计量经济学练习题.pdf

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1、 第1页，共77页 计量经济学试题计量经济学试题 1 1 一一 名词解释（每题名词解释（每题 5 5 分，共分，共 1010 分）分）1.经典线性回归模型 2.加权最小二乘法（WLS）二二 填空（每空格填空（每空格 1 1 分，共分，共 1010 分）分）1经典线性回归模型 Yi=B0+B1Xi+i的最小二乘估计量 b1满足 E(b1)=B1，这表示估计量 b1具备 性。2广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。3在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。4普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。5以 X 为解释变量，Y 为被解释变量，将 X、

2、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。6 当 杜 宾-瓦 尔 森 统 计 量d=4时，说明 。7对于模型iiiXY+=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入 2 个虚拟变量，则会产生 现象。8.半对数模型 LnYi=B0+B1Xi+I又称为 模型。9.经典线性回归模型 Yi=B0+B1Xi+i的最小二乘估计量 b0、b1的关系可用数学式子表示为 。三三 单项选择题（每个单项选择题（每个 1 分，共分，共 20 分）分）1截面数据是指-（）A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

3、。C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。2参数估计量具备有效性是指-（）A0)(=arV B.)(arV为最小 C0)(=D.)(为最小 3如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当 X 发生一个绝对量（X）变动时，Y 以一个固定的相对量（YY/）变动，则适宜配合的回归模型是 第2页，共77页-（）AiiiXY+=B.iiiXY+=ln CiiiXY+=1 D.iiiXY+=lnln 4在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是-（）A置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验 5如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计的残差项

4、有显著的如下性质：24.025.1iiXe+=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-（）AiX1 B.21iX C.24.025.11iX+D.24.025.11iX+6 对 于iiiiXXY+=22110，利 用 30 组 样 本 观 察 值 估 计 后 得56.827/)(2/)(2=iiiYYYYF，而理论分布值 F0.05(2,27)=3.35，则可以判断（）A 01=成立 B.02=成立 C.021=成立 D.021=不成立 7为描述单位固定成本（Y）依产量（X）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：AiiiXY+=B.iiiXY+=ln CiiiXY+=1 D.iiiXY+=

5、lnln 8根据一个 n=30 的样本估计iiieXY+=10后计算得 d=1.4，已知在 95%的置信度下，35.1=Ld，49.1=Ud，则认为原模型-（）A存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关 9对于iiieXY+=10，判定系数为 0.8 是指-()A说明 X 与 Y 之间为正相关 B.说明 X 与 Y 之间为负相关 CY 变异的 80%能由回归直线作出解释 D有 80%的样本点落在回归直线上 10.线性模型iiiiXXY+=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象 第3页，共77页-()A0)(=jiovC

6、 B.2)(=iarV(常数)C0),(=iiovXC D.0),(21=iiovXXC 11设消费函数iiiXDY+=10，其中虚拟变量=南方北方01D，如果统计检验表明1统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是-（）A相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的 12.在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有 m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：-（）Am B.m+1 C.m1 D.前三项均可 13.在模型iiiXY+=lnlnln10中，1为-（）AX 关于 Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时 Y 变动的相对量 CY 关于 X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时

7、X 变动的相对量 14对于iiieXY+=10，以 S 表示估计标准误差，iY表示回归值，则-（）AS=0 时，0)(=tiYY B.S=0 时，=niiiYY120)(CS=0 时，)(iiYY 为最小 D.S=0 时，=niiiYY12)(为最小 15经济计量分析工作的基本工作步骤是-（）A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型 B设定模型估计参数检验模型应用模型 C理论分析数据收集计算模拟修正模型 D确定模型导向确定变量及方程式应用模型 16产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为：XY5.1356=，这说明-（）A产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 个

8、百分点 B产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元 C产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 个百分点 D产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 元 第4页，共77页 17下列各回归方程中，哪一个必定是错误的-（）A8.02.030=+=XYiirXY B.91.05.175=+=XYiirXY C78.01.25=XYiirXY D.96.05.312=XYiirXY 18用一组有 28 个观测值的样本估计模型iiiXY+=10后，在 0.05 的显著性水平下对1的显著性作 t 检验，则1显著地不等于 0 的条件是统计量 t 大于-（）At0.025(28)B.t0.05(28)

