《060829德盛安心成长混合型证券投资基金2006 - 巨.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《060829德盛安心成长混合型证券投资基金2006 - 巨.pdf（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 德盛安心成长混合型证券投资基金 2 0 0 6 年半年度报告 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2 0 0 6 年8 月2 9 日 1德盛安心成长混合型证券投资基金 2 0 0 6年半年度报告 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2 0 0 6 年 8 月 1 5 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报
2、告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务会计报告未经审计。2 目 录 一、基金简介.3 二、主要财务指标和基金净值表现.4 三、基金管理人报告.5 四、基金托管人报告.6 五、财务会计报告.7 六、投资组合报告.1 6 七、基金份额持有人户数、持有人结构.1 9 八、开放式基金份额变动.2 0 九、重大事件揭示.2 0 十、半年度报告备查文件目录.2 1 3一、基金简
3、介（一）基金名称 ：德盛安心成长混合型证券投资基金 基金简称 ：德盛安心 基金代码 ：2 5 3 0 1 0 基金运作方式 ：契约型开放式 基金合同生效日 ：2 0 0 5 年 7 月 1 3 日 报告期末基金份额 ：4 3,4 9 7,0 6 1.9 2 份（二）基金投资概况（三）基金管理人与注册登记机构：国联安基金管理有限公司 注册及办公地址 ：上海市浦东新区世纪大道 8 8 号金茂大厦 4 6 楼 邮政编码 ：2 0 0 1 2 1 法定代表人 ：符学东 信息披露负责人 ：古韵 联系电话 ：0 2 1-5 0 4 7 8 0 8 0 传真 ：0 2 1-5 0 4 7 8 9 2 0 网
4、址 ：h t t p:/w w w.g t j a-a l l i a n z.c o m 电子邮箱 ：c u s t o m e r.s e r v i c e g t j a-a l l i a n z.c o m （四）基金托管人名称 ：中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址 ：北京市西城区复兴门内大街 5 5 号 邮政编码 ：1 0 0 0 3 2 法定代表人 ：姜建清 信息披露负责人 ：庄为 联系电话 ：0 1 0-6 6 1 0 6 9 1 2 传真 ：0 1 0-6 6 1 0 6 9 0 4 电子邮箱 ：c u s t o d y i c b c.c o m.c n 基金投资
5、目标 全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。基金投资策略 本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。基金业绩比较基准 为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效时的值为 0.9 0 元
6、，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以 3 6 5。风险收益特征 中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。4（五）基金信息披露报纸 ：中国证券报、上海证券报、证券时报 基金半年度报告正文查询网址：w w w.g t j a-a l l i a n z.c o m 基金半年度报告置备地点 ：上海市浦东新区世纪大道 8 8 号金茂大厦 4 6 楼 二、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标 2 0 0 6 年上半年（单位：人民币元）基金本期净收益 9,4 4 3,5 0 1.9 9 加权平均基金份额本期净收益 0.1 3 9 8 期末可供分配基金收益
