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1、郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法（20099年3月228日第五五届郑州商商品交易所所理事会会会议审议通通过）第一章 总则第一条 为加强期期货交易风风险管理，维维护期货交交易当事人人的合法权权益，保证证郑州商品品交易所（以以下简称交交易所）期期货交易的的正常进行行，根据郑郑州商品交交易所交易易规则，制制定本办法法。第二条 期货交易易风险管理理实行保证证金制度、涨涨跌停板制制度、限仓仓制度、大大户报告制制度、强行行平仓制度度、风险警警示制度。 第第三条 交易所所、会员和和客户必须须遵守本办办法。第二章保保证金制度度第四条 期货交易易实行保证证金制度。硬冬白小麦麦（以下简简称硬麦）、优优质强筋
2、小小麦（以下下简称强麦麦）、一号号棉、菜籽籽油和早籼籼稻期货合合约的最低低交易保证证金标准为为期货合约约价值的55%。白糖、精对对苯二甲酸酸(以下统统称PTAA)期货合合约的最低低交易保证证金标准为为期货合约约价值的66%。第五条 期货合约约的交易保保证金标准准按照该期货合合约上市交交易的“一般月份份”（交割月月前一个月月份以前的的月份）、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个期间依次管理。第六条 一般月份份期货合约约按持仓量量的不同，适用不同的交易保证金标准。具体见下表： 双边持仓量量(N万手手) 交易保证金金标准品种N7070N90901000白糖、PTTA 681012双边持仓量量(N万
3、手手) 交易保证金金标准品种N4040N505060硬麦、菜籽籽油571012双边持仓量量(N万手手) 交易保证金金标准品种N3030N404050强麦、一号号棉、早籼籼稻571012N表示某一一月份期货货合约的双双边持仓总总量，单位位：万手。第七条 交割月前前一个月份份期货合约约按上旬、中中旬和下旬旬的不同，分分别适用不不同的交易易保证金标标准。具体体见下表：品种交割月前一一个月上旬中旬下旬强麦、硬麦麦、一号棉棉、菜籽油油、白糖、PPTA、早早籼稻8%15%25%第八条 交交割月份所所有品种的的期货合约约交易保证证金标准均均为30。第九条 交交易过程中中，当日开开仓按照该该期货合约约前一交易
4、易日结算价价收取相应应标准的交交易保证金金。当日结结算时，该该期货合约约的所有持持仓按照当当日结算价价收取相应应标准的交交易保证金金。第十条 某某交易日闭闭市时，某某期货合约约持仓量符符合调整交交易保证金金标准要求求的，该期期货合约的的所有持仓仓在结算时时按照新的的交易保证证金标准收收取相应的的交易保证证金。第十一条 某期货合合约所处期期间符合调调整交易保保证金要求求的，自该该期间首日日的前一交交易日闭市市起，该期期货合约的的所有持仓仓按照新的的交易保证证金标准收收取相应的的交易保证证金。第十二条 某期货合约按按结算价计计算的价格格变化，连连续四个交交易日（即即D1、DD2、D33、D4交交易
5、日）累累计涨(跌跌)幅（NN）达到期期货合约规规定涨(跌跌)幅的33倍或者连连续五个交交易日（即即D1、DD2、D33、D4、DD5交易日日）累计涨涨(跌)幅幅（N）达达到期货合合约规定涨涨(跌)幅幅的3.55倍的，交交易所有权权提高交易易保证金标标准;提高高交易保证证金标准的的幅度不高高于期货合合约当时适适用的交易易保证金标标准的3倍倍。N的计算公公式如下： N（tt0）0100% t=44，50为D11交易日前前一交易日日结算价t为t交交易日结算算价，t=4，5第十三条 遇法定节节假日休市市时间较长长的，交易易所可以在在休市前调调整期货合合约交易保保证金标准准和涨跌停停板幅度。第十四条 某
