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1、郑州商品交易所菜籽油风险控制管理办法（2007年6月1日郑州商品交易所第五届理事会审议通过）第一章 总则第一条 为加强强菜籽油油期货交交易风险险管理，维维护交易易当事人人的合法法权益，保保证郑州州商品交交易所（以以下简称称交易所所）期货货交易的的正常进进行，根根据郑郑州商品品交易所所交易规规则制制定本办办法。第二条 交易所所菜籽油油风险管管理实行行保证金金制度、涨涨跌停板板制度、限限仓制度度、大户户报告制制度、强强行平仓仓制度、风风险警示示制度。第三条 交易所所、会员员和客户户必须遵遵守本办办法。第二章 保证证金制度度第四条 菜籽油油期货实实行保证证金制度度。菜籽籽油期货货合约最最低交易易保证
2、金金为合约约价值的的5%。经中国证监监会批准准，交易易所可以以调整交交易保证证金标准准。第五条 菜籽油油期货合合约的交交易保证证金按该该合约上上市交易易的“一般月月份”（交割割月前一一个月份份以前的的月份）、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个阶段依次管理。第六条 一般月月份菜籽籽油期货货合约按按持仓量量的不同同收取不不同的交交易保证证金比例例。具体体见下表表：双边持仓量量(N万万手)一般月份交交易保证证金比例例N405%40N50 77%506015%第七条 交割月月前一个个月份菜菜籽油期期货合约约按上旬旬、中旬旬和下旬旬分别采采取不同同的交易易保证金金比例。具具体见下下表：交割月前一一个
3、月份份交易保保证金比比例上旬中旬下旬5%10%20%第八条 自交割割月前一一个交易易日结算算时起，凡凡持有交交割月份份合约的的会员，应应当按合合约价值值的300%交纳纳交易保保证金。凡未能按时时交纳交交易保证证金者，交交易所有有权对其其持有的的该交割割月份合合约强行行平仓，直直至保证证金可以以维持现现有持仓仓水平。第九条 交易过过程中，当当某一合合约持仓仓量达到到某一级级持仓总总量时，新新开仓合合约按该该级交易易保证金金标准收收取。交交易结束束后，交交易所对对全部持持仓收取取与持仓仓总量相相对应的的交易保保证金。第十条 当某期期货合约约出现涨涨跌停板板时，则则该期货货合约的的交易保保证金按按本
4、办法法第三章章的有关关规定执执行。第十一条 当菜籽籽油某月月份合约约按结算算价计算算的价格格变化，连连续四个个交易日日（即DD1、DD2、DD3、DD4交易易日）累累计涨(跌)幅幅（）达达到合约约规定涨涨(跌)幅的33倍、连连续五个个交易日日（即DD1、DD2、DD3、DD4、DD5交易易日）累累计涨(跌)幅幅（）达达到合约约规定涨涨(跌)幅的33.5倍倍，交易易所有权权根据市市场情况况对部分分或全部部会员提提高交易易保证金金。提高高交易保保证金的的幅度不不高于合合约规定定交易保保证金的的3倍。N的计算公公式如下下： （tt0）01000% t=4,550为11交易日日前一交交易日结结算价t为
5、t交交易日结结算价，tt=4，55交易所采取取上述措措施须事事先报告告中国证证监会。第十二条 当某某期货合合约出现现异常情情况时，交交易所可可按规定定的程序序调整交交易保证证金的比比例。当某品种某某月份合合约市场场风险明明显增大大时，交交易所可可以根据据市场情情况对部部分或全全部会员员、客户户同比例例或不同同比例提提高交易易保证金金。如遇法定节节假日休休市时间间较长，交交易所可可以根据据市场情情况在休休市前调调整合约约交易保保证金标标准和涨涨跌停板板幅度。第十三条 对同同时满足足本办法法有关调调整交易易保证金金规定的的，其交交易保证证金按照照规定交交易保证证金数值值中的较较大值收收取。第三章
