东方龙混合型开放式证券投资基金 2007年半年度报告.pdf

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1、 东方龙基金 2007 年半年度报告 1 东方龙混合型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告 东方龙混合型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二零零七年八月 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二零零七年八月 东方龙基金 2007 年半年度报告 2目 录 目 录 第一节 重要提示.3 第二节 基金简介.3 第三节 主要财务指标和基金净值表现.7 第四节 管理人报告.9 第五节 托管人报告.12 第六节 财务会计报告(未经审计).13 第七节 投资组

2、合报告.24 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构.37 第九节 开放式基金份额变动.37 第十节 重大事件揭示.37 第十一节 备查文件目录.40 东方龙基金 2007 年半年度报告 3 第一节 重要提示 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

3、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告相关财务资料未经审计。第二节 基金简介 第二节 基金简介 一、基金名称:东方龙混合型开放式证券投资基金 基金简称:东方龙基金 基金代码:400001 东方龙基金 2007 年半年度报告 4基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004 年 11 月 25 日 报告期末基金份额总额:1,272,174,914.92 份 基金合同存续期:不定期 二、基金投资目标:分享中国经济

4、和资本市场的高速增长，努力为基金份额持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。投资策略:本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的 50%。业绩比较基准:根据本基金积极风格管理的特

5、征，本基金选择新华富时风格指数作为业绩比较基准。东方龙基金业绩比较基准=新华富时 A600 成长指数*30%+新华富时 A600 价值指数*45%+新华雷曼中国债券指数*25%如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。东方龙基金 2007 年半年度报告 5如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间

6、，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。三、基金管理人名称:东方基金管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 16 层 办公地址:北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 16 层 邮政编码:100032 法定代表人:李维雄 信息披露负责人:孙晔伟 联系电话:010-66295888 传真:010-66578696 电子邮箱:xxplorient- 四、基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号

7、院 1 号楼 东方龙基金 2007 年半年度报告 6邮政编码:100032 法定代表人:郭树清 信息披露负责人:尹东 联系电话:010-67595104 传真:010-66275856 电子邮箱: 五、信息披露情况 信息披露报纸名称：证券时报 登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址:www.orient- 基金半年度报告置备地点:本基金管理人及本基金托管人办公地址 六、注册登记机构 名称:东方基金管理有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 16 层 联系人:肖向辉 联系电话:010-66295871 传真:010-66578679 电子邮箱:xiaoxh

8、orient- 东方龙基金 2007 年半年度报告 7第三节 主要财务指标和基金净值表现 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标 基金本期净收益（单位：元）311,096,031.38 加权平均基金份额本期净收益（单位：元）0.2758 期末可供分配基金收益（单位：元）210,152,419.27 期末可供分配基金份额收益（单位：元）0.1652 期末基金资产净值（单位：元）1,689,979,027.02 期末基金份额净值（单位：元）1.3284 基金加权平均净值收益率 22.69%本期基金份额净值增长率 50.14%基金份额累计净值增长率 220.70%二、基金净值表现（一）

9、东方龙基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去一个月-6.79%3.37%-4.98%2.43%-1.81%0.94%过去三个月 25.74%2.70%23.41%1.98%2.33%0.72%过去六个月 50.14%2.43%61.17%1.92%-11.03%0.51%东方龙基金 2007 年半年度报告 8过去一年 100.02%1.95%108.45%1.53%-8.43%0.42%自基金合同生效起至今 220.

10、70%1.46%156.21%1.25%64.49%0.21%（二）东方龙基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史对比图-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%2004-11-242005-3-42005-6-122005-9-202005-12-292006-4-82006-7-172006-10-252007-2-22007-5-13基准累计收益率基金累计收益率2007-6-30 注：1、根据东方龙混合型开放式式证券投资基金基金合同的规定，本基金的资产配置范围为：股票 0%95%、债券 0%95%、货币市场工具 5%100%，基金的投资组合应在基金合同生效之

