《长盛成长价值证券投资基金2009年半年度报告2009年06月3.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长盛成长价值证券投资基金2009年半年度报告2009年06月3.pdf（38页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 2009 年 06 月 30 日 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 2009 年 06 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009 年 08 月 27 日基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009 年 08 月 27 日 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 1 页 共 37 页 1 重要提示及目录 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在
2、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自
3、 2009 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 2 页 共 37 页 1.2 目录 1.2 目录 1 重要提示及目录1 2 基金简介3 3 主要财务指标和基金净值表现5 4 管理人报告7 5 托管人报告11 6 半年度财务会计报告(未经审计)12 7 投资组合报告27 8 基金份额持有人信息32 9 开放式基金份额变动32 10 重大事件揭示33 11 备查文件目录37 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 3 页 共 37 页 2 基金简介 2 基金简介 2.1 基金基本情况2.1 基金基本情况 基金名称 长盛成长
4、价值证券投资基金 基金简称 长盛成长价值混合 交易代码 080001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 09 月 18 日 报告期末基金份额总额 1,377,791,056.81 份 2.2 基金产品说明 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略 本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为 35%-75%，债券资产比例为 20%-60%，现金资产比例不低于
5、 5%。业绩比较基准 中信综合指数收益率80%+中信国债指数收益率20%风险收益特征 本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。2.3 基金管理人和基金托管人 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 叶金松 李芳菲 联系电话 010-82255818 010-68424199 信息披露 负责人 电子邮箱 客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95599 传真 010-82255988 010-68424181 注册地址 深圳市福田区福
6、中三路 1006 号诺德中心八楼 GH 单元 北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20-22 层 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 4 页 共 37 页 邮政编码 100088 100048 法定代表人 陈平 项俊波 2.4 信息披露方式 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 2.5 其他相关资
7、料 项目 注册登记机构 项目 注册登记机构 名称 长盛基金管理有限公司 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20-22 层 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 5 页 共 37 页 3 主要财务指标和基金净值表现 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年 1 月 1 日2009 年 6 月 30 日）3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年 1 月 1 日2009 年 6 月 30 日）本期已实现收益 61,635,053
8、.67本期利润 309,424,057.57加权平均基金份额本期利润 0.2195本期加权平均净值利润率 28.99%本期基金份额净值增长率 34.54%3.1.2 期末数据和指标3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009 年 1 月 1 日2009 年 6 月 30 日）报告期（2009 年 1 月 1 日2009 年 6 月 30 日）期末可供分配利润-202,917,986.80期末可供分配基金份额利润-0.1473期末基金资产净值 1,174,873,070.01期末基金份额净值 0.8533.1.3 累计期末指标3.1.3 累计期末指标 报告期（2009 年 1 月 1 日2009
9、 年 6 月 30 日）报告期（2009 年 1 月 1 日2009 年 6 月 30 日）基金份额累计净值增长率 230.53%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。3.2 基金净值表现3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及
10、其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 6.89%0.66%9.11%0.85%-2.22%-0.19%过去三个月 12.09%0.99%18.33%1.20%-6.24%-0.21%过去六个月 34.54%1.25%56.65%1.57%-22.11%-0.32%过去一年 10.49%1.65%16.90%2.04%-6.41%-0.39%过去
11、三年 80.19%1.72%106.37%1.94%-26.18%-0.22%自基金合同生效起至今 230.53%1.33%86.89%1.57%143.64%-0.24%注：本基金业绩比较基准中信综合指数收益率80%+中信国债指数收益率 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 6 页 共 37 页 20%基准指数的构建考虑了三个原则：1、公允性。选择市场认同度比较高的中信综合指数和中信国债指数作为计算的基础指数。中信综合指数作为按流通股本加权的综合指数，其指数选股样本覆盖了上交所和深交所上市的所有 A 股，具有较强的指代作用。2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，
12、本基金持有的股票资产比例为 35%-75%，债券资产比例为 20%-60%，现金资产比例不低于 5%。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较（2002 年 9 月 18
13、 日至 2009 年 6 月 30 日）注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立三个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十六条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。-120.00%0.00%120.00%240.00%360.00%480.00%2002年9月18日2003年9月18日2004年9月18日2005年9月18日2006年9月18日2007年9月18日2008年9月18日长盛成长价值混合业绩比较基准收益率 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半
