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1、2022年计量经济学题目及答案 篇一：计量经济学期末大全 计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 . 2 计量经济学试题一答案 . 5 计量经济学试题二 . 11 计量经济学试题二答案 . 13 计量经济学试题三 . 16 计量经济学试题三答案 . 19 计量经济学试题四 . 24 计量经济学试题四答案 . 26 计量经济学试题一 课程号：课序号： 开课系：数量经济系 一、推断题（20分） 1 线性回来模型中，说明变量是缘由，被说明变量是结果。（） 2多元回来模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3在存在异方差状况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4总体回来
2、线是当说明变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5线性回来是指说明变量和被说明变量之间呈现线性关系。 （） 6判定系数R的大小不受到回来模型中所包含的说明变量个数的影响。（ ） 7多重共线性是一种随机误差现象。 （ ） 8当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9在异方差的状况下， OLS估计量误差放大的缘由是从属回来的R2变大。（ ） 10任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。 （ ） 二 简答题（10） 1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 2 三下面是我国1990-2003年GD
3、P对M1之间回来的结果。（5分） ln?1.37 ?0.76lnse t P?t?1.782?0.05,自由度?12； 1求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2系数是否显著，给出理由。（3分） 四 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七 （15分）下面是宏观经济模型 Mt?CP*t?C A Y?C7*I?u?tt t ?*C?It3?C*? M4*utDt?1? CIt?C?5?*Mt?C?6*?Yt?ut 变量分别为货币供应M、投资I、价格指数P和产出Y。 1指出模型中哪些是内是变量，
4、哪些是外生变量。（5分） 2对模型进行识别。（4分） 3指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了探讨我国经济增长和国债之间的关系，建立回来模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG Method: Least Squares Date: 06/04/05Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable LOG Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood
5、Durbin-Watson stat Coefficient 0.65 Std. Error 0.02 t-Statistic 32.8 Prob. 0 0.86 -1.46 -1.36 1075.5 0.983 S.D. dependent var 0.11 Akaike info criterion 0.21 Schwarz criterion 15.8 F-statistic 0.81 Prob 若k?2,n?19,dL?1.074,dU?1.536,显著性水平0.05 其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。 （1）写出回来方程。（2分） （2）说明系数的经济学含义？（
6、4分） （3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分） （4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分） 计量经济学试题一答案 一、推断题（20分） 1 线性回来模型中，说明变量是缘由，被说明变量是结果。（F） 2多元回来模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3在存在异方差状况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4总体回来线是当说明变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5线性回来是指说明变量和被说明变量之间呈现线性关系。 （F） 2 6判定系数R的大小不受回来模型中所包含的说明变量个数的影响。（ F ） 7多重共线性是一种随机误差现象。 （F）
7、8当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ F ） 9在异方差的状况下， OLS估计量误差放大的缘由是从属回来的R变大。（ F ） 10任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。 （ F ） 二 简答题（10） 1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 2 2 篇二：计量经济学计算题及答案 1、依据某城市19781998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回来模型 ?2187.521?1.6843x y se=（340.0103）（0.0622） R2?0.9748,S.E.?1065.425,DW?0.2934,F?733.6066 试求解以下问题： （1）取时
8、间段19781985和19911998，分别建立两个模型。 ?145.4415?0.3971x 模型2：y?4602.365?1.9525x 模型1：y t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094） R?0.9908, 2 ?e 2 1 2 ?1372.202 R2?0.9826,?e2?5811189 计算F统计量，即F? ?e 22 ?e 21 ?58111891372.202?4334.9370，对给定的 ?0.05，查F分布表，得临界值F0.05?4.28。请你接着完成上述工作，并回答所做 的是一项什么工作，其结论是什么？ （2）依据表1所给资料，
9、对给定的显著性水平?0.05，查?分布表，得临界值 2 ?0.05?7.81，其中p=3为自由度。请你接着完成上述工作，并回答所做的是一项什么 工作，其结论是什么？ 表1 F-statistic Obs*R-squared 6.033649 Probability 10.14976 Probability 0.007410 0.017335 Test Equation: Dependent Variable: RESID2 Method: Least Squares Date: 06/04/06Time: 17:02 Sample: 1981 1998 Included observation
