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1、 南方稳健成长证券投资基金 2 0 0 3 年半年度报告 重要提示 本基金的托管人-中国工商银行已于 2 0 0 3 年 8 月 2 7 日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金的管理人负责解释。一、基金简介 (一)基金基本资料 基金名称：南方稳健成长证券投资基金 基金代码：2 0 2 0 0 1 基金类型：契约型开放式 基金成立时间：2 0 0 1 年 9 月 2 8 日 首次募集总份额：3,4 8 8,9 3 8,2 0 0 份 基金存续期限：不定期 （二）基金管理人及注册登记人 法定名称：南方基金管理有限公司 注册
2、及办公地址：深圳市深南大道 4 0 0 9 号投资大厦 7 楼 邮政编码：5 1 8 0 2 6 网址：h t t p:/w w w.s o u t h e r n f u n d.c o m 法定代表人：刘波 总经理：高良玉 信息披露负责人：郑凯铨 注册登记联系人：苏民 联系电话：0 7 5 5-8 2 9 1 2 0 0 0 转，传真：0 7 5 5-8 2 9 1 2 9 4 8 （三）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市复兴门内大街 5 5 号 邮政编码：1 0 0 0 3 2 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 信息披露负责人：庄为 联系电话：0 1 0-
3、6 6 1 0 7 3 3 3 传真：0 1 0-6 6 1 0 6 9 0 4 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路 5 6 8 号(邮政编码：2 0 0 1 2 0)办公地址：上海市淮海中路 3 3 3 号瑞安广场 1 2 楼(邮政编码：2 0 0 0 2 1)法定代表人：K E N T W A T S O N 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：肖峰、陈玲 联系电话：0 2 1-6 3 8 6 3 3 8 8 传真:0 2 1-6 3 8 6 3 3 0 0 二、基金主要财务指标 金额单位：人民币元 2 0 0 3 年
4、 6 月 3 0 日 2 0 0 2年 6 月 3 0 日 1、基金本期净收益 （元）5 6,8 2 4,2 5 0.5 4 1 6 6,5 0 8,2 3 3 2、单位基金本期净收益 （元）0.0 2 1 8 0.0 5 0 1 3、期末基金资产总值 （元）2,6 6 6,9 2 6,1 6 1.4 1 3,8 4 8,4 4 6,6 6 4 4、期末基金资产净值 （元）2,6 4 3,1 6 0,8 7 8.7 0 3,4 8 9,8 6 3,4 9 9 5、单位基金资产净值 （元）1.0 1 2 8 1.0 4 9 3 6、本期基金资产净值增长率 （）1 2.5 0 7.1 2 7、累计
5、资产净值增长率 （）5.3 4 7.5 2 8、期末基金总份额 （份）2,6 0 9,8 0 6,4 3 8.2 6 3,3 2 5,8 8 0,5 7 0 上述财务指标的相关计算公式列示如下:单位基金本期净收益=本期净收益期末基金总份额 本期基金净值增长率=(分红前单位净值期初单位净值)（期末单位净值分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率=(第 1 年度净值增长率+1)（第 2 年度净值增长率+1）（第3 年度净值增长率+1）（上年度净值增长率+1）（本期净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 （一）基金经理小组简介 李华先生，基金经理，1 9 7 1 年 5 月出生。1 9 9 2 年
6、毕业于复旦大学遗传工程系，1 9 9 8 年毕业于中国人民银行研究生部，硕士学历。1 9 9 3 年起任职于中信实业银行南京分行证券部，1 9 9 8 年起任职于国泰基金管理有限公司，2 0 0 0 年起任职于南方基金管理公司。曾担任基金开元经理助理。吕一凡先生，基金经理助理，1 9 7 0 年 7 月出生，硕士学历。6 年证券从业经历，曾任职深圳证券交易所综合研究所研究员。此外，南方稳健成长证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事南方稳健成长证券投资基金的投资管理工作。（二）基金经理工作报告 1、市场情况 今年上半年，我国股票市场呈现局部牛市的特征。一方面，金融、
