《海富通稳健添利债券型证券投资基金2010年半年度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海富通稳健添利债券型证券投资基金2010年半年度报告.pdf（57页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 第 1 页 共 57 页 海富通稳健添利债券型证券投资基金海富通稳健添利债券型证券投资基金海富通稳健添利债券型证券投资基金海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告年半年度报告年半年度报告年半年度报告 2010 年年年年 6 月月月月 30 日日日日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二一年八月二十五日 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 21 1 1 1 重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录 1.11.11.11.1 重要提
2、示重要提示重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
3、策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 3 1.21.21.21.2 目录目录目录目录 1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 2 基金简介.5 2.1 基金基本情况.5 2.2 基金产品说明.5 2.3 基金管理人和基金托管人.6 2.4 信息披露方式.6 2.5 其他相关资料.6 3 主要财务指标和基金净值表现.7 3.1 主要会计数据和财务指标.7 3.2 基金净值表现.8 4 管理人报告.10 4.1 基金管理人
4、及基金经理情况.10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.13 5 托管人报告.14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.
5、14 6 半年度财务会计报告（未经审计）.14 6.1 资产负债表.14 6.2 利润表.16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.18 6.4 报表附注.19 7 投资组合报告.43 7.1 期末基金资产组合情况.43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.49 7.8
6、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.49 7.9 投资组合报告附注.49 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 48 基金份额持有人信息.50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.51 9 开放式基金份额变动.51 10 重大事件揭示.52 10.1 基金份额持有人大会决议.52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.52 10.4 基金投资策略的改变.52 10.5 为基金进行审计的会计
7、师事务所情况.52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况.52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.52 10.8 其他重大事件.54 11 影响投资者决策的其他重要信息.56 12 备查文件目录.56 12.1 备查文件目录.56 12.2 存放地点.57 12.3 查阅方式.57 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 52 2 2 2 基金简介基金简介基金简介基金简介 2.12.12.12.1 基金基本情况基金基本情况基金基本情况基金基本情况 基金名称 海富通稳健添利债券型证券投资基金 基金简称 海富通稳健添利债券 基金主代码 51902
8、3 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月24日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 812,289,252.65份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 下属分级基金的交易代码 519024 519023 报告期末下属分级基金的份额总额 521,559,945.90份 290,729,306.75份 2.22.22.22.2 基金产品说明基金产品说明基金产品说明基金产品说明 投资目标 在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增值。投资策略 本基金通过价
9、值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 62.32.32.32.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 奚万荣 蒋松云 联系电话 021-38650891 01
10、0-66105799 信息披露负责人 电子邮箱 客户服务电话 40088-40099 95588 传真 021-33830166 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦 36-37 层 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 邵国有 姜建清 2.42.42.42.4 信息披露方式信息披露方式信息披露方式信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报和证券时报 登载基
11、金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.52.52.52.5 其他相关资料其他相关资料其他相关资料其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资广场 23 层 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 73 3 3 3 主要财务指标和主要财务指标和主要财务指标和主要财务指标和基金净值表现基金净值表现基金净值表现基金净值表现 3.13.13.13.1 主要主要主要主要会计数据和会计数据和会计数据和会计数据和财务指标财务指标财务指标财务指标 金额单位：
