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1、 东方金账簿货币市场证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 东方金账簿货币市场证券投资基金 东方金账簿货币市场证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 2008 年第 4 季度报告 2008 年年 12 月月 31 日日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：二九年一月二十二日二九年一月二十二日 1 东方金账簿货币市场证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 1 重要提示1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
2、述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 01月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2008 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2 基金产品概况2 基金产品概况 基金简称：东方金账簿货币基
3、金 交易代码：400005 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年 8 月 2 日 报告期末基金份额总额：744,089,157.49 份 投资目标：在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。投资策略：本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。2 东方金账簿货币市场证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 业绩比较基准：银行税后活期利率 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风
4、险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008 年 10 月 1 日-2008 年 12 月 31 日）1本期已实现收益 1,718,211.772本期利润 1,718,211.773期末基金资产净值 744,089,157.49注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
5、公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本基金收益分配按月结转份额。3.2 基金净值表现 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 1.0998%0.0149%0.1462%0.0005%0.9536%0.0144%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3
6、.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方金账簿货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006 年 8 月 2 日至 2008 年 12 月 31 日）3 东方金账簿货币市场证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 注：本基金建仓期为 6 个月 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。4 管理人报告4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 于鑫 本基金基金经理 2007-8-14
7、-7 年 清华大学 MBA，CFA；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005 年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理，2006年8月2日至2006 年 12 月 29日担任本基金基金经理，2007 年 7月 20 日至2008 年9 月 20 日担任东方精选混合型开 4 东方金账簿货币市场证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 放式证券投资基金基金经理。2008年 9 月 20 日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型基金基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况
8、说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金管理公司管理办法 及其各项实施准则、东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交
9、易和利益输送交易行为。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2008 年第四季度，在全球经济日渐衰退及各国政府不遗余力救市的背景下，全球债券市场展开了一波迅猛的上涨行情，我国的债券市场也不例外。一方面，经济数据恶化的程度超出了市场的预期，11 月的出口增速下滑 2.2%，而市场的预期为 14.8%，11 月工业增加值同比增长 5.4%，连续 2 个月大
10、幅低于预期，同时，发电量、CPI、M2 等数据表现均弱于市场预期，提示了经济下行风险的严峻。因此，央行 4 季度的货币政策也全面放松，4 次下调基准利率及法定存款准备金率，11 月大幅降息 108bp，开历史先河。总体上，促进债券市场上涨的各种 5 东方金账簿货币市场证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 预期几乎全部兑现，债市延续了三季度大幅上涨的趋势。其中，中债总净价指数上涨 6.2%，银行间国债净价指数上涨 7.2%，企业债净价指数上涨 7.7%，从收益率的变化来看，银行间 7 天回购利率从 3.55%下滑至 1%，1 年央票从 3.98%下滑至 1.05%，7 年国债从 3%下滑至
11、 2.1%，10 年国债从 3.3%下滑至 2.7%。四季度本基金实现了较高的浮动盈利，由于对收益率下降的趋势和持续时间有较强的预期，投资组合的债券基本采取持有策略，均匀、定期的实现了浮动盈利，以保持较低的偏离度。由于收益率上升，吸引了部分的申购资金，12 月基金的规模快速上升，处于稳健配置的考虑，增持了部分 AA+等级的优质短融，提高了组合的静态收益。2009 年，货币市场的绝对收益率已降至历史低位，1 年内的收益率曲线完全平坦，资本利得的获取难度加大。另一方面，市场对股票市场预期向好，有可能分流货币基金的资金规模，带来整个市场的抛售。基于上述的原因，本基金将在年初较大规模增仓，维持合理的久
12、期，注重流动性管理，以防市场波动带来的影响。“诚信是基，回报为金”，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，力争为持有人实现满意的回报。5 投资组合报告5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产 的比例（%）1 固定收益投资 240,880,966.0427.32 其中：债券 240,880,966.0427.32 资产支持证券-2 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-3 银行存款和结算备付金合计 639,082,764.0972.494 其他资产 1,676,921.100.195
13、合计 881,640,651.23100.005.2 报告期债券回购融资情况5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额（元）占基金资产净 6 东方金账簿货币市场证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 值的比例（%）1 报告期内债券回购融资余额 1,526,679,826.76 9.05 其中：买断式回购融资-2 报告期末债券回购融资余额 136,599,595.10 18.36 其中：买断式回购融资-注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余
14、额超过基金资产净值的债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20的说明的说明 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 162 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。
15、5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)1 30 天以内 85.8918.36 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.000.002 30 天(含)60 天 10.790.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.000.003 60 天(含)90 天 0.000.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.000.004 90 天(含)180 天 1.350.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利
16、率债 0.000.005 180 天(含)397 天（含）20.230.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.000.00 合计 118.2618.36 7 东方金账簿货币市场证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 本报告期末本基金未持有剩余期限小于 397 天，但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 摊余成本（元）占基金资产净值的比例（）1 国家债券-2 央行票据 19,742,067.55 2.653 金融债券 90,341,254.61 12.14 其
17、中：政策性金融债 90,341,254.61 12.144 企业债券 130,797,643.88 17.585 企业短期融资券-6 其他-7 合计 240,880,966.04 32.378 剩余存续期超过397天的浮动利率债券-5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值的比例（）1 070309 07 进出 09 800,00080,284,398.5810.792 0881267 08 邯钢 CP01 300,000
18、30,000,885.064.033 0881142 08 华侨城CP01 200,00020,229,332.002.724 0881253 08 陕有色CP02 200,00020,111,900.312.705 0881260 08 蒙电力CP01 200,00020,095,113.032.706 0801106 08 央行票据106 200,00019,742,067.552.657 0881238 08 哈药 CP01 100,00010,122,645.971.368 0881151 08 厦钨 CP01 100,00010,089,025.751.369 0881183 08
19、农六师CP01 100,00010,086,184.221.3610 0881215 08 日照港CP01 100,00010,062,557.541.355.65.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5间的次数25 次报告期内偏离度的最高值 0.5016%报告期内偏离度的最低值 0.0320%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2147%8 东方金账簿货币市场证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 注：2008 年 11 月 13 日，本基
20、金基金资产净值的偏离度绝对值为 0.5016%，超过了 0.5%。本次偏离度产生过大的原因在于，当时债券市场收益率下跌较快，价格上涨幅度较大，致使基金组合中持有的债券浮动盈利大幅上升。为维护基金份额持有人利益，本基金已及时对组合进行了调整，降低了偏离度。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有任何资产支持证券。5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。5.8.2 本报告期内本基金未持有剩
21、余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券。5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元）1 存出保证金-2 应收证券清算款-3 应收利息 1,676,921.104 应收申购款-5 其他应收款-6 其他-7 合计 1,676,921.10 6 开放式基金份额变动6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 124,351,336.80报告期期间基金总申购份额 997,238,762.69报告期期间基金总赎回份额 377,500,942
22、.00 9 东方金账簿货币市场证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 报告期期末基金份额总额 744,089,157.49 7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 一、东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同 二、东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 7.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。7.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-）查阅。东方基金管理有限责任公司 二九年一月二十二日 10