6、涨跌跌停板制制度第十四条 交易易所实行行价格涨涨跌停板板制度，由由交易所所制定每每日最大大价格波波动幅度度。 新合约挂盘盘成交当当日、交交割月份份的涨跌跌停板幅幅度和交交易保证证金及强强制减仓仓不受本本章以下下条款限限制。第十五条 当菜菜籽油以以涨跌停停板价格格成交时时，成交交撮合原原则实行行平仓优优先和时时间优先先的原则则。第十六条 当菜菜籽油期期货合约约在某一一交易日日收盘前前5分钟钟内出现现只有停停板价位位的买入入(卖出出)申报报、没有有停板价价位的卖卖出(买买入)申申报,或或者一有有卖出(买入)申报就就成交、但但未打开开停板价价位的情情况，称称为涨（跌跌）停板板单方无无报价（以以下简称
7、称单边市市）。第十七条 若某某一交易易日出现现单边市市，则当当日结算算时该期期货合约约交易保保证金比比例提高高50%。第二二个交易易日的价价幅在原原价幅基基础上自自动扩大大50%（只向向停板方方向扩大大）。若第二个交交易日未未出现同同方向单单边市，则则第三个个交易日日自动回回复到期期货合约约规定价价幅和保保证金标标准；若若第二个个交易日日出现同同方向单单边市，则则当日结结算时和和下一交交易日维维持提高高后保证证金比例例不变，下下一交易易日价幅幅维持提提高后的的价幅。若第三个交易日未出现同方向单边市，则第四个交易日执行期货合约规定价幅和保证金比例。第十八条 若连连续三个个交易日日出现同同方向单单
8、边市，交易所可以休市一天，有权对部分或全部会员暂停出金。交易所也可可根据市市场情况况选择采采用下列列措施化化解风险险：（一）强制制减仓。交交易所将将以涨跌跌停板价价申报的的未成交交平仓报报单，且且单位持持仓亏损损大于或或等于交交易日结结算价的的5%的所所有持仓仓，以当当日涨跌跌停板价价与该合合约盈利利持仓按按规定方方式和方方法自动动撮合成成交。强强制减仓仓前，客客户（包包括非经经纪会员员和经纪纪会员的的客户）锁锁仓部分分自动对对冲。（二）若市市场出现现结算或或交割风风险，正正在产生生或将要要产生重重大影响响时，交交易所可可决定并并公告选选择采取取同比例例或不同同比例、部部分会员员或全部部会员提
9、提高交易易保证金金，暂停停部分会会员或全全部会员员开新仓仓，调整整涨跌停停板比例例，限制制出金，限限期平仓仓，强行行平仓，推推迟交割割日期，延延长交割割时间等等措施，化化解市场场风险，但但调整后后的涨跌跌停板比比例不超超过200%。交交易所宣宣布调整整保证金金水平之之后，保保证金不不足者应应在规定定时间内内追加到到位。第十九条 强制制减仓的的具体操操作方法法如下:（一）强制制减仓的的数量为为强制减减仓当日日收市后后已在计计算机系系统中申申报但没没有成交交且客户户（或非非经纪会会员，下下同）该该合约的的单位持持仓亏损损大于或或等于交交易日结结算价55的所有申申报平仓仓数量的的总和。因因自动对对冲
10、客户户双向持持仓造成成客户持持仓少于于平仓单单所报数数量时，系系统自动动将平仓仓数量进进行调整整。客户单位持持仓盈亏亏的计算算方法: 客客户该合合约持仓仓盈亏的的总和(元)客户该合约约单位持持仓盈亏亏 = 客户该该合约的的持仓量量(手)（二）持仓仓盈利客客户平仓仓范围的的确定:根据上述方方法计算算的客户户单位持持仓盈利利的投机机持仓（包包括未接接到仓单单的跨期期套利持持仓）以以及客户户单位持持仓盈利利大于或或等于合合约规定定价幅22倍的保保值持仓仓都列入入平仓范范围。持持有仓单单、货物物到库的的对应持持仓和已已接受到到仓单的的跨期套套利对应应持仓，不不执行强强制减仓仓。（三）平仓仓数量的的分配