7、6,2 0 7,0 4 3.7 3 期末可供分配基金份额收益 0.1 4 2 7 期末基金资产净值 5 1,4 7 1,4 4 9.4 8 期末基金份额净值 1.1 8 3 基金加权平均净值收益率 1 3.1 8%本期基金份额净值增长率 1 8.3 6%基金份额累计净值增长率 2 0.6 1%注：上述财务指标采用的计算公式，详见中国证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第 1 号主要财务指标的计算及披露。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。（二）与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率(1)净值增长率标准差(
8、2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)过去 1 个月 1.9 8%0.8 8%0.1 6%0.0 0%1.8 2%0.8 8%过去 3 个月 1 4.5 2%0.7 7%0.4 9%0.0 1%1 4.0 3%0.7 6%过去 6 个月 1 8.3 6%0.6 1%0.9 8%0.0 1%1 7.3 8%0.6 0%自基金成立起至今2 0.6 1%0.4 5%1.9 3%0.0 1%1 8.6 8%0.4 4%（三）图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。5注：本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”，德盛安心成长
9、线的确定：在基金合同生效时的值为0.9 0 元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以3 6 5。三、基金管理人报告（一）基金管理人及基金经理简介 基金管理人简介：国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。公司目前管理着四只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖
10、”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。基金经理简介：孙蔚女士，C F A（特许金融分析师），C P A（注册会计师），复旦大学博士研究生。曾任申银万国证券研究所高级研究员、行业研究部副经理及英国 F R A M L I N G T O N 基金管理公司基金经理助理,2 0 0 3 年加入本公司，2 0 0 5 年 7 月起任德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2 0 0 5 年9 月起兼任德盛稳健证券投资基金基金经理。夏朝宇女士，纽约州立大学硕士研究生。历任所罗门美邦债券研究部（纽约）副总裁、华泰保险资产管理中心（上海）投资部经理。2 0 0 3 年加入本公司，在投资组合管
11、理部从事固定收益投资工作。2 0 0 6 年 3 月起任本基金的基金经理。（二）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。6（三）基金经理工作报告 1、报告期内投资策略和业绩表现说明 上半年 A 股市场表现优异，显示了宏观经济稳定增长和人民币升值背景下资金面的强势特征。从行业指数来看，受消费需求拉动的食品、商业，以及受基础建设和十一五
12、规划拉动的电力设备、装备制造等行业持续走强，前期持续领涨的房地产、有色行业受宏观面影响在后期走弱。从债券市场表现来看，受经济走势和升息预期增强影响，维持弱势震荡走势。在上半年的操作过程中，安心成长基金严格遵守为投资者创造持续稳定收益的原则。伴随着基金净值的增长，风险预算仓位逐步提高，基金的操作空间加大，我们更加注重基金投资的成长性。在股性资产乐观的看法下，提高股性资产仓位，为投资者获取了较好的投资回报。从品种选择来看，我们一方面通过深入研究，结合价值判断，挖掘精选品种，分享股市上涨受益。同是，主动挖掘了一批下行风险有结构性保障，而上涨空间较大的绝对收益品种，在短期为投资者赚取低风险，高收益的回
13、报。0 6 年上半年，安心基金净值增长率为 1 8.3 6%，业绩基准收益率为 0.9 8%，优于业绩基准，同期基金实现一次分红。2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 在国内经济基本面向好，人民币升值的大背景下，我们继续看好未来两年 A 股市场的走势全球经济有放缓迹象，但是短期急剧下滑可能性较小。我们对于下半年股市持谨慎乐观的看法，在资产配置方面仍将偏重股性资产。由于下半年是宏观调控密集区，在市场震荡加剧的情况下，我们将更加注重市场高风险和低风险区域的判断，以及微观品种的价值区间判断，提高投资的防御性。同时，我们将进一步加强研究市场现有的衍生品种机会，重点配置资产在结构性保障下行风险