9、C.t0.025(26)D.t0.05(26)19下列哪种形式的序列相关可用 DW 统计量来检验（Vt为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）-（）AtttV+=1 B.ttttV+=121 C.ttV=D.+=12tttVV 20对于原模型tttXY+=10，一阶差分模型是指-（）A)()()(1)(10tttttttXfXfXXfXfY+=BtttXY+=1 CtttXY+=10 D)()()1(11101+=ttttttXXYY 四四 多项选择题（每个多项选择题（每个 2 分，共分，共 10 分）分）1以 Y 表示实际值，Y表示回归值，ie表示残差项，最小二乘直线满足-（）A

10、通用样本均值点（YX,）B.iiYY=C0),(=iioveYC D.0)(2=iiYY E0)(=YYi 2剩余变差（RSS）是指-（）A随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B解释变量变动所引起的被解释变量的变差 C被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分 D被解释变量的总变差与解释变量之差 E被解释变量的实际值与回归值的离差平方和 第5页，共77页 3.对于经典线性回归模型，0LS 估计量具备-（）A无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性 4.异方差的检验方法有-（）A残差的图形检验 B.游程检验 C.White 检验 D.帕克检验 E.方差膨胀因子检验 5.多重

11、共线性的补救有-（）A从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E.广义差分法 五五 简答计算题（简答计算题（4 题，共题，共 50 分）分）1.简述 F 检验的意图及其与 t 检验的关系。（7 分）2.简述计量回归中存在高度多重共线性（不是完全共线性）的后果。（8 分）3某样本的容量为 20（包含 20 个观察值），采用 Yt=B1+B2X1t+B3X2t+t 作回归，根据回归结果已知：ESS=602.2，TSS=678.6，求：（15 分）RSS（3 分）；ESS 与 RSS 的自由度（4 分）；求 F 值（3 分）检验零假设：B2=

12、B3=0。（5 分）（提示：ESS 是分子自由度，RSS 是分母自由度）4.1980 到 1999 年我国的进口支出（Y）与个人可支配收入（X）的数据如下表：根据一元线性回归模型 Yt=B1+B2Xt+t，得到拟合直线及相关数据如下：Y（h）t=-261+0.25Xt r2=0.9388 注：Y（h）表示 Y 的拟合值。Se=（31.327）（0.015）（括号内数据表示对应估计量的标准差）1980-1999 年我国进口支出与个人可支配收入数据表 单位：10 亿元 年份 Y X 年份 Y X 1980 135 1551 1990 274 2167 1981 144 1599 1991 277

13、2212 1982 150 1668 1992 253 2214 1983 166 1728 1993 258 2248 1984 180 1797 1994 249 2261 1985 208 1916 1995 282 2331 1986 211 1896 1996 351 2469 1987 187 1931 1997 367 2542 1988 251 2001 1998 412 2640 1989 259 2066 1999 439 2686 第6页，共77页 （一）、对 Xt的回归系数作假设检验。（9 分）（为了简单起见，只考虑双边检验）对 B2建立一个 95%的置信区间，并检验零

14、假设：B2=0；（3 分）对 Xt的回归系数作 t 检验，检验零假设：B2=0；（3 分）对 Xt的回归系数作 t 检验，检验零假设：B2=0.2。（3 分）（已知置信水平为 95%时：d.f=17,t临界=2.11；d.f=18,t临界=2.10；d.f=19,t临界=2.09；d.f=20,t临界=2.08）（二）、试检验该经济计量模型中是否存在正自相关。（11 分）两个可能需查的表格：游程检验中部分游程的临界值（N1=正残差个数，N2=负残差个数）F 分布值 置信水平为 5%（提示：当实际游程个数临界值时，存在显著正自相关）5、家庭消费支出（Y）、可支配收入（1X）、个人个财富（2X）设

15、定模型如下：iiiiXXY+=22110 回归分析结果为：LS/Dependent Variable is Y Date:18/4/02 Time:15:18 Sample:1 10 Included observations:10 Variable Coefficient Std.Error T-Statistic Prob.C 24.4070 6.9973 _1_ 0.0101 2X -0.3401 0.4785 _2_ 0.5002 2X 0.0823 0.0458 3 0.1152 分子自由度 分母自由度 1 2 3 N2 N1 12 13 14 15 16 17 17 4.45 3.