6、期货合合约交易行行情特殊致致使市场风风险明显增增大时，交交易所可根根据某期货货合约市场场风险情况况采取下列列措施：（一）限制制出入金；(二) 限限制开、平平仓；(三) 调调整该期货货合约交易易保证金标标准；(四)调整整该期货合合约涨跌停停板幅度。当某期货合合约市场行行情趋于平平缓时，交交易所可以以将上述措措施恢复到到正常水平平。交易所调整整交易保证证金标准或或者涨跌停停板幅度的的，应予公公告，并报报中国证监监会备案。第十五条 同时适用用本办法规规定的两种种或者两种种以上有关关调整交易易保证金标标准的期货货合约，其其交易保证证金标准按按照最高值值收取。第十六条 会员未未能按时足足额交纳交交易保证
7、金金的，交易易所有权对对其相关期期货合约持持仓执行强强行平仓，直直至保证金金能够维持持其持仓水水平为止。第三章 涨跌停板板制度第十七条 期货交易易实行价格格涨跌停板板制度，由由交易所规规定各上市期期货合约的的每日最大大价格波动动幅度。第十八条 强麦、硬硬麦、一号号棉、早籼稻期货货合约每日日涨跌停板板幅度为前前一交易日日结算价的的3%；菜菜籽油、白白糖和PTTA期货合合约每日涨涨跌停板幅幅度为前一一交易日结结算价的4%。第十九条 新品种种期货合约约上市当日日，涨跌停停板幅度为为期货合约规规定涨跌停停板幅度的的3倍；新新月份期货货合约上市市当日，涨涨跌停板幅幅度为期货货合约规定定涨跌停板板幅度的2
8、2倍。当日如有成成交，下一一交易日恢恢复到规定定的涨跌停停板幅度。当日如无成成交，下一一交易日继继续执行前前一交易日日涨跌停板板。第二十条 某期货合合约以涨跌跌停板价格格成交的，成成交撮合原原则为平仓仓优先和时时间优先。 第第二十一条 某期货合约在在某一交易易日收盘前前5分钟内内出现只有有停板价位位的买入(卖出)申申报、没有有停板价位位的卖出(买入)申申报,或者者一有卖出出(买入)申报就成成交、但未未打开停板板价位的情情况，称为为涨（跌）停停板单方无无报价（以以下简称单单边市）。第二十二条条 某期货合合约在某一一交易日（该该交易日称称为D1交交易日，以以下几个交交易日分别别称为D22、D3、D
9、D4交易日日）出现单单边市的，DD1交易日日结算时该该期货合约约交易保证证金标准在在原交易保保证金标准准基础上提提高50%；D2交交易日该期期货合约的的涨跌停板板幅度在原原涨跌停板板幅度基础上扩扩大50%。D2交易日日该期货合合约未出现现同方向单单边市的，D3交易日日的交易保证证金标准和和涨跌停板板幅度恢复复到调整前前水平；D2交易日日出现同方方向单边市市的，当日结结算时和DD3交易日日维持提高高后交易保保证金标准准不变，DD3交易日日涨跌停板板幅度维持持提高后的的涨跌停板板幅度不变变。D3交易日日该期货合合约未出现现同方向单单边市的，D4交易日日交易保证证金标准和和涨跌停板板幅度恢复复到调整
10、前前水平；DD3交易日日该期货合合约仍出现现同方向单单边市的（即即连续三个个交易日出出现同方向向单边市），DD4交易日日该期货合合约暂停交交易一天。第二十三条条 根据市市场情况，DD4交易日日交易所决决定在D44交易日或或D5交易易日对该期期货合约选选择采取相相应措施。在D4交易易日强制减减仓。在D5交易易日分别采采取下列措措施：（一）提高高交易保证证金标准；（二）调整整涨跌停板板幅度；（三）暂停停开、平仓仓；（四）限制制出金；（五）限期期平仓；（六）其他他风险控制制措施。第二十四条条 强制减减仓是指DD4交易日日结算时，交交易所将DD3交易日日闭市时以以涨跌停板板价申报的的未成交平平仓报单，
11、且且该客户（包包括非期货货公司会员员，下同）该该期货合约约单位持仓仓亏损大于于或者等于于D3交易易日结算价价一定比例例(该期货货合约规定定的最低交交易保证金金标准)的的所有持仓仓，以D33交易日涨涨跌停板价价，与该期期货合约盈盈利持仓按按规定方式式和方法自自动撮合成成交。强制减仓前前，同一客客户在该期期货合约的的双向持仓仓首先自动动对冲。强强制减仓后后，下一交交易日该期期货合约交交易保证金金标准和涨涨跌停板幅幅度按照调调整前水平平执行。强强制减仓造造成的经济济损失由会会员及其客客户承担。 第第二十五条条 强制减仓仓的方法和和程序：（一）申报报数量的确确定D3交易日日收市后，已已在计算机机系统中