14、的品种和类别。债券市场在通胀和升息压力增强的情况下，缺乏战略性投资机会。我们将以赚取稳定的利息收入为主。下半年本基金将继续严格遵循风险预算为投资者追求绝对收益。我们将在市场活跃阶段，分享市场收益，同时继续挖掘绝对收益操作机会，为基金持有人能够长期安心持有，创造持续稳定的收益。四、基金托管人报告 2 0 0 6 年上半年，本托管人在对德盛安心成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。2 0 0 6 年上半年，德盛安心成长混合型证券投资基金的管理人国联安基金管理有限公司在德盛安心成
15、长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 7金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本托管人依法对国联安基金管理有限公司在 2 0 0 6年上半年所编制和披露的德盛安心成长混合型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。五、财务会计报告（一）基金会计报表 德盛安心成长混合型证券投资基金 资产负债表 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日 金额单位：人民币元 资产 注释 2 0 0 6.6.3 0 2 0 0
16、 5.1 2.3 1 资产：银行存款 2,7 2 6,0 9 1.2 9 5 7,4 1 5,7 6 2.9 6 清算备付金 3 2 7,2 8 7.9 4 9 1 5,6 7 7.1 6 交易保证金 9 4,3 7 5.5 7 2 5 0,0 0 0.0 0 应收证券清算款 应收股利 应收利息 5(1)1 8 9,7 1 7.0 8 6 0 2,1 6 6.3 0 应收申购款 1 4,9 9 9,0 0 0.0 0 9,1 6 5,8 2 0.0 0 其他应收款 5 0 0.0 0 5 0 0.0 0 股票投资市值 5(2)2 1,3 6 3,4 2 9.1 5 1 0,8 7 2,8 5
17、4.5 0 其中：股票投资成本 1 9,5 8 9,2 0 5.5 0 9,8 1 7,2 7 9.8 6 债券投资市值 1 2,7 4 8,7 5 5.8 0 7 4,3 0 5,3 7 9.5 0 其中：债券投资成本 1 1,8 9 6,5 1 6.3 2 7 3,9 6 9,2 7 7.4 1 权证投资市值 1 9 0,7 0 0.0 0 其中：权证投资成本 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产合计 5 2,6 3 9,8 5 6.8 3 1 5 3,5 2 8,1 6 0.4 2 负债：应付证券清算款 2 0 4,3 4 5.8 3 3,9 2 1,5 8 3.3 4 应付
18、赎回款 2 1 7,8 5 8.3 5 5,8 5 5,7 6 4.4 2 应付赎回费 8 2 1.0 4 2 2,0 6 9.5 0 8应付管理人报酬 5 6,2 1 6.0 5 1 9 1,4 3 2.5 3 应付托管费 9,3 6 9.3 5 3 1,9 0 5.4 2 应付佣金 5(3)9 5,5 4 3.1 6 3 7,4 9 2.4 4 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 5(4)3 9 5,0 1 7.5 2 3 7 4,4 7 8.1 2 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 5(5)1 8 9,2 3 6.0 5 1 2 0,6 5 4.4 8 其他负债 负债合计：1,1
19、 6 8,4 0 7.3 5 1 0,5 5 5,3 8 0.2 5 持有人权益：实收基金 5(6)4 3,4 9 7,0 6 1.9 2 1 4 0,2 4 5,3 9 8.3 5 未实现利得 5(7)1,7 6 7,3 4 3.8 3 1,2 7 0,4 8 3.0 5 未分配收益 6,2 0 7,0 4 3.7 3 1,4 5 6,8 9 8.7 7 持有人权益合计 5 1,4 7 1,4 4 9.4 8 1 4 2,9 7 2,7 8 0.1 7 负债及持有人权益总计 5 2,6 3 9,8 5 6.8 3 1 5 3,5 2 8,1 6 0.4 2 德盛安心成长混合型证券投资基金 经
20、营业绩及收益分配表 2 0 0 6 年 1 月 1 日至 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日止期间 金额单位：人民币元 项目 注释 2 0 0 6.1.1-2 0 0 6.6.3 0 收入：股票差价收入 5(8)6,7 7 7,3 7 4.6 2 债券差价收入 5(9)1,1 6 9,9 0 6.9 9 权证差价收入 1,4 8 3,9 5 4.7 6 债券利息收入 4 4 7,7 6 6.8 7 存款利息收入 7 4,2 2 3.1 6 股利收入 1 0 1,4 5 9.5 8 买入返售证券收入 1 0,1 4 0.0 0 其他收入 5(1 0)1 6 4,0 0 5.3 2 收入合计