7、汽车、钢铁、以及电力能源等行业的大市值公司，整体走强，很多个股涨幅超过 5 0%。另一方面，缺乏业绩支撑，估值水平偏高的小市值和微利亏损公司的股价却屡创新低，上百只股票跌幅超过 2 0%。从“齐涨齐跌”到局部牛市的转变，反映了市场上投机力量的衰退和投资力量的崛起。近年来，以基金为代表的理性机构投资者的力量不断加强。投资者结构的量变最终促成了上半年股价结构的质变。2、运作情况 在投资决策委员会的领导下，通过坚持价值投资理念，南方稳健成长基金取得了较好的收益。上半年，上证综合指数上涨了 9.4 0%，而基金单位净值增加了 1 2.5 0%，在所有开放式基金中，上半年的净值增长率排名第二。3、展望
8、现实是最好的老师。经过上半年的行情，价值投资理念将更加深入人心。虽然下半年投机性股票会有所活跃，但是，市场行情的主线仍然是价值回归。在板块式的价值回归告一段落之后，下半年市场很可能会出现个股价值回归的行情。主流板块中的个股走势，将依据基本面的不同而分化。我们重点关注在汽车、通信设备、电力能源、港口、食品饮料等行业中具有较强竞争优势或者一定垄断地位的优势企业。市场对这些企业的价值挖掘还没有完成。最后，再次感谢您对我们的信任。我们会本着“诚实信用、勤勉尽责”的态度，更加努力，力争以出色的业绩回报大家。（三）内部监察报告 1、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金管理暂行办
9、法及其各项实施准则、南方稳健成长证券投资基金基金契约和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，坚持“一流人才、一流管理、一流效益”的经营理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。2、内部监察工作报告 2 0 0 3年上半年，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，继续加强内部风险的控制与防范、业务规范流程的修改与完善、业务合规性的操作与检查等多
10、项工作，保证各项法规和管理制度的落实，保证基金契约得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、董事长和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：(1)全面开展基金运作监察稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对电脑系统进行事先设置，杜绝出现自买自卖、反向对敲等违规行为；严格检查基金的研究支持、投资决策、交易过程是否符合规定的程序；对基金投资进行全
11、面实时监控；通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，确保了基金投资行为的合法、合规性。（2）修订内部管理制度和操作流程，促进公司各部门制度的完善 总结公司成立五年来的经验，完善基金投资决策、交易执行、风险控制、监察稽核、危机处理等方面的制度建设，努力防范投资风险。根据公司运作的实际情况，多次修订投资决策委员会议事规则，以适应投资决策的需要，同时制订了股票池管理办法，使投资行为更加规范。通过这些内控制度的建立和完善，更好地起到了防范和控制风险的作用。（3）开展内控评估，加强风险控制 今年 4 月份开始，按照中国证监会的要求，本基金
12、管理人开展了全面的内控评估工作，对基金投资运作、人力资源管理、关联交易等方面进行了全面的评估，找出问题和不足并及时解决。通过这项工作的开展，使公司各项管理和内控制度得到了完善，进一步加强了公司的内部控制和风险管理。通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。四、基金财务报告 （一）基金会计报告书 南方稳健成长证券投资基金 2 0 0 3 年 6
13、 月 3 0 日 资产负债表 金额单位：人民币元 资产 附注 期末数 期初数 银行存款 4 3 7,5 0 0,3 3 1.3 0 1 6 0,4 6 3,1 4 6.8 0 清算备付金 2 1,3 3 6,1 1 2.9 2 1 1,8 1 2,8 8 8.0 5 交易保证金 1,4 8 9,7 7 9.3 4 1,0 9 4,2 3 3.6 5 应收证券清算款 -1,6 9 7,2 7 0.1 0 应收股利 7,2 0 0.0 0 -应收利息 5 1 0,4 2 3,1 2 3.3 9 1 0,0 7 0,9 3 7.5 4 应收申购款 5 0,4 2 8,0 4 0.0 0 5 2 3,
14、4 8 8.0 0 其他应收款 -1 5,0 0 0.0 0 股票投资市值 3(d)1,3 8 7,3 0 4,9 9 6.0 3 1,3 3 2,4 8 1,3 3 9.7 9 其中：股票投资成本 1,3 3 5,3 4 3,3 5 3.4 4 1,5 7 7,0 0 9,5 8 7.9 6 债券投资市值 3(e)7 5 8,4 3 6,5 7 8.4 3 9 8 9,6 7 1,0 9 9.5 3 其中：债券投资成本 7 5 5,9 2 3,1 3 3.0 5 9 9 4,4 0 1,0 8 8.5 1 买入返售证券 3 6 8,7 0 0,0 0 0.0 0 资产合计 2,6 6 6,9
