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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80，则贷款实际计提准备为()亿元。A.1300B.1600C.1800D.1700【答案】 BCC1W2Y6G4V6B2S9HL8B1G2S6S4R1S9ZX8X7G2K8Y1M2W62、在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（ ）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】 BCT2S6M2Q5Z8W4O4HM1T5F7E7O1A3V2ZS4C9
2、R3Q5V4U4S103、下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】 DCH2V10Q9Z5C5P4M6HO4R6Q10T7D8R6X5ZZ1T1H10X5O5G1J84、（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔
3、夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团【答案】 BCJ2Z3C7F9A4M8H9HP5Y10O4O1Z1W8J8ZI4K3B6H9A9U5R85、在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈风险B.产品设计缺陷风险C.外部欺诈风险D.业务外包风险【答案】 CCH3G10K7S1Y6Y7W6HC8J5A10P1T6Z2A6ZM1B5I5F7T9Z2V26、市场风险的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类
4、别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】 DCH8U1G7M8Q2V2F1HB10D9K1E5I5X2W5ZA9T5X7C3T6B6W77、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徒率为（ ）。A.12.50%B.11.30%C.17.10%D.15%【答案】 CCD3G4D10B5A9S7Y2HH8H5D1S5B5M8C2ZS9C7O5A6R8X10Q58、以下关于期权的说法不正确的是（）。A.相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品B.期权是现代金融创新的重
5、要基础性工具C.按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权D.按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权【答案】 CCA4X6N7C5O4T1H3HN3B5U10O10I8M10O4ZR1Z8M6J3E2V5E109、Y银行在其2020年度报告中披露，该行一天中99%的Var值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）。A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不小于99%【答
6、案】 CCT9D4A4A5L10X2J10HT3L9X10W5K5Q3T9ZY5R7B5T4U8S8J810、当前，某银行贷款余额的50为房地产行业贷款，利润亦有超过50来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（ ）。A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】 BCO3J7X5E7T5H4D5HL6B5R7S9X3W10F2ZC2X4J6Z2E8W6W611、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的
7、一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCP5N6A5H5L2S3J10HS1G3O6Z8D3G8K4ZL10W6K8A4L4G1L812、（2018年真题）（ ）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A.法律风险B.战略风险C.合规风险D.国别风险【答案】 BCV2Q3Q7T10U4N5G3HE3Q1U9Z4Q1W1J2ZU2M7Q2B9V4H8X313、下列商业银行资金来源中，（ ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。A.居民
8、储蓄B.公共事业费收入C.证券业存款D.政府税款【答案】 CCP10N5E8Q6L9F2N5HK5C9B10R7R9C7N5ZZ1O10Q3A3W9D8T314、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】 CCO4P7Z10L4W4C5Y7HL1W8X8V9V1G5Q2ZE2V8X5Z3O9B2S115、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。A.当期收益B.风险水平C.资本充足率D.整体经济价值?【答案】 DCW10Z9K4
9、H2Z2Y4E1HX1F4O4N5G5U9A10ZM8N4K10S3V1E9E1016、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求p系数为（）。A.18B.12C.15D.10【答案】 ACQ6O3Z9R9Z3A6X5HU7H10I7M5P10E7T10ZU6V6H6U1I2X1P317、土地登记代理人最基本的权利是（）。A.获取劳务报酬的权利B.依法开展土地登记代理业务的权利C.要求委托方提供相关资料的权利D.对委托方提出建议的权利【答案】 ACL7G9Z4H9M10Q9M7HC1W2O5B2M7Y4R9ZV10L8B4A3H2E8B518、操作风险人员因素方面
