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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 计量经济学试题及答案（3）（ 12 分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被说明变量,经过理论和体会分析, 确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为说明变量,变量的挑选是正确的；于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量 = 固定资产原值 + 职工人数 + 电力消耗量 +挑选 2000 年全国 60 个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价运算的价值量,其它采纳实物量单位；采纳 OLS 方法估量参数；指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误,并简洁说明理由；（ 12 分）以 表示粮食产量,表示播种面积
2、,表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是 变量且相互之间存在 关系；同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量）,得到如下粮食生产模型：1 写出长期均衡方程的理论形式； 写出误差修正项 ecm 的理论形式； 写出误差修正模型的理论形式； 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义；（ 6 分）对于上述粮食生产模型1,假设全部说明变量与随机误差项都不相关； 假如采纳一般最小二乘法估量,用非矩阵形式写出关于参数估量量的正规方程组； 从以上正规方程组动身说明,为什么不能采纳分部回来方法分别估量每个参数；（ 9 分）投资函数模型为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程,模型系统包含的内生变量为 C
3、（居民消费 总额）、I（投资总额）和 Y（国内生产总值） ,先决变量为（政府消费） 、 和 ；样本容量 为 ； 可否用狭义的工具变量法估量该方程？为什么？ 假如采纳 2SLS 估量该方程, 分别写出 2SLS 估量量和将它作为一种工具变量方法的估 计量的矩阵表达式； 假如采纳 GMM 方法估量该投资函数模型,写出一组等于 0 的矩条件；（ 6 分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：其中 V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格； 指出参数估量量的经济意义是否合理,为什么？ 为什么常常采纳交叉估量方法估量需求函数模型？（ 9 分）挑选两要素一级CES 生产函数的
4、近似形式建立中国电力行业的生产函数模型：名师归纳总结 其中 Y 为发电量, K、L 分别为投入的资本与劳动数量,t 为时间变量；第 1 页,共 4 页 指出参数 、 、m 的经济含义和数值范畴；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 指出模型对要素替代弹性的假设,并指出它与C-D 生产函数、 VES 生产函数在要素替代弹性假设上的区分； 指出模型对技术进步的假设,并指出它与以下生产函数模型在技术进步假设上的区分；（8 分）试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时,以下内生变量应由哪些变量来说明,简洁说明理由,并拟定关于每个说明变量的待估参数的正负号； 轻工业增
5、加值 衣着类商品价格指数 货币发行量 农业生产资料进口额（ 8 分）回答： 随机时间序列的平稳性条件是什么？证明随机游走序列不是平稳序列； 单位根检验为什么从DF 检验扩展到ADF 检验？计量经济学期末试题参考答案1、答案：（答出 4 条给满分） 模型关系错误；直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代,与实际生产活动不符； 估量方法错误；该问题存在明显的序列相关性,不能采纳 OLS 方法估量； 样本挑选违反一样性；行业生产方程不能挑选企业作为样本； 样本数据违反可比性；固定资产原值用资产形成年当年价运算的价值量,不具备可比性； 变量间可能不存在长期均衡关系；变量中有流量和存量,可能存在 1 个
