k为回来模型中的参数个数 （包括截距项）,n 为样本容量, ESS 为残差平方和, RSS 为回来平方和；就对总体回来模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（）；1 XY；所以.是（）；A.FRSS/k1 B.F1R
13、SS/kESS/nkESS/nkC.FRSSD.FESSESSRSSX116.依据可决系数 R2与 F 统计量的关系可知,当R2=1 时有（）；A.F=1 B.F= 1 C.F+D.F=0 17.线性回来模型的参数估量量.是随机变量iY的函数,即.X7 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - A.随机变量 B.非随机变量 C.确定性变量 D.常量18.由 Y . 0 X 0 . 可以得到被说明变量的估量值,由于模型中参数估量量的不确定性及随机误差项的影响,可知 Y 是（）；0.A.确定性变量 B.非随机变量 C.随机变量
14、 D.常量 19.下面哪一表述是正确的（） ；H0：0A.线性回来模型Y i101 i1XiX2ii的零均值假设是指1in1i0nB. 对 模 型Y i0X2i进 行 方 程 显 著 性 检 验 （ 即 F 检 验 ）, 检 验 的 零 假 设 是120C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估量量等于零时,说明被说明变量与说明变量之间为函数关系20.在双对数线性模型lnY01lnX中,参数1 的含义是（）；A.Y 关于 X 的增长量B.Y 关于 X 的进展速度C.Y 关于 X 的边际倾向 D.Y 关于 X 的弹性21.依据样本资料已估量得出人均消费支出Y 对人均
15、收入 X 的回来方程为ln Y 2 . 00 0 . 75 ln X,这说明人均收入每增加,人均消费支出将增加（）；A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5% 22.半对数模型 Y 0 1 ln X 中,参数 1的含义是（）；AX 的肯定量变化,引起 Y 的肯定量变化BY 关于 X 的边际变化8 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - CX 的相对变化,引起 Y 的期望值肯定量变化 DY 关于 X 的弹性23.半对数模型 ln Y 0 1 X 中,参数 1的含义是（）；A.X 的肯定量发生肯定变动时,引起因变量
16、 Y 的相对变化率 B.Y 关于 X 的弹性 C.X 的相对变化,引起 Y 的期望值肯定量变化 D.Y 关于 X 的边际变化24.双对数模型lnY01lnX中,参数1 的含义是（）；A.X 的相对变化,引起Y 的期望值肯定量变化B.Y 关于 X 的边际变化 C.X 的肯定量发生肯定变动时,引起因变量 Y 的相对变化率 D.Y 关于 X 的弹性其次章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、填空题：1.在多元线性回来模型中,说明变量间出现线性关系的现象称为 不利影响,因此需检验和处理它；_问题,给计量经济建模带来2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_和逐步回来法；3.处理多重共线性的方法
17、主要有两大类：_和_；4.一般最小二乘法、加权最小二乘法都是 _的特例；5.随机说明变量 X 与随机误差项 相关,可表示为 _；9 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.工具变量法并没有转变原模型,只是在原模型的参数估量过程中用工具变量“ 替代”_；7.对于模型 Y i 0 1 X 1 i 2 X 2 i k X ki i,i=1,2, ,n,如用工具变量 Z 代替其中的随机说明变量 X 2, 就 采 用 工 具 变 量 法 所 得 新 的 正 规 方 程 组 仅 仅 是 将 原 正 规 方 程 组 中 的 方 程
18、Y i X 2 i . 0 . 1 X 1 i . 2 X 2 i . k X ki X 2 i 用方程 _代替,而其他方程就保持不变；8.狭义工具变量法参数估量量的统计性质是小样本下_,大样本下 _；9.对于线性回来模型Y01X1 i2X2ikXkii,i=1,2, ,n,其矩阵表示为YXBN；如用工具变量 Z 代替其中的随机说明变量X ,就采纳工具变量法所得参数估量量的矩阵表示为_,其中 Z 被称为 _；10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在 _；11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在 _；二、单项题：1.在线性回来模型中,如说明
19、变量X 和X 的观测值成比例,既有X1 ikX2i,其中k为非零常数,就表明模型中存在（）；A.方差非齐性 B.多重共线性C.序列相关 D.设定误差2.在多元线性回来模型中, 如某个说明变量对其余说明变量的判定系数接近于 1,就说明模型中存在 （）；A.多重共线性 B.异方差性C.序列相关 D.高拟合优度3.戈德菲尔德匡特检验法可用于检验（） ；A.异方差性 B.多重共线性C.序列相关 D.设定误差4.如回来模型中的随机误差项存在异方差性,就估量模型参数应采纳（）；10 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - A.一般