11、日起 6 个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了东方龙混合型开放式式证券投资基金基金合同的相关规定。2、本基金成立于 2004 年 11 月 25 日，截止 2007 年 6 月 30 日，本基金成立不满三年。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。东方龙基金 2007 年半年度报告 9第四节 管理人报告 第四节 管理人报告 一、基金管理人情况 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字200480 号）于 2004 年 6 月 11 日成立，是中华人民共

12、和国证券投资基金法 施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元人民币。本公司股东为东北证券有限责任公司，持有股份 46%；四川南方希望实业有限公司，持有股份 18%；上海市原水股份有限公司，持有股份 18%；河北宝硕股份有限公司，持有股份 18%。截止 2007 年 6 月 30 日，本公司管理三只开放式证券投资基金东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金。二、基金经理情况 杜位移先生，中国人民银行总行金融研究生部金融学专业研究生，经济学硕士，7 年金融、证券从业经历。历任首钢总公司职员，大成基金管理有限公司市场部副总监、研

13、究部副总监，富国基金管理有限公司研究策划部副经理，2005 年加盟本公司，曾任研究部经理，现任本基金基金经理、基金管理部经理，为本公司投资决策委员会委员。季雷先生，经济学博士、MBA、物理学士。6 年证券从业经历。历任上海黄浦机电物资供应公司技术主管，上海宝康电子控制工程有限公司项目经理，东北证券有限责任公司金融与产业研究所投资策划部经理；2005 年加盟本公司，曾任本基金基金经理助理，研究部经 东方龙基金 2007 年半年度报告 10理，现任本基金基金经理、金融工程部经理，为本公司投资决策委员会委员。三、基金运作合规性说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法、中华人民共和

14、国证券投资基金法、证券投资基金管理公司管理办法及其各项实施准则、东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。四、基金经理报告 2007 年上半年中国经济继续高速增长，同时通货膨胀压力因食品价格上涨而增大。内部和外部失衡问题上没有明显改善。国内 GDP 增长率在维持连续四年运行在 10以上的高位水准线上后，于 2007 年 2 季度，GDP 增长达到 11.9，创造近 10

15、 年来同期最高增速。固定资产投资同比增长 29.9%左右，社会消费品零售总额增长近 15.4%，投资和消费增长强劲，表明国内需求旺盛。贸易顺差保持高位，表明外部需求依然旺盛。强劲的外部需求、出口结构升级、出口方向多元化、进口替代使得外贸顺差在汇率加速升值和出口退税下降的情况下保持高增长，伴随着货币供应增速超出目标和存款搬家，资产价格大涨。投资回报率远高于资金成本令投资增速反弹。与几年前相比，油电煤运的瓶颈虽有所改善，但是经济增长的瓶颈越来越多的反映在对资源和环境的压力。当前物价上扬，但可控，这主要是因为中国单位 东方龙基金 2007 年半年度报告 11产品劳动力成本依然在下降，而且粮价、大宗商

16、品价格、货币供应难以如前期般大幅上涨。同时，人民币升值进入加速阶段。中国内在的经济发展和全球经济环境，营造了人民币持续升值的环境。人民币升值加速趋势已经十分明显。汇改以后，人民币在2005年的5个月内升值0.5、2006年全年升值3.17、今年头五个月就升值近2，6月汇率破7.62大关，累计升值超过6，升值速度明显加快。人民币升值使人民币资产价值提升，奠定A股中长期多头格局不变。由于外部失衡及人民币升值的预期，流动性依然过剩。在流动性过剩和部分产能过剩情况下，可能会出现消费价格指数相对稳定而资产价格出现上升，包括资源品、服务、股票价格可能会上升。同时我们注意到人民币升值的动力来自于国内生产效率

17、的提高，其中以制造业最为突出，有竞争优势的制造业仍然值得看好。2007年上半年，市场上行速率不断加快，上证指数 由年初2700点在4月初突破3000点后，加速放量上涨，一路上行到4335.96点。在上调印花税等政策的冲击作用下，形成千点左右的振荡调整行情，题材股调整幅度普遍较大，而蓝筹股却借机向上拓展空间，形成新一轮的结构性调整。在此期间成长类、题材股表现出色，而蓝筹股相对涨幅偏小。行业方面比较突出的是机械、零售、电力设备、旅游服务、金融、地产。表现较差的依然是交通运输、电力等。展望下半年，最大的看点应该是人民币升值带来的股票资产重估。人民币升值作为投资主线将长期推动股票资产的重估，我们重点关