6、高阶单整的序列；应当第一进行单位根检验和协整检验；2、答案： 长期均衡方程的理论形式为： 误差修正项 ecm 的理论形式为： 误差修正模型的理论形式为： 误差修正模型中每个待估参数的经济意义为：名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - ：播种面积对产量的短期产出弹性；：化肥施用量对产量的短期产出弹性；：前个时期对长期均衡的偏离程度对当期短期变化的影响系数；3、答案： 在全部说明变量与随机误差项都不相关的条件下,假如采纳一般最小二乘法估量,关于参数估量量的正规方程组为： 假如采纳分部回来方法分别估量每个参数,例如估量,建立一元
7、模型,其正规方程组为： ,与上述中第 3 个方程相比较,就要求方程右边其余各项均为 0；但是,由于说明变量之间存在肯定程度的共线性,这一要求明显不能满意；所以,两种情形下的 的估量结果不相同；4、答案： 不能用狭义的工具变量法估量该方程；由于该结构方程是过度识别的； 假如采纳 2SLS 估量该方程, 可以将 2SLS 估量看作为一种工具变量方法；估量量的矩阵表达式分别为：前者为 2SLS 估量,后者为其等价的工具变量估量； 假如采纳 GMM 方法估量该投资函数模型,用模型系统的全部先决变量作为工具变量；可以写出如下一组等于 0 的矩条件：5、答案： 对于以购买食品支出额位被说明变量的需求函数模
8、型,即参数 、 、 估量量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性；由于食品为必需品,V 为人均购买食品支出额,所以 应当在 0 与 1 之间,应当在 0 与 1之间, 在 0 左右,三者之和为 1 左右；所以, 该模型估量结果中 的估量量缺少合理的经济说明； 由于该模型中包含长期弹性和短期弹性与 ,需要分别采纳截面数据和时序数据进行估计,所以常常采纳交叉估量方法估量需求函数模型；6、答案：名师归纳总结 参数 为技术进步速度,一般为接近0 的正数； 为替代参数,在（1,）第 3 页,共 4 页范畴内； m 为规模酬劳参数,在1 邻近；- - - - - - -精选学习资料
9、 - - - - - - - - - 该模型对要素替代弹性的假设为：随着讨论对象、样本区间而变化,但是不随着样本点而变化； 而 C-D 生产函数的要素替代弹性始终为1,不随着讨论对象、样本区间而变化,当然也不随着样本点而变化；VES 生产函数的要素替代弹性除了随着讨论对象、样本区间而变化外,仍随着样本点而变化； 该模型对技术进步的假设为希克斯中性技术进步；而生产函数模型的技术进步假设为中性技术进步,包括 3 种中性技术进步；7、答案： 轻工业增加值应当由反映需求的变量说明；包括居民收入（反映居民对轻工业的消费需 求,参数符号为正） 、国际市场轻工业品交易总额（反映国际市场对轻工业的需求,参数符
10、 号为正）等； 衣着类商品价格指数应当由反映需求和反映成本的两类变量说明；主要包括居民收入 （反映居民对衣着类商品的消费需求,参数符号为正）、国际市场衣着类商品交易总额（反映国际市场对衣着类商品的需求,参数符号为正）、棉花的收购价格指数（反映成本对价格的影响,参数符号为正）等； 货币发行量应当由社会商品零售总额（反映经济总量对货币的需求,参数符号为正） 、价格指数（反映价格对货币需求的影响,参数符号为正）等变量说明； 农业生产资料进口额应当由国内第一产业增加值（反映国内需求, 参数符号为正） 、国内农业生产资料生产部门增加值（反映国内供应,参数符号为负）、国际市场价格（参数符号为负）、出口额（
11、反映外汇支付才能,参数符号为正）等变量说明；8、答案： 随机时间序列 （t=1, 2, ）的平稳性条件是：1）均值,是与时间 t 无关的常数； 2）方差 ,是与时间 t 无关的常数； 3）协方差,只与时期间隔 k 有关,与时间 t 无关的常数；对于随机游走序列,假设 的初值为,就易知由于 为一常数,是一个白噪声,因此,即 的方差与时间 t 有关而特别数,所以它是一非平稳序列； 在采纳 DF 检验对时间序列进行平稳性检验中,实际上假定了时间序列是由具有白噪声随机误差项的一阶自回来过程（AR1 ）生成的；但在实际检验中,时间序列可能是由更高阶的自回来过程生成的,或者随机误差项并非是白噪声,这样用 OLS 法进行估量均会表现出随机误差项显现自相关,导致DF 检验无效；另外,假如时间序列包含有明显的随时间变化的某种趋势（如上升或下降）,就也简洁导致DF 检验中的自相关随机误差项问题；为了保证 DF 检验中随机误差项的白噪声特性,ADF 检验；Dicky 和 Fuller 对 DF 检验进行了扩充,形成了名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 4 页