12、以以涨（跌）停停板价申报报但没有成成交的，且且该客户该期货合约的的单位持仓仓亏损大于于或者等于于D3交易易日结算价价一定比例例(该期货货合约规定定的最低交交易保证金金标准)的的所有申报报平仓数量量的总和。因因自动对冲冲客户双向持持仓造成客客户持仓少少于平仓单单所报数量量时，系统统自动将平平仓数量进进行调整。客客户不愿按按上述方法法平仓的，可可在收市前前撤单,不不作为申报报的平仓报报单。客户单位持持仓盈亏的的计算方法法客户该期货货合约持仓仓盈亏的总总和(元)客户该期货货合约单位位持仓盈亏亏 = 客户该期货合约的的持仓量(手)客户该期货货合约持仓仓盈亏总和和，是指客客户该期货货合约的持持仓按其实实
13、际成交价价与当日结结算价之差差计算的盈盈亏总和。（二）持仓仓盈利客户户平仓范围围的确定根据上述方方法计算的的客户单位持持仓盈利的的所有持仓（包包括套期保保值持仓与与跨期套利利持仓）。（三）平仓仓数量的分分配原则及及方法 11.平仓数数量的分配配原则（1）在平平仓范围内内按盈利的的大小分成成三级，逐逐级进行分分配。首先分配给给属平仓范范围内单位位持仓盈利利大于或者者等于期货货合约规定定价幅（以以D3交易易日结算价价计算，下下同）2倍倍的持仓(以下简称称盈利2倍倍的持仓)。其次分配给给单位持仓仓盈利大于于或者等于于期货合约规规定价幅11倍的持仓仓(以下简简称盈利11倍的持仓仓)。再次分配给给单位持
14、仓仓盈利大于于或者等于于期货合约价价幅1倍以以下的持仓仓(以下简简称盈利11倍以下的的持仓)。（2）以上上各级分配配比例均按按申报平仓仓数量(剩剩余申报平平仓数量)与各级可可平仓的盈盈利持仓数数量之比进进行分配。 22.平仓数数量的分配配方法及步步骤若盈利2倍倍的持仓数数量大于或或者等于申申报平仓数数量，根据据申报平仓仓数量与盈盈利2倍的的持仓数量量的比例，将将申报平仓仓数量向盈盈利2倍的的客户等比比例分配实实际平仓数数量。盈利2倍的的持仓数量量小于申报报平仓数量量，则根据据盈利2倍倍的持仓数数量与申报报平仓数量量的比例，将将盈利2倍倍持仓数量量向申报平平仓客户分分配实际平平仓数量；再把剩余余
15、的申报平平仓数量按按上述的分分配方法向向盈利1倍倍的持仓分分配；还有有剩余的，再再向盈利11倍以下的的持仓分配配；仍有剩剩余的，不不再分配。具具体方法与与步骤见本本办法附件件一。分配平仓数数量以“手”为单位,不足一手手的按如下下方法计算算。首先对对每个交易易编码所分分配到的平平仓数量的的整数部分分进行分配配，然后按按小数部分分由大到小小的顺序“进位取整整”进行分配配。第二十六条条 采取上述述措施后该该期货合约约风险仍未未释放的，交交易所宣布布进入异常常情况，并并按有关规规定采取风风险控制措措施。第二十七条条 新挂盘盘期货合约约成交首日日期货合约约出现单边边市的，该该期货合约约的涨跌停停板幅度和
16、和交易保证证金标准不不受本章以以上条款限限制。进入交割月月前一个月月中旬起期期货合约出出现单边市市的，该期期货合约的的交易保证证金标准不不受本章以以上条款限限制。某期货合约约在交割月月的最后交交易日出现现第三个连连续同方向向单边市的的，则当日日闭市后，交交易所根据据市场情况况，决定对对该期货合合约先执行行强制减仓仓之后配对对交割或者者直接配对对交割。第四章限限仓制度第二十八条条 期货交易易实行限仓仓制度。限仓是指交交易所规定定会员或者者客户按单单边计算的的、可以持持有某一期期货合约投投机持仓的的最大数量量。第二十九条条 期货合约约的限仓数数量按照该该期货合约约上市交易易的“一般月份份”、“交割