11、原原则及方方法: 1平仓仓数量的的分配原原则:（1）在平平仓范围围内按盈盈利的大大小和投投机与保保值的不不同分成成四级，逐逐级进行行分配。首先分配给给属平仓仓范围内内单位持持仓盈利利大于或或等于合合约规定定价幅22倍的投投机持仓仓(以下下简称盈盈利2倍倍的投机机持仓)。其次分配给给单位持持仓盈利利大于或或等于合合约规定定价幅11倍的投投机持仓仓(以下下简称盈盈利1倍倍的投机机持仓)。再次分配给给单位持持仓盈利利大于或或等于合合约价幅幅1倍以以下的投投机持仓仓(以下下简称盈盈利1倍倍以下的的投机持持仓)。最后分配给给单位持持仓盈利利大于或或等于合合约规定定价幅22倍的保保值持仓仓(以下下简称盈盈
12、利2倍倍的保值值持仓)。（2）以上上各级分分配比例例均按申申报平仓仓数量(剩余申申报平仓仓数量)与各级级可平仓仓的盈利利持仓数数量之比比进行分分配。2平仓数数量的分分配方法法及步骤骤:若盈利2倍倍的投机机持仓数数量大于于或等于于申报平平仓数量量，则根根据申报报平仓数数量与盈盈利2倍倍的投机机持仓数数量的比比例，将将申报平平仓数量量向盈利利2倍的的投机客客户等比比例分配配实际平平仓数量量。若盈利2倍倍的投机机持仓数数量小于于申报平平仓数量量，则根根据盈利利2倍的的投机持持仓数量量与申报报平仓数数量的比比例，将将盈利22倍投机机持仓数数量向申申报平仓仓客户分分配实际际平仓数数量。再再把剩余余的申报
13、报平仓数数量按上上述的分分配方法法向盈利利1倍的的投机持持仓分配配；若还还有剩余余，则再再向盈利利1倍以以下的投投机持仓仓分配；若还有有剩余，则则再向盈盈利2倍倍的保值值持仓分分配；若若还有剩剩余则不不再分配配(见本本办法附附件一)。3申报平平仓数量量向盈利利投机客客户进行行等比例例分配时时，按以以下原则则操作：首先，按申申报平仓仓数量和和盈利投投机客户户持仓数数量计算算平仓比比例。其其次，分分别以每每一客户户总持仓仓乘以规规定比例例，计算算每一客客户平仓仓数量。当当客户平平仓数量量为小数数时，向向上取整整；取整整后不足足最小下下单量时时，向上上取够最最小下单单量的整整数倍。然然后，对对客户持
14、持仓以持持仓时间间从长到到短为序序进行选选取。最最后将选选取的所所有客户户持仓按按持仓时时间从长长到短为为序与申申报平仓仓持仓对对冲平仓仓。 本条规定平平仓造成成的经济济损失由由会员及及其客户户承担。 第二十条 交易所所强制减减仓后，下下一交易易日价幅幅和保证证金按期期货合约约规定执执行。交易所采用用本办法法第十八八条第二二款第（二二）项所所列化解解风险措措施之后后，当日日该期货货合约未未出现同同方向单单边市，则则下一个个交易日日该期货货合约的的涨跌停停板和交交易保证证金比例例均恢复复正常水水平；若若市场风风险仍未未化解，则交易所宣布为异常情况，并按有关规定采取风险控制措施。第四章 限仓仓制度
15、第二十一条条 交易易所实行行限仓制制度。限限仓是指指交易所所规定会会员或客客户可以以持有的的、按单单边计算算的某一一合约投投机持仓仓的最大大数量。第二十二条条 限仓仓实行以以下基本本制度：（一）某一一月份菜菜籽油合合约在其其交易过过程中的的不同阶阶段，分分别适用用不同的的限仓数数额，进进入交割割月份的的合约限限仓数额额从严控控制；（二）采用用限制会会员持仓仓和限制制客户持持仓相结结合的办办法，控控制市场场持仓规规模；（三）套期期保值交交易头寸寸实行审审批制，其其持仓不不受限制制。 第二十三条条 菜菜籽油合合约的限限仓数量量按上市市交易的的“一般月月份”、“交割月月前一个个月份”、“交割月月份”
