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1、一、选择题1、设为随机误差项，那么一阶线性自相关是指 2、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是 C A.无多重共线性假定成立 B. 同方差假定成立 C. 零均值假定成立 D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立3、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，以下不是其假定条件的为 4、广义差分法是B 的一个特例5、加权最小二乘法是 的一个特例B.普通最小二乘法 6、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的选项是 7、以下选项中，正确地表达了序列相关的是 A. B. C. D. 8、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( ) A. 0DW1 B.1DW1 C. 2DWDW49、在
2、DW检验中，存在正自相关的区域是 A. 4-DW4B. 0DWC. DW4-D. DW,4-DW4-10、DW统计量的值接近于2，那么样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( ) A. 0 B.1 C. 1 D. 411、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。12、模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进展估计的时候,测得DW统计量为0.6453,那么广义差分变量是( )A. B.C. D.13、模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进展估计的时候,测得DW统计量为0.52,那么广义差分变量是( )A. B. C. D. 14、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )A无
3、偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的15、样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，那么DW统计量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 416、在DW检验中，当DW统计量为2时，说明 17、在DW检验中，当DW统计量为4时，说明 18、在DW检验中，不能判定的区域是 A. 0DW,4-DW4 B. DW4-C. DW,4-DW4- D. 上述都不对19、在DW检验中，存在负自相关的区域是 A. 4-DW4B. 0DWC. DW4-D. DW,4-DW4-20、在DW检验中，当DW统计量为0时，说明 B.存在完全的负自相关 21、在给定的显
4、著性水平之下，假设DW统计量的下与上临界值分别为dL与du,那么当dLDWdu时，可认为随机误差项( ) A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 二、判断题1.异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。2违背根本假设的计量经济学模型是不可估计的。错3、DW检验中的DW值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。错4、利用WLS法与OLS法估计同一存在异方差性的模型，前者得到的残差平方与小于后者得到的残差平方与. 错5、利用GLS法与OLS法估计同一存在异方差性的模型，前者得到的残差平方与小于后者得到的残差平方与. 错6. D
5、W检验适用于检验任何形式的自相关性. 错 7. 柯克伦-奥科特迭代法是估计存在自回归形式的序列相关性模型的一种常用方法. 8. 自相关性会导致模型回归系数的OLS估计量不是一致的. 9GLS法适合于估计存在异方差性或自相关性的线性回归模型. 三、简答题1.什么是序列相关性？序列相关出现后，仍采用OLS估计模型参数，会导致哪些不良后果？2.请写出Dubin-Watson检验法的假定条件。3.试说明多元线性回归模型产出自相关的原因。4自相关性检验的根本思路是什么？有哪些常用的自相关性检验方法？处理模型存在的自相关性问题有哪些方法答：自相关性检验的根本思路：首先需利用OLS法估计模型得到残差，并把它
6、作为的估计量，然后通过研究的自相关性来推断自相关性. 常用的自相关性检验方法：图示法、DW检验、LM检验 处理模型自相关性问题的方法：可行的广义最小二乘法、可行的广义差分法、非线性最小二乘法、尼威与韦斯特Newey-West自相关-稳健性估计程序.四、计算题1、根据某地区居民对农产品的消费y与居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：（1） 在n=16，的条件下，查D-W表得临界值分别为，试判断模型中是否存在自相关；（2） 如果模型存在自相关，求出相关系数，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。se=1.86900.00552、家
