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1、 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 东方精选混合型开放式证券投资基金 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年第 2 季度报告 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二九年七月二十一日报告送出日期：二九年七月二十一日第 1 页 共 10 页 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 1 重要提示 1 重要提示 基金管理
2、人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。2 基
3、金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 东方精选混合 交易代码 400003（前端）400004（后端）基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年1月11日 报告期末基金份额总额 8,690,910,826.88份 投资目标 深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。投资策略 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股（包括债券）、行业优化组成。业绩比较基准 根据本基金的特征，选择中信标普300成长指数作为本基金股票部分的业绩比较基准，选择中信标普全债指数作为债券及货币市场工具的比较
4、基准。对于权重配置，作为一只混合型基金，股票最低仓位为30，最高为95，一般情况下为60，因此本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准=中信标普300成长指数*60%+中信标普全债指数*40%如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为 2 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以变更业绩比较基准。风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。基金管理人 东
5、方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益 38,167,287.522.本期利润 1,398,468,678.593.加权平均基金份额本期利润 0.15754.期末基金资产净值 7,419,902,224.245.期末基金份额净值 0.8538注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加
6、上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-2009/4/1-2009/6/30 22.64%1.30%15.72%1.00%6.92%0.30%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 东方精选混合型开放
7、式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006 年 1 月 11 日至 2009 年 6 月 30 日）-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%2006-01-112006-04-112006-07-112006-10-112007-01-112007-04-112007-07-112007-10-112008-01-112008-04-112008-07-112008-10-112009-01-112009-04-11东方精选基金累计净值增长率业绩比较基准收益率2009-06-30 注：本基金建仓期为 6
8、个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。4 管理人报告 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期离任日期证券从业年限说明 付勇（先生）本基金基金经理、本公司 副 总 经理、投资决策委员会主任委员 2006-1-11-10余年北京大学金融学博士，会计学硕士，数学学士。曾在中国建设银行总行、华龙证券有限责任公司、东北证券有限责任公司工作；2004年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、总经理助理；现任本公司副总经理，4
9、 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 公司投资决策委员会主任委员；2008年6月3日起担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。注：此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金管理公司管理办法及其各项实施准则、东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基
10、础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送行为。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 项目 本基金指标值（%）公平指标值（%）二季度份额净值增长率 22.64 10.38 同期业绩比较基准增长率 15.72 18.03 注：截至本报告期末，本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只：本基金和东方龙混合型开放式证
11、券投资基金（以下简称“东方龙基金”）。本基金本季度净值增长率高于东方龙基金 12.26%。现将业绩差异的原因说明如下：（1）两只基金基金仓位不同导致了业绩差异。截至 2009 年 6 月 30 日，本基金股票资产占基金净值比例为 93.03%，东方龙基金股票资产占基金净值比例为 37.48%，差距较大，而 2009 年二季度对市场具有代表意义的沪深 300 指数收益率为 26.27%；（2）前十大重仓股不同导致了业绩差异。截至 2009 年 6 月 30 日，二季度东方龙基金前十大重仓股对基金净值影响为 7.56%，二季度本基金前十大重仓股对基金净值影响为14.40%。4.3.3 异常交易行为
12、的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年二季度，经济刺激计划联袂出台，固定资产投资继续高增长，流动性充裕，房地产回暖，经济复苏趋于明确，市场情绪不断走高，反弹得以延续并渐入佳境。市场演绎了 5 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 堪称经典的风格转换和行业轮动，大盘股接力中小市值股票担纲反弹主力，金融、地产表现抢眼，食品饮料、品牌服装、医药、零售等消费类板块开始活跃，而前期领涨的家电、汽车、煤炭、有色等板块高位蓄势。到本季度收盘时，上证综指距 3000
13、点仅一步之遥。报告期内，我们秉承经济基本面最坏的时期已过和行情有利因素逐渐增多的判断，采取了较为积极的投资策略，权益类资产保持了较高的仓位，行业配置基本均衡，并精选行业和个股进行超配，从而取得了较好的收益。二季度本基金净值增长率 22.64，业绩比较基准收益率 15.72%，本基金业绩表现明显超过比较基准，在银河证券股份有限公司编制的混合型偏股基金收益率排名中居于前列。三季度，我们认为宏观经济基本面将继续回升，各项经济数据环比好转，政策环境较为有利，行情仍然可以乐观。我们将坚持既定的积极有效的投资策略，精选成长性好、创新能力强、盈利能力突出的个股，同时对各行业动态配置，以期在结构性行情中获得超
14、额收益。同时，由于政府主导的投资难以高位持续，外需依然不振，内需启动受制于就业率下滑、社保水平不高、住房教育支出过大等因素，经济增长模式的转型难以一蹴而就，我们认为中期我国经济复苏的持续性尚有待观察，我们将对未来经济复苏水平低于市场预期的可能性保持警惕。5 投资组合报告 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 6,903,003,450.40 92.55 其中：股票 6,903,003,450.40 92.552 固定收益投资 319,725,000.00 4.29 其中：债券 319,7