15、 2 6,1 6 1.4 1 2,8 7 6,5 2 9,4 0 3.4 6 负债与基金持有人权益 应付证券款 1 0,4 5 3,9 0 4.7 7 1 7,1 8 5,2 9 0.1 6 应付赎回款 1,4 9 1,8 4 0.5 0 2 4 8,1 2 0.2 8 应付赎回费 7,4 9 6.7 0 1,2 4 6.8 3 应付管理人报酬 3(g)，8 3,0 8 5,1 8 4.3 4 3,7 1 6,6 0 2.2 7 应付托管费 3(k)，8 5 1 4,1 9 7.4 0 6 1 9,4 3 3.7 2 应付佣金 8 5,6 1 4,4 4 1.1 6 3,3 4 6,0 0 7
16、.2 2 其他应付款 2,2 3 0,5 2 0.4 0 2,0 7 5,8 7 4.7 9 预提费用 3 6 7,6 9 7.4 4 2 3 0,0 0 0.0 0 负债合计 2 3,7 6 5,2 8 2.7 1 2 7,4 2 2,5 7 5.2 7 基金持有人权益 实收基金 3(j),6 2,6 0 9,8 0 6,4 3 8.2 6 3,1 6 4,7 7 3,2 5 2.9 3 未实现利得 7 2 1,6 7 0,6 7 9.6 4 (2 4 7,7 3 4,2 0 7.8 4)未分配收益 3(m)1 1,6 8 3,7 6 0.8 0 (6 7,9 3 2,2 1 6.9 0)持
17、有人权益合计 2,6 4 3,1 6 0,8 7 8.7 0 2,8 4 9,1 0 6,8 2 8.1 9 基金单位净值 1.0 1 2 8 0.9 0 0 3 负债及基金持有人权益合计 2,6 6 6,9 2 6,1 6 1.4 1 2,8 7 6,5 2 9,4 0 3.4 6 后附会计报表附注为本报表组成部分。南方稳健成长证券投资基金 2 0 0 3 年 1 月 1 日至 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日止期间的 经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 附注 2 0 0 3 年 1-6 月 2 0 0 2年 1-6 月收入 股票差价收入 3(f)3 6,8 6 7,8 5 7.
18、8 3 1 0 7,1 4 0,5 4 3 债券差价收入 3(f)1 6,5 9 9,8 3 1.6 1 5 2,7 3 6,2 5 1 债券利息收入 3(f)1 2,1 7 5,8 2 6.5 1 2 1,0 9 0,8 2 9 存款利息收入 3(f)4,1 3 4,2 2 6.6 3 7,9 2 4,7 0 2 股利收入 3(f)1 1,9 5 7,2 9 1.3 8 7,1 2 8,0 4 3 买入返售证券收入 3(f)2 1 0,4 3 3.4 3 1 3 4,9 9 1 其他收入 6 8,4 7 6.5 5 8 0 5,4 1 0 收入合计 8 2,0 1 3,9 4 3.9 4 1
19、 9 6,9 6 0,7 6 9 费用 基金管理人报酬 3(g)，8 (2 1,1 3 8,3 3 2.5 3)(2 4,9 6 9,2 6 8)基金托管费 3(h)，8 (3,5 2 3,0 5 5.4 3)(4,1 6 1,5 4 5)卖出回购证券支出 3(h)(2 4 1,1 4 5.0 0)(1,0 4 6,1 7 9)其他费用 (2 8 7,1 6 0.4 4)(2 7 5,5 4 4)其中：信息披露费 2 0 8,2 7 3.0 8 1 7 8,5 2 0 审计费用 6 9,4 2 4.3 6 6 9,4 2 4 费用合计 (2 5,1 8 9,6 9 3.4 0)(3 0,4 5
20、 2,5 3 6)基金净收益 5 6,8 2 4,2 5 0.5 4 1 6 6,5 0 8,2 3 3 加：未实现估值增值变动数 3(d)(e)3 0 3,7 3 3,3 2 5.1 2 7 1,8 2 9,9 1 7 基金经营业绩 3 6 0,5 5 7,5 7 5.6 6 2 3 8,3 3 8,1 5 0 本期基金净收益 5 6,8 2 4,2 5 0.5 4 1 6 6,5 0 8,2 3 3 加：期初未分配基金净收益 (6 7,9 3 2,2 1 6.9 0)1 4,2 4 3,2 0 0 加：本期申购基金单位的损益平准金 3(l)2 4 4,0 5 6.9 6 8,4 5 8,6
21、 9 8 减：本期赎回基金单位的损益平准金 3(l)2 2,5 4 7,6 7 0.2 0 (1 0,7 7 5,5 4 2)可供分配基金净收益 1 1,6 8 3,7 6 0.8 0 1 7 8,4 3 4,5 8 9 减：本期已分配基金净收益 3(m)-7 9,4 0 0,2 5 7 期末未分配净收益 1 1,6 8 3,7 6 0.8 0 9 9,0 3 4,3 3 2 后附会计报表附注为本报表组成部分。南方稳健成长证券投资基金 2 0 0 3 年 1 月 1 日至 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日止期间的 基金净值变动表 金额单位：人民币元 2 0 0 3 年 1-6 月 2 0