10、主要表现为（）。A.失职违规B.控制和报告不力C.与客户纠纷D.交通事故【答案】 ACG4Y4C4J10J4D9W6HD2S3X4U1D10W3A3ZZ7L10O10U7H8C4G719、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（）。A.内部数据B.外部数据C.一手数据D.二手数据【答案】 ACH10A10W5W9G6C3F2HP10P9I9W4K10M6W4ZR5K8L5V2D10X1S820、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()。A.流动性管理和绩效考核B.风险管理和绩效管理C.资产管理和负债管理D.资本金管理和负债管理【答案】 BCN7P8L9N9N10Z2L8H
11、D2N1R10T8X2V2Y9ZH4Z5W2G8D5W10J1021、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”属于（）。A.实质性超限B.主动超限C.被动超限D.非实质性超限【答案】 CCT10I1X1W1I8I4G5HC7Y1C1C9I1N4O5ZF3G4N10Y1G9V1Q322、（2018年真题）商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】 BCR2Y3J9M5K10N6A6HZ7P6G1L10A4C7L7ZW
12、9M3N4C3A7C9T923、以下不属于我国银行业监督管理目标的是（）。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCO5X10W2G9G2H3V5HX7Q3T9F2G4Q10A4ZV5Q6N9I6Z10Y4W924、下列各项中，属于商业银行存款的是（）。A.透支B.应解汇款C.票据融资D.从非金融机构买入返售资产【答案】 BCN10S4U6N7B4H1Q8HR1S7N6A3E8Z1R6ZP9W9V3Q8V5X8T1025、（2019年真题）假设某风险资产的预期收益率为8，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4。如果希望利用
13、该风险资产和国债构造一个预期收益率为6的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。A.50，50B.30，70C.20，80D.40，60【答案】 ACA7M4R7O4B7Q5I8HM3I7A5R4J8F5A7ZE8O9M10U2O10T1W626、假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的 绝对收益是（ ）。A.1000 元B.100 元C.9. 9%D.10%【答案】 ACX7I6T3C9H3N1C5HB2D2Z7T5J4P7U9ZN3I10L8X8F1V7X327、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向
14、客户公众告知，增强对客户公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有（ ）。A.提高商业银行的声誉B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】 DCK1X5H4S5H10N7W7HX6M6G1D7E9M2V3ZW1B8P6C9A3V7R828、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用经济成本配置限制高风险业务D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额【答案】 BCV10V4Q8Q5N4C7W8HQ9P1Y4K5
15、M5Q9G7ZM6Q6M2K3A7X6K829、以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是()A.现金头寸指标B.核心存款指标C.贷款总额与核心存款的比率D.贷款总额与总资产的比率【答案】 DCJ3F6U6H7B2N3L8HJ1E2Q2M2J9C6D4ZM10M8X8P3L4M10D730、()是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。A.风险B.收益C.损失D.利息【答案】 BCH2I1M8J7L6S5J10HJ5S4Y6S3T9D3K7ZT1P7E6N5I10X1T931、商业银行应当加强投资者教育，不断提高投资的金融知识水平和风险意识，向投
16、资者传递（ ）。A.买者尽责，卖者自负B.尽职尽责，风险补偿C.银行尽责，卖者自负D.卖者尽责，买者自负【答案】 DCO9T6X3N6R2O8D5HU4K2U8F3J6X4S4ZN2E10J5G9O6B6U432、（2020年真题）根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业不得进行批量转让的资产是（ ）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】 CCZ3O7Q7G10B4O5F9HM8U8G8P2X7G4T3ZP4D2Q1N2Z3Y1B933、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30、40、30，三种资产
17、对应的百分比收益率分别为10、22、9，则该部门总的资产百分比收益率是()。A.14.5B.14C.13.5D.I2【答案】 ACD8S4J3M10B10I7W2HR9J6N3T10J2H6R7ZZ8C9E6L2K3G5B234、下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。A.人力资源B.资质等级C.成本管理D.管理层素质【答案】 DCZ6A8F6Y9A3W1F4HB7B10J7H1Q6R2Y4ZA6L6R9T5Z4J8W435、（2021年真题）根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（ ）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】
18、 CCR3N1Y4I8B3O10U2HS9C6L7J7P6L5E10ZK8R5G4N8V6Y1L336、（2021年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】 ACJ1W1K10C7M6E7O9HV10W1Z1H8I5Y3C4ZJ5I9B4H2J6Z10B337、()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B