7、庭消费支出Y、可支配收入、个人个财富设定模型如下：回归分析结果为：LS / Dependent Variable is YDate: 18/4/02 Time: 15:18Sample: 1 10Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 0.0823 0.0458 Log likelihood - 31.8585 F-statistic _答复以下问题1请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果注意给出计算步骤；2模型是否存在多重共线性？为什么？3根据模型估计结果，判断模型是否存
8、在自相关？为什么？4下表为在EViews下对模型进展自相关性检验的输出结果Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statisticProb. F(1,18)Obs*R-squaredProb. Chi-Square(1)在0.05的显著性水平下，分析模型是否存在自相关性. (5) 假设模型存在一阶自回归形式的自相关性，即，请你依据题中提供的信息估计，并写出利用可行的广义差分法估计该模型的过程. 3对于模型，如果随机误差项的方差会随着解释变量值的增加而增加，即产生了异方差。1请说明戈德菲尔德匡特GoldfeldQuandt方法检验上述模型是否有
9、异方差的具体步骤。2假设异方差的形式为，请问如何进展修正，写出修正的过程。4.依据某国1960-1995年间个人实际可支配收入X与个人实际消费支出Y的数据，建立如下消费函数模型： 4.2在EViews6.0下利用OLS法估计的输出结果如表-3所示：表-3Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/09/16 Time: 15:27Sample: 1960 1995Included observations: 36VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CXR-squaredMean de
10、pendent varAdjusted R-squaredS.D. dependent varS.E. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannan-Quinn criter.F-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)请答复以下问题：1在0.05的显著性水平下，利用DW检验法检验模型是否存在自相关性. 2利用LM检验法检验模型是否存在自相关性，在EViews6.0下的输出结果如表-4所示滞后阶数p=1：表-4Bre
11、usch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statisticProb. F(1,33)Obs*R-squaredAProb. Chi-Square(1)Test Equation:Dependent Variable: RESIDMethod: Least SquaresDate: 06/09/16 Time: 15:30Sample: 1960 1995Included observations: 36Presample missing value lagged residuals set to zero.VariableCoefficientStd
12、. Errort-StatisticProb.CXRESID(-1)R-squaredMean dependent varAdjusted R-squaredS.D. dependent varS.E. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannan-Quinn criter.F-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)试计算表-4中A处的值，并在0.05的显著性水平下，检验模型4.2是否存在自相关？ 3如果模型4.2
13、存在一阶自相关性：，你认为采用什么方法估计模型比拟适宜？试写出该方法的估计步骤. nk=1k=2dL dUdL dU341.393 1.5161.33386361.416 1.5251.35689表-5 DW检验的临界值显著性水平为0.05k为解释变量个数，n为观测个数样本容量.3.依据我国某省1978-2021年间个人实际可支配收入X与个人实际消费支出Y的数据，建立如下消费函数模型： 4.2利用OLS法回归模型4.2，得到的残差序列为et。请答复以下问题： 1在EViews下，作et对et-1的散点图如图-2所示。依据此图判断模型4.2中的误差项是否存在自相关性？说明你的理由？ 图-2 2利
14、用LM检验法检验模型4.2是否存在自相关性，在EViews下的局部输出结果如表-2所示滞后阶数p=1：表-2Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statisticProb. F(1,33)Obs*R-squaredProb. Chi-Square(1)在0.05的显著性水平下，检验模型4.2是否存在自相关？可供选择的临界值：， 假设模型4.2自相关性的表现形式为，你打算用什么方法估计该模型？试写出该方法的估计过程.4为研究19802000年间某地区固定资产投资额X对地区生产总值Y的影响，建立如下回归模型 4.2 试答复以下问题： 1依据如下