22、 0 2年 1-6 月 期初基金净值 2,8 4 9,1 0 6,8 2 8.1 9 3,4 9 9,7 4 3,0 5 0 本期经营活动 基金净收益 5 6,8 2 4,2 5 0.5 4 1 6 6,5 0 8,2 3 3 未实现估值增值/(减值)变动数 3 0 3,7 3 3,3 2 5.1 2 7 1,8 2 9,9 1 7 经营活动产生的基金净值变动数 3 6 0,5 5 7,5 7 5.6 6 2 3 8,3 3 8,1 5 0 本期基金单位交易 基金申购款 9 8 2,4 7 3,7 1 4.5 7 5 9 4,6 5 1,8 1 1 基金赎回款 (1,5 4 8,9 7 7,2
23、 3 9.7 2)(7 6 3,4 6 9,2 5 5)基 金 单 位 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (5 6 6,5 0 3,5 2 5.1 5)(1 6 8,8 1 7,4 4 4)本期向持有人分配收益 -7 9,4 0 0,2 5 7 期末基金净值 2,6 4 3,1 6 0,8 7 8.7 0 3,4 8 9,8 6 3,4 9 9 后附会计报表附注为本报表组成部分。（二）会计报告书附注 1 基金简介 南方稳健成长证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人南方基金管理有限公司依照证券投资基金管理暂行办法及其实施细则、开放式证券投资基金试点办法等有关规定和南方稳健成
24、长证券投资基金基金契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字?2 0 0 1?3 8 号文批准，于 2 0 0 1 年 9 月 2 8 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 3,4 8 8,9 3 8,2 0 0 份基金单位。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。根据证券投资基金管理暂行办法及其实施细则、开放式证券投资基金试点办法和南方稳健成长证券投资基金基金契约的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民
25、共和国财政部发布的企业会计准则、证券投资基金会计核算办法 及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。3 主要会计政策 (a)会计年度 为公历 1 月 1 日起至 1 2 月 3 1 日止。本报告会计报表的实际编制期间为 2 0 0 3 年 1 月 1日至 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日止。(b)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。(c)记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。(d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。卖出股票
26、于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。(e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次
27、除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。(f)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部
28、价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。(g)基金管理人报酬 根据南方稳健成长证券投资基金基金契约的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提。(h)基金托管费 根据南方稳健成长证券投资
29、基金基金契约的规定，基金托管费按前一日基金资产净值 0.2 5%的年费率逐日计提。(i)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。(j)实收基金 每份基金单位面值为 1 元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。(k)未实现利得/(损失)未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金