17、月前前一个月份份”、“交割月份份”三个期间间的不同，分分别适用不不同的限仓仓标准。第三十条 一般月月份各品种种期货合约约分别对期期货公司会会员、非期期货公司会会员和客户户实行持仓仓限制（含含跨期套利利持仓）。具具体见下表表（单位：手）：品种期货合约月月份单边持持仓量（NN）一般月份最最大单边持持仓占市场单边边持仓比例例或绝对限限仓量期货公司会会员非期货公司司会员客户强麦 早籼籼稻N20万万15105N20万万300000200000100000硬麦、一号号棉、菜籽籽油、白糖糖、PTAAN30万万15105N30万万450000300000150000第三十一条条 交割月月前一个月月各品种期期货
18、合约分分别对期货货公司会员员、非期货货公司会员员和客户按照上上旬、中旬旬和下旬实实行最大单单边持仓的的绝对量限限仓（含跨跨期套利持持仓）。具具体见下表表（单位：手）：品种期货公司会会员非期货公司司会员客户上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬强麦、早籼籼稻180000100000 6000 4800 36000 2400 240018001000硬麦、一号号棉、菜籽籽油、270000 180000 9000 150000 7500 3800 60004500 2000白糖3000002000001000002000001000005000800060003000PTA30000025000020
19、0000200000100000800010000080003000第三十二条条 交割月月份各品种种期货合约约分别对期期货公司会会员、非期期货公司会会员和客户户实行最大大单边持仓仓的绝对量量限制（不不含跨期套套利持仓）。具具体见下表表（单位：手）：品种期货公司会会员非期货公司司会员客户强麦30001000300硬麦、早籼籼稻30001000500一号棉2000800400白糖20001000500PTA400020001000菜籽油600030002000自进入交割割月起，期期货公司会会员、非期期货公司会会员和客户户所拥有的的投机持仓仓与跨期套套利持仓之之和，不得得超过各品品种在交割割月前一个
20、个月下旬的的最大限仓仓量。其中中投机持仓仓不得超过过交割月最最大限仓量量。第三十三条条 交割月月前一个月月的最后一一个交易日日收盘前，会会员及客户户应当将其其期货合约约持仓调整整为最小交交割单位的的整倍数;自进入交交割月起，会会员及客户户的持仓应应当是最小小交割单位位的整倍数数。第三十四条条 交易所可可根据期货货公司会员员的净资产产和经营情情况调整其其持仓限额额。 持仓限额=基数（1+信信用系数+业务系数数）基数：是期期货公司会会员持仓限限额的最低低水平，由由交易所规规定。信用系数：以期货公公司会员净净资产1亿亿元为底数数（此时信信用系数为为0），在在此基础上上，每增加加10000万元净资资产
21、，则信信用系数相相应增加00.1，信信用系数最最大值不得得超过0.5；业务系数：期货公司司会员业务务系数以年年交易金额额800亿亿元、客户户数10000个为底底数（此时时业务系数数为0），在在此基础上上，期货公公司会员年年交易金额额及客户数数达到规定定水平，则则相应提高高其业务系系数。业务务系数的最最大值不得得超过0.5。具体体见下表：档次限仓增额条条件（须同同时具备）限仓增额系系数年交易金额额（C1，亿元）投资者总数数（C2，个）1 C1800 CC21000002800CC1100001000C2120000.1031000C1120001200C2140000.2041200C11400
22、01400C2160000.3051400C116000160016000 CC2180000.50第三十五条条 期货公公司会员的的持仓限额额，由交易易所每一年年核定一次次。期货公司会会员须在当当年4月115日前向向交易所提提供上一年年度期末净净资产金额额的证明文文件（会计计师事务所所审计报告告）。交易易所统计上上年1月11日至122月31日日期货公司司会员的交交易量，核核定持仓限限额后于当当年4月220日前通通知期货公公司会员，并并予公布；该持仓限限额适用于于其当年44月21日日起至次年年4月200日止期间间（含起、止止日）的各各品种期货货合约的交交易。第三十六条条 到期未未提供证明明文件、