16、三个阶阶段依次次递减。第二十四条条 一一般月份份交易所所对菜籽籽油期货货合约分分别按经经纪会员员、非经经纪会员员和客户户进行限限仓。一般月份最最大单边边持仓占占市场单单边持仓仓比例或或绝对限限仓量单边持仓量量经纪会员非经纪会员员客户10万手以以上15%10%5%10万手及及以下150000手100000手5000手手第二十五条条 交交割月前前一个月月份交易易所对菜菜籽油期期货合约约单边持持仓按经经纪会员员、非经经纪会员员和客户户以及上上旬、中中旬和下下旬实行行绝对量量限仓。交割月前一一个月最最大单边边持仓（手手）交易时间段段经纪会员非经纪会员员客户上旬12000080004000中旬10000
17、060003000下旬800040002000第二十六条条 交交割月份份交易所所对菜籽籽油期货货合约单单边持仓仓按经纪纪会员、非非经纪会会员和客客户实行行绝对量量限仓。具具体数量量如下：交割月份最最大单边边持仓（手手） 经纪会会员 非经纪纪会员 客户600030002000第二十七条条 经经纪会员员名下全全部客户户所有持持仓的合合计数（多多头部位位、空头头部位分分别计算算，下同同），不不得超出出该会员员的限仓仓数额。第二十八条条 同同一客户户在不同同经纪会会员处开开有多个个交易编编码，各各交易编编码上所所有持仓仓的合计计数，不不得超出出一个客客户的限限仓数额额。 第二十九条条 交交易所根根据期
18、货货经纪公公司的申申请,按按照其注注册资本本和经营营情况调调整其限限仓数额额。限仓仓数额分分别由“基数”、“信用增增数”、“业务增增数”三个部部分合成成。（一）基数数：是经经纪会员员限仓总总额中相相对固定定的部分分，也是是其限仓仓数额的的最低水水平，由由交易所所规定，具具体见本本办法第第二十四四、二十十五、二二十六条条规定；（二）信用用增数：是经纪纪会员限限仓总额额中可依依注册资资本情况况作变动动的部分分；以注注册资本本30000万元元为底数数，在此此基础上上，每增增加5000万元元注册资资本，限限仓数额额相应增增加基数数的100；信信用增数数的最大大值与基基数相等等；（三）业务务增数：是经纪
19、纪会员限限仓总额额中可依依业务经经营情况况作变动动的部分分；以年年交易金金额400亿元、110个客客户为底底数，在在此基础础上，设设定若干干档次，分分别规定定各档次次限仓增增额系数数。适用用各档次次限仓增增额系数数时其年年交易金金额和客客户数须须同时达达到相应应的年交交易金额额和客户户总数水水平。每每一档次次可以增增加的限限仓数额额为基数数乘以该该档次的的一定系系数。业业务增数数的最大大值与基基数相等等(见附附件二)。第三十条 经纪纪会员的的限仓数数额，由由交易所所根据会会员的申申请每半半年核定定一次。上半年经纪纪会员须须在当年年1月115日前前向交易易所提供供上一年年度期末末注册资资本金额额
20、的证明明文件和和客户账账户的统统计材料料。交易易所统计计去年11月1日日至122月311日经纪纪会员的的交易量量，核定定限仓数数额后于于1月220日前前通知经经纪会员员，并予予公布；该限仓仓数额适适用于其其当年11月211日至77月200日期间间（含起起、止日日）的各各品种期期货合约约的交易易。下半年经纪纪会员须须在当年年7月115日前前向交易易所提供供本年度度6月330日注注册资本本金额的的证明文文件和客客户账户户的统计计材料。交交易所统统计去年年7月11日至当当年6月月30日日经纪会会员的交交易量，核核定限仓仓数额后后于7月月20日日前通知知经纪会会员，并并予公布布；该限限仓数额额适用于于