12、人民币元 报告期报告期报告期报告期（2010 年年年年 1 月月月月 1 日日日日 至至至至 2010 年年年年 6 月月月月 30 日日日日）3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标期间数据和指标期间数据和指标 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C 本期已实现收益 2,269,518.14 13,504,580.79 本期利润-1,657,267.96 7,204,241.71 加权平均基金份额本期利润-0.0193 0.0158 本期加权平均净值利润率-1.78%1.45%本期基金份额净值增长率 1.56%1.47%报告期末报告期末报告期末报告期末(201020102010201
13、0 年年年年 6 6 6 6 月月月月 30303030 日日日日)3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标期末数据和指标期末数据和指标 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C 期末可供分配利润 38,284,929.44 21,292,266.54 期末可供分配基金份额利润 0.0734 0.0732 期末基金资产净值 560,011,846.10 312,113,038.51 期末基金份额净值 1.074 1.074 报告期末报告期末报告期末报告期末(2010201020102010 年年年年 6 6 6 6 月月月月 30303030 日日日日)3.1.3 累计期末指标累计期末指
14、标累计期末指标累计期末指标 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C 基金份额累计净值增长率 5.88%9.38%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 83.23.23.23.2 基金净值表现基金净值表现基
15、金净值表现基金净值表现 3.2.13.2.13.2.13.2.1 基金份额净值基金份额净值基金份额净值基金份额净值增长增长增长增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较率及其与同期业绩比较基准收益率的比较率及其与同期业绩比较基准收益率的比较率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通稳健添利债券 A 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月-0.48%0.23%0.43%0.09%-0.91%0.14%过去三个月-0.48%0.27%2.08%0.08%-2.56%0.19%过去六个月 1.56%0.26%4.22%0.09%-2.66
16、%0.17%过去一年 6.92%0.24%3.96%0.09%2.96%0.15%自 基 金 合 同生效起至今 5.88%0.22%3.88%0.09%2.00%0.13%海富通稳健添利债券 C 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月-0.47%0.22%0.43%0.09%-0.90%0.13%过去三个月-0.47%0.27%2.08%0.08%-2.55%0.19%过去六个月 1.47%0.25%4.22%0.09%-2.75%0.16%过去一年 6.61%0.24%3.96%0.09%2.65%0.15%自 基 金 合 同生效
17、起至今 9.38%3.26%7.13%0.14%2.25%3.12%3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金自基金合同生效以来基金自基金合同生效以来基金自基金合同生效以来基金份额份额份额份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较益率变动的比较益率变动的比较益率变动的比较 海富通稳健添利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 9海富通稳健
18、添利债券 A（2009 年 3 月 18 日至 2010 年 6 月 30 日）海富通稳健添利债券 C（2008 年 10 月 24 日至 2010 年 6 月 30 日）注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 10 4 4 4 4 管理人报告管理人报告管理人报告管理人报告 4.14.14.14.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 4.
19、1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字200348 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公司”。与外方股东更名相关的变更程序目前正在办理之中）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。本海富通稳健添利债券型证券投资基金是基金管理人管理的第九只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证
20、券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）和海富通中小盘股票型证券投资基金十一只开放式基金。4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理基金经理基金经理基金经理（或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组）及基金经理助理的简介及基金经理助理的简介及基金经理助理的简介及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 邵佳民 本基金的基金经