10、s: 18 after adjusting endpoints Variable C RESID2 CoefficieStd. Error t-Statistic nt 244797.2 373821.3 1.226048 0.330479 Prob.0.5232 0.0023 0.654851 3.709908 RESID2 -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023 971801.3 1129283. 30.26952 30.46738 6.033649 0.007410 R-squared 0.563876 Mean dependent var Adjuste
11、d R-squared 0.470421 S.D. dependent var S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion Log likelihood -268.4257 F-statistic Durbin-Watson stat 2.124575 Prob 1、（1）解：该检验为Goldfeld-Quandt检验。 因为 F=4334.9374.28，所以模型存在异方差。 （2）解：该检验为ARCH检验 由Obs*R-squared=10.14
12、987.81，表明模型存在异方差。 2、依据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：（1）在n=16，?0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为 dL?1.106,dU?1.371 ，试推断模型中是否存在自相关； （2）假如模型存在自相关，求出相关系数?，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。 ? ?27.9123?0.3524x y se=（1.8690）（0.0055） R?0.9966,?ei2?22.0506,DW?0.6800,F?4122.531 2 i?1 16 200180160 3
13、210-1-2 86 88 9092 9496 9800 140 120220 2、（1）因为DW=0.681.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。 ?=0.66（?=1-d/2）（2）由DW=0.68，计算得?，所以广义差分表达式为： yt?0.66yt?1?0.34?1?2?ut?0.66ut?1 3、某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被说明变量，经过理论和阅历分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为说明变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+，选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数
14、据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采纳实物量单位；采纳OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简洁说明理由。 3、 模型关系错误。干脆线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符。 估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性，不能采纳OLS方法估计。 样本选择违反一样性。行业生产方程不能选择企业作为样本。 样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。 变量间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量，可能存在1个高阶单整的序列。应当首先进行单位根检验和协整检验。 4、依据某种商品销售量和个人收入的
15、季度数据建立如下模型： Yt?b1?b2D1t?b3D2t?b4D3t?b5D4t?b6xt?ut 其中，定义虚拟变量Dit为第i季度时其数值取1，其余为0。这时会发生什么问题，参数是否能够用最小二乘法进行估计？ 4、答：发生完全多重共线性问题，参数不能用最小二乘法进行估计。 5、依据某城市19781998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回来模型： ?2187.521?1.6843x y se=（340.0103）（0.0622） R2?0.9748,S.E.?1065.425,DW?0.2934,F?733.6066 试求解以下问题： （1） 取时间段19781985和1991199
16、8，分别建立两个模型。 ?145.4415?0.3971x模型1：y t=（-8.7302）（25.4269） R?0.9908, 2 ?e 2 1 ?1372.202 ?4602.365?1.9525x模型2：y t=（-5.0660）（18.4094） R?0.9826,计算F统计量，即F? 2 ?e 2 2 ?5811189 1372.202?4334.9370，给定?0.05， ?e 2 2 ?e 21 ?5811189 查F分布表，得临界值F0.05?4.28。请你接着完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ （2） 利用y对x回来所得的残差平方构造一个协助回来函数：
17、 ?t2?242407.2?1.2299?t2?1?1.4090?t2?2?1.0188?t2?3 ? R?0.5659,计算R?18*0.5659?10.1862 给定显著性水平?0.05，查?分布表，得临界值?0.05?7.81，其中p=3，自由度。请你接着完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ （3）试比较（1）和（2）两种方法，给出简要评价。 5、答：（1）这是异方差检验，运用的是样本分段拟和（Goldfeld-Quant），F?4334.937?4.28，因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。 （2）这是异方差ARCH检验，R?18*0.5659?10.1862?7
18、.81，所以拒绝原假设，表明模型中存在异方差。 （3）这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同： A、Goldfeld-Quant 要求大样本；扰动项正态分布；可用于截面数据和时间序列数据。 B、ARCH检验仅相宜于时间序列数据，无其他条件。 6、Sen和Srivastava（1971）在探讨贫富国之间期望寿命的差异时，利用101个国家的数据，建立了如下的回来模型： 2 2 2 2 ? Yi?2.40?9.39lnXi?3.36) 2 R=0.752 其中：X是以美元计的人均收入； Y是以年计的期望寿命； Sen和Srivastava 认为人均收入的临界值为1097美元（ln1097?
