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1、 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 第 1 页 共 10 页 东方金账簿货币市场证券投资基金 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 2009 年 9 月 30 日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二九年十月二十八日报告送出日期：二九年十月二十八日 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人
2、的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基
3、金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 东方金账簿货币 交易代码 400005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日 报告期末基金份额总额 168,921,808.20 份 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。业绩比较基准 银行税后活期利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率
4、均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 3 3 主要财务指标和基金净值表现 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 7 月 1 日-2009 年 9 月 30日)1.本期已实现收益 923,579.192.本期利润 923,579.193.期末基金资产净值 168,921,808.20注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的
5、余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本基金收益分配按月结转份额。3.2 基金净值表现 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.4134%0.0100%0.0907%0.0000%0.3227%0.0100%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方金账簿货币市场证券投资基金 累计
6、净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006 年 8 月 2 日至 2009 年 9 月 30 日）东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。4 管理人报告 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期离任日期证券从业年限说明 于鑫（先生）本基金基金经理 2007-8-14-8 年 清华大学 MBA，CFA；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005 年加盟东方基金管理有
7、限责任公司，曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2006年 8 月 2 日至 2006 年 12 月 29日担任本基金基金经理；2007年 7 月 20 日至 2008 年 9 月 20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理；2008年 9 月 20 日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理；2008 年 6 月 3 日至今担任东方策略成长股票型证券投资基金基金经理。注：此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 5 4
8、.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金管理公司管理办法 及其各项实施准则、东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平
9、交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送交易行为。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年 3 季度，海外经济各项指标有明显好转，国内宏观经济也继续回升：房地产投资开始显著增长，带动固定资产投资增速维持在高位；进出口依然徘徊，但单月出口金额已达千亿规模并且企稳；CPI 中食品价格环比增长较快，同比增速回升明显。进入 3 季度，商业银
10、行信贷显著下滑，主要是由于银监会对商业银行的资本充足率提出了较高的要求，制约了部分银行的放贷能力，另一方面，也与商业银行历来在下半年放贷减缓的风格有关。报告期内，债券市场进一步下跌，利率产品的表现好于信用产品。1 年期央票恢复发行，直接引起货币市场利率的持续攀升，同时带动整条收益率曲线上移，其中，1 年期央票企稳于 1.76%，10年期国债企稳于 3.5%附近。而银监会对商业银行资本充足率的严格约束，降低了商业银行参与信用债投资的积极性和可行性，同时保险和基金参与新股的力度较大，对信用债的投资力度也无法提高，因此，进一步推升了信用利差。本基金在 3 季度提高了组合的仓位，1 年央票利率企稳后，
11、较大力度地增加了对半年央票、政策金融债的投资，同时以新券替换掉到期的短期融资券，保持了信用投资比例的持续稳定。另一方面，报告期内新股发行频繁，本基金积极参与了交易所逆回购，获取了较好的收益。展望第 4 季度，宏观数据会持续转好，利率处于缓慢的上升通道。央行将继续微调现有的货币政策，市场心态谨慎，本基金将及早进行个券调整，利用较高的期限利差规避利率上行带来的风险，保持适度的组合久期，尽可能最大化地保护收益。“诚信是基，回报为金”，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，谋求 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 6 长期、稳定的回报。5 投资组合报告 5
12、投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 固定收益投资 120,581,757.80 71.12 其中：债券 120,581,757.80 71.12 资产支持证券-2 买入返售金融资产 30,000,000.00 17.69 其中：买断式回购的买入返售金融资产 30,000,000.00 17.693 银行存款和结算备付金合计 14,851,487.46 8.764 其他资产 4,107,057.22 2.435 合计 169,540,302.48 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 5.2
13、报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元）占基金资产净值比例（%）1 报告期内债券回购融资余额 388,017,870.99 1.53 其中：买断式回购融资-2 报告期末债券回购融资余额-其中：买断式回购融资-注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20的说明 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20的说明 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本
14、情况 项目 天数 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 7 报告期末投资组合平均剩余期限 105报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）1 30 天以内 27.74-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债-2 30 天(含)60 天 11.88-其中：剩余存续期超过
15、 397 天的浮动利率债-3 60 天(含)90 天 5.93-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债-4 90 天(含)180 天 41.73-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债-5 180 天(含)397 天（含）11.84-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债-合计 99.12-注：本报告期末本基金未持有剩余期限小于 397 天，但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1 国家债券-2 央行票据 20,093,349
16、.4311.90 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 8 3 金融债券 60,440,125.0135.78 其中：政策性金融债 60,440,125.0135.784 企业债券-5 企业短期融资券 40,048,283.3623.706 其他-7 合计 120,581,757.8071.388 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券-5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1 07
17、0222 07 国开 22 400,00040,369,177.11 23.902 0701016 07 央行票据 16 200,00020,093,349.43 11.903 070413 07 农发 13 200,00020,070,947.90 11.884 0981003 09 攀钢集 CP01 100,00010,031,356.16 5.945 0881253 08 陕有色 CP02 100,00010,016,284.44 5.936 0981148 09 新中泰 CP01 100,00010,000,329.04 5.927 0981146 09 福耀 CP01 100,000
18、10,000,313.72 5.928-9-10-5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 15 次报告期内偏离度的最高值 0.2633%报告期内偏离度的最低值 0.1137%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2090%5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第
19、 3 季度报告 9 本报告期末本基金未持有任何资产支持证券。5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金-2 应收证券清算款 2,001,944.443 应收利息 2,105,112.784 应收申购款-5 其他应收款-6 待摊费用-7 其他-8 合计
20、 4,107,057.226 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 234,328,757.02报告期期间基金总申购份额 753,027,827.43报告期期间基金总赎回份额 818,434,776.25报告期期末基金份额总额 168,921,808.207 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录7.1 备查文件目录 一、东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同 二、东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 10 7.2 存放地点 7.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-）查阅。东方基金管理有限责任公司 二九年十月二十八日