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1、 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 第 1 页 共 14 页 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 2010 年第 2 季度报告 2010 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二一年七月二十日报告送出日期：二一年七月二十日 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 1 重要提示重要提示 本基
2、金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日
3、止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 国联安安心成长混合 基金主代码 253010 交易代码 253010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年7月13日 报告期末基金份额总额 223,585,468.25份 投资目标 全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。投资策略 本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进 2 国联安德盛安心成长混
4、合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。业绩比较基准 为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。风险收益特征 中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指
5、标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已实现收益-8,662,114.272.本期利润-14,377,942.803.加权平均基金份额本期利润-0.09784.期末基金资产净值 181,440,802.275.期末基金份额净值 0.812本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。3 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 20
6、10 年第 2 季度报告 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去3个月-11.93%0.66%0.55%0.01%-12.48%0.65%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益
7、率的历史走势对比图（2005 年 7 月 13 日至 2010 年 6 月 30 日）本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”，德盛安心成长线的确定：在基金合同生效时的值为 0.90 元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以 365。4 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告*该基金基金合同于 2005 年 7 月 13 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日 2005 年 7 月 13 日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简
8、介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明 黄欣 本基金基金经理、兼国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理 2010-5-27-8年（自2002年开始）黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士，于2003年10 月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理，2010年5月起兼任本基金基金经理。冯天戈 副投资总监、兼任本基金基金经理、国联2008-6-4
9、2010-5-2715年（自1995年开始）冯天戈先生,理学硕士,于1996年5月加入海南富岛资产管理有限公司任研究员，2001年10月加入长城基金管理有限公司任研究员、基金经理助理，2003年5月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理，2004年3月起任国泰金鹰增长 5 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 安德盛红利股票证券投资基金基金经理、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理 基金基金经理，2006年9月起兼任国泰金鹏蓝筹价值基金基金经理，2007年4月加入工银瑞信基金管理有限公司，2007年10月加入国联安基金管理有限公司，任副投资总监，200
10、8年3月至2009年9月兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理，2008年6月至2010年5月兼任本基金基金经理，2008年10月至2010年5月兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理，2010年4月起兼任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理。1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同及其他相关法律法规、法律文件的规
11、定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 6 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人
12、遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了国联安基金管理有限公司公平交易制度（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流
13、程进行独立稽核等。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人旗下共有 10 只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金和国联安信心增益债券型证券投资基金。由于本
14、基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 7 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 2010 年 2 季度，沪深 300 指数下跌 23.39%。从各个板块表现来看，医药、保险、食品、运输等行业表现较好，证券、房地产、石化、航运、钢铁等行业表现较差。在政策调控下，新增贷款情况较为平稳
15、，4、5 月新增贷款分别为 7740和 6394 亿元，m1、m2 同比增速略有回落，5 月份分别为 29.9%、21.0%（4 月为31.25%、21.48%）。从其它宏观数据来看：消费者价格指数自去年 8 月份触底后持续反弹，5 月已经出现 3.1%的同比正增长，PPI 也从去年 9 月份的-7%上升至 5月的 7.13%；社会消费品零售总额继续保持稳定，5 月社会消费品零售总额同比增长 18.66%，处于较高水平；1-5 月份的固定资产投资达 25.9%，低于去年同期的 32.9%。5 月份我国出口同比增速为 48.55%，比上月的 30.46%有大幅提高；PMI连续 2 个月出现下降，
16、5 月份为 52.1；工业增加同比增加 16.5%，比上月也略有下降。基于对宏观经济面、资金面以及股市估值水平的分析判断，德盛安心基金 4、5 月份保持较低的股票仓位，在 6 月份有所加仓；在行业配置上，我们以金融、商业等板块的为主，基于对股市反弹的判断，增加了地产、煤炭的配置。在债券投资方面，增加了一些转债品种的配置以及逆回购交易。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为-11.93%，业绩比较基准收益率为0.55%。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资
17、85,177,638.8546.67 其中：股票 85,177,638.8546.672 固定收益投资 48,821,762.8026.75 其中：债券 48,821,762.8026.75 资产支持证券-8 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产 20,000,000.0010.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 11,558,195.856.336 其他各项资产 16,967,656.719.307 合计 182,525,254.21100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组
18、合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 7,190.000.004B 采掘业 9,101,800.005.02C 制造业 11,087,387.006.11C0 食品、饮料 1,018,880.000.56C1 纺织、服装、皮毛 0.000.00C2 木材、家具 0.000.00C3 造纸、印刷 0.000.00C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.000.00C5 电子 2,009,007.001.11C6 金属、非金属 0.000.00C7 机械、设备、仪表 8,059,500.004.44C8 医药、生物制品0.000.0
19、0C99 其他制造业 0.000.00 9 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.000.00E 建筑业 0.000.00F 交通运输、仓储业 0.000.00G 信息技术业 1,968,328.961.08H 批发和零售贸易 9,026,700.004.98I 金融、保险业 43,657,932.8924.06J 房地产业 7,248,300.003.99K 社会服务业 3,080,000.001.70L 传播与文化产业 0.000.00M 综合类 0.000.00 合计 85,177,638.8546.95 5.3 报告期
20、末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 600000 浦发银行770,00010,472,000.00 5.772 000001 深发展549,9799,630,132.29 5.31601169 北京银行500,0006,065,000.00 3.343 000987 广州友谊250,0006,065,000.00 3.345 600016 民生银行1,000,0006,050,000.00 3.336 601318 中国平安110,0
21、004,900,500.00 2.707 000937 冀中能源170,0003,782,500.00 2.088 600690 青岛海尔180,0003,438,000.00 1.899 000933 神火股份200,0003,342,000.00 1.8410 000069 华侨城280,0003,080,000.00 1.70 10 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 17,988,151.009.912 央行
22、票据-3 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券 16,535,450.009.115 企业短期融资券-6 可转债 14,298,161.807.887 其他-8 合计 48,821,762.8026.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 113001 中行转债 141,37014,298,161.80 7.882 010110 21国债 100,00010,130,000.00 5.583 126011 08
23、石化债 80,0007,196,800.00 3.974 126015 08康美债 50,0004,287,500.00 2.365 010203 02国债 40,2204,048,143.00 2.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。11 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
24、资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 250,000.002 应收证券清算款 16,325,852.263 应收股利 0.004 应收利息 377,246.185 应收申购款 14,058.276 其他应收款 500.007 待摊费用-8 其他-9 合计 1
25、6,967,656.715.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明 1 000001 深发展 9,630,132.295.31 重大资产重组事项 12 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 257,941,605.11报告期期间基金总申购份额 131,651,680.86报告期期间基金总赎
26、回份额 166,007,817.72报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 223,585,468.257 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安德盛安心成长混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同 3、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书 4、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金托管协议 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 7.3 查阅方式 网址：http:/www.gtja-、http:/www.vip- 13 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司 二一年七月二十日二一年七月二十日 14