30、于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。(l)损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。(m)基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利从托管帐户划出的后一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。基金收益分配每年至少一次，收益分配比例不低于基金净收益的 9 0%；如当年基金成立未满 3 个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一
31、年度亏损后，方可进行当期收益分配。基金当期亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。4 主要税项 根据财税字 1 9 9 8 5 5 号文、2 0 0 1 6 1 号文关于证券投资基金税收问题的通知、财税字 2 0 0 2 1 2 8 号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。(b)基金买卖股票、债券的差价收入，在 2 0 0 3 年底前暂免征收营业税。(c)对基金买卖股票、债券的差价收入，在 2 0 0 3 年底前暂免征收企业所得税；对基金取得的股票的
32、股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 2 0%的个人所得税。(d)基金买卖股票按照 0.2%的税率征收印花税。5 应收利息 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日 2 0 0 2年 6 月 3 0 日 应收债券利息 1 0,1 5 0,2 1 8.2 6 2 5,2 4 9,5 8 3 应收银行存款利息 2 5 0,2 7 7.9 8 2 4 2,8 6 5 应收清算备付金利息 2 2,6 2 7.1 5 2 9,8 8 9 合计 1 0,4 2 3,1 2 3.3 9 2 5,5 2 2,3 3 7 6 实收基金 2 0 0 3 年 6 月
33、 3 0 日 2 0 0 2 年6 月 3 0 日 基金单位数 基金单位数 期 初 数 3,1 6 4,7 7 3,2 5 2.9 3 3,1 6 4,7 7 3,2 5 2.9 3 3,4 8 6,9 8 8,6 1 1 3,4 8 6,9 8 8,6 1 1 本期申购 9 6 4,7 7 4,9 7 3.1 3 9 6 4,7 7 4,9 7 3.1 3 5 8 1,3 6 7,9 9 3 5 8 1,3 6 7,9 9 3 本期赎回 (1,5 1 9,7 4 1,7 8 7.8 0)(1,5 1 9,7 4 1,7 8 7.8 0)(7 4 2,4 7 6,0 3 4)(7 4 2,4
34、7 6,0 3 4)期 末 数 2,6 0 9,8 0 6,4 3 8.2 6 2,6 0 9,8 0 6,4 3 8.2 6 3,3 2 5,8 8 0,5 7 0 3,3 2 5,8 8 0,5 7 0 7 未实现利得 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日 2 0 0 2年 6 月 3 0 日 期初数 (2 4 7,7 3 4,2 0 7.8 4)(1,4 8 8,7 6 1)未实现估值增值/(减值)变动数 3 0 3,7 3 3,3 2 5.1 2 7 1,8 2 9,9 1 7 本期申购基金单位的未实现损失平准金 1 7,4 5 4,6 8 4.4 8 4,8 2 5,1 1 9 本
35、期赎回基金单位的未实现损失平准金 (5 1,7 8 3,1 2 2.1 2)(1 0,2 1 7,6 7 8)期末数 2 1,6 7 0,6 7 9.6 4 6 4,9 4 8,5 9 7 8 重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 南方证券股份有限公司（“南方证券”）基金管理人的股东 厦门国际信托投资公司（“厦门国投”）基金管理人的股东 陕西省国际信托投资股份有限公司（“陕西国投”）基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司（“华泰证券”）基金管理
36、人的股东 华西证券有限责任公司（“华西证券”）基金管理人的股东 兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。(b)通过关联方席位进行的交易 2 0 0 3 年 1 月 1 日至 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 兴业证券 5 6 7,4 3 8,4 7 5.0 6 8.5 4%3 0 8,7 6 1,6 4 7.0 0 2 5.8 4%4 5 3,6 1 1.1 1
37、8.4 8%华泰证券 1,1 3 8,9 0 5,5 6 8.1 3 1 7.1 4%1 0 0,4 8 1,4 2 2.7 0 8.4 1%9 1 6,1 5 3.1 3 1 7.1 2%2 0 0 2 年 1 月 1 日至 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 兴业证券 1,5 0 5,3 9 1,7 5 9 2 2.6 9%2,1 4 8,8 1 0,9 3 4 2 5.6 7%1,1 8 1,6 9 3 2 2.5 3%上