21、1 0,2 2 8,8 3 1.3 0 费用：基金管理人报酬 5 5 2,0 2 1.5 7 基金托管费 9 2,0 0 3.6 2 卖出回购证券支出 9利息支出 其他费用 5(1 1)1 4 1,3 0 4.1 2 费用合计 7 8 5,3 2 9.3 1 基金净收益 9,4 4 3,5 0 1.9 9 加：未实现利得 1,4 2 5,4 8 6.4 0 基金经营业绩 1 0,8 6 8,9 8 8.3 9 本期基金净收益 9,4 4 3,5 0 1.9 9加：期初基金净收益 1,4 5 6,8 9 8.7 7加：本期损益平准金 -3,4 8 1,0 9 0.7 7 可供分配基金净收益 7,
22、4 1 9,3 0 9.9 9减：本期已分配基金净收益 1,2 1 2,2 6 6.2 6 期末基金净收益 6,2 0 7,0 4 3.7 3 德盛安心成长混合型证券投资基金 基金净值变动表 2 0 0 6 年 1 月 1 日至 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日止期间 金额单位：人民币元 项目 注释 2 0 0 6.1.1-2 0 0 6.6.3 0 期初基金净值 1 4 2,9 7 2,7 8 0.1 7 本期经营活动：基金净收益 9,4 4 3,5 0 1.9 9未实现利得 1,4 2 5,4 8 6.4 0 经营活动产生的基金净值变动数 1 0,8 6 8,9 8 8.3 9 本期
23、基金单位交易：基金申购款 2 8,9 9 9,2 2 1.8 3基金赎回款 -1 3 0,1 5 7,2 7 4.6 5 基金单位交易产生的基金净值变动数 -1 0 1,1 5 8,0 5 2.8 2 本期向持有人分配收益：向基金持有人分配收益产生金净值变动数 -1,2 1 2,2 6 6.2 6 10 期末基金净值 5 1,4 7 1,4 4 9.4 8 后附会计报表附注为本报表组成部分（二）基金会计报表附注 1、基金简介 德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人国联安基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法及其配套规则和德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同
24、发起，经中国证券监督管理委员会关于同意德盛安心成长混合型证券投资基金募集的批复(证监基金字 2 0 0 5 9 号文)和 关于国联安德盛安心成长混合型证券投资基金备案确认的函(基金部函 2 0 0 5 1 8 0 号文)批准，于 2 0 0 5 年 7 月 1 3 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 4 0 9,0 5 5,6 1 5.4 8 份基金单位。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据中华人民共和国证券投资基金法及其配套规则和德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性
25、的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。2、本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、证券投资基金会计核算办法和德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同所编制。本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致,本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。3、主要税项 根据财税 1 9 9 8 5 5 号文、2 0 0 1 6 1 号文 关于证券投资基金税收问题的通知、财税 2 0 0 2 1 2 8号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知、财税 2 0 0 4 7 8 号文关于证券投资基金税收政策的通知、财税 2 0 0 5