14、年度报告 第 7 页 共 37 页 4 管理人报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基字19996 号文件批准，于 1999 年 3 月成立，注册资本为人民币 15000 万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的 13%。截止 2009
15、年 6 月 30 日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十支开放式基金，并于 2002 年 12 月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于 2007 年 9 月，取得合格境内机构投资者资格，并于 2008 年 2 月，取得从事特定客户资产管理业务资格。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 王宁 本基金基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理，投资管理部副总监
16、。2007 年 12 月29 日 11 年 男，1971 年 10 月出生，中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部副总监，长盛成长价值证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金
17、运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法及其各项实施准则、长盛成长价值证券投资基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 8 页 共 37 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金管理公司公平
18、交易制度指导意见及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略
19、和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内行情回顾和本基金投资策略分析 4.4.1.1 报告期内行情回顾 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内行情回顾和本基金投资策略分析 4.4.1.1 报告期内行情回顾 国际经济和市场方面，由于成熟市场经济危机日益严重，以美国为首的央行和政府通过去年年底将利率降至极低的政策和今年三月以来的数量化金融政策刺激经济，全球成熟市场预期发生经济复苏的反弹，然后再次逐步回落。国内宏观经济和资本市场方面，由于银行不断释放巨额贷款，以及其他经济刺激措施，国内经济数据领先全球市场，国内市场在流动性、经济复苏预期、通货膨胀预期等多重因素刺激
20、下，不断走出上升行情，与流动性、经济复苏、通货膨胀等有关的行业和股票表现活跃出色。今年上半年，在继续保持本基金长期以来形成的均衡加微调的投资策略基础上，适度对组合进行调整，包括对通货膨胀预期、消费升级等与经济复苏有关的行业进行微调，同时根据控制下行风险就是提高上涨收益的原则对大、中、小风格特征的均衡程度有所调整。4.4.2 本基金业绩表现 4.4.2 本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.853 元，本报告期份额净值增长率为 34.54%，同期业绩比较基准增长率为 56.65%。4.5 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 4.5 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
21、 经济复苏、通货膨胀、流动性等预期在上半年对冲业绩下降、微观紧缩的负面因 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 9 页 共 37 页 素，形成持续上升行情的主要动力。经济全面复苏预期以及通货膨胀预期能否转化实际的经济数据还有待观察，市场不断反弹调整和宏观修正数据预期可能是未来市场的阶段性特征。在投资、消费、出口三大经济增长动力之中，出口复苏目前还不十分明确，在政府财政投资和银行贷款释放的两大动力下，投资预期仍然是阶段性增长动力之一，在增长和发展的匹配关系之中，消费升级是未来中长期的发展动力。本基金属于平衡型证券投资基金，长期关注各种估值水平具有低估值、高成长特征的行业及个股，未
22、来将继续采取均衡加微调的操作策略，坚持利用公开信息以及基本面和市场面相结合的策略，不断寻找估值洼地，实现超预期成长，控制下行风险，提高上涨收益，积极调整组合，保持组合的有效性，为基金份额持有人提供长期持续稳定回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则、中国证券业协会于 2007年 5 月 15 日颁布的证券投资基金会计核算业务指引、中国证券监督管理委员会颁布的关于证券投资基金执行企业会计准则有关衔接事宜的通知（证监会计字200715 号）、关于证券投资基金执行估值业务
23、及份额净值计价有关事项的通知（证监会计字200721 号）与关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见(证监会公告200838 号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，采取多种方式减少或避免估值偏差的发生。基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，人员构成如下：人员 职务 职责 人员 职务 职责 杨思乐 长盛基金管理有限公司
24、副总经理 长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。叶金松 长盛基金管理有限公司督察长 长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。白仲光 金融工程部总监，长盛中证 100 指数证券投资基金基金经理 出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。李庆林 研究发展部副总监 出具估值时所采用的假设、判定依据。长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 10 页 共 37 页 詹凌蔚 总经理助理和投资管理部总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理 判定估值价格合理性。郝善勇 信息技术部总监 建立辅助估值系统，提供估值价格。张利宁 监察稽核部总监
25、审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。戴君棉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。龚珉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金未签约与任何估值相关的定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 管理人对报告期内基金利润
26、分配情况的说明 根据中国证监会基金部通知200812号 关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知、中国证监会基金部通知20094号关于发布证券投资基金信息披露XBRL模版第3号年度报告和半年度报告（试行）等通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定，以及长盛成长价值证券投资基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金截至2009年6月30日期末可供分配收益为-202,917,986.80元。按照上述通知及基金合同的规定，本基金2009上半年度不进行分配。长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 11 页 共 37 页 5 托管人报告 5 托管人报告 5.1 报告期