16、59 3.20 3 2 2 2 3 3 3 18 4.41 3.55 3.16 4 3 3 3 3 4 4 19 4.38 3.52 3.13 5 4 4 4 4 4 4 20 4.35 3.49 3.10 6 4 5 5 5 5 5 第7页，共77页 R-squared 0.9653 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9320 S.D.dependent var 31.4289 S.E.of regression 6.5436 Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.

17、5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood -31.8585 F-statistic 87.3336 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic)0.0001 回答下列问题（1）请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果。（2）模型是否存在多重共线性？为什么？（3）模型中是否存在自相关？为什么？ndldudldu90.8241.320.6291.699100.8791.320.6971.641110.9271.3240.6581.604k=1k=2在0.05显著性水平下，dl和du的显著性点 备注：上表

18、中的 k 是指不包含常数项的解释变量的个数。答：（1）1=3.4881;2=-0.7108;3=1.7969;（2）存在多重共线性；(4 分)F 统计量和 R 方显示模型很显著，但变量的 T 检验值都偏小。（3）n=10,k/=2，查表 dl=0.697；du=1.641；4-dl=3.303；4-du=2.359。(3 分)DW=2.43822.359 因此模型存在一阶负自相关。计量经济学试题计量经济学试题 2 2 一、判断一、判断 1.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）2.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。（）3.多重共线性只有

19、在多元线性回归中才可能发生。（）4.通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（）5.在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（）6.存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。（）第8页，共77页 7.当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。（）8.判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。（）9.可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。（）10.遗漏变量会导致计量估计结果有偏。（）二、名词解释二、名词解释 1、普通最小二乘法 2、面板数据 3、异方差 4、拉姆齐 RESET 检验 三、简答题三、简答题

20、1、多重共线性的实际后果。2、列举说明异方差的诊断方法。3、叙述对数线性模型的特点及其应用。4、简要叙述用计量经济学研究问题的若干步骤。四、计算题四、计算题 1、以样本容量为 30 的样本为分析对象，做二元线性回归，试完成下列表格。1-3 题只需将答案填在空格即可，4-5 题需写出简单计算过程。（12 分）方差来源 平方和（SS）自由度（d.f）ESS 103.50（1）RSS （2）TSS 110.00（3）判定系数 R2（4）联合假设检验统计量 F 值（5）2、考虑用企业年销售额、股本回报率（roe）和企业股票回报（ros）解释 CEO 的薪水方程：log（salary）=b0+b1log

21、（sales）+b2roe+b3ros+根据某样本数据得到结果如下：（已知 t 临界=1.96）log（salary）=4.32+0.280log（sales）+0.0174roe+0.00024ros se 0.32 0.035 （0.0041）（0.00054）n=209 R2=0.283（已知：自由度 d.f 约等于 200，显著性水平 5%时，t 的临界值=1.96）（1）如果 ros 提高 50 点，预计 salary 会提高多大比例？ros 对 salary 具有实际上很大的影响吗？（2）你最后会在一个用企业表示 CEO 报酬的模型中包括 ros 吗？为什么？第9页，共77页 3、

22、考虑如下模型，Y=b1+b2D2+b3XiD2+b4Xi+ei Y 为某公司员工年薪，Xi为工龄 D2=（1，白人；0，其他）（d.f 约等于 50，显著性水平 5%时，t 的临界值=2.0）若估计结果如下 Y=20.1+2.85D2+0.50XiD2+1.5Xi Se=0.58 0.36 0.32 0.20 n=50 R2=0.96（1）解释回归系数 b2与 b3的实际意义。（2）对回归系数进行假设检验，并做相应解释。4、一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下 tttttuASNP+=3210 ttttvMPN+=210（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。（2）分析每一个方程是否