21、其当年年7月221日至至次年11月200日期间间（含起起、止日日）的各各品种期期货合约约的交易易。第三十一条条 到到期未提提供证明明文件、统统计材料料或所提提供证明明文件、统统计材料料属无效效的，则则注册资资本金额额、客户户户数均均以基数数水平为为准。第三十二条条 交交易所调调整限仓仓数额须须经理事事会批准准，报中中国证监监会备案案后实施施。第三十三条条 会会员或客客户的持持仓数量量不得超超过交易易所规定定的持仓仓限额。对对超过持持仓限额额的会员员或客户户，交易易所按有有关规定定执行强强行平仓仓。一个客户在在不同经经纪会员员处开有有多个交交易编码码，其持持仓量合合计超出出限仓数数额的，由由交易
22、所所指定有有关经纪纪会员对对该客户户超额持持仓执行行强行平平仓。第三十四条条 经经纪会员员名下全全部客户户的持仓仓之和超超过该会会员的持持仓限额额的，经经纪会员员应原则则上按合合计数与与限仓数数之差除除以合计计数所得得比例，由由该经纪纪会员监监督其客客户在规规定时间间内完成成减仓；应减仓仓而未减减仓的，由由交易所所按有关关规定执执行强行行平仓。第五章 大户户报告制制度第三十五条条 交交易所实实行大户户报告制制度。当当会员或或客户菜菜籽油持持仓合约约的投机机持仓达达到交易易所对其其规定的的投机持持仓限量量80%以上（含含本数）时时, 会会员或客客户应向向交易所所报告其其资金情情况、持持仓情况况，
23、客户户须通过过经纪会会员报告告。交易易所可根根据市场场风险状状况改变变持仓报报告水平平。第三十六条条 达达到交易易所报告告界限的的会员和和客户应应主动于于下一交交易日115：000时前前向交易易所报告告。达到到报告界界限的会会员和客客户在首首次履行行报告责责任和义义务后，如如需再次次报告或或补充报报告，由由交易所所通知有有关会员员。第三十七条条 达达到交易易所报告告界限的的经纪会会员应向向交易所所提供下下列材料料：（一）填写写完整的的郑州州商品交交易所经经纪会员员大户报报告表(见附件件三)，内内容包括括会员名名称、会会员号、合合约代码码、现有有持仓、建建仓时间间、持仓仓保证金金、可动动用资金金
24、、持仓仓客户数数量、预预报交割割数量、申申请交割割数量；（二）资金金来源说说明；（三）其持持仓量前前五名客客户的名名称、交交易编码码、持仓仓量、开开户资料料及当日日结算单单据；（四）交易易所要求求提供的的其他材材料。第三十八条条 达达到交易易所报告告界限的的非经纪纪会员应应向交易易所提供供下列材材料：（一）填写写完整的的郑州州商品交交易所非非经纪会会员大户户报告表表(见见附件四四)，内内容包括括会员名名称、会会员号、合合约代码码、现有有持仓、建建仓时间间、持仓仓性质、持持仓保证证金、可可动用资资金、持持仓意向向、预报报交割数数量、申申请交割割数量；（二）资金金来源说说明；（三）交易易所要求求提
25、供的的其他材材料。第三十九条条 达达到交易易所报告告界限的的客户应应提供下下列材料料：（一）填写写完整的的郑州州商品交交易所客客户大户户报告表表(见见附件五五)，内内容包括括会员名名称、会会员号、客客户名称称和编码码、合约约代码、现现有持仓仓、建仓仓时间、持持仓性质质、持仓仓保证金金、可动动用资金金、持仓仓意向、预预报交割割数量、申申请交割割数量等等；（二）资金金来源说说明；（三）开户户材料及及当日结结算单据据；（四）交易易所要求求提供的的其他材材料。 第四十条 经纪会会员应对对达到交交易所报报告界限限的客户户所提供供的有关关材料进进行初审审，然后后转交交交易所。经经纪会员员应保证证客户所所提