23、统统计材料或或所提供证证明文件、统统计材料无无效的，则则均以基数数水平论。第三十七条条 交易所所调整持仓仓限额报中中国证监会会备案后实实施。第三十八条条 期货公公司会员名名下全部客客户所有持持仓的合计计数（多头头部位、空空头部位分分别计算，下下同），不不得超出该该会员的限限仓数额。第三十九条条 同一客客户在不同同期货公司司会员处开开有多个交交易编码，各各交易编码码上所有持持仓的合计计数，不得得超出一个个客户的限限仓数额。第四十条 会员或者者客户的持持仓数量不不得超过交交易所规定定的持仓限限额。会员员或者客户户超过持仓仓限额的，交交易所按有有关规定实实行强行平平仓。第五章 大户报告告制度第四十一
24、条条 期货交交易实行大大户报告制制度。会员或者客客户持有某某期货合约约数量达到到交易所对对其规定的的持仓限量量80%以以上（含本本数）的, 应当向向交易所报报告其资金金、持仓等等情况。根根据市场风风险状况，交交易所可调调整持仓报报告水平。第四十二条条 交易过过程中，会会员或者客客户符合大大户报告条条件的，应应当主动于于下一交易易日向交易易所报告。会会员或者客客户履行首首次报告义义务后，需需再次报告告或者补充充报告的，交交易所通知知有关会员员。第四十三条条 符合大户户报告条件件的期货公公司会员应应当向交易易所提供下下列材料： （一一）郑州州商品交易易所大户报报告表(见附件二二) ； （二二）持仓
25、前前十名客户户的开户资资料及当日日结算单据据； （三三）交易所所要求提供供的其他材材料。第四十四条条 符合大大户报告条条件的非期期货公司会会员或者客客户应当向向交易所提提供下列材材料：（一）郑郑州商品交交易所大户户报告表；（二）开开户资料及及当日结算算单据；（三）交交易所要求求提供的其其他材料。第四十五条条 符合大大户报告条条件的客户户，应当按按单位或者者自然人属属性类别，分分别提供营营业执照副副本（复印印件）或者者自然人身身份证（复复印件）。期货公司会会员应当对对客户所提提供的有关关材料进行行初审并保保证报告材材料的真实实性。第六章 强行平仓仓制度第四十六六条 期货交交易实行强强行平仓制制度
26、。强行平仓是是指当会员员、客户违违反交易所所相关业务务规定时，交交易所对其其违规持有有的相关期期货合约持持仓予以平平仓的强制制措施。第四十七七条 会员或者者客户有下下列情形之之一的，交交易所有权权进行强行行平仓：（一）结算算准备金余余额小于零零并未能在在规定时间间内补足的的；（二）持仓仓量超出其其限仓规定定的；（三）进入入交割月份份的自然人人持仓；（四）因违违规受到交交易所强行行平仓处罚罚的；（五）根据据交易所的的紧急措施施应予强行行平仓的；（六）其他他应予强行行平仓的。第四十八条条 强行平平仓的原则则和程序： 强行平仓仓前先由会会员自行平平仓，除交交易所特别别规定的时时限外，一一律为开市市后
27、30分分钟内。会会员未在规规定时限内内平仓完毕毕的，交易易所强制执执行。由会员自行行平仓的,属前条第第（一）、（二二）、（三三）项情形形的，由会会员自行确确定，平仓仓结果符合合交易所规规定即可；属前条第第（四）、（五五）、（六六）项情形形的，由交交易所确定定。由交易所强强行平仓的的，按以下下程序实施施：（一）交易易所按照会会员提供的的平仓名单单进行强行行平仓。（二）会员员没有提供供平仓名单单，属前条条第（一）项项的，按照照上一交易易日闭市后后期货合约约总持仓量量由大到小小顺序，先先选择持仓仓量大的期期货合约作作为强行平平仓的期货货合约，再再按照该会会员客户该该期货合约约的净持仓仓亏损由大大到小
28、确定定。多个会会员均需要要强行平仓仓的，按追追加保证金金由大到小小的顺序，先先强平需要要追加保证证金大的会会员。（三）会员员没有提供供平仓名单单的，属前前条第（二二）项的，按按照先强平平客户超仓仓后强平会会员超仓的的原则进行行。客户超超仓的,按按照超仓量量由大到小小的顺序进进行强行平平仓；多个个会员超仓仓的,按照照会员超仓仓量由大到到小的顺序序作为强行行平仓的对对象；对具具体会员的的强行平仓仓，由交易易所按会员员超仓数量量与会员持持仓数量的的比例确定定有关客户户的平仓数数量，并对对客户按持持仓由大到到小的顺序序进行强行行平仓。（四）会员员没有提供供平仓名单单，属前条条第（三）项项的，按照照上一