18、注以下四个方面：一是受益于人民币升值的行业如金融、地产、航空、资源类包括煤炭有色等；二是中国具有相对国际竞争力的行业如机械包括汽车制造、电力设备等；三是消费升级带来持续增长的行业如旅游、零售、食品、医药、家具等。四是央企重组涉及的行业如军工、钢铁、电力等。东方龙基金 2007 年半年度报告 12我们始终在公司估值、增长中寻找投资机会，竭力为投资者创造价值。第五节 托管人报告 第五节 托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同和东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议，托管东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称东方龙基金）。本报告期，中国建设银行股份有限公司在

19、东方龙基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人东方基金管理有限责任公司在东方龙基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。由东方龙基金管理人东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务

20、指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。东方龙基金 2007 年半年度报告 13 第六节 财务会计报告(未经审计)第六节 财务会计报告(未经审计)一、基金会计报表 东方龙混合型开放式证券投资基金 资产负债表 2007 年 6 月 30 日 人民币元 资产 附注 2007-6-302006-12-31银行存款 140,440,533.10 22,029,654.17 清算备付金 9,446,291.80 1,435,839.86 交易保证金 1,476,880.05 390,741.00 应收证券清算款 104,720,459.61 3,876,560.1

21、3 应收股利 45.09 0.00 应收利息 1 850,020.86 43,762.74 应收申购款 10,201,202.22 704,082.43 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 1,412,422,674.96 253,873,787.35 其中：股票投资成本 1,271,994,811.60 211,108,525.96 债券投资市值 33,725,229.30 3,659,460.60 其中：债券投资成本 33,674,451.21 3,653,811.21 权证：0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 配股权证 0.00 0.00 买入返售证券

22、0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00其他资产 0.00 0.00 东方龙基金 2007 年半年度报告 14资产合计 1,713,283,336.99 286,013,888.28 负债 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 16,405,308.44 5,971,392.51 应付赎回费 61,522.89 21,397.93 应付管理人报酬 2,364,029.58 339,471.05 应付托管费 394,004.95 56,578.50 应付销售费 0.00 0.00 应付佣金 3 3,007,925.31 734,112.37 应付利息 0.00 0.00 应付收

23、益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 4 1,000,075.00 1,000,000.00 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 5 71,443.80 280,000.00 其他费用 0.00 0.00 负债合计 23,304,309.97 8,402,952.36 持有人权益 实收基金 6 1,272,174,914.92 213,688,819.30 未实现利得 7 207,651,692.83 6,868,932.45 未分配收益 210,152,419.27 57,053,184.17 持有人权益合计 1,689,9

24、79,027.02 277,610,935.92 负债及持有人权益总计 1,713,283,336.99 286,013,888.28 东方龙混合型开放式证券投资基金 经营业绩表 东方龙基金 2007 年半年度报告 152007 年 1 月-6 月 人民币元 附注 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月收入：322,928,125.02 81,396,687.36 股票差价收入 8 314,056,346.91 79,413,570.92 债券差价收入 0.00-70,392.84权证差价收入 0.00 172,535.76 债券利息收入 375,546.87 100,534.97

25、 存款利息收入 714,543.59 85,049.03 股利收入 5,655,416.49 1,485,470.11 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 9 2,126,271.16 209,919.41 费用：11,832,093.64 1,787,914.23 基金管理人报酬 10,058,575.65 1,413,306.52 基金托管费 1,676,429.30 235,551.12 基金销售服务费 0.00 0.00卖出回购证券支出 0.00 0.00 其他费用 10 97,088.69139,056.59 其中：信息披露费 49,588.57 74,383.76 审计

26、费用 17,428.31 48,362.21 基金净收益 311,096,031.38 79,608,773.13 未实现利得 97,707,730.67 2,822,248.13 基金经营业绩 408,803,762.05 82,431,021.26 东方龙混合型开放式证券投资基金 基金收益分配表 东方龙基金 2007 年半年度报告 162007 年 1 月-6 月 人民币元 附注 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月本期基金净收益 311,096,031.3879,608,773.13 加:期初基金净收益 57,053,184.17-14,245,850.97 加:本期损益平