38、述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。(c)基金管理人报酬 支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费前一日基金资产净值 X 1.5%/当年天数。本基金在本会计期间需支付基金管理费 2 1,1 3 8,3 3 2.5 3 元（2 0 0 2 年：2 4,9 6 9,2 6 8元）。(d)基金托管人费用 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的 0.2 5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费前一
39、日基金资产净值 X 0.2 5%/当年天数。本基金在本会计期间需支付基金托管费 3,5 2 3,0 5 5.4 3 元（2 0 0 2 年：4,1 6 1,5 4 5元）。(e)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管。基金托管人于 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日持有的银行存款余额为 4 3 7,5 0 0,3 3 1.3 0 元（2 0 0 2 年：6 1 6,3 6 3,4 7 8 元）。本期内由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 3,8 1 2,4 4 8.2 9 元（2 0 0 2 年：6,8 1 9,7 7 8元）。（三）流通转让受到限制的基金资产 基
40、金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2 0 0 0 年 5 月 1 8 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。本基金截至 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日止流通受限制的股票情况如下：股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 申购股数 成本 市值 三一重工 2 0 0 3/0 6/2 3 2
41、 0 0 3/0 7/0 3 上市日 1 5.5 6 1 5.5 6 4 6,0 0 0 7 1 5,7 6 0.0 0 7 1 5,7 6 0.0 0 北方天鸟 2 0 0 3/0 6/2 4 2 0 0 3/0 7/0 4 上市日 9.6 0 9.6 0 1 8,0 0 0 1 7 2,8 0 0.0 0 1 7 2,8 0 0.0 0 瑞 贝 卡 2 0 0 3/0 6/3 0 2 0 0 3/0 7/1 0 上 市 日 1 0.4 0 1 0.4 0 1 2,0 0 0 1 2 4,8 0 0.0 0 1 2 4,8 0 0.0 0 合计 1,0 1 3,3 6 0.0 0 1,0 1
42、 3,3 6 0.0 0 （四）基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值 （元）占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 4 0,2 0 9,4 4 7.9 0 1.5 2%B 采掘业 1 7 6,6 3 2,3 3 1.3 3 6.6 8%C 制造业 4 7 9,1 7 8,0 7 3.6 5 1 8.1 3%C 0 食品、饮料 4 9,7 2 3,5 8 5.0 8 1.8 8%C 1 纺织、服装、皮毛 2 7,9 0 3,6 8 0.9 5 1.0 6%C 2 木材、家具 C 3 造纸、印刷 4 9 5,8 4 0.0 0 0.0 2%C 4 石油、化学、塑胶、
43、塑料 4 8,3 1 0,0 3 8.3 4 1.8 3%C 5 电子 1 6,0 0 5,7 4 5.1 5 0.6 0%C 6 金属、非金属 1 2 3,3 3 7,7 8 6.2 3 4.6 7%C 7 机械、设备、仪表 1 8 3,3 2 0,1 0 4.8 4 6.9 3%C 8 医药、生物制品 3 0,0 8 1,2 9 3.0 6 1.1 4%C 9 9 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 2 1 6,1 6 7,3 4 1.5 4 8.1 8%E 建筑业 F 交通运输、仓储业 1 8 5,7 3 0,4 2 8.5 1 7.0 3%G 信息技术业 1 8 7,9 8