26、供材材料的真真实性。第四十一条条 交交易所将将不定期期地对会会员或客客户提供供的材料料进行核核查。第四十二条条 客客户在不不同经纪纪会员处处开有多多个交易易编码，各各交易编编码持仓仓数额合合计达到到报告界界限，应应通过持持仓最大大的经纪纪会员报报送该客客户应报报告情况况的有关关材料。第六章 强行平平仓制度度第四十三条条 交交易所实实行强行行平仓制制度。强强行平仓仓是指当当会员、客客户违规规时，交交易所对对有关持持仓进行行平仓的的一种强强制措施施。第四十四条条 当当会员、客客户出现现下列情情形之一一时，交交易所有有权对其其持仓进进行强行行平仓：（一）结算算准备金金余额小小于零并并未能在在规定时时
27、间内补补足的；（二）持仓仓量超出出其限仓仓规定的的；（三）因违违规受到到交易所所强行平平仓处罚罚的；（四）根据据交易所所的紧急急措施应应予强行行平仓的的；（五）其他他应予强强行平仓仓的。第四十五条条 交交易所执执行强行行平仓的的原则：强行平仓前前先由会会员自行行平仓，除除交易所所特别规规定外，时时限为开开市后330分钟钟内。若若时限内内会员未未执行完完毕，则则由交易易所强制制执行。（一）强行行平仓前前由会员员单位自自行平仓仓的: 1属第第四十四四条第（一一）、（二二）项的的，由会会员单位位按照交交易所规规定自行行平仓。 2属第第四十四四条第（三三）、（四四）、（五五）项的的，由交交易所确确定内
28、容容。（二）由交交易所执执行的强强行平仓仓: 1交易易所按照照会员提提供的平平仓名单单进行强强行平仓仓。2会员没没有提供供平仓名名单的，属属前条第第（一）项项的强行行平仓：其需要要强行平平仓的持持仓由交交易所按按先投机机、后套套利、再再套期保保值的原原则，并并按上一一交易日日闭市后后合约总总持仓量量由大到到小顺序序，先选选择持仓仓量大的的合约作作为强行行平仓的的合约，再再按该会会员客户户该合约约的净持持仓亏损损由大到到小确定定。若多多个会员员需要强强行平仓仓的，按按追加保保证金由由大到小小的顺序序，先平平需要追追加保证证金大的的会员。3会员没没有提供供平仓名名单的，属前条第（二）项的强行平仓：
29、按照先强平客户超仓后强平会员超仓的原则进行。如果有客户超仓,则对超仓客户按照超仓量由大到小的顺序进行强行平仓；如果有多个会员超仓,则按照会员超仓量由大到小的顺序作为强行平仓的对象；对具体会员的强行平仓，由交易所按会员超仓数量与会员投机持仓数量的比例确定有关客户的平仓数量，并对客户按持仓由大到小的顺序进行强行平仓。4会员没没有提供供平仓名名单的，属属前条第第（三）、（四四）、（五）项项的强行行平仓，强强行平仓仓持仓由由交易所所根据涉涉及的会会员和客客户具体体情况确确定。若会员同时时满足前前条第（一一）、（二二）项情情况，交交易所先先按第（二二）项情情况确定定强行平平仓持仓仓，再按按第（一一）项情
30、情况确定定强行平平仓持仓仓。由于市场原原因交易易所无法法执行上上述原则则的，交交易所有有权择机机强行平平仓。第四十六条条 强行行平仓的的执行：（一）通知知。属第第四十四四条第（一一）、（二二）项情情况的，以以会员服服务系统统中交易易所提供供的结算算单据为为准；属属第四十十四条第第（三）、（四四）、（五五）项的的强行平平仓，交交易所以以“强行平平仓通知知书”的形式式向有关关会员下下达强行行平仓通通知。（二）执行行及确认认。 1超过会会员自行行平仓时时限而未未执行完完毕的，剩剩余部分分由交易易所按前前条所确确定的原原则在强强行平仓仓专用终终端以市市场交易易价对会会员直接接执行强强行平仓仓；2强行平