26、1 1号文关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知、财税 2 0 0 5 1 0 2号文关于股息红利个人所得税有关政策的通知、财税 2 0 0 5 1 0 3号关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。(2)基金买卖股票、债券的差价收入，在 2 0 0 3 年底前暂免征收营业税；自 2 0 0 4 年 1 月 1 日起，继续免征营业税。(3)对基金买卖股票、债券的差价收入，在 2 0 0 3 年底前暂免征收企业所得税；自 2 0 0 4年 1 月 1日起，继续免征企业所得税。(4)
27、对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 2 0%的个人所得税，自 2 0 0 5 年 6 月 1 3 日起，对基金从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按 5 0%计算应纳税所得额。11(5)2 0 0 5 年 1 月 1 日至 2 0 0 5 年 1 月 2 3 日期间，基金买卖股票按照 0.2%的税率征收印花税；自2 0 0 5 年 1 月 2 4 日起，基金买卖股票按照 0.1%的税率征收印花税。(6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
28、4、关联交易(1)关联方关系 关联方名称 与本基金关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。(2)关联方交易（a）通过关联方席位进行的交易 国泰君安证券股份有限公司 2 0 0 6.1.1-2 0 0 6.6.3 0 成交金额(人民币元)1 4 3,9 8 9,4 6 1.7 1 买卖股票成交量 占本期成交量的比例 6 0.9 0%成交金额(人民币元)1 3 4,4 5 6,4 7 5.1 0 买卖债券成交量 占本期成交量的比例 8 7
29、.8 0%成交金额(人民币元)1 6,0 0 0,0 0 0.0 0 债券回购成交量 占本期成交量的比例 1 0 0.0 0%佣金(人民币元)1 1 7,2 7 5.6 4 佣金 占本期佣金总量的比例 6 4.4 6%股票交易佣金计提标准如下：深圳证券交易所交易佣金买（卖）成交金额1 清算库中买（卖）经手费证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取）上海证券交易所交易佣金买（卖）成交金额1 买（卖）经手费买（卖）证管费证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取）上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。根据证券研究服务协议，本基金管理人在租用国泰君安下属营业部的证券交
30、易专用席位进行股票和债券交易的同时，从国泰君安获得证券研究综合服务。（b）关联方报酬 关联方 计算标准 计算方式 2 0 0 6.1.1-2 0 0 6.6.3 0 12基金管理人 按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 日基金管理费前一日基金资产净值1.5%当年天数 5 5 2,0 2 1.5 7元 基金托管人 按前一日基金资产净值0.2 5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 日基金托管费前一日基金资产净值0.2 5%当年天数 9 2,0 0 3.6 2元（c）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 在本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同
31、业市场的债券（含回购）交易。5、会计报表注释（1）应收利息 2 0 0 6 年6 月3 0 日 应收银行存款利息 7 8 2.6 4 应收清算备付金利息 1 3 2.5 7 应收债券利息 1 8 8,8 0 1.8 7 合计 1 8 9,7 1 7.0 8 （2）投资估值增值 2 0 0 6 年6 月3 0 日 股票投资 1,7 7 4,2 2 3.6 5 债券投资 8 5 2,2 3 9.4 8 权证投资 1 9 0,7 0 0.0 0 合计 2,8 1 7,1 6 3.1 3 （3）应付佣金 券商名称 2 0 0 6 年6 月3 0 日 国泰君安证券股份有限公司 5 9,6 3 4.2 3