29、交易易日闭市后后自然人期期货合约持持仓由大到到小顺序进进行强行平平仓。（五）会员员没有提供供平仓名单单，属前条条第（四）、（五五）、（六六）项的，强强行平仓头头寸由交易易所根据涉涉及的会员员和客户具具体情况确确定。（六）会员员同时满足足属前条第第（一）、（二二）、（三三）项情况况，交易所所先按第（二二）、（三三）项情况况确定强行行平仓头寸寸，再按第第（一）项项情况确定定强行平仓仓头寸。由于市场原原因无法满满足上述原原则和程序序的，交易易所有权择择机强行平平仓。第四十九条条 交易所实实施强行平平仓，应当当通知会员员，会员应应当通知客客户。属第四十七七条第（一一）、（二二）项情况况的，以交交易所提
30、供供的结算结结果为通知知依据；属属第四十七七条第（三三）、（四四）、（五五）、（六六）项情况况的，交易易所向有关关会员下达达强行平平仓通知书书。第五十条 会员未未在规定时时间内自行行平仓完毕毕的，剩余余部分由交交易所按第第四十八条条所确定的的原则以市市场价对会会员直接执执行强行平平仓。交易所强行行平仓完毕毕后，应当当将强行平平仓结果随随当日成交交记录向会会员发送，并并将强行平平仓记录予予以存档。强行平仓的的价格通过过市场交易易形成。第五十一条条 由于涨涨跌停板或或者其他市市场原因无无法在当日日完成全部部强行平仓仓的，剩余余持仓可以以顺延至下下一交易日日继续执行行强行平仓仓，直至平平仓完毕。第五
31、十二条条 由于涨跌跌停板或者者其他市场场原因有关关持仓的强强行平仓只只能延时完完成的，因因此发生的的亏损仍由由会员或者者客户承担担；未能完完成平仓的的，该持仓仓持有者须须继续对此此承担持仓仓责任或者者交割义务务。第五十三条条 除第四四十七条第第（四）项项外，强行行平仓产生生的盈利或或者亏损均均归持仓人人。持仓人人是客户的的，强行平平仓发生的的亏损，客客户所在会会员先行承承担后，自自行向该客客户追偿。本办法第四四十七条第第（四）项项实施的强强行平仓，亏亏损由持仓仓人承担，盈盈利记入交交易所营业业外收入。第七章 风风险警示制制度第五十四条条 期货交易易实行风险险警示制度度。交易所认为为必要时，可可
32、以分别或或者同时采采取要求报报告情况、谈谈话提醒、发发布风险提提示函等措措施，以警警示和化解解风险。 第五十五条条 出现下下列情形之之一的，交交易所可以以对指定的的会员高管管人员或者者客户谈话提提醒风险，或或者要求会会员或者客客户报告情情况： （一）会员员或者客户户交易异常常； （二）会员员或者客户户持仓异常常； （三）会员员资金异常常； （四）会员员或者客户户涉嫌违规规、违约； （五）交易易所接到涉涉及会员或或者客户的投诉诉； （六）会员员涉及执法调查； （七）交易易所认定的的其他情况况。 交易所通过过电话提醒醒的，应当保留电电话录音；通过当面面谈话的，应当保存谈谈话记录。交易所要求求会员或
33、者者客户报告告情况的，报报告方式和和报告内容容参照大户户报告制度度执行。 第五十六条条 会员或或者客户有违规规嫌疑、交交易头寸有有较大风险险的，交易易所可以对对会员或者者客户发出书书面的风险险提示函。 第五十七条条 发生下下列情形之之一的，交交易所可以以向全体或或者部分会会员和客户户发出风险险提示函： （一）期货货价格出现现异常； （二）期货货价格和现现货价格出出现较大差差距； （三）国内内期货价格格和国际市市场价格出出现较大差差距； （四）交易易所认定的的其他异常常情况。 附 则第五十八条条 违反本本办法规定定的，交易易所按郑郑州商品交交易所违规规处理办法法有关规规定处理。第五十九条条 本办法法解释权属属郑州商品品交易所。第六十条 本办法自自20099年4月220日起施施行。