23、为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？（1）内生变量：P、N；外生变量：A、S、M （2）容易写出联立模型的结构参数矩阵 P N 常量 S A M()=201320100101 对第 1 个方程，()()200=，因此，()100=秩，即等于内生变量个数减 1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，恰等于该方程内生变量个数减 1，即 4-3=1=2-1，因此第一个方程恰好识别。对第二个方程，()()3200=，因此，()100=秩，即等于内生变量个数减 1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，大于该方程内生变量个数减1，即 4-

24、2=2=2-1，因此第二个方程是过渡识别的。第10页，共77页 计量经济学试题计量经济学试题 3 3 一、判断题 5.正态分布是以均值为中心的对称分布。（）6.当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。（）7.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）8.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。（）9.在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。（）10.虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量。（）11.多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）12.存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。（）13.

25、通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（）10戈雷瑟检验是用来检验异方差的（）二、名词解释 1.普通最小二乘法 2.判定系数 第11页，共77页 3.中心极限定理 4.多元线性回归 三、简答题 1简述多元古典线性回归模型的若干假定及其含义。2简述自相关产生的几种原因。3多重共线性几个诊断方法。四、计算题 1.某经济学家根据日本 1962-1977 年汽车需求年度数据，以 Y（h）t=b0+b1X1+b2X2为回归函数，得到该产品的需求函数如下：Y（h）t=5807+3.24X10.45 X2 r2=0.66 Se=（20.13）（1.63）（0.16）式中，Y（h）t表示零售汽

26、车数量（千辆）拟合值，X1表示真实的可支配收入（单位：亿美元），X2表示产品的价格水平。括号内数字为系数估计量的标准差。对 B1建立一个 95%的置信区间；在 H0：B1=0 下，计算 t 值，在 5%的显著水平下是统计显著吗？2根据 1968 到 1987 年间我国进口支出与个人可支配收入的年度数据，我们做进口支出对个人可支配收入的回归，回归结果为：Y（h）=261.09+0.245X，杜宾-瓦尔森统计量d=0.5951，R2=0.9388。（已知：5%显著性水平下，n=20，k=1 时，dL=1.201，du=1.411）。试判断是否存在自相关；计算自相关系数。注：第 2 题可能用到的数据

27、可从下表获得。表表 1 t1 t 统计表（部分）统计表（部分）显著性水平 自由度 五、给出结构模型 Ct=0+1Yt+2Ct-1+u1t It=0+1Yt+2Yt-1+3rt+u2t Yt=Ct+It+Gt 0.1 0.05 0.02 13 1.771 2.160 2.650 14 1.761 2.145 2.624 15 1.753 2.131 2.602 16 1.746 2.120 2.583 第12页，共77页 其中 C总消费，I总投资，Y总收入，r利率，G政府支出，试讨论联立方程模型中消费方程的识别问题。解：k=5，k1=4,g=3,g1=2 第一个结构方程的识别：写出变量的系数矩阵

28、 Ct It Yt rt Gt Ct-1 Yt-1 Xt 第一个方程 1 0 -a1 0 0 -a2 0 -a0 第二个方程 0 1 -b1 -b3 0 0 -b2 b0 第三个方程 -1 -1 1 0 -1 0 0 0 划去第一行，第 1，3，6，8 列，第一个方程不包含的变量的系数矩阵为 It rt Gt Yt-1 1 -b3 0 -b2 其秩=2=g-1 -1 0 -1 0 第一个方程可以识别 同时根据阶条件，k-k1=1=g1-1=1，第一个方程恰好识别。参考答案参考答案 计量经济学试题 1 参考答案 一一 名词解释名词解释 1.当线性回归模型中随机误差项 i 满足下列五个条件时，该模

29、型被称为古典线性回归模型。（1）E(i)=0 （2）Cov(i,Xi)=0 （3）Var(i)=2=常数 （4）Cov(i,j)=0 （5）i 服从正态分布 第13页，共77页 2.是回归模型中存在异方差时的补救措施。基本思路为：对回归模 Yi=B1+B2Xi+i，设误差项 i 的方差与解释变量 X 存在相关性，且 Var(i)=i2=2*f(Xi),用 f(Xi)去除原模型两边得：由于：为常数，因此，新回归模型是一个没有截距项的满足所有经典假设的线性模型。普通最小二乘法中，对每一观察点的残差赋予同样的权数 1，而加权最小二乘法中，对不同观察点的残差赋予不同的权数，通过相对重视小误差的观察点，

