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1、 银华内需精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 1 银华内需精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 09 月 30 日 银华内需精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 09 月 30 日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 10 月 27 日 银华内需精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 21 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
2、责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 银华内需精选股票（LOF）场内简称：银华内需 交易代码 161810 前端交易
3、代码-后端交易代码-基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 07 月 01 日 报告期末基金份额总额 6,813,888,596.20 份 投资目标 本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业，在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期持续增值。投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点投资内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准 沪深 300 指数收益率80%上证国债指数收益率20%。风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金
4、中属于较高风险、较高预期收益的基金品种。基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009 年 7 月 1 日2009 年 9 月 30 日）银华内需精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 31.本期已实现收益-9,200,039.522.本期利润 -482,749,392.913.加权平均基金份额本期利润-0.09564.期末基金资产净值 6,282,813,688.935.期末基金份额净值 0.922
5、3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-5.88%1.02%-3.74%1.94%-2.14%-0.92%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
6、图-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2009年7月1日2009年8月1日2009年9月1日基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：本基金基金合同生效日期为 2009 年 7 月 1 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。4 管理人报告 4 管理人报告 银华内需精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 44.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日
7、期 离任日期 证券从业年限说明 齐海滔先生 本基金的基金经理。2009 年 07月 01 日-6 年 硕士学位。曾在长城证券有限责任公司从事行业研究和投资管理工作。2006年 6 月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理等职。2009 年 3 月 2 日至 2009年6月30日担任天华证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基
8、金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法及其各项实施准则、银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所
9、有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金
10、未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 银华内需精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 54.4.1 行情回顾及运作分析 2009 年 3 季度，A 股市场大幅震荡。7 月份，在流动性充沛以及经济强劲复苏的共同支持下，市场快速上涨，股价短期内透支了基本面，随着市场对流动性收紧预期的逐渐增强，8 月份，A股市场出现了深幅调整，我们认为，8 月份市场的下跌，属于上升过程中对前期股价过分超越基本面的修正，经过 9 月份的整理后，我们认为 A 股市场将重新回到上涨趋势中。3 季度，在
11、市场的下跌过程中，本基金逐渐加仓，配置的行业主要是资产资源型行业、业绩增长确定性强的工程机械和可选消费品。4.4.2 市场展望和投资策略 我们认为，国内经济复苏趋势明确，而近期美国、欧盟、日本公布的经济数据显示，金融危机的影响正在远去，经济见底回升迹象较为明显，未来市场将进入业绩驱动的上升趋势中。市场在未来一段时间，将围绕中国 GDP 的增速，确立投资思路。我们认为，未来较长的一段时间外围经济的恢复是可预期的，但是也是较为缓慢的，在这样的大背景下，中国经济的增速也很难回到0507年的高水平，利润集中于垄断行业的现象在未来相当长的时间内都会是常态，能够获得利润高增长的行业是很少的，这样，市场在继
12、续寻求高成长股的同时，对周期性行业、特别是在产业链上具备强势地位的高 ROE（净资产收益率）行业依旧会给予很高的热情；此外，在活跃的市场氛围中，主题投资将贯穿 2009 年全年，其中较为主要的是资产重组，波段性的操作这类股票可以提升组合投资回报率。随着上市公司中报和 3 季报的披露，业绩因素将对股价的走势发挥更大的作用。在转型为银华内需精选后，在未来的一段时间内，筛选业绩能够实现超预期增长的行业和个股，将是我们工作最重要的内容。4.4.3 截至报告期末，本基金份额净值为 0.922 元，本报告期份额净值增长率为-5.88%，同期业绩比较基准增长率为-3.74%。5 投资组合报告 5.1 报告期
13、末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 2,924,208,267.6646.44 其中：股票 2,924,208,267.6646.442 固定收益投资 48,410,859.000.77 其中：债券 48,410,859.000.77 资产支持证券 -3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 3,322,236,025.2752.766 其他资产 2,098,452.160.037 合计 6,296,953,604.09100.00
14、 银华内需精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 539,825,639.868.59C 制造业 1,511,219,374.2024.05C0 食品、饮料 213,108,135.023.39C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 889,148.160.01C4 石油、化学、塑胶、塑料 434,046,249.796.91C5 电子-C6 金属、非金属 245,848,792.263
15、.91C7 机械、设备、仪表 467,706,330.057.44C8 医药、生物制品 141,656,249.922.25C99 其他制造业 7,964,469.000.13D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 73,833,590.541.18F 交通运输、仓储业 12,049,277.000.19G 信息技术业 9,000.000.00H 批发和零售贸易 42,370,103.880.67I 金融、保险业 625,843,965.089.96J 房地产业 91,293,861.101.45K 社会服务业 27,763,456.000.44L 传播与文化产业-M 综合类-合计 2,
16、924,208,267.6646.54 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 000425 徐工机械 4,999,545 160,485,394.50 2.552 601318 中国平安 2,999,739 152,086,767.30 2.423 600348 国阳新能 3,794,730 135,168,282.60 2.154 600104 上海汽车 6,419,883 126,792,689.25 2.
17、025 600660 福耀玻璃 10,031,762102,424,290.02 1.636 601088 中国神华 3,199,891 97,148,690.76 1.557 601166 兴业银行 2,699,819 91,226,884.01 1.458 000400 许继电气 3,899,793 88,915,280.40 1.429 600486 扬农化工 2,649,439 87,669,936.51 1.40 银华内需精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 710 000983 西山煤电 2,739,862 85,785,079.22 1.37 5.4 报告期末按债
18、券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 40,500,000.000.642 央行票据-3 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债 7,910,859.000.137 其他-8 合计 48,410,859.000.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 010203 02 国
19、债 400,000 40,500,000.000.642 110006 龙盛转债 64,790 7,910,859.000.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出
20、现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名
21、称 金额（元）1 存出保证金 1,019,453.782 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 1,078,998.385 应收申购款-银华内需精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 86 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 2,098,452.16 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的
22、情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,500,000,000.00报告期期间基金总申购份额 4,437,014,189.20报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-123,125,593.00报告期期末基金份额总额 6,813,888,596.20 注：1、本基金由基金天华转型，合同生效日为 2009 年 7 月 1 日，报告期期初基金份额总额为原基金天华的基金
23、份额；2、报告期期间基金总申购份额为集中申购份额。7 影响投资者决策的其他重要信息 7 影响投资者决策的其他重要信息 无。8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）设立的文件 8.1.2 银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）招募说明书 8.1.3银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同 8.1.4银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）托管协议 8.1.5 银华基金管理有限公司开放式基金业务规则 8.1.6 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 8.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 银华内需精选股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 98.2 存放地点 8.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。8.3 查阅方式 8.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（）查阅。