21、理；海富通强化回报混合基金基金经理；固定收益组合管理部总监 2008-10-24-13 年 中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003 年 4 月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师，2005年1月至2008年2月任海富通货币市场基金基金经理，2006 年 5 月起任海富通强化回报混合 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 11 基金基金经理，2007 年10 月起任固定收益组合管理部总监，2008 年10 月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其任职
22、日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。4.24.24.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.34.34.34.3 管理人对报告期内公
23、平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.34.34.34.3.1.1.1.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。4.3.2 4.3.2
24、 4.3.2 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 异常交易行为异常交易行为异常交易行为异常交易行为的的的的专项说明专项说明专项说明专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.44.44.44.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明管理人对报告期内基金的投资策略
25、和业绩表现说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 12 2010 年上半年股票市场出现大幅度调整，截止 6 月 30 日，上证指数跌幅 26.82%，投资者从年初担心经济过热转移到忧虑经济增长下滑；欧洲一些国家出现的政府债务危机也使得全世界的经济前景有更多的不确定性。面对政府对房地产市场的严厉调控和国际市场需求的下降，投资者担心经济增长的动力会减弱，并
26、带来银行系统资产质量的下降。债券市场方面，虽然中央银行继续上调存款准备金，5 月份的消费物价指数也达到 3.1%的相对高水平，但整个上半年债券市场仍然上涨，主要原因是市场流动性仍然充裕，而新发行债券相对较少；股票一级市场和二级市场的收益下降也增加了债券的吸引力。信用债券的上涨幅度较大，信用债券与国债之间较高的信用利差吸引了较多投资者。6 月份商业银行开始增加资金储备，资金面出现短期的紧张局面，收益率有一定幅度的回升。可转换债券则因为中国银行可转换债券发行导致的供给量增加，和股票市场下跌导致的估值水平下降，整体出现调整。基金管理人在报告期提高了信用债券的投资比例，并减少了可转换债券投资；新股方面
27、，网下申购主要选择一些防御性的公用事业、上游资源、医药、农业等行业，以及部分具有独特竞争优势的行业。4 月下旬开始，暂时停止网下申购。对于解禁上市的股票，及时卖出。4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通稳健添利债券 C 类基金净值增长率为 1.47%，同期业绩比较基准收益率为 4.22%；海富通稳健添利债券 A 类基金净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 4.22%。4.54.54.54.5 管理人对宏观经济管理人对宏观经济管理人对宏观经济管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望证券市场及行业走
28、势的简要展望证券市场及行业走势的简要展望证券市场及行业走势的简要展望 基金管理人认为，从目前的经济数据看，通货膨胀预期在下半年会下降，但实际的物价指标仍较高，存款利率仍是负利率；资金紧张的局面得到缓解，加上信用债券发行总量很难进一步突破，信用债券的投资价值相对于利率产品仍存在优势。利率产品收益率水平下降空间则不大。虽然我们认为下半年提升基准利率的概率仍非常小，世界范围的基准利率还将处于低位，但目前国债收益率水平低于长期均值，通货膨胀中期下降的基础还不牢固，主要是食品价格有上涨的可能，公用事业价格可能上调，应对利率产品相对谨慎，尤其是长期债券；我们将增加购买一些流动性好的信用债券，控制利率产品的
29、久期。权益市场方面，虽然股票市场的调整幅度很难预测，但我们认为风险已经在二季度较大幅度的释放。在经济增长速度下行的背景下，经济紧缩政策加码的可能性非常低。在流动性 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 13 充裕的环境下，一些基本面较好的公司仍值得投资。新发行的可转换债券，因为流动性好、信用风险低，以及溢价率不高，具有很好的投资价值。新股发行价格水平也趋于下降，逐步具备投资价值。4.64.64.64.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理
30、人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提
31、供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。4.74.74.74.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次分配比例不得低于可供分配收益的 20%。本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止 2010 年 6 月 7 日本基金的可供分配利
32、润为基准，本次分红于 2010 年 6 月 17 日完成权益登记，单位分红金额为 0.02 元，519023 C类基金，本次利润分配总金额为：7,942,708.76 元，519024 A 类基金，本次利润分配总金额为：1,175,072.22 元。合计利润分配金额 9,117,780.98 元。符合基金合同规定。海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 14 5 5 5 5 托管人报告托管人报告托管人报告托管人报告 5.15.15.15.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内本基金托管人遵规守信
33、情况声明 2010 年上半年，本基金托管人在对海富通稳健添利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.25.25.25.2 托管人对报告期内本基金托管人对报告期内本基金托管人对报告期内本基金托管人对报告期内本基金投资投资投资投资运作遵规守信运作遵规守信运作遵规守信运作遵规守信、净值计算净值计算净值计算净值计算、利润分配等情况的说明利润分配等情况的说明利润分配等情况的说明利润分配等情况的说明 2010 年上半年，海富通稳健添利债券型证券投资基金的管理人海富通基金管