19、.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCN4J5C9W3Q2F1D7HZ4C1R4A3F6V3A6ZW10E5H2I9Q8Y7Y538、（2018年真题）（ ）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性【答案】 CCE7J6A2L9R5Q2Y2HS2B7P1Z2H3C10S6ZV8S4G6A10I10U7X539、()是最具流动性的资产。A.股票B.贷款C.现金D.票据【答案】 CCB9G7T8M4Q1W6Y10HL1X2L5C9O1F4R9ZG6D7L4Z1X9L1C240、 某商业银行2014年贷款总
20、额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是()。A.150B.67C.60D.40【答案】 ACV6N9H6W10U7U9N3HT9M1H5B9Q8U1P8ZH9J4L1C5C3U6U741、银行监管的首要环节是()。A.市场准入B.信息披露C.现场检查D.非现场监管【答案】 ACY2X9J2Q10M3B8I9HK1E4Y9G1E10S5Q8ZF8X8U4F6T10N10W142、2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()
21、。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口【答案】 ACU4E8C9I4C5W3D9HR3L5V6T4T3G4V7ZH2X10M5R8X6O1U743、下列关于汇率风险的叙述中，不正确的是( )。A.汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性B.人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人民币对美元汇率双向波动风险减小C.其变动取决于外汇市场的供求状况
22、，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素D.汇率风险成为我国商业银行面临的主要市场风险之一【答案】 BCU4O9I6S8O10R4U6HT6D6Z1J6Q7E4A2ZK4D2E1W8D6W5J744、（2021年真题）（ ）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.股东大会C.董事会D.高级管理层【答案】 CCL5E5M7L8B3Q10T4HI5T8K2T6X10N5Z10ZW7C2Z7S2X10Y6F545、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。A.每日客户存款数B.贷款发放
23、/归还C.贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCL2M6H6P2U10Y2B6HN5G10Q6A6H4U4M3ZP8J8C9A3Y9Z5J146、（）是银行所有风险中最具破坏力的风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCK8O7Q1V9H5I8I5HK4B2H4R7D8O3E9ZG4B3F5U1E4M1T847、风险识别包括()两个环节。A.感知风险和预测风险B.感知风险和分析风险C.预测风险和分析风险D.感知风险和控制风险【答案】 BCB9Z10I8Y3L1X4B6HF6K1K9V8M6J10H1ZC4W6A7T3M6E8T548、商业银行已经持
24、有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。 A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.实收资本【答案】 BCR3Z5V3B10U3J5D5HD1C6O10L9S5J1Q3ZH9T6A9N9N1T2P649、市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。A.水平收益率曲线B.反向收益率曲线C.被动收益率曲线D.正向收益率曲线【答案】 BCH4D6A10Q9S3S9U2HZ7K4H6S3D6L3Q5ZS1H10T7S7B3H3L1050、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A.累计总敞
25、口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.专家判断法【答案】 BCX4Q9C2S5K5I5Z2HG4G9Y6Z7Y5R6X7ZQ1H9U7O8M2M4T651、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（ ）。A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B.显示总体组合和各个子组合的风险状况C.讨论各种流程和措施的有效性D.报告重要单笔业务头寸的风险状况【答案】 ACD9S8Y4Y1A6N9I1HI9N10V5D8C4F8I4ZN8S2F4E9V3E7G552、施工项目质量控制主要的方法不包含（ ）。A.审核有关技术文件B.报告和直接进行现场检查C.必要的试验D.开
26、工前检查【答案】 DCG1S8P8Q2Q2K4Z1HD8D10F5N3F1F5B6ZP6U3C8T2B9C4P753、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.市场风险B.操作风险C.战略风险D.管理风险【答案】 BCH5W1U2X3S1U9P3HR9X5W3Z3W7M7J10ZT5O1S8W10L8V10P954、 （ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.银监会及其派出机构【答案】 DCE4K2P2W2L10U4D4HL6G1
27、0M1Z8U2U1N3ZX8P9T2U9U9U6Z555、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。A.无法出售的贷款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产【答案】 CCW7B1D10F6M10C2A6HR9X7N8I5K10Z2U9ZM5E6V5B6F7X10B856、（2021年真题）假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产