32、 中国银河证券有限责任公司 3 5,9 0 8.9 3 13合计 9 5,5 4 3.1 6 （4）其他应付款 2 0 0 6 年6 月3 0 日 债券利息收入个人所得税 1 4 4,9 4 2.5 2 拆借中心交易手续费 7 5.0 0 席位保证金 2 5 0,0 0 0.0 0 合计 3 9 5,0 1 7.5 2 （5）预提费用 2 0 0 6 年6 月3 0 日 信息披露费 1 5 7,9 9 5.4 5 审计费 3 1,2 4 0.6 0 合计 1 8 9,2 3 6.0 5 （6）实收基金 2 0 0 6 年1 月1 日-2 0 0 6 年6 月3 0 日期初数 1 4 0,2 4
33、 5,3 9 8.3 5 本期认购 加：本期申购 2 5,6 7 8,1 3 2.1 4 减：本期赎回 1 2 2,4 2 6,4 6 8.5 7 期末数 4 3,4 9 7,0 6 1.9 2 （7）未实现利得 2 0 0 6 年1 月1 日-2 0 0 6 年6 月3 0 日 14期初数 1,2 7 0,4 8 3.0 5 加：未实现估值增值变动数 1,4 2 5,4 8 6.4 0 加：本期申购基金单位的未实现利得平准金 5 0 7,6 5 9.3 2 减：本期赎回基金单位的未实现利得平准金 -1,4 3 6,2 8 4.9 4 期末数 1,7 6 7,3 4 3.8 3 （8）股票差价
34、收入 2 0 0 6 年1 月1 日-2 0 0 6 年6 月3 0 日 卖出股票成交总额 1 2 2,7 7 3,7 6 9.1 1 减：卖出股票成本总额 1 1 5,9 0 3,9 5 2.5 2 减：应付佣金 9 2,4 4 1.9 7 股票差价收入 6,7 7 7,3 7 4.6 2 （9）债券差价收入 2 0 0 6 年1 月1 日-2 0 0 6 年6 月3 0 日 卖出债券成交总额 1 1 9,9 3 9,6 2 7.0 9 减：卖出债券成本总额 1 1 7,6 8 2,8 7 1.2 1 减：应收利息 1,0 8 6,8 4 8.8 9 债券差价收入 1,1 6 9,9 0 6
35、.9 9 （1 0）其他收入 其他收入包括因新股申购及国债认购而产生的手续费返还款项，基金赎回费归基金资产部分等。2 0 0 6 年1 月1 日-2 0 0 6 年6 月3 0 日 赎回费收入 1 6 2,6 9 6.4 0 配股手续费返还 2 6 7.2 7 15其他 1,0 4 1.6 5 合计 1 6 4,0 0 5.3 2 （1 1）其他费用 2 0 0 6 年1 月1 日-2 0 0 6 年6 月3 0 日 回购交易费用 1 0 0.0 5 银行划款手续费 4 7.5 0 拆借中心交易手续费 7 5.0 0 信息披露费 1 0 0,3 4 0.9 7 审计费用 3 1,2 4 0.6
36、 0 其他 9,5 0 0.0 0 合计 1 4 1,3 0 4.1 2 6、现金对价冲减股票投资成本的累计影响 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，已冲减股票投资成本，本报告期累计金额为人民币2 0,6 5 0.0 0 元。7、流通受限制基金资产明细（1）基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2 0 0 0 年5 月1 8 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金托管人与基金联名开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购
37、的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。根据中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 5 4 号文关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知，自2 0 0 2 年5 月2 0 日起，恢复向二级市场投资者配售新股。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。本基金于 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日止没有流通受限制的新股。（2）流通受限制不能自由转让的股票 本基金截至2 0 0 6 年6 月3 0 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，此等股票将在 16上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。方