31、平仓执行行完毕后后，由交交易所记记录执行行结果并并存档；强行平平仓结果果随当日日成交记记录发送送，有关关会员可可以通过过会员服服务系统统获得；3强行平平仓的价价格通过过市场交交易形成成。第四十七条条 如如因价格格涨跌停停板或其其他市场场原因而而无法在在当日完完成全部部强行平平仓的，交交易所根根据结算算结果，对对该会员员作出相相应的处处理。第四十八条条 由于价价格涨跌跌停板限限制或其其他市场场原因，无无法对相相关会员员持仓最最大的合合约月份份执行强强行平仓仓，则依依次选择择该会员员持仓量量较小的的合约月月份执行行强行平平仓；有有关持仓仓的强行行平仓只只能延时时完成的的，因此此发生的的亏损，仍仍由
32、会员员或客户户承担；未能完完成平仓仓的，该该持仓持持有者须须继续对对此承担担持仓责责任或交交割义务务。第四十九条条 由由交易所所强行平平仓产生生的盈利利按有关关规定予予以没收收；因强强行平仓仓发生的的亏损由由直接责责任人承承担。第五十条 因客户户违规所所进行的的强行平平仓而发发生的亏亏损，由由该客户户开户所所在经纪纪会员先先行承担担后，自自行向该该客户追追索。第七章 风风险警示示制度第五十一条条 交交易所实实行风险险警示制制度。当当交易所所认为必必要时，可可以分别别或同时时采取要要求报告告情况、谈谈话提醒醒、发布布风险提提示函等等措施中中的一种种或多种种，以警警示和化化解风险险。 第五十二条条
33、 出出现下列列情形之之一的，交交易所可可以约见见指定的的会员高高管人员员或客户户谈话提提醒风险险，或要要求会员员或客户户报告情情况： （一）期货货价格出出现异常常； （二）会员员或客户户交易异异常； （三）会员员或客户户持仓异异常； （四）会员员资金异异常； （五）会员员或客户户涉嫌违违规、违违约； （六）交易易所接到到涉及会会员或客客户的投投诉； （七）会员员涉及国国家执法法机关调调查； （八）交易易所认定定的其他他情况。 交易所实施施谈话提提醒如果果使用电电话提醒醒方式，需需要保留留电话录录音；如如果当面面谈话，需需要保存存谈话记记录。交易所要求求会员或或客户报报告情况况的，有有关报告告方
34、式和和报告内内容参照照大户报报告制度度。 第五十三条条 发发现会员员或客户户有违规规嫌疑、交交易头寸寸有较大大风险的的，交易易所可以以对会员员或客户户发出书书面的风风险提示示函。 第五十四条条 发发生下列列情形之之一的，交交易所可可以向全全体或部部分会员员和客户户发出风风险提示示函： （一）期货货价格出出现异常常； （二）期货货价格和和现货价价格出现现较大差差距； （三）国内内期货价价格和国国际市场场价格出出现较大大差距； （四）交易易所认定定的其他他异常情情况。第八章 附则则第五十五条条 违违反本办办法规定定的，交交易所按按郑州州商品交交易所违违规处理理办法有有关规定定处理。第五十六条条 交
35、交易所宣宣布进入入异常情情况时，按按照郑郑州商品品交易所所交易规规则由由理事会会确定处处理措施施。第五十七条条 本本办法解解释权属属郑州商商品交易易所。第五十八条条 本本办法自自20007年6月8日起实施施。附件一 :平仓数数量的分分配方法法及步骤骤步骤分 配 条条 件分配数分 配 比比 例分配对象结果1盈利2倍的的投机持持仓数量量申报平平仓数量量申报平仓数数量申报平仓数数量盈利22倍的投投机持仓仓数量盈利2倍的的投机客客户分配完毕2盈利2倍的的投机持持仓数量量申报平平仓数量量盈利2倍的的投机持持仓数量量盈利2倍的的投机持持仓数量量申报平平仓数量量申报平仓客客户有剩余再按按步骤33,4分分配3