27、内本基金托管人遵规守信情况声明 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管长盛成长价值证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守证券投资基金法等相关法律法规的规定以及长盛成长价值证券投资基金基金合同、长盛成长价值证券投资基金托管协议的约定，对长盛成长价值证券投资基金管理人长盛基金管理有限公司 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明 5.2 托管人对报告
28、期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛成长价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了 证券投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合证券投资基金信息披露管理办法及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛
29、成长价值证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 12 页 共 37 页 6 半年度财务会计报告(未经审计)6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表 6.1 资产负债表 会计主体：长盛成长价值证券投资基金 报告截止日：2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产 附注号 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末
30、2008 年 12 月 31 日 资 产：资 产：银行存款 6.4.2.1 164,452,959.62165,597,978.69结算备付金 1,181,330.17552,713.77存出保证金 1,160,000.00660,000.00交易性金融资产 6.4.2.2 1,010,470,052.68746,400,351.32其中：股票投资 770,454,386.68548,559,941.32 基金投资 -债券投资 240,015,666.00197,840,410.00资产支持证券投资 -衍生金融资产 6.4.2.3-买入返售金融资产 6.4.2.4-应收证券清算款 -应收利息
31、6.4.2.5 5,591,658.572,568,433.59应收股利 1,078,650.00-应收申购款 74,809.674,338.14递延所得税资产 -其他资产 6.4.2.6-资产总计 资产总计 1,184,009,460.71915,783,815.511,184,009,460.71915,783,815.51负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年 6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负 债：负 债：短期借款 -交易性金融负债 -衍生
32、金融负债 -卖出回购金融资产款 -应付证券清算款 -5,535,850.66应付赎回款 5,247,555.011,234,798.38应付管理人报酬 6.4.5.2.1 1,420,784.211,197,200.35应付托管费 6.4.5.2.2 236,797.37199,533.41应付销售服务费 -应付交易费用 6.4.2.7 1,280,059.73597,522.33应交税费 2,600.002,600.00 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 13 页 共 37 页 应付利息 -应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 6.4.2.8 948,594.38254
33、,948.84负债合计 负债合计 9,136,390.709,022,453.979,136,390.709,022,453.97所有者权益：所有者权益：实收基金 6.4.2.9 1,377,791,056.811,430,722,485.80未分配利润 6.4.2.10-202,917,986.80-523,961,124.26所有者权益合计 所有者权益合计 1,174,873,070.01906,761,361.541,174,873,070.01906,761,361.54负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 1,184,009,460.71915,783,815.511,184,
34、009,460.71915,783,815.51注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.853元，基金份额总额1,377,791,056.81份。后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。6.2 利润表 6.2 利润表 会计主体：长盛成长价值证券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日至2008 年 6 月 30 日 项 目 附注号 本期 2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
35、 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日至2008 年 6 月 30 日 一、收入 一、收入 321,692,917.67-564,565,949.56321,692,917.67-564,565,949.561.利息收入 4,517,530.716,252,213.92其中：存款利息收入 6.4.2.11546,018.08717,831.52债券利息收入 3,971,512.635,534,382.40资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 -2.投资收益（损失以“-”填列）69,298,795.05-111,326,314.94其中：股票投资收益 6.4.2.1262,662
36、,682.49-114,309,167.03债券投资收益 6.4.2.13-2,591,802.40资产支持证券投资收益 -衍生工具收益 6.4.2.14-856,461.06股利收益 6.4.2.156,636,112.564,718,193.433.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.2.16247,789,003.90-459,878,184.554.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.2.1787,588.01386,336.01二、费用 二、费用 -12,268,860.10-28,587,904.41-12,268,860.10-28,587,904.411管理人报酬
37、6.4.5.2.1-7,893,978.02-10,839,392.892托管费 6.4.5.2.2-1,315,662.96-1,806,565.493销售服务费 -4交易费用 6.4.2.18-2,871,697.01-15,127,036.895利息支出 -636,825.42 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 14 页 共 37 页 其中：卖出回购金融资产支出 -636,825.426其他费用 6.4.2.19-187,522.11-178,083.72三、利润总额 三、利润总额 309,424,057.57-593,153,853.97309,424,057.57
38、-593,153,853.97所得税费用（以“-”号填列）-四、净利润（净亏损以“-”号填列）四、净利润（净亏损以“-”号填列）309,424,057.57-593,153,853.97309,424,057.57-593,153,853.97 注：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。6.3 所有者权益（基金净值）变动表 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛成长价值证券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 本期 2009 年 1 月 1 日至