15、OLS回归结果在0.05的显著性水平下，分析模型4.2是否存在自相关性. 表3为0.05的显著性水平下DW检验的临界值表. 表nkkdLdUdLdU1921说明：n、k分别为样本容量与模型中所含解释变量个数.表为在EViews下对模型进展自相关性检验的输出结果表Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statisticProb. F(1,18)Obs*R-squaredProb. Chi-Square(1)在0.05的显著性水平下，分析模型4.2是否存在自相关性. 假设模型4.2存在一阶自回归形式的自相关性，即，请你依据题中提供的信息估计，并写
16、出利用可行的广义差分法估计该模型的过程. 解：1在0.05的显著性水平下，DW检验的临界值下限为dL=1.22，由于 dL=1.22所以依据DW检验可得，在0.05的显著性水平下，模型4.2存在自相关性. 2由表-3可知，LM检验的P值为0.0073，小于0.05，因此在0.05的显著性水平下，可以认为模型存在自相关性. 3的估计值为变换模型4.2可得广义差分模型其中. 利用OLS估计该模型，得参数的估计量为.进而，可得于是，即为模型的可行的广义差分估计量。附：1经研究发现，家庭书刊年消费支出Y单位：元受家庭月平均收入X单位：元与户主受教育年数T的影响. 表1给出了依据对某地区局部家庭抽样调查
17、得到的样本数据，在EViews6.0下利用OLS法回归模型得到的输出结果. 表1Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 12/19/14 Time: 10:43Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CLOG(X)TR-squaredMean dependent varAdjusted R-squaredS.D. dependent varS.E. of regressionAkaike info crit
18、erionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannan-Quinn criter.F-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)试答复以下问题计算结果四舍五入保存两位小数：1写出样本回归函数，并解释LOG(X)与前面系数的经济意义.2在0.05的显著性水平下，检验方程的显著性. 3在0.05的显著性水平下，分别检验户主受教育年数与家庭月平均收入对家庭书刊年消费支出是否有显著影响. 4对于家庭月平均收入为2000元、户主受教育年数为10年的家庭，预测它的家庭书刊年消费支出额Y. LOG(
19、Y)的预测标准差为0.6，在0.95的置信度下，求LOG(Y)的均值E(LOG(Y)的预测区间.可供选择的临界值：， 5将家庭的消费支出与收入的单位改为“百元，求出家庭书刊年消费支出对家庭月平均收入与户主受教育年数的样本回归函数. 解：1样本回归函数：或 分 LOG(X) 的系数的经济意义：在户主受教育年数T不变的条件下，家庭月平均收入X增加1%，家庭书刊年消费支出Y约增加0.25%. 2分的系数的经济意义：在家庭月平均收入X不变的条件下，户主受教育年数T增加一年，家庭书刊年消费支出Y约增加6% . 2分2因为方程显著性F检验的P值为0, 小于0.05，所以在0.05的显著性水平下，该回归方程
20、显著成立. 2分3因为LOG(X) 、T的系数t检验的P值分别为0.0007与0，均小于0.05，所以在0.05的显著性水平下，户主受教育年数与家庭月平均收入对家庭书刊年消费支出的影响都是显著的. 4分4由可得YF的预测值为： 2分 在0.95的置信度下，E(LOG(Y)的预测区间：2.13即5.15，7.71 分5令，即，。由1中的样本回归函数可得 2分进而得到X、Y的单位为“百元的样本回归函数为即2为研究1978-2000年间四川省农村居民人均实际消费支出Y与人均实际纯收入X之间的数量关系，建立如下回归模型 4.1试答复以下问题：表2 Heteroskedasticity Test: Wh
21、iteF-statisticProb. F(2,20)Obs*R-squaredProb. Chi-Square(2)Scaled explained SSProb. Chi-Square(2)在0.05的显著性水平下，分析模型是否存在异方差性. 2对模型进展Glejser异方差性检验，试验模型的回归结果为括号中数字为参数估计量的标准差。在0.05的显著性水平下，分析模型是否存在异方差性.可供选择的临界值：，, 3假设模型4.1存在异方差性，那么可以采用可行的加权最小二乘法法估计模型. 请你依据2中提供的信息设定权数序列，并写出法的估计过程. 解：1由表-2可知，White异方差性检验的P值为0.0062，小于0.05，因此在0.05的显著性水平下，可以认为模型存在异方差性. 2试验模型中显著性t检验的统计量值为 t=-12因为所以在0.05的显著性水平下，可以认为模型存在异方差性. 3设定权数序列为， 用乘原模型两端得加权模型利用OLS法估计该模型，所得参数的估计量即为模型的估计量. 第 19 页