36、盈利1倍的的投机持持仓数量量剩余申申报平仓仓数量11剩余申报平平仓数量量1剩余申报平平仓数量量1盈利11倍的投投机持仓仓数量盈利1倍的的投机客客户分配完毕4盈利1倍的的投机持持仓数量量剩余申申报平仓仓数量11盈利1倍的的投机持持仓数量量盈利1倍的的投机持持仓数量量剩余申申报平仓仓数量11剩余申报平平仓客户户有剩余再按按步骤55,6分分配5盈利1倍以以下的投投机持仓仓数量剩余申申报平仓仓数量22剩余申报平平仓数量量2剩余申报平平仓数量量2盈利11倍以下下的投机机持仓数数量盈利1倍以以下的投投机客户户分配完毕6盈利1倍以以下的投投机持仓仓数量剩余申申报平仓仓数量22盈利1倍以以下的投投机持仓仓数量
37、盈利1倍以以下的投投机持仓仓数量剩余申申报平仓仓数量22剩余申报平平仓客户户有剩余再按按步骤77,8分分配7盈利2倍的的保值持持仓数量量剩余申申报平仓仓数量33剩余申报平平仓数量量3剩余申报平平仓数量量3盈利22倍的保保值持仓仓数量盈利2倍的的保值客客户分配完毕8盈利2倍的的保值持持仓数量量剩余申申报平仓仓数量33盈利2倍的的保值持持仓数量量盈利2倍的的保值持持仓数量量申报平平仓数量量3剩余申报平平仓客户户有剩余不再再分配注:1.剩剩余申报报平仓数数量1=申报平平仓数量量-盈利利2倍的的投机持持仓数量量（包括括一般跨跨期套利利持仓，不不包括已已接受到到仓单的的跨期套套利对应应持仓）; 2.剩余
38、申申报平仓仓数量22=剩余余申报平平仓数量量1-盈盈利1倍倍的投机机持仓数数量（包包括一般般跨期套套利持仓仓，不包包括已接接受到仓仓单的跨跨期套利利对应持持仓）; 3.剩余申申报平仓仓数量33=剩余余申报平平仓数量量2-盈盈利1倍倍以下的的投机持持仓数量量（包括括一般跨跨期套利利持仓，不不包括已已接受到到仓单的的跨期套套利对应应持仓）; 4.投机持持仓数量量和保值值持仓数数量是指指在平仓仓范围内内盈利客客户的持持仓数量量; 5.分配数数量以该该合约的的最小下下单量为为单位，按按比例计计算出的的应平仓仓数量不不足最小小下单手手数整数数倍时，向向上取够够最小下下单量整整数倍。 6.上表“申报平平仓
39、数量量”指以涨跌跌停板价价申报的的未成交交平仓报报单，且且单位持持仓亏损损大于或或等于交交易日结结算价的的5%的的所有持持仓。附件二： 经纪会会员限仓仓数额中中“业务增增数”的档次次及其增增数的条条件与系系数档次限仓增额条条件（须须同时具具备）限仓增额系数年交易金额额（C11，亿元元）客户总数（CC2，个）1C1400C21000240C118010C22300.25380C11160030C22600.504160CC12000602000C210001.0027附件三: 郑州州商品交交易所经经纪会员员大户报报告表会员名称： 会员编编号： 年 月月 日客户名称客户编码合约代码买持仓量卖持仓量
40、建仓时间持仓占用保证金可动用资金持仓客户数数量预报交割数量申请交割数量持仓意向合计资金来源说说明会员单位意意见 会员单单位盖章章： 负责责人签字字： 年 月 日交易所意见见 交易所所盖章： 负负责人签签字： 年年 月 日附件四: 郑州州商品交交易所非非经纪会会员大户户报告表表会员名称： 会员编编号： 年 月月 日合约代码买持仓量卖持仓量持仓性质建仓时间持仓占用保证金可动用资金预报交割数数量申请交割数数量持仓意向合计资金来源说说明会员单位意意见 会员单单位盖章章： 负责责人签字字： 年 月 日交易所意见见 交易所所盖章： 负负责人签签字： 年年 月 日附件五: 郑州商商品交易易所客户户大户报报告表会员名称： 会员编编号： 年 月月 日客户名称客户编码合约代码买持仓量卖持仓量建仓时间持仓性质持仓占用保证金可动用资金金预报交割数量申请交割数量持仓意向合计资金来源说说明会员单位意意见 会员单单位盖章章： 负责责人签字字： 年 月 日交易所意见见 交易所所盖章： 负负责人签签字： 年年 月 日