27、准金 21,741,612.19 7,920,606.14 可供分配基金净收益 389,890,827.7473,283,528.30 减:本期已分配基金净收益 179,738,408.4746,297,276.62 期末基金净收益 210,152,419.2726,986,251.68 东方龙混合型开放式证券投资基金 资产净值变动表 2007 年 1 月-6 月 人民币元 附注 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月(一)期初基金净值 277,610,935.92 316,344,917.50(二)本期经营活动：基金净收益 311,096,031.38 79,608,773.13

28、 未实现利得 97,707,730.67 2,822,248.13 经营活动产生的基金净值变动数 408,803,762.05 82,431,021.26(三)本期基金单位交易：基金申购款 2,891,177,638.75117,239,992.40 基金赎回款 1,707,874,901.23293,802,911.86 基金单位交易产生的基金净值变动数 1,183,302,737.52-176,562,919.46(四)本期向持有人分配收益：东方龙基金 2007 年半年度报告 17向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 11-179,738,408.47-46,297,276.62(五)

29、期末基金净值 1,689,979,027.02175,915,742.68 二、会计报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）（一）基金简介 本基金根据 2004 年 9 月 24 日中国证券监督管理委员会 关于同意东方龙混合型开放式证券投资基金募集的批复（证监基金字2004152 号）和关于募集东方龙混合型开放式证券投资基金的确认函（基金部函2004117 号）的核准，进行募集。本基金合同于 2004年 11 月 25 日生效，首次设立募集规模为 1,130,727,725.99 份基金单位,本基金为混合型开放式。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有

30、限公司。（二）主要会计政策及会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。（三）税项 1、印花税 基金管理人运用基金买卖股票，根据财政部、国家税务总局财税200784 号文关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知，自 2007 年 5 月 30 日起，由原来 1的税率改为按 3的税率缴纳证券（股票）交易印花税。2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税200478 号文关于证券投资基金税收政策的通知，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收

31、入，继续免征营业税和企业所得税。3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字2002128 号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。根据财政部 国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知（财税2005102 号）和财政部 国家税务总局关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知（财税2005107 东方龙基金 2007 年半年度报告 18号）的规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额。根据 2007 年 7 月

32、 20 日中华人民共和国国务院令第 502 号关于修改的决定，自 2007 年 8 月 15 日起“对储蓄存款利息所得征收个人所得税，减按 5%的比例税率执行。（四）关联方关系及关联方交易 1、关联方关系 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。2、关联方交易（单位：人民币元）（1）通过关联方席位进行的交易 股票交易情况 关联方名称 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 股票成交金额 占成交总额比例股票成交金额 占成交总额比例东北证券有限责任公司 1,560,887,645.9622.75%123,578,572.11 15.55%债券交易情况 关联方名称 2007 年

33、 1-6 月 2006 年 1-6 月 债券成交金额占成交总额比例 债券成交金额 占成交总额比例 企业名称 与本基金关系 东北证券有限责任公司 本基金管理人股东、代销机构 上海市原水股份有限公司 本基金管理人股东 河北宝硕股份有限公司 本基金管理人股东 四川南方希望实业有限公司 本基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人及注册登记机构、销售机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 东方龙基金 2007 年半年度报告 19东北证券有限责任公司 0.00 0.00%4,588,973.10 36.52%权证交易情况 关联方名称 2007 年 1-6 月 2006 年 1

34、-6 月 权证成交金额 占成交总额比例 权证成交金额 占成交总额比例 东北证券有限责任公司 0.000.00%0.00 0.00%回购交易情况 关联方名称 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 回购交易金额 占成交总额比例回购交易金额 占成交总额比例东北证券有限责任公司 0.000.00%0.00 0.00%佣金情况 关联方名称 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 应付佣金 占佣金总额比例 应付佣金 占佣金总额比例 东北证券有限责任公司 1,279,922.41 23.07%99,125.68 15.41%上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责