20、最小二乘法 B.加权最小二乘法C.广义差分法 D.工具变量法5.假如回来模型中的随机误差项存在异方差,就模型参数的一般最小二乘估量量（）；A.无偏且有效 B.无偏但非有效C.有偏但有效 D.有偏且非有效26.设回来模型为 Y i X i u i,其中 Var u i X i,就 的最有效估量量为（） ；A. XYX 2B. nn XYX 2 XX Y2. Y . 1 YC. X D. n X27对于模型 Y i 0 1 X i i,假如在异方差检验中发觉 Var i X i,就用权最小二乘法估量模型参数时,权数应为（） ；A. X i B. X i1 1C. X i D. X i8.如回来模型
21、中的随机误差项存在一阶自回来形式的序列相关,就估量模型参数应采纳（）；A.一般最小二乘法 B.加权最小二乘法C.广义差分法 D.工具变量法9.用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范畴是 ；A.0DW 1 B.1DW1 C.2DW2 D.0 DW4 10.已知 DW 统计量的值接近于 2,就样本回来模型残差的一阶自相关系数 .近似等于（）；A.0 B.-1 C.1 D.0.5 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - 11.已知样本回来模型残差的一阶自相关系数接近于 A.0 B.1 C.2 D.4 -1,就 DW
22、统计量近似等于 ；12.在给定的显著性水平之下,如DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和 du,就当 dLDWd u时,可认为随机误差项（）；A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能肯定13某企业的生产决策是由模型 S t 0 1 P t t 描述（其中 tS 为产量,tP 为价格）,又知：假如该企业在 t 1 期生产过剩,决策者会削减 t 期的产量；由此判定上述模型存在（） ；A. 异方差问题 B. 序列相关问题C. 多重共线性问题 D. 随机说明变量问题14. 对 于 模 型 Y X N, 如 存 在 序 列 相 关 , 同 时 存 在 异 方
23、差 , 即 有 E N 0, 2Cov NN E NN ,就广义最小二乘法随机误差项方差协方差矩阵可表示为w 11 w 12 w 1 nw n 1 w n 2 w nn这个矩阵是一个（）；A.退化矩阵 B.单位矩阵C.长方形矩阵 D.正方形矩阵15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估量量为 . X 1X 1X 1Y,此估量量为（）；A.有偏、有效的估量量 B.有偏、无效的估量量C.无偏、无效的估量量 D.无偏、有效的估量量16. 采纳广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差协方差矩阵 ,这就需要对原模型YXN第一采纳（）以求得随机误差项的近似估量量,从而构成矩阵 的估量量；12 名师归纳
24、总结 - - - - - - -第 12 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - A.一阶差分法 B.广义差分法C.一般最小二乘法17.假如模型中显现随机说明变量并且与随机误差项相关时,最常用的估量方法是（）；A.一般最小二乘法 B.加权最小二乘法C.差分法 D.工具变量法18.在下图 a、b、c、d、e 中, X 为说明变量, e 为相对应的残差；图形（）说明随机误差项的方差随着说明变量的增加而呈 U 性变化；三、多项题：1.针对存在异方差现象的模型进行估量,下面哪些方法可能是适用的（）；A. 加权最小二乘法 B. 工具变量法C. 广义差分法 D. 广义最小二乘法E
25、. 一般最小二乘法2.异方差性的检验方法有 ；A.图示检验法 B.戈里瑟检验13 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - C.回来检验法 D.DW 检验 3.序列相关性的检验方法有（） ；A.戈里瑟检验 B.LM 检验 C.回来检验 D.DW 检验 4.序列相关性的后果有 ；A.参数估量量非有效 B.变量的显著性检验失去意义 C.模型的猜测失效D. 参数估量量线性无偏 5.DW 检验是用于以下哪些情形的序列相关检验 ；A. 高阶线性自相关形式的序列相关 B. 一阶非线性自回来形式的序列相关 C. 正的一阶线性自回来形式
26、的序列相关 D. 负的一阶线性自回来形式的序列相关 6.检验多重共线性的方法有（） ；A.等级相关系数法B.戈德菲尔德匡特检验法法C.工具变量法 D.判定系数检验法E.差分法 F.逐步回来法五、简答题：1.简述多重共线性的含义；2.简述多重共线性的后果14 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - （4）变量的显著性检验失去意义（5）模型的猜测功能失效 3.列举多重共线性的检验方法；4.列举多重共线性的解决方法；5.简述异方差性的含义；6.简述异方差性的后果；7.列举异方差性的检验方法；8.简述异方差性检验方法的共同思路
27、；9.列举异方差的解决方法；10.简述序列相关性的含义；11.简述序列相关性的后果；12.列举序列相关性的检验方法；13.DW 检验的局限性主要有哪些 . 14.简述序列相关性检验方法的共同思路；15.列举序列相关性解决方法；16.挑选作为工具变量的变量必需满意哪些条件？17.什么是虚假序列相关？如何防止虚假序列相关问题；18.依据我国 1985 2001 年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料,依据凯恩斯肯定收入假说建立的消费函数计量经济模型为：城镇居民人均137 .4220 . 772城镇居民人均消费性支出（ 875）（127 . 09）可支配收入R20 .999；S .E51 .