34、理有限公司在海富通稳健添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通稳健添利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为 9,117,780.98 元。5.35.35.35.3 托管人对本托管人对本托管人对本托管人对本半半半半年度报告中财务信息等内容的真实年度报告中财务信息等内容的真实年度报告中财务信息等内容的真实年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见准确和完整发表意见准确和完整发表意见准确和完整发表意见
35、本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。6 6 6 6 半年度财务会计报告半年度财务会计报告半年度财务会计报告半年度财务会计报告（未经审计未经审计未经审计未经审计）6.16.16.16.1 资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表 会计主体：海富通稳健添利债券型证券投资基金 报告截止日：2010 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资资资资 产产产产 附注号附注号附注号附注号 本期末本期末本期末本期末 20102010201
36、02010 年年年年 6 6 6 6 月月月月 30303030 日日日日 上年度末上年度末上年度末上年度末 2009200920092009 年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日 资资资资 产产产产：海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 15 银行存款 6.4.7.1 22,796,842.95 20,154,914.04 结算备付金 8,449,428.63 10,542,125.42 存出保证金 500,000.00 261,744.27 交易性金融资产 6.4.7.2 781,270,538.10 568,463,459.29 其中：股票
37、投资 30,566,285.70 53,885,975.23 基金投资 -债券投资 750,704,252.40 514,577,484.06 资产支持证券投资 -衍生金融资产 6.4.7.3-买入返售金融资产 6.4.7.4 60,000,000.00-应收证券清算款 2,193,114.75 17,420,029.76 应收利息 6.4.7.5 9,238,396.36 4,176,102.50 应收股利 -应收申购款 291,810.95 128,782.86 递延所得税资产 -其他资产 6.4.7.6-资产总计 884,740,131.74 621,147,158.14 负债和所有者权
38、益负债和所有者权益负债和所有者权益负债和所有者权益 附注号附注号附注号附注号 本期末本期末本期末本期末 2010201020102010 年年年年 6 6 6 6 月月月月 30303030 日日日日 上年度末上年度末上年度末上年度末 2009200920092009 年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日 负负负负 债债债债：短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 6.4.7.3-卖出回购金融资产款 -应付证券清算款 9,996,388.90 12,443,518.49 应付赎回款 686,972.39 1,461,623.57 应付管理人报酬 319,177.
39、61 335,747.97 应付托管费 98,208.50 103,307.05 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 16 应付销售服务费 103,030.01 136,821.83 应付交易费用 6.4.7.7 29,132.22 26,380.94 应交税费 554,140.80 217,686.40 应付利息 -应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 6.4.7.8 828,196.70 690,262.99 负债合计 12,615,247.13 15,415,349.24 所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益：实收基金 6.4.7.9 812,289,252.
40、65 561,924,255.75 未分配利润 6.4.7.10 59,835,631.96 43,807,553.15 所有者权益合计 872,124,884.61 605,731,808.90 负债和所有者权益总计 884,740,131.74 621,147,158.14 注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.074 元，C 类基金份额净值 1.074元，基金份额总额 812,289,252.65 份，其中 A 类基金份额 521,559,945.90 份，C 类基金份额 290,729,306.75 份。6.26.26.26.2 利润表利润表利润表利润
41、表 会计主体：海富通稳健添利债券型证券投资基金 本报告期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项项项项 目目目目 附注号附注号附注号附注号 本期本期本期本期 2010201020102010 年年年年 1 1 1 1 月月月月 1 1 1 1 日日日日 至至至至 2010 2010 2010 2010年年年年 6 6 6 6 月月月月 3 3 3 30 0 0 0 日日日日 上年度可比期间上年度可比期间上年度可比期间上年度可比期间 2009200920092009 年年年年 1 1 1 1 月月月月 1 1 1 1 日日日日 至至至至 2009 2
42、009 2009 2009年年年年 6 6 6 6 月月月月 30303030 日日日日 一一一一、收入收入收入收入 10,504,346.75-951,329.57 1.利息收入 6,057,202.95 26,402,480.98 其中：存款利息收入 6.4.7.11 340,355.74 721,027.13 债券利息收入 5,659,881.32 25,681,453.85 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 17 资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 56,965.89-其他利息收入 -2.投资收益（损失以“-”填列）14,662,571.45 44,4