30、轻视大误差的观察点，以达到提高估计精度的目的。二二 填空填空 1无偏 2自相关 3低 4=niiiYY12)(5双对数 6-1，存在完全负的自相关 7多重共线性 8.增长 9.b b1 1=Y=Y-b b2 2X X 三三 单项选择题单项选择题 1A 2B 3B 4D 5B 6D 7C 8D 9C 10.B 11A 12.C 13.C 14B 15B 16D 17C 18C 19A 20B 四四 多项选择题多项选择题 1ABCE 2AC 3.ABD 4.ACD 5.ABCD 五五 简答计算题简答计算题 1.基本意图：基本意图：（1）计算 F 统计量；（2）查表得出 F 临界值；（3）作出判断：

31、若 F 值大于等于 F 临界值，则拒绝零假设。F 检验与检验与 t 检验的关系：检验的关系：F 检验和 t 检验的对象不同：F 检验的对象是：0:210=H t 检验的对象是：)2,1(,0:0=jHj 当对参数1和2的 t 检验均显著时，F 检验一定是显著的。但是，当 F 检验显著时，并不意味着对1和2的 t 检验一定是显著的，可能)()()(1)(21iiiiiiiXfXfXBXfBXfY+=22)()(1)()(1)(=iiiariiiarXfXfVXfXfV 第14页，共77页 的情况有三种：对1的检验显著，但对2的检验不显著；对1的检验不显著，但对2的检验显著；对1和2的检验均显著。

32、2.（1）普通最小儿乘法估计量的方差较大；（2）置信区间变宽；（3）t 值不显著；（4）R2值较高，但 t 值并不都显著；（5）普通最小二乘法估计量及其标准差对数据的微小变化非常敏感；（6）难以衡量各个解释变量对回归平方和的贡献。3.RSS=TSSESS=76.4 ESS 自由度=2 RSS 自由度=17 F=67.2F 临界=3.59，拒绝零假设。4一、P-2.10.25B2/0.0152.1=95%，得，置信区间：0.2185B20.2815 t=16.67t临界=2.10，拒绝零假设 t=3.33t临界=2.10，拒绝零假设。二、残差值分别为：8.15，5.25，6，5，8.25，10，

33、2，34.75，11.75，3.5，6.75，15，39.5，4.3，55.25，39.75，5.25，7.5，13，28.5。正值 6个，负值 14 个，游程个数 5临界值为 5，正自相关。计量经济学试题 2 答案 一、判断一、判断 1-5 错错对错错 6-10 错错对错错 二、名词解释二、名词解释 1、普通最小二乘法是选择合适的参数使得观察值的残差平方和最小。2、面板数据是时间序列数据与横截面数据的综合。3、异方差是误差项方差随着某个解释变量的变化而变化。4、RESET 检验是对待诊断的模型添加拟合值的平方项与三次方项，做多重约束下的 F 检验，以判断模型是否遗漏了一些变量。三、简答题三、

34、简答题 1、OLS 估计量的标准差变大；t 值显著的不多；置信区间变宽；不能判断每个解释变量对 第15页，共77页 回归平方和的贡献。2、图形法检验；White 检验；Park 检验；Breusch-Pagan 检验。3、斜率系数表示弹性；估计的系数不再随单位变化；被解释变量的取值更接近正态分布；缩小被解释变量的范围。4、理论阐述；数据收集；建立模型；参数估计；模型检验；模型应用。四、计算四、计算 1、自由度分别为 2；27；29。R 平方等于 0.94；F=214。2、ros 提高 50 点，薪水提高 1.2%。t=0.44，小于临界值，接受零假设，因此，不包括 ros 变量。3、b2 表示