39、2009 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）1,430,722,485.80-523,961,124.26 906,761,361.54二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-309,424,057.57 309,424,057.57三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列）-52,931,428.9911,619,079.89-41,312,349.10其中：1.基金申购款 39,462,978.43-10,707,089.34 28,755,889.092
40、.基金赎回款(以“-”号填列）-92,394,407.4222,326,169.23-70,068,238.19四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）1,377,791,056.81-202,917,986.80 1,174,873,070.01五、期末所有者权益（基金净值）1,377,791,056.81-202,917,986.80 1,174,873,070.01上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日
41、项目项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）1,642,739,781.87280,916,351.49 1,923,656,133.36二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-593,153,853.97-593,153,853.97三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列）-184,334,610.09-20,188,667.39-204,523,277.48其中：1.基金申购款 99,610,997.064,933,886.93 104,544,883.992.基金赎回款(以“-”号填列
42、）-283,945,607.15-25,122,554.32-309,068,161.47四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）1,458,405,171.78-332,426,169.87 1,125,979,001.91五、期末所有者权益（基金净值）1,458,405,171.78-332,426,169.87 1,125,979,001.91注：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所
43、采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 15 页 共 37 页 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 重要财务报表项目的说明 6.4.2.1 银行存款 6.4.2 重要财务报表项目的说明 6.4.2.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 活期存款 164,452,959.62定期存款 -其他存款 -合计 164,452,959.62合计 164,452,959.626.4.2.2 交易性金融资产 6.4.2.
44、2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2009 年 6 月 30 日 本期末 2009 年 6 月 30 日 项目 成本 公允价值 估值增值 项目 成本 公允价值 估值增值 股票 665,918,342.87770,454,386.68104,536,043.81交易所市场 49,888,109.7949,952,666.0064,556.21银行间市场 189,237,110.00190,063,000.00825,890.00债券 合计 239,125,219.79240,015,666.00890,446.21资产支持证券-其他-合计 905,043,562.661,010,470
45、,052.68105,426,490.02合计 905,043,562.661,010,470,052.68105,426,490.02债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本报告期利润表中确认的公允价值变动收益为-3,472,760.00 元。6.4.2.3 衍生金融资产/负债 6.4.2.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末（2009 年 6 月 30 日）的衍生金融资产/负债项目余额为零。6.4.2.4 买入返售金融资产 6.4.2.4 买入返售金融资产 本基金本报告
46、期末（2009 年 6 月 30 日）的买入返售金融资产项目余额为零。6.4.2.5 应收利息 6.4.2.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 31,362.70应收定期存款利息-应收其他存款利息-长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 16 页 共 37 页 应收结算备付金利息 372.06 应收债券利息 5,559,872.28 应收买入返售证券利息-应收申购款利息 1.13其他 50.40合计 5,591,658.57合计 5,591,658.576.4.2.6 其他资产
47、 6.4.2.6 其他资产 本基金本报告期末（2009 年 6 月 30 日）的其他资产项目余额为零。6.4.2.7 应付交易费用 6.4.2.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 交易所交易应付交易费用 1,279,834.73银行间交易应付交易费用 225.00合计 1,280,059.73合计 1,280,059.736.4.2.8 其他负债 6.4.2.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 7
48、50,000.00 应付赎回费 19,777.27 预提费用 178,522.11 其他 295.00 合计 948,594.38 合计 948,594.38 6.4.2.9 实收基金 6.4.2.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 项目 基金份额（份）基金面值 项目 基金份额（份）基金面值 上年度末 1,430,722,485.80 1,430,722,485.80 本期申购 39,462,978.43 39,462,978.43 本期赎回-92,394,
49、407.42-92,394,407.42 本期末 1,377,791,056.81 1,377,791,056.81 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.2.10 未分配利润 6.4.2.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 32,221,825.47 -556,182,949.73 -523,961,124.26 长盛成长价值证券投资基金 2009 年半年度报告 第 17 页 共 37 页 本期利润 61,635,053.67 247,789,003.90 309,424,057.5
50、7 本期基金份额交易产生的变动数 -1,954,242.24 13,573,322.13 11,619,079.89 其中：基金申购款 710,051.59 -11,417,140.93 -10,707,089.34 基金赎回款 -2,664,293.83 24,990,463.06 22,326,169.23 本期已分配利润-本期末 91,902,636.90 -294,820,623.70 -202,917,986.80 6.4.2.11 存款利息收入6.4.2.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 项目 本期 20