43、67,133.75 其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,223,180.02-基金投资收益 -债券投资收益 6.4.7.13 2,425,812.59 44,467,133.75 资产支持证券投资收益 -衍生工具收益 6.4.7.14-股利收益 6.4.7.15 13,578.84-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.16-10,227,125.18-71,856,854.29 4.汇兑收益（损失以“”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17 11,697.53 35,909.99 减减减减：二二二二、费用费用费用费用 4,957,373.00 1
44、0,929,135.02 1管理人报酬 1,905,729.09 6,026,629.89 2托管费 586,378.22 1,854,347.67 3销售服务费 741,633.10 2,750,144.45 4交易费用 6.4.7.18 201,052.56 61,632.11 5利息支出 1,292,812.84 24,400.00 其中：卖出回购金融资产支出 1,292,812.84 24,400.00 6其他费用 6.4.7.19 229,767.19 211,980.90 三三三三、利润总额利润总额利润总额利润总额（亏损总额以亏损总额以亏损总额以亏损总额以“-”号填列号填列号填列号
45、填列）5,546,973.75-11,880,464.59 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 18 减：所得税费用 -四四四四、净利润净利润净利润净利润（净亏损以净亏损以净亏损以净亏损以“-”号填列号填列号填列号填列）5,546,973.75-11,880,464.59 6.36.36.36.3 所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益（基金净值基金净值基金净值基金净值）变动表变动表变动表变动表 会计主体：海富通稳健添利债券型证券投资基金 本报告期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期本期本期本期 20102010201
46、02010 年年年年 1 1 1 1 月月月月 1 1 1 1 日日日日 至至至至 2010 2010 2010 2010 年年年年 6 6 6 6 月月月月 30303030 日日日日 项目项目项目项目 实收基金实收基金实收基金实收基金 未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润 所有者权益合计所有者权益合计所有者权益合计所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）561,924,255.75 43,807,553.15 605,731,808.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-5,546,973.75 5,546,973.75 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
47、（净值减少以“-”号填列）250,364,996.90 19,598,886.04 269,963,882.94 其中：1.基金申购款 662,511,615.93 54,827,952.71 717,339,568.64 2.基金赎回款-412,146,619.03-35,229,066.67-447,375,685.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-9,117,780.98-9,117,780.98 五、期末所有者权益（基金净值）812,289,252.65 59,835,631.96 872,124,884.61 项项项项目目目目 上年度
48、可比期间上年度可比期间上年度可比期间上年度可比期间 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年半年度报告 19 2009200920092009 年年年年 1 1 1 1 月月月月 1 1 1 1 日日日日 至至至至 2009 2009 2009 2009 年年年年 6 6 6 6 月月月月 30303030 日日日日 实收基金实收基金实收基金实收基金 未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润 所有者权益合计所有者权益合计所有者权益合计所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,979,273,098.74 93,444,165.20 3,072,717,263.94 二、本期经营活
49、动产生的基金净值变动数（本期利润）-11,880,464.59-11,880,464.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-2,157,422,942.95-60,008,049.49-2,217,430,992.44 其中：1.基金申购款 386,435,776.62 11,323,438.70 397,759,215.32 2.基金赎回款-2,543,858,719.57-71,331,488.19-2,615,190,207.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）821,850
50、,155.79 21,555,651.12 843,405,806.91 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前 6.46.46.46.4 报表附注报表附注报表附注报表附注 6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 基金基本情况基金基本情况基金基本情况基金基本情况 海富通稳健添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字2008第 985 号 关于核准海富通稳健添利债券型证券投资基金募集的批复核准，由海富通基