35、任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。（2）关联方报酬 A 基金管理人报酬 a 在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算，具体计算方法如下：H=E1.5%当年天数 H 为每日应付的基金管理费 东方龙基金 2007 年半年度报告 20 E 为前一日的基金资产净值 b 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按

36、时支付的，顺延至最近可支付日支付。本基金于本报告期应支付基金管理人管理费 10,058,575.65 元，2006 年同期应支付1,413,306.52元。B 基金托管人报酬 a 在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的 2.5的年费率计提，具体计算方法如下：H=E2.50当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 b 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。本基金于

37、本报告期应支付基金托管人托管费 1,676,429.30 元，2006 年同期应支付235,551.12 元。(3)无与关联方进行的银行间同业市场的回购交易（4）基金各关联方投资本基金的情况 1）2007 年上半年度，本公司未曾持有本基金份额。2）本公司股东持有本基金份额情况如下：2007 年 6 月 30 日 2006 年 6 月 30 日 股东名称 基金份额（份）持有份额比例基金份额（份）持有份额比例 上海市原水股份有限公司 39,618,000.00 3.11%40,808,400.0026.31%（5）由基金托管人保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人保管

38、，并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2007 年 6月 30 日及 2006 年 6 月 30 日保管的银行存款余额分别为 140,440,533.10 元和19,044,271.53 元。2007 年上半年度及 2006 年上半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入分别为 524,939.12 元和 77,725.07 元（五）会计报表重要项目说明（单位：人民币元）东方龙基金 2007 年半年度报告 211、应收利息 项目 2007-6-30 应收银行存款利息 32,225.82 应收备付金利息 4,250.80 应收权证保证金利息 63.30 应收上交所国债利息 55,746.6

39、9 应收银行间金融债券利息 757,734.25 合计 850,020.86 2、投资估值增值 项目 2007-6-30 股票投资增值 140,427,863.36 债券估值增值 50,778.09 合计 140,478,641.45 3、应付佣金 券商名称 2007-6-30 东北证券有限责任公司 35,689.03 中信证券股份有限公司 1,613,373.54 银河证券有限责任公司 975,331.47 国信证券有限责任公司 383,531.27 合计 3,007,925.31 4、其他应付款 项目 2007-6-30 券商垫付交易保证金 1,000,000.00 应付债券交易费用 75

40、.00 合计 1,000,075.00 东方龙基金 2007 年半年度报告 225、预提费用 项目 2007-6-30 信息披露费 49,588.57 审计费用 17,428.31 帐户维护费 4,426.92 合计 71,443.80 6、实收基金 份额 2006-12-31 213,688,819.30 本期申购 2,430,790,820.46 本期赎回 1,372,304,724.84 2007-6-30 1,272,174,914.92 7、未实现利得 项目 2007-6-30 投资估值增值 140,478,641.45 未实现利得平准金-申购 351,485,369.27 未实现利

41、得平准金-赎回 -284,312,317.89 合计 207,651,692.83 8、股票差价收入 项目 2007 年上半年度 卖出股票成交总额 3,060,056,619.59 减：卖出股票成本总额 2,743,426,690.74 应付佣金 2,573,581.94 股票差价收入 314,056,346.91 9、其他收入 东方龙基金 2007 年半年度报告 23项目 2007 年上半年度 赎回费 2,126,271.16 合计 2,126,271.16 10、其他费用 项目 2007 年上半年度 银行费用 16,419.89 信息披露费 49,588.57 审计费 17,428.31

42、债券帐户维护费 13,426.92 交易所费用 225.00 合计 97,088.69 11、已分配基金净收益 登记日 发放日 分红方案 发放红利 第五次 2007.1.8 2007.1.9每 10 份基金份额派发红利 2.50 元 52,624,816.11 第六次 2007.1.15 2007.1.16每 10 份基金份额派发红利 0.87 元 40,589,676.80 第七次 2007.1.26 2007.1.29每 10 份基金份额派发红利 1.045 元 86,523,915.56 合计 179,738,408.47 （六）本报告期末流通转让受到限制的基金资产 1、受限原因：本基金