38、案沟通协商阶段停牌：股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 月末持有数量 月末估值单价 月末估值总额 复牌开盘单价 6 0 0 6 1 1 大众交通 2 0 0 6.6.9 2 0 0 6.7.1 9 4 7 0,0 0 0 8.3 8 3,9 3 8,6 0 0.0 0 7.4 8 6 0 0 8 4 9 上海医药 2 0 0 6.6.2 7 2 0 0 6.7.1 7 1 9 0,2 0 0 5.5 0 1,0 4 6,1 0 0.0 0 5.2 4 方案实施阶段停牌：股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 月末持有数量 月末估值单价 月末估值总额 复牌开盘单价 6 0 0 9 7 0 中
39、材国际 2 0 0 6.6.1 6 2 0 0 6.7.6 3 0,4 0 5 2 6.8 4 8 1 6,0 7 0.2 0 2 3.8 0 （3）本基金截至2 0 0 6 年6 月3 0 日止通过银行间同业市场进行的债券正回购交易余额为0。六、投资组合报告（一）基金资产组合情况 期末市值（元）占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 3,0 5 3,3 7 9.2 3 5.8 0%股票 2 1,3 6 3,4 2 9.1 5 4 0.5 8%债券 1 2,7 4 8,7 5 5.8 0 2 4.2 2%权证 1 9 0,7 0 0.0 0 0.3 6%其他资产 1 5,2 8 3,5
40、9 2.6 5 2 9.0 4%合计 5 2,6 3 9,8 5 6.8 3 1 0 0.0 0%（二）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元）占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.0 0 0.0 0%B 采掘业 1,8 5 6,2 5 0.0 0 3.6 1%C 制造业 1 2,7 3 5,1 0 8.9 5 2 4.7 4%C 0 食品、饮料 0.0 0 0.0 0%C 1 纺织、服装、皮毛 0.0 0 0.0 0%C 2 木材、家具 0.0 0 0.0 0%C 3 造纸、印刷 0.0 0 0.0 0%C 4 石油、化学、塑胶、塑料 4,0 8 1,4 8 1.1 4 7.9
41、 3%C 5 电子 0.0 0 0.0 0%C 6 金属、非金属 1,7 7 1,0 0 0.0 0 3.4 4%C 7 机械、设备、仪表 4,6 6 2,5 2 7.8 1 9.0 6%C 8 医药、生物制品 2,2 2 0,1 0 0.0 0 4.3 1%C 9 9 其他制造业 0.0 0 0.0 0%D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.0 0 0.0 0%E 建筑业 8 1 6,0 7 0.2 0 1.5 9%17F 交通运输、仓储业 2,0 1 7,4 0 0.0 0 3.9 2%G 信息技术业 0.0 0 0.0 0%H 批发和零售贸易业 0.0 0 0.0 0%I 金融、保险业
42、0.0 0 0.0 0%J 房地产业 0.0 0 0.0 0%K 社会服务业 3,9 3 8,6 0 0.0 0 7.6 5%L 传播与文化产业 0.0 0 0.0 0%M 综合类 0.0 0 0.0 0%合 计 2 1,3 6 3,4 2 9.1 5 4 1.5 1%（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股）期末市值（元）占基金资产净值比例 1 6 0 0 6 1 1 大众交通 4 7 0,0 0 0 3,9 3 8,6 0 0.0 0 7.6 5%2 6 0 0 5 8 2 天地科技 1 2 4,9 6 4 2,5 5 4,2 6 4.1
43、 6 4.9 6%3 6 0 0 0 0 9 G 沪机场 1 4 0,0 0 0 2,0 1 7,4 0 0.0 0 3.9 2%4 6 0 0 0 2 8 中国石化 2 9 7,0 0 0 1,8 5 6,2 5 0.0 0 3.6 1%5 0 0 0 0 3 9 G 中 集 1 1 0,0 0 0 1,7 7 1,0 0 0.0 0 3.4 4%6 6 0 0 4 2 6 G 恒 升 1 8 9,5 0 0 1,7 2 6,3 4 5.0 0 3.3 5%7 6 0 0 6 8 8 上海石化 2 4 0,0 0 0 1,4 9 2,8 0 0.0 0 2.9 0%8 0 0 0 6 8 0
