2023年期货从业资格考试公式超详细知识汇总全面汇总归纳-投资分析.pdf

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2、深 300 指数动态 PE的倒数与 10 年期国债收益率之差 8、固定利息债券定价公式:23.(1)(1)(1)(1)(1)TTccccAVyyyyy 9、样本相关系数的计算公式:111112222222222111111()()()()11()()nnnnniiiiiiiiiiiiinnnnnniiiiiiiiiiiiXX YYX YnXYnX YXYnnXXYYXnYnnXnYiiiiXYXY 10、最小二乘法11121211()nnniiiiiiiniinX YXYnnXiiX ,11011nniiiiYXyxnn 回归系数的 t 值为11()tS 给定显著性水平,双侧检验的临界值为2(

3、2)nt 随机误差:上学吧视频超市 学习必备 欢迎下载 判定系数2222111222111()()111()()()nnniiiiinnniiiiiiyyySSRSSESSTSSTyyyyRyyy 2211(1)nn kRR 11、最佳套保比率等于套保期限内现货价格变动的标准差与期货价格变动的标准差的商乘以两者的相关系数XQR 12、Delta=期权价格的变化/期权标的物价格的变化 13、Gamma=Delta的变化/期权标的物的价格变化 T h e t a=期权价格的变化/距到期日时间的变化 14、Vega=期权价格的变化/标的物价格波动率变化 Rho=期权价格的变化/利率变化 Delta

4、与 Rho 都是实值平值虚值 Gamma、Theta、Vega 都是平值实值/虚值 上学吧视频超市 15、一阶段看涨期权二叉树定价公式(1)1crcc 其中1 rdud,uSs,dSs 16、二 阶 段 看 涨 期 权 的 二 叉 树 定 价 公 式(1)1 rccc ,(1)1 rccc 费指数的市盈率是指数成分股剔除亏损股的总市值与指数成分股净利润本相关系数的计算公式最小二乘法回归系数的值为给定显著性水平双侧者的相关系数期权价格的变化期权标的物价格的变化的变化期权标的物学习必备 欢迎下载(1)1crcc,其中1 rdud,uSs,dSs 17、B-S期权定价模型的公式 12rTcSNNdX

5、ed 其中 21ln2SrTXTd,221ln2SrTXTTdd 18、上学吧视频超市 费指数的市盈率是指数成分股剔除亏损股的总市值与指数成分股净利润本相关系数的计算公式最小二乘法回归系数的值为给定显著性水平双侧者的相关系数期权价格的变化期权标的物价格的变化的变化期权标的物学习必备 欢迎下载 上学吧视频超市 费指数的市盈率是指数成分股剔除亏损股的总市值与指数成分股净利润本相关系数的计算公式最小二乘法回归系数的值为给定显著性水平双侧者的相关系数期权价格的变化期权标的物价格的变化的变化期权标的物学习必备 欢迎下载 上学吧视频超市 费指数的市盈率是指数成分股剔除亏损股的总市值与指数成分股净利润本相关系数的计算公式最小二乘法回归系数的值为给定显著性水平双侧者的相关系数期权价格的变化期权标的物价格的变化的变化期权标的物

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