28、组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】 DCX8N4C2M9Y9O6G1HE9H10Q5S8T10O9K9ZQ3K3N9Z5L10M8H257、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”属于（ ）原则
29、。A.准确性原则B.重要性原则C.谨慎性原则D.全面性原则【答案】 ACP8I3Q9H5Q4N2I3HZ1M9C7X3H7X1I8ZB5T8C7I6L10M9O658、首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。A.董事会B.监事会C.高层管理层D.风险管理部门【答案】 ACT4H3L4U9K1V6W2HW9G3N1Z5Z5N6N5ZJ6O4T1Z1V8G6Z659、进人落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础面（ ）。A.1030mmB.3050mmC.5080mmD.80100mm【答案】 CCP7G2Q5R9T8F4C10HH5P2N3E8A5M6X3ZV3R1
30、W3N2C1M2Y860、下列对风险预警的程序排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】 CCE7C9E6E6G10N2D1HK10I8G1B10D5H4E1ZG3X9K10B10J5R6C161、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（ ）A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】 BCB5E9K3T7X7D8R4HQ8A5M6O3C2S6R9ZB7H6V7R9T10P9D762、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机
31、变量分为（ ）。A.确定型随机变量和不确定型随机变量B.跳跃型随机变量和连续型随机变量C.离散型随机变量和跳跃型随机变量D.离散型随机变量和连续型随机变量【答案】 DCB8H7B1S10W4Q5S8HG4S5O10H5Y5N3A9ZW7L2F8T9M3X4O463、（2022年7月真题）商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。A.损失数据收集B.因果分析模型C.风险与控制自我评估D.关键风险指标【答案】 BCD7M4W9U5K1W7V5HW4G2C8Y6U5C2Y6ZX1T1R8C3G6E3X564、做好玻璃钢风管的成品保护
32、，属于（ ）。A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】 BCU6E5X5L3D4F10S6HK7L4T10Z2E4Z7W8ZM2L5T9L2J6I10X1065、（2018年真题）假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（ ）。A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AC.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银
33、行AD.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A【答案】 CCE9W8S2L2F4F6H10HG3I7Z5Y9P2O5F7ZD10R4A3E1V3Z2S266、信用风险监管指标不包括（）。A.不良资产率B.不良贷款率C.单一客户授信集中度D.存贷款比例【答案】 DCJ3C5S6V9D3Z1L8HF7F2I3N6R1U4S2ZQ10U7H2Z10L3R2Q167、根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法?【答案】 BCX3M4U6A1U6K3U3HG2Y4P9V1Z9Q1B1ZW6N9Z1K5F7F3E468、
34、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）/收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）/收益【答案】 ACD10P9R8F1S3Z2X4HA9J1C4V8S3V7H5ZX10Y1N10Y8N8G9P269、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有（?）天交易账户的损失超过780万元。A.2B.3.5C.3D.2.5【答案】 DCF
35、5C8N8O7E2L3U4HK7M6Q6Q6V3E6E6ZT6L6C8B2V3E1D570、（2021年真题）在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。A.贷款客户所在地区经济持续下滑B.贷款客户间互保联保现象较为普遍C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】 CCB4N2E3U1Z2C5T2HO1H10L4I2J5W8K7ZE3A9E5O10R6H1C171、质量保证是指（ ）。A.致力于制定质量目标并规定必要的运行工程和相关资源以实现质量目标B.致力于增强满足质量要求的能力C.致力于满足质量要求D.致力于提供质量要
36、求会得到满足的信任【答案】 DCY4P10I5K4S3R8S2HF4N6N5P10H3X2P8ZK5V8F10Y5X2R2Y372、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于()业务环节可能出现的违规事项。A.信贷审批B.贷款发放C.贷前调查D.信贷审查【答案】 BCC1M3L5Z10B5M3A3HE8G1S2D2R9E8H8ZS3D8Y4Z8J4K7W673、 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（）。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.