35、差别截距；b3 表示差别斜率 对 b2 检验，t=7.9 大于临界值，拒绝零假设，说明人种对初始年薪有明显影响 对 b3 检验，t=1.56 小于临界值，接受零假设，说明人种对年薪变化率没有明显影响 计量经济学试题计量经济学试题 3 3 答案答案 一、判断题 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.二、名词解释 1 普通最小二乘法。选择合适的参数如 b1、b2 使得样本回归函数对应的残差平方和最小。2 判定系数是衡量样本回归函数拟合优度的量，反映了回归函数对被解释变量变动解释的比例。3 中心极限定理。对于任何一个总体分布，只要样本容量趋于无限大，样本均值将趋于正态分布。4 含有多个解释变量的

36、线性回归模型。三、简答题 1、同方差假定、零均值假定、解释变量相互不相关、解释变量与随机误差项不相关。2、惯性（投资的影响）、模型设定错误（遗漏变量）、蛛网模型（滞后效应）、数据处理的作用。3、R 平方比较大但显著的不多；偏相关系数的计算；辅助回归法（计算每个解释变量对剩余解释变量的回归，得到子回归的 R2）四、1、置信区间为0.28，6.76；t=（3.240）/1.63=1.992.16，接受零假设。2、ddu，存在自相关；d=2（1），约等于 0.7。第16页，共77页 第第四四 套套 一、单项选择题一、单项选择题 1、在下列各种数据中，（C ）不应作为经济计量分析所用的数据。A时间序列

37、数据 B.横截面数据 C计算机随机生成的数据 D.虚拟变量数据 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为iYln=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加（B）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%3、假定正确回归模型为uXXY22110+=，若遗漏了解释变量 X2，且 X1、X2线性相关,则1的普通最小二乘法估计量(D )A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1，则表明模型中存在(A )A.多重共线性 B.异方差性 C.序

38、列相关 D.高拟合优度 5、关于可决系数2R，以下说法中错误的是（D ）A.可决系数2R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比 B.102，R C.可决系数2R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D.可决系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量）（B B ）A.iiiiXDY+=221 B.iiiiiXDXY+=)(2211 C.iiiiiXDDY+=33221 D.iiiuDY+=第17页，共77页 7、设21,

39、xx为解释变量，则完全多重共线性是(A )221211211.0.021.0(.02xxAxxBxeCxxvvDxe+=+=+=为随机误差项）8、在 DW 检验中，不能判定的区域是（C C ）A.0dld,4-ldd4 B.udd4-ud C.lddud,4-udd4-ld D.上述都不对 9、在有 M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1MNHi（H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，iN为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示(B )A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式 10、前定变量是(A )的合称

40、 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 11、下列说法正确的是（B ）A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 12、设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（B B ）A.)1()(kRSSknESS B)()1()1(22knRkR C)1()1()(22kRknR D)()1/(knTSSkESS 13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有 m 个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变

41、量数目为(A )A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 14、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（B ）第18页，共77页 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D.Durbin 两步法 15、个人保健支出的计量经济模型为：iiiiXDY+=221，其中iY为保健年度支出；iX为个人年度收入；虚拟变量=大学以下大学及以上012iD；i满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（B B ）A.iiiiXDXYE+=12)0,/(B.iiiiXDXYE+=212)1,/(C.21+D.1 16、设 M 为 货币 需求 量，Y 为收 入水 平，r 为利 率，流动 性 偏好

42、函数 为+=rYM210，又设1、2 分别是1、2的估计值，则根据经济理论，一般来说(A A )A.1 应为正值，2 应为负值 B.1 应为正值，2 应为正值 C.1应为负值，2应为负值 D.1 应为负值，2 应为正值 17、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（C ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY 关于 X 的边际变化 18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（D D ）A它们都是由某种期望模型演变形成的 B它们最终都是一阶自回归模型 C它们的经济背景不同 D都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用 O