44、3,6 5 2.8 0 7.1 1%H 批发和零售贸易 I 金融、保险业 8 7,2 4 0,6 7 5.8 2 3.3 0%J 房地产业 K 社会服务业 1 4,1 1 6,1 0 0.0 0 0.5 4%L 传播与文化产业 4 6,9 4 4.4 8 0.0 0%M 综合类 合 计 1,3 8 7,3 0 4,9 9 6.0 3 5 2.4 9%2、可转换债券投资合计 截止 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日，基金持有的可转换债券市值为 2 0 1,8 1 9,2 8 6.1 0 元，占基金资产净值的 7.6 4%。3、国债及货币资金合计 截止 2 0 0 3年 6月 3 0日，南方稳
45、健成长证券投资基金持有的国债及货币资金合计为1,0 0 4,9 9 9,8 3 1.7 8 元，占基金资产净值的 3 8.0 2%。4、基金投资前十名股票明细 序 号 股票名称 市 值（元）占基金资产净值比例 1 中兴通讯 1 2 6,7 7 2,3 5 4.4 0 4.8 0%2 上海汽车 1 2 5,3 9 9,7 1 6.0 6 4.7 4%3 宝钢股份 8 3,0 8 0,2 9 1.1 4 3.1 4%4 华能国际 8 1,7 8 4,3 2 5.7 0 3.0 9%5 深圳机场 7 1,1 6 2,8 0 5.8 4 2.6 9%6 盐田港 6 1,7 7 3,9 1 5.0 8
46、2.3 4%7 中国联通 6 1,2 1 1,2 9 8.4 0 2.3 2%8 招商银行 5 7,2 6 5,6 2 7.3 2 2.1 7%9 凯迪电力 5 5,9 4 7,4 9 7.3 5 2.1 2%1 0 中原油气 4 4,5 3 2,1 7 4.9 0 1.6 8%5、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。（2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的 1 0%。（3）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金
47、、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为借方余额 4 9,0 3 6,7 6 4.7 9 元，与基金股票市值 1,3 8 7,3 0 4,9 9 6.0 3 元、可转换债券市值为 2 0 1,8 1 9,2 8 6.1 0 元、国债及货币资金合计 1,0 0 4,9 9 9,8 3 1.7 8 元相加后等于基金资产净值。（五）基金截止 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日的股票投资情况 序号 股票代码 股票名称 持股数量 证券市值 市值占基金净值 1 0 0 0 0 6 3 中兴通讯 7,3 1 9,4 2 0 1 2 6,7 7 2,3 5 4.4 0 4.8 0%2 6
48、0 0 1 0 4 上海汽车 1 0,5 4 6,6 5 4 1 2 5,3 9 9,7 1 6.0 6 4.7 4%3 6 0 0 0 1 9 宝钢股份 1 6,2 5 8,3 7 4 8 3,0 8 0,2 9 1.1 4 3.1 4%4 6 0 0 0 1 1 华能国际 5,5 0 7,3 6 2 8 1,7 8 4,3 2 5.7 0 3.0 9%5 0 0 0 0 8 9 深圳机场 8,3 5 2,4 4 2 7 1,1 6 2,8 0 5.8 4 2.6 9%6 0 0 0 0 8 8 盐田港 3,0 4 9,0 5 8 6 1,7 7 3,9 1 5.0 8 2.3 4%7 6
49、0 0 0 5 0 中国联通 1 9,0 0 9,7 2 0 6 1,2 1 1,2 9 8.4 0 2.3 2%8 6 0 0 0 3 6 招商银行 5,0 5 8,8 0 1 5 7,2 6 5,6 2 7.3 2 2.1 7%9 0 0 0 9 3 9 凯迪电力 4,2 9 3,7 4 5 5 5,9 4 7,4 9 7.3 5 2.1 2%1 0 0 0 0 9 5 6 中原油气 4,1 4 6,3 8 5 4 4,5 3 2,1 7 4.9 0 1.6 8%1 1 6 0 0 6 4 2 申能股份 3,3 6 0,8 0 0 3 9,7 9 1,8 7 2.0 0 1.5 1%1 2
50、 6 0 0 5 9 8 北 大 荒 6,5 0 8,0 5 0 3 9,7 6 4,1 8 5.5 0 1.5 0%1 3 6 0 0 7 9 5 国电电力 3,2 9 4,6 7 9 3 2,1 8 9,0 1 3.8 3 1.2 2%1 4 6 0 0 0 0 0 浦发银行 2,5 4 9,5 5 0 2 9,7 5 3,2 4 8.5 0 1.1 3%1 5 0 0 0 8 1 7 辽河油田 3,3 7 9,4 9 1 2 8,7 5 9,4 6 8.4 1 1.0 9%1 6 0 0 0 8 6 6 扬子石化 3,9 9 9,6 6 2 2 6,1 9 7,7 8 6.1 0 0.9