19、7），若人均收入超过1097美元，则被认定为富国；若人均收入低于1097美元，被认定为贫困国。（括号内的数值为对应参数估计值的t-值）。 （1）说明这些计算结果。 （2）回来方程中引入Di?lnXi?7?的缘由是什么？如何说明这个回来说明变量？ （3）如何对贫困国进行回来？又如何对富国进行回来？ 6、解：（1）由lnX?1?X?2.7183，也就是说，人均收入每增加1.7183倍，平均意义上各国的期望寿命会增加9.39岁。若当为富国时，Di?1，则平均意义上，富国的人均收入每增加1.7183倍，其期望寿命就会削减3.36岁，但其截距项的水平会增加23.52，达到21.12的水平。但从统计检验结
20、果看，对数人均收入lnX对期望寿命Y的影响并不显著。方程的拟合状况良好，可进一步进行多重共线性等其他计量经济学的检验。 （2）若Di?1代表富国，则引入Di?lnXi?7?的缘由是想从截距和斜率两个方面考证富国的影响，其中，富国的截距为?2.40?3.36?7?21.12?，斜率为?9.39?3.36?6.03?， 因此，当富国的人均收入每增加1.7183倍，其期望寿命会增加6.03岁。 ?1若为贫困国 （3）对于贫困国，设定Di?，则引入的虚拟说明变量的形式为 0若为富国? )；对于富国，回来模型形式不变。 7、某公司想确定在何处建立一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地
21、理位置特征的函数进行回来分析，并且用该回来方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差） ?30?0.1?X?0.01?X?10.0?X?3.0?X Yt1t2t3t4t （0.02）（0.01） （1.0） （1.0） 其中：Yt第i个百货店的日均销售额（百美元）； X1t第i个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）； X2t第i个百货店所处区域内的人均收入（美元）；X3t第i个百货店内全部的桌子数量；X4t第i个百货店所处地区竞争店面的数量； 请回答以下问题： （1） 说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。 （2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一
22、样？ （3） 在?0.05的显著性水平下检验变量X1t的显著性。 （临界值t0.025?2.06，t0.025?2.056，t0.05?1.708，t0.05?1.706） 7、解：（1）每小时通过该百货店的汽车增加10辆，该店的每日收入就会平均增加10美元。该区域居民人均收入每增加1美元，该店每日收入就会平均增加1美元。 （2） 最终一个系数与期望的符号不一样，应当为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。其余符号符合期望。 （3） 用t检验。t0.1/0.02=5，有tt0.025?2.06知道，该变量显著。 8、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。影响净出口的
23、因素许多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的因素，我们依据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。 设NX表示我国净出口水平（亿元）；GDP为我国国内生产总值（亿元），反映我国的国内收入水平；D表示GDP的一阶差分；E表示每100美元对人民币的平均汇率（元/百美元），反映汇率水平。利用19852001年我国的统计数据（摘自2002中国统计年鉴），估计的结果见下表。 （1）选择说明我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选择的缘由，其它模型可能存在什么问题； （2）说明选择的计量经济模型的经济意义。 相关系数矩阵 篇三：计量经济学题库及答案 计量经济学题
24、库 一、单项选择题（每小题1分） 1计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A统计学B数学 C经济学D数理统计学 2计量经济学成为一门独立学科的标记是（B）。 A1930年世界计量经济学会成立B1933年计量经济学会刊出版 C1969年诺贝尔经济学奖设立 D1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3外生变量和滞后变量统称为（D）。 A限制变量 B说明变量 C被说明变量D前定变量 4横截面数据是指（A）。 A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计
25、指标组成的数据 5同一统计指标，同一统计单位按时间依次记录形成的数据列是（C）。 A时期数据 B混合数据C时间序列数据D横截面数据 6在计量经济模型中，由模型系统内部因素确定，表现为具有肯定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A内生变量 B外生变量 C滞后变量 D前定变量 7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A微观计量经济模型 B宏观计量经济模型 C理论计量经济模型 D应用计量经济模型 8经济计量模型的被说明变量肯定是（ C ）。 A限制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量 9下面属于横截面数据的是（ D ）。 A19912003
26、年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。 A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型 C个体总体估计估计模型应用模型D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型 11将内生变量的前期值作说明变量，这样的变量称为（ D ）。 A虚拟变量 B限制变量 C政策变量D滞后变量 12（ B）是具有肯定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身确定。 A外生变量 B内生变量C前定变量D滞后变量
27、 14计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A结构分析、经济预料、政策评价 B弹性分析、乘数分析、政策模拟 C消费需求分析、生产技术分析、 D季度分析、年度分析、中长期分析 15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A函数关系与相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系 C正相关关系和负相关关系 D简洁相关关系和困难相关关系 16相关关系是指（ D ）。 A变量间的非独立关系 B变量间的因果关系C变量间的函数关系D变量间不确定性的依存关系 17进行相关分析时的两个变量（A）。 A都是随机变量 B都不是随机变量 C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以 18表示总