43、LS 方法进行估计 19、假设估计出的库伊克模型如下：916.1143897.0)91.11()70.4()6521.2(76.035.09.621=+=DWFRtYXYttt 则（C C ）A.分布滞后系数的衰减率为 0.34 第19页，共77页 B.在显著性水平05.0=下，DW 检验临界值为3.1=ld，由于3.1916.1=，所以该方程所以该方程有可能为过度识别。有可能为过度识别。第二个方程，已知第二个方程，已知222,1mk=，因为，因为 222 1112 11Kkm=所以该方程有可能恰好识别。所以该方程有可能恰好识别。第三个方程为定义式，故可不判断其识别性。第三个方程为定义式，故可

44、不判断其识别性。其次用秩条件判断。写出结构型方程组的参数矩阵其次用秩条件判断。写出结构型方程组的参数矩阵 10112011221000010011101 对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列，得对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列，得 ()220010101B=由上述矩阵可得由上述矩阵可得到三个非零行列式，根据阶条件，该方程为过度识别。事实上，所得到的到三个非零行列式，根据阶条件，该方程为过度识别。事实上，所得到的矩阵的秩为矩阵的秩为 2 2，则表明该方程是可识别，再结合阶条件，所以该方程为过度识别。同理，可，则表明该方程是可识别，再结合阶条件，

45、所以该方程为过度识别。同理，可判断第二个方程为恰好识别。判断第二个方程为恰好识别。（2 2）根据上述判断的结果，对第一个方程可用两段最小二乘发估计参数；对第二个方）根据上述判断的结果，对第一个方程可用两段最小二乘发估计参数；对第二个方程可用间接最小二乘法估计参数。程可用间接最小二乘法估计参数。第第五五 套套 一、单项选择题一、单项选择题 1、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）A被解释变量和解释变量均为非随机变量 B.被解释变量和解释变量均为随机变量 C被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 第25页，共77页 2、

46、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为iYln=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加（B B）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（D D ）A.使()=ntttYY1达到最小值 B.使miniiYY达到最小值 C.使ttYYmax达到最小值 D.使()21=ntttYY达到最小值 4、设tu为随机误差项，则一阶线性自相关是指（B B ）1211221.cov(,)0().tsttttttttttAu utsBuuCuuuDuu=+=+=+5、设 M 为

47、货 币需 求 量，Y 为 收入 水平，r 为 利 率，流动 性偏 好 函数 为+=rYM210，又设1、2 分别是1、2的估计值，则根据经济理论，一般来说(A A )A.1 应为正值，2 应为负值 B.1 应为正值，2 应为正值 C.1应为负值，2应为负值 D.1 应为负值，2 应为正值 6、一元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS。则 RSS 的自由度为（D ）A、n B、n-1 C、1 D、n-2 7、在自相关情况下，常用的估计方法（B ）A普通最小二乘法 B.广义差分法 C工具变量法 D.加权最小二乘法 8、大学教授薪金回归方程：iiiiiXDDY+=33221，其中iY大学教授年薪，

48、iX教龄，=其他男性012iD=其他白种人013iD，则非白种人男性教授平均薪金为(A )A.iiiiiXXDDYE+=)(),0,1(2132 第26页，共77页 B.iiiiiXXDDYE+=132),0,0(C.iiiiiXXDDYE+=)(),1,1(32132 D.iiiiiXXDDYE+=)(),1,0(3132 9、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是(C )A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 10、在有 M 个方程的完备联立方程组中，若用 H 表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总

49、数，用iN表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程恰好识别时，则有公式(B )成立。A.1MNHi B.1=MNHi C.0=iNH D.1R D.1)1(122=nknRR 16、已知模型的形式为uxy21+=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453,则广义差分变量是(B B )A.1tt,1ttx6453.0 xy6453.0y B.1tt1ttx6774.0 x,y6774.0y C.1tt1ttxx,yy D.1tt1ttx05.0 x,y05.0y 17、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（A A ）A.满足阶条件的方程

50、则可识别 B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 C.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 D.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 18、假设根据某地区 19701999 年的消费总额 Y（亿元）和货币收入总额 X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：216.14323997.0)9166.12()7717.5()6521.1(8136.02518.09057.621=+=DWFRtYXYttt 则（C C ）A分布滞后系数的衰减率为 0.1864 B 在显著性水平05.0=下，DW 检验临界值为3.1=ld，由于3.1216.1=