44、 G 山 推 2 3 6,4 3 9 1,2 8 1,4 9 9.3 8 2.4 9%9 6 0 0 2 1 1 西藏药业 9 0,0 0 0 1,0 5 3,0 0 0.0 0 2.0 5%1 0 6 0 0 8 4 9 上海医药 1 9 0,2 0 0 1,0 4 6,1 0 0.0 0 2.0 3%1 1 0 0 0 6 1 9 G 海型材 1 2 5,5 2 2 8 6 2,3 3 6.1 4 1.6 8%1 2 6 0 0 1 5 0 G 重 机 3 7,4 6 1 8 2 6,7 6 4.2 7 1.6 1%1 3 6 0 0 9 7 0 中材国际 3 0,4 0 5 8 1 6,
45、0 7 0.2 0 1.5 9%1 4 0 0 2 0 0 7 华兰生物 5,5 0 0 1 2 1,0 0 0.0 0 0.2 4%（四）报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）占期初基金资产净值比例 1 6 0 0 0 3 6 G 招 行 8,7 1 3,5 9 1.5 7 6.0 9%2 6 0 0 0 2 8 中国石化 7,5 6 7,8 3 3.1 8 5.2 9%3 6 0 0 3 3 0 G 天 通 4,8 3 7,1 5 7.7 7 3.3 8%4 6 0 0 0 0 9 G 沪机场 4,8 0 7,5 4 4
46、.6 3 3.3 6%5 0 0 2 0 0 7 华兰生物 4,3 1 1,5 2 6.7 4 3.0 2%6 6 0 0 6 4 2 G 申 能 4,2 1 6,1 3 9.2 1 2.9 5%7 6 0 0 1 5 0 G 重 机 4,2 0 2,6 7 4.6 8 2.9 4%8 6 0 0 4 2 6 G 恒 升 4,0 8 1,8 0 0.6 2 2.8 5%9 6 0 0 6 1 1 G 沪大众 3,9 8 8,6 7 3.5 4 2.7 9%1 0 0 0 0 6 1 9 G 海型材 3,8 7 3,0 6 7.7 4 2.7 1%1 1 0 0 0 0 3 9 G 中 集 3,
47、8 2 8,1 5 7.2 7 2.6 8%181 2 6 0 0 5 9 6 G 新 安 3,7 5 5,0 2 6.8 5 2.6 3%1 3 0 0 0 4 0 6 大明退市 3,4 5 9,4 9 6.7 2 2.4 2%1 4 6 0 0 5 8 2 天地科技 3,3 6 2,2 5 3.2 1 2.3 5%1 5 6 0 0 0 1 9 G 宝 钢 3,0 3 1,0 9 6.1 7 2.1 2%1 6 6 0 0 0 0 2 齐鲁石化 2,9 8 5,2 5 5.8 1 2.0 9%1 7 0 0 0 8 6 6 扬子退市 2,9 7 8,8 4 5.7 8 2.0 8%1 8
48、0 0 0 9 5 6 中原退市 2,9 3 3,1 6 6.6 8 2.0 5%1 9 0 0 0 0 6 1 G 农产品 2,7 1 6,6 2 5.7 2 1.9 0%2 0 0 0 0 0 6 0 G 中 金 2,6 1 7,2 1 8.2 5 1.8 3%累计卖出价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）占期初基金资产净值比例 1 6 0 0 0 3 6 G 招 行 9,2 5 2,0 3 4.3 4 6.4 7%2 6 0 0 0 2 8 中国石化 5,6 5 2,3 5 6.8 2 3.9 5%3 6 0 0 3 3 0 G 天 通 5,5 6 2,5
49、8 8.8 3 3.8 9%4 6 0 0 5 9 6 G 新 安 5,5 4 5,8 7 1.3 6 3.8 8%5 0 0 0 0 6 3 G 中 兴 4,8 9 6,2 4 6.9 3 3.4 2%6 0 0 0 0 0 2 G 万科 4,2 7 7,6 3 0.0 8 2.9 9%7 0 0 0 6 1 9 G 海型材 4,1 5 7,9 3 6.0 1 2.9 1%8 0 0 2 0 0 7 华兰生物 4,0 5 1,9 7 3.0 7 2.8 3%9 6 0 0 6 4 2 G 申 能 3,8 8 3,2 3 6.8 1 2.7 2%1 0 6 0 0 1 5 0 G 重 机 3,
50、5 4 7,9 8 5.7 3 2.4 8%1 1 0 0 0 4 0 6 大明退市 3,4 8 3,5 1 0.5 2 2.4 4%1 2 0 0 0 0 6 1 G 农产品 3,3 0 3,2 3 6.3 6 2.3 1%1 3 6 0 0 1 7 7 G 雅戈尔 3,2 8 1,3 3 5.6 4 2.3 0%1 4 0 0 0 0 6 0 G 中 金 3,2 2 6,7 7 9.9 0 2.2 6%1 5 6 0 0 0 0 9 G 沪机场 3,2 0 1,5 3 6.4 8 2.2 4%1 6 6 0 0 0 1 9 G 宝 钢 3,0 6 8,4 8 4.6 7 2.1 5%1 7