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1、_1、资产的远期合约定价2、资产的期货价格F0S0ecTrTrTF0S0PerTF0S0e(rd)TF0S0eS0e(不支付红利)3、GDP 平减指数=名义 GDP/实际 GDP4、有色金属进口成本=（LME3 个月期货价格+现货升贴水+到岸升水）*（1+进口关税率）*（1+增值税率）*汇率+杂费5、指数的市盈率是指数成分股（剔除亏损股）的总市值与指数成分股净利润之比6、指数市净率是指数成分股总市值与指数成分股净资产的比值7、FED 模型:国内股市风险溢价为沪深 300 指数动态 PE 的倒数与 10 年期国债收益率之差ccccA.23TT8、固定利息债券定价公式：V(1y)(1 y)(1 y
2、)(1 y)(1 y)9、样本相关系数的计算公式：nnnnn(Xi1i X)(YiY)2(Xi1ni X)(Y Y)ii1n2X Y nXYiii1Xi1n2inX2Yi1n2nXiYiXiYii1i1i1inY2nXi2(X)ii1i1nn2nnYi2(Y)ii1i1n210、最小二乘法1nXiYiXiYii1ni1i1nnnnXi2(X)ii1i11n2，0 x y 1Yi1ninXi11nin回归系数的 t 值为t 给定显著性水平，双侧检验的临界值为t(n2)2)S(1判定系数R2SSRSSE1SSTSSTy)(yi1nin2(yy)i112)(yyn2(yy)i1ii1ni12i1ni
3、1in2i2(yy)R21(1R)2n1nk11、最佳套保比率等于套保期限内现货价格变动的标准差与期货价格变动的标准差的商乘以两者的相关系数R X12、Delta=期权价格的变化/期权标的物价格的变化Q13、Gamma=Delta的变化/期权标的物的价格变化Theta=期权价格的变化/距到期日时间的变化14、Vega=期权价格的变化/标的物价格波动率变化Rho=期权价格的变化/利率变化_15、一阶段看涨期权二叉树定价公式c c(1)c1 r1rd其中ud，u sS,d sSc(1)c16、二 阶 段 看 涨 期 权 的 二 叉 树 定 价 公 式c1r，c(1)cc1rc c(1)c1 r1rd，其中ud，u rTsS，d sS17、B-S 期权定价模型的公式c SNd1XeSlnr X其中d1TNd2TTd12T2,2lnSrX2d2T _