28、9；DW1 . 205；F1615115 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - 451.90.871城镇居民人均R20te0.2835. 103可支配收入26 . 04061. 634508；S .E3540；DW.191；F（1）说明模型中 137.422 和 0.772 的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性；19.依据我国 1978 2000 年的财政收入 Y 和国内生产总值 X 的统计资料,可建立如下的计量经济模型：Y556 . 64770 . 1198X（2.5199 ）
29、（22.7229 ）2 R 0.9609 ,S. E731.2086 , F 516.3338 ,D. W0.3474 请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向,为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值dL.1 24,dU1. 43）综合练习题一、单项挑选1. “ 计量经济学” 一词是以下哪位经济学家在 1926 年仿照“ 生物计量学” 提出来的 ；A. 费歇尔 Fisher B. 匡特REQuandt C. 希尔 HTheil D. 弗里希 RFrisch 2.计量经济学是一门（）学科；A测量 B.经济 C.统计
30、 D.数学4.参数 的估量量具备有效性是指 . 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - A.Var. 0B. Var. 为最小C. .0D. . 为最小5.以下模型中,正确选项（）A. YtXtB. Ytt .XtttC. Y. tXtD. Y. Xt6.以下样本模型中,哪一个模型通常是无效的.A.Ci 消费 =500-0.8Ii 收入 B.QDi 商品需求 =10+0.8Ii 收入 -0.9Pi 价格 C.Qsi 商品供应 =20+0.75Pi 价格 D.Yi 产出量 =0.65* Ki0.6 *Li0.4 其
31、中, Ki 表示资本, Li 表示劳动 7.同一统计指标按时间次序记录的数据列称为 . .A.横截面数据 B.时间序列数据C.虚变量数据 D.混和平行数据8.以下哪一个性质不属于估量量的小样本性质 A.无偏性B.有效性C.线性性 D.一样性9.对于 TSS,ESS,RSS, 下关系正确选项 A. TSS=ESS+RSS B. RSS=ESS+TSS 17 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - C. TSS2=ESS2+RSS2 D.上面各式都不正确10.调整的多重可决系数2 R 与多重可决系数2 R 之间的关系是 A
32、.R211R2nnk11B. R212 Rnnk11C. R211R2nnk11D . R211R2nnk1111由于引入虚拟变量 ,回来模型的截距不变 ,斜率发生变化 ,就这种模型称为 A.平行模型 B.重合模型C.汇合模型 D.相异模型12假如一个回来模型不含截距项,对一个有 拟变量数目为（）m 个属性水平的定性因素,要引入的虚A.m B.m-1 /X0C.m-2 1表示 D.m+1 14.在总体回来直线E Y1X 中, A.当 X 增加一个单位时 ,Y 增加1个单位t,其中 Y 为需求量, X 为价格；为B.当 X 增加一个单位时 ,Y 平均增加1个单位C.当 Y 增加一个单位时 ,X
33、增加1个单位D.当 Y 增加一个单位时 ,X 平均增加1个单位15某商品需求模型为YtXt了考虑“ 地区”（农村、城市）和“ 季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响,拟引入虚拟变量,就应引入的虚拟个数为（）D.5 ）A1 B.2 C.4 16要使模型能够得出参数估量量,所要求的最小样本容量为（18 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - Ank+1 Bnk+1 Cn30 Dn3（k+1）17简单产生异方差的数据是（） A时间序列数据B虚变量数据C横截面数据D年度数据18以下哪种方法可以用来检验序列相关性（）A. 戈德菲
34、尔德 -匡特检验B.VIF 检验C.戈里瑟检验D.D-W 检验19. 在联立方程模型中既能作被说明变量又能作说明变量的变量是A.内生变量B.外生变量C.先决变量D.滞后变量二、判定1只要说明变量个数大于1,调整的样本可决系数的值肯定比未调整的样本可决系数小,而且可能为负值； （）2总体回来函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值（）3含有随机说明变量的线性回来模型,其OLS 估量量肯定是有偏的（4当模型中没有截距项时,就不能用D-W 来检验模型的自相关性； （）5如引入虚拟变量为了反映截距项的变动,就应以加法方式引入虚拟变量；（6联立方程中,外生变量不能作为被说明变量；（）7在线性回来模型中,
35、说明变量是缘由,被说明变量是结果（）8回来系数的显著性检验是用来检验说明变量对被说明变量有无显著说明才能的检验（）9假如回来模型中的随机误差项存在异方差,就模型参数的 效估量量；（）OLS 估量量是有偏、非有10工具变量替代说明变量后,实际上是工具变量变为了说明变量；（）11OLS 法不适用于估量联立方程模型中的结构方程；（）19 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 33 页精选学习资料 - - - - - - - - - 12虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的；（）三、名词说明1自相关 2横截面数据 3内生变量4异方差5时间序列数据6外生变量四、简答1、经典的多元线性回来模型（CLRM ）的基本假定有哪些？2虚拟变量的引入方式有哪些？设置虚拟变量的原就是什么？3以二元回来模型为例,说明怀特检验的基本步骤是什么？4、下表给出了二元回来模型的结果；回答以下各问（要求写出简要过程）；方差来源平方和 SS