15、25,000.00 4.29 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 190,501,791.15 2.556 其他资产 45,156,409.80 0.617 合计 7,458,386,651.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 6 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 563,044,123.50 7.59C 制造业 4,486,
16、296,716.63 60.46C0 食品、饮料 863,297,641.97 11.63C1 纺织、服装、皮毛 182,033,272.86 2.45C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 87,959,171.58 1.19C4 石油、化学、塑胶、塑料959,914,286.19 12.94C5 电子 40,188,400.00 0.54C6 金属、非金属 1,403,546,471.94 18.92C7 机械、设备、仪表 557,139,486.92 7.51C8 医药、生物制品 392,217,985.17 5.28C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业111,817,300
17、.14 1.51E 建筑业 89,372,584.20 1.20F 交通运输、仓储业 92,131,909.23 1.24G 信息技术业 393,136,834.42 5.30H 批发和零售贸易 120,374,003.50 1.62I 金融、保险业 296,775,997.81 4.00J 房地产业 347,500,584.99 4.68K 社会服务业 91,285,295.76 1.23L 传播与文化产业 186,069,514.59 2.51M 综合类 125,198,585.63 1.69 合计 6,903,003,450.40 93.03 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例
18、大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）1 000959 首钢股份 115,000,000692,300,000.00 9.332 600688 S上石化 82,182,297684,578,534.01 9.23 7 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 3 000568 泸州老窖 14,599,769419,013,370.30 5.654 600519 贵州茅台 942,289139,468,194.89 1.885 6007
19、90 轻纺城 17,412,877125,198,585.63 1.696 000402 金 融 街 8,813,680121,276,236.80 1.637 600511 国药股份 6,781,634120,374,003.50 1.628 600276 恒瑞医药 3,412,550119,132,120.50 1.619 000063 中兴通讯 4,239,563119,131,720.30 1.6110 000983 西山煤电 3,951,716118,156,308.40 1.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券
20、品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 国家债券-2 央行票据 319,725,000.00 4.313 金融债券 0.00 0.00 其中：政策性金融债 0.00 0.004 企业债券 0.00 0.005 企业短期融资券-6 可转债 0.00 0.007 其他-8 合计 319,725,000.00 4.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）1 0801106 08央票106 2,000,000
21、193,440,000.00 2.612 0801114 08央行票据114 500,00048,660,000.00 0.663 0801110 08央票110 500,00048,480,000.00 0.654 0801112 08央行票据112 300,00029,145,000.00 0.39 8 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 5-5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有任何资产支持证券。5.7 报告期末按
22、公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有任何权证。5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金所持有的中兴通讯（000063）于2008年10月7日对外公告了被处罚的事宜。财政部驻深圳市财政监察专员办事处向中兴通讯送达了 行政处罚决定书（财驻深监 2008119号），对中兴通讯行政处罚人民币16万元整，及要求公司补缴企业所得税人民币380万元。中兴通讯已在报告期内缴纳上述行政处罚款和企业所得税补缴款。决策依据及投资程序：(1)研究部对宏观经济、证券市场、行业
23、和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。(2)投资决策委员会定期召开会议，讨论形成本基金的资产配置比例指导意见。(3)基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。(4)交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。(5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、金融工程部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。本基金经过研究认为中兴通讯具有投资价值。2
24、009年3G将在中国大面积推广，该公司在3G领域做了充分的准备，具备很强的竞争实力，未来业绩增长具有比较强的确定性，因此决定继续投资该公司。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 2,500,000.002 应收证券清算款 26,377,540.74 9 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年
25、第 2 季度报告 3 应收股利 502,186.074 应收利息 9,420,129.135 应收申购款 6,356,553.866 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 45,156,409.805.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 9,014,686,977.10报告期期间基金总申购份额 473,969,548.82报告期期间基金
26、总赎回份额 797,745,699.04报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 8,690,910,826.88 7 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1 备查文件目录 一、东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同 二、东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 7.2 存放地点 7.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-）查阅。东方基金管理有限责任公司 二九年七月二十一日 10