43、流通受限、不能自由转让的资产是指基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通以及因股权分置而暂时停牌、流通转让受到限制。2、估值方法：在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价，如已上市，则按当日收盘价计价；因股权分置而暂时停牌、流通转让受到限制的股票按照停牌前一交易日的收盘价 东方龙基金 2007 年半年度报告 24计价。3、截止 2007 年 6 月 30 日，本基金未持有作为一般法人或战略投资者认购的流通受限、不能自由转让的新股。4、截止 2007 年 6 月 30 日，本基金未持有因股权分置改革而暂时停牌、流通转让受到限制的股票

44、。（七）截止 2007 年 6 月 30 日，本基金因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价为零。第七节 投资组合报告 第七节 投资组合报告 一、本报告期内基金资产组合情况 项目名称 项目市值（人民币元）占基金资产总值比重 股票 1,412,422,674.9682.44%债券 33,725,229.301.97%权证 0.000.00%银行存款及清算备付金合计 149,886,824.908.75%其他资产 117,248,607.836.84%资产总值 1,713,283,336.99100.00%二、本报告期内按行业分类的股票投资组合 行 业 市值（人民币元）市值占净值比 A 农、

45、林、牧、渔业 0.000.00%B 采掘业 15,052,905.000.89%C 制造业 624,235,606.1336.94%C0 食品、饮料 109,834,934.186.50%C1 纺织、服装、皮毛 0.000.00%C2 木材、家具 0.000.00%C3 造纸、印刷 0.000.00%C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,584,000.000.74%东方龙基金 2007 年半年度报告 25 C5 电子 0.000.00%C6 金属、非金属 28,007,830.891.66%C7 机械、设备、仪表 425,430,627.1725.17%C8 医药、生物制品 920,226.3

46、60.05%C99 其他制造业 47,457,987.532.81%D 电力、煤气及水的生产和供应业 104,853.810.01%E 建筑业 49,215,899.202.91%F 交通运输、仓储业 81,435,604.334.82%G 信息技术业 18,785,750.001.11%H 批发和零售贸易 236,004,699.3113.96%I 金融、保险业 122,905,672.187.27%J 房地产业 74,622,646.724.42%K 社会服务业 153,406,558.439.08%L 传播与文化产业 0.000.00%M 综合类 36,652,479.852.17%合计

47、 1,412,422,674.9683.58%三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）期末市值（元）市值占净值 1 600258 首旅股份 2,590,522101,185,789.325.99%2 600469 风神股份 5,089,96781,744,870.024.84%3 000651 格力电器 2,279,75779,563,519.304.71%4 600835 上海机电 3,159,73578,424,622.704.64%5 000666 经纬纺机 8,930,62077,249,863.004.57%6 600655

48、豫园商城 2,822,99173,454,225.824.35%7 000858 五 粮 液 2,259,90471,096,579.844.21%8 600030 中信证券 1,339,30170,942,773.974.20%9 600361 华联综超 2,478,00268,615,875.384.06%东方龙基金 2007 年半年度报告 2610 600616 第一食品 2,454,17861,648,951.363.65%11 000680 山推股份 2,999,94347,339,100.542.80%12 000002 万 科 2,198,72642,039,641.122.49

49、%13 000886 海南高速 7,499,57541,322,658.252.45%14 600138 中青旅 1,542,88537,939,542.152.25%15 600110 中科英华 1,849,56535,863,065.352.12%16 600895 张江高科 1,749,95530,239,222.401.79%17 600104 上海汽车 1,399,87924,175,910.331.43%18 600266 北京城建 849,94724,087,497.981.43%19 600386*ST 北巴 1,306,75623,103,446.081.37%20 0008

50、98 鞍钢股份 1,294,28122,895,830.891.35%21 000402 金 融 街 667,07419,345,146.001.14%22 000729 燕京啤酒 1,423,27618,858,407.001.12%23 000748 长城信息 1,100,00018,700,000.001.11%24 601166 兴业银行 500,00017,545,000.001.04%25 600628 新世界 899,94017,287,847.401.02%26 000562 宏源证券 552,50016,188,250.000.96%27 002124 天邦股份 749,78