28、体回来模型的是（ C）。 ?X BE?X CY?X?uDY?X ?AYt01tt01ttt01tt01t ?具备有效性是指（ B）19参数?的估计量?。 ?)=0Bvar为最小 C0 D为最小 Avar B tCN（0，?2) Dt ?表示回来估计值，则一般最小二乘法估计参数的准则是使（ D）26以Y表示实际观测值，Y。 22?（YY）（YY）0（YY）0（YY）最小A?i B ?i C?i D?ii最小 iii ?表示OLS估计回来值，则下列哪项成立（ D）27设Y表示实际观测值，Y。 Y DY ?YBY? CYAY 28用OLS估计经典线性模型Yi?0?1Xiu i，则样本回来直线通过点_
29、D_。 ?）?）A B （X，Y C D （，Y（，）（X，Y） ?X满意?表示OLS估计回来值，则用OLS得到的样本回来直线Y29以Y表示实际观测值，Yi01i （A）。 2?）（YiY0（Y）A? B?iii0 C 22?）（YY）（Y?ii0D?ii0 30用一组有30个观测值的样本估计模型Yi?0?1Xiu i，在0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ D）。 At0.05 Bt0.025Ct0.05 Dt0.025 31已知某一元线性回来方程的判定系数为0.64，则说明变量与被说明变量间的线性相关系数为（ B ）。 A0.64 B0
30、.8C0.4 D0.32 32相关系数r的取值范围是（ D ）。 Ar-1Br1C0r1D1r1 33判定系数R2的取值范围是（C）。 AR2-1BR21C0R21 D1R21 34某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，则（ A ）。 A预料区间越宽，精度越低 B预料区间越宽，预料误差越小 C 预料区间越窄，精度越高 D预料区间越窄，预料误差越大 35假如X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ C ）。 A1 B1 C0 D 36依据确定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有（D）。 AF1 BF-1CF0 DF 37在CD生产函数Y?AL?K?中，（ A）。 A.?和?是
31、弹性 B.A和?是弹性C.A和?是弹性 D.A是弹性 38回来模型Yi?0?1Xi?ui中，关于检验H0：?1?0所用的统计量 （ D ）。 22n?1）n?2）A听从?（B听从t（n?1C听从?（ D听从t（n?2） ）?11) B. t0.025 C. t0.025 D. F0.025 52在多元线性回来模型中，若某个说明变量对其余说明变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（C ） A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度 53.线性回来模型yt?b0?b1x1t?b2x2t?.?bkxkt?ut 中，检验H0:bi?0时，所用的统计量 听从 A.t B.t C.t D.
32、t 54. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系 n?1n?1R2 B. 2?1?R2n?k?1n?k?1 n?1n?1C. 2?1? D. 2?1? n?k?1n?k?1 55关于经济计量模型进行预料出现误差的缘由，正确的说法是（C ）。 A.只有随机因素B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素D.A、B、C 都不对 56在多元线性回来模型中对样本容量的基本要求是：（ C ） A nk+1 B nk+1C n30 或n3（k+1） D n30 57.下列说法中正确的是：（D）A.2? A 假如模型的R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 假如模型的R 较低，我们可以认为
33、此模型的质量较差 C 假如某一参数不能通过显著性检验，我们应当剔除该说明变量 D 假如某一参数不能通过显著性检验，我们不应当随意剔除该说明变量 58.半对数模型Y?0?1lnX?中，参数?1的含义是（ C ）。 AX的肯定量改变，引起Y的肯定量改变 BY关于X的边际改变 CX的相对改变，引起Y的期望值肯定量改变DY关于X的弹性 59.半对数模型lnY?0?1X?中，参数?1的含义是（ A ）。 A.X的肯定量发生肯定变动时，引起因变量Y的相对改变率 B.Y关于X的弹性 C.X的相对改变，引起Y的期望值肯定量改变 D.Y关于X的边际改变 61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（A） A
34、.异方差性B.自相关性C.随机说明变量 D.多重共线性 62.在异方差性状况下，常用的估计方法是（D） A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 63.White检验方法主要用于检验（ A ） A.异方差性B.自相关性 C.随机说明变量 D.多重共线性 64.Glejser检验方法主要用于检验（ A ） A.异方差性B.自相关性 C.随机说明变量 D.多重共线性 65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（D） A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （A） A.加权最小二乘法 B.工具
35、变量法C.广义差分法D.运用非样本先验信息 67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过给予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B） A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用 68.假如戈里瑟检验表明，一般最小二乘估计结果的残差ei与xi有显著的形式ei?0.28715xi?vi的相关关系（vi满意线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（C ） 111A. xi B. 2 C. D. xixixi 22 第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页