37、Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性【答案】 CCG4K6H2T10U2X4E5HU4L6O3P1S6P10P10ZG4L10J1O7B10P9E374、下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。A.进入或退出市场的决策是否恰当B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务【答案】 DCX10D2Q7G9Z1F5P10HA1T4R6V8X7T7S5ZP8O6N9U8E2Q8B775、下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（）。A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出【答案】 AC
38、S9M2T10X4Q7E7T10HB10V9E4U5A5O5S7ZC10O5R9T1A8I7B876、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（ ）。A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等 表外业务C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源【答案】 CCM3M3L7M8W9I7P2HA4I8F5G10T3X3S7ZP5K5T5X6U5R3U477、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之
39、前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCV5X10Y1Z10A7F3Z7HB4G7P5Y7U6K1B3ZA7V10P10N10W5C10H478、（2020年真题）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（ ）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCW9E4W9U2W6J7T6HN10K3Y4H8T7G1D8ZD1M5R7N10P1D5R279、我国个人信贷产品可基本划分
40、为()两大类。A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支【答案】 CCA4R7G10J9L6G5O8HI4T5S7U5X10G5Q1ZG2S7R10I10T6Q4H880、因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（ ）风险。A.价格B.市场C.信用D.操作【答案】 BCE6N7N4G4A2Z3J4HO10Z7A9T4Z4R6Y7ZI4A8R8S8P3I3N681、以下不属于政治风险的是（ ）。A.政治冲突B.政权更替C.资产被国有化D.通货膨胀【答案】 DCP3A2R4N10Q
41、2U1W5HG6Q8Z2H7L4E4O10ZZ5H2K7Z7N4J9B882、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】 BCG9X4A2F1D3H5E7HB9O5K6O8E8E6K5ZE3G10T3B9K5G8E183、（2019年真题）通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=164美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95的可能性处于（ ）美元之间。A.1.5401.740B.1.5901.690C.1.6151.665D.1.5
42、651.750【答案】 BCO4M3W5M8P8U10Y2HB10I5A10B8H10X3T5ZR8A3N4S8I7F9L684、某电气工程施工中发生触电事故，经抢救15人生还，5人死亡，该事故属于（ ）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】 CCA3T1X1U8R2O2B7HF4E6M4O4X7N10Y6ZX2J10G1L9O7B6Y185、在质量管理的PDCA循环中：其中A是指（ ）。A.计划B.实施C.检查D.处置【答案】 DCF9H9R1M2M2S9Z8HU10V10D4E4G10T8G5ZA4Z3C4H2Q3D2S786、下列指标计算公式中，错误的是()。A.
43、不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款余额100B.不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)贷款余额100C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.预期损失率=预期损失资产风险暴露100【答案】 BCC4Q6I8X10T2S6J9HD7K3T6K2P1O8U2ZG9Q9S3N7Q4L10Z987、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（ ）。A.3.0B.4.0C.5.0D.6.0【答案】 CCF8W10P3J9I7I1M9HA8B9K9D1V4I8T7ZX10T8P6T2Q3C3G588、
44、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5，标准差为003的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68。A.(0，6)B.(2，8)C.(2，3)D.(2.2，2.8)【答案】 BCM7D1T9Q4A6F3M3HH3N5J8Y2B9P3F6ZW7L2W8Z7S3Y2B489、商业银行资产的流动性是指()。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小【答案】 ACR1Y10Z6R5A10W3X7HG2K5P10S7W7J2H7ZJ3F2I5
45、E8P8M1C390、以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行业属于完全垄断行业C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系【答案】 BCU4B4L6T8V10S5U5HM1S1G7I4Z9E8U10ZA1X5T9W9Q4P6U1091、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。该种风险属于战略风险中的（ ）。A.行业风险B.项目风险C.品牌风险D.竞争对手风险【答案】 CCU10T2I8Y6W3C8E5HN4M9T10C1X5U3P8ZA7W4V4L4H3A1N292、下列关于先进的管理理念，说法不正确的是()。A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实