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2、法（20077年6月11日郑州商商品交易所所第五届理理事会审议议通过）第一章 总则第一条 为加强菜菜籽油期货货交易风险险管理，维维护交易当当事人的合合法权益，保保证郑州商商品交易所所（以下简简称交易所所）期货交交易的正常常进行，根根据郑州州商品交易易所交易规规则制定定本办法。第二条 交易所菜菜籽油风险险管理实行行保证金制制度、涨跌跌停板制度度、限仓制制度、大户户报告制度度、强行平平仓制度、风风险警示制制度。第三条 交易所、会会员和客户户必须遵守守本办法。第二章 保证金金制度第四条 菜籽油期期货实行保保证金制度度。菜籽油油期货合约约最低交易易保证金为为合约价值值的5%。经中国证监监会批准，交交易
3、所可以以调整交易易保证金标标准。第五条 菜籽油期期货合约的的交易保证证金按该合合约上市交交易的“一般月份份”（交割月月前一个月月份以前的的月份）、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个阶段依次管理。第六条 一般月份份菜籽油期货货合约按持持仓量的不不同收取不不同的交易易保证金比比例。具体体见下表：双边持仓量量(N万手手)一般月份交交易保证金金比例N405%40N50 7%506015%第七条 交割月前前一个月份份菜籽油期货货合约按上上旬、中旬旬和下旬分分别采取不不同的交易易保证金比比例。具体体见下表：交割月前一一个月份交交易保证金金比例上旬中旬下旬5%10%20%第八条 自交割月月前一个交交易日
4、结算算时起，凡凡持有交割割月份合约约的会员，应应当按合约约价值的330%交纳纳交易保证证金。凡未能按时时交纳交易易保证金者者，交易所所有权对其其持有的该该交割月份份合约强行行平仓，直直至保证金金可以维持持现有持仓仓水平。第九条 交易过程程中，当某某一合约持持仓量达到到某一级持持仓总量时时，新开仓仓合约按该该级交易保保证金标准准收取。交交易结束后后，交易所所对全部持持仓收取与与持仓总量量相对应的的交易保证证金。第十条 当某期货货合约出现现涨跌停板板时，则该该期货合约约的交易保保证金按本本办法第三三章的有关关规定执行行。第十一条 当菜籽油油某月份合合约按结算算价计算的的价格变化化，连续四四个交易日
5、日（即D11、D2、DD3、D44交易日）累累计涨(跌跌)幅（）达到合合约规定涨涨(跌)幅幅的3倍、连连续五个交交易日（即即D1、DD2、D33、D4、DD5交易日日）累计涨涨(跌)幅幅（）达达到合约规规定涨(跌跌)幅的33.5倍，交交易所有权权根据市场场情况对部部分或全部部会员提高高交易保证证金。提高高交易保证证金的幅度度不高于合合约规定交交易保证金金的3倍。N的计算公公式如下： （tt0）01000% tt=4,550为11交易日前前一交易日日结算价t为t交交易日结算算价，t=4，5交易所采取取上述措施施须事先报报告中国证证监会。第十二条 当某期期货合约出出现异常情情况时，交交易所可按按规
6、定的程程序调整交交易保证金金的比例。当某品种某某月份合约约市场风险险明显增大大时，交易易所可以根根据市场情情况对部分分或全部会会员、客户户同比例或或不同比例例提高交易易保证金。如遇法定节节假日休市市时间较长长，交易所所可以根据据市场情况况在休市前前调整合约约交易保证证金标准和和涨跌停板板幅度。第十三条 对同时时满足本办办法有关调调整交易保保证金规定定的，其交交易保证金金按照规定定交易保证证金数值中中的较大值值收取。第三章 涨跌停停板制度第十四条 交易所所实行价格格涨跌停板板制度，由由交易所制制定每日最最大价格波波动幅度。 新合约挂盘盘成交当日日、交割月月份的涨跌跌停板幅度度和交易保保证金及强强
7、制减仓不不受本章以以下条款限限制。第十五条 当菜籽籽油以涨跌跌停板价格格成交时，成成交撮合原原则实行平平仓优先和和时间优先先的原则。第十六条 当菜籽籽油期货合合约在某一一交易日收收盘前5分分钟内出现现只有停板板价位的买买入(卖出出)申报、没没有停板价价位的卖出出(买入)申报,或或者一有卖卖出(买入入)申报就就成交、但但未打开停停板价位的的情况，称称为涨（跌跌）停板单单方无报价价（以下简简称单边市市）。第十七条 若某一一交易日出出现单边市市，则当日日结算时该该期货合约约交易保证证金比例提提高50%。第二个个交易日的的价幅在原原价幅基础础上自动扩扩大50%（只向停停板方向扩扩大）。若第二个交交易日
8、未出出现同方向向单边市，则则第三个交交易日自动动回复到期期货合约规规定价幅和和保证金标标准；若第第二个交易易日出现同同方向单边边市，则当当日结算时时和下一交交易日维持持提高后保保证金比例例不变，下下一交易日日价幅维持持提高后的的价幅。若若第三个交交易日未出出现同方向向单边市，则则第四个交交易日执行行期货合约约规定价幅幅和保证金金比例。第十八条 若连续续三个交易易日出现同同方向单边边市，交易易所可以休休市一天，有有权对部分分或全部会会员暂停出出金。交易所也可可根据市场场情况选择择采用下列列措施化解解风险：（一）强制制减仓。交交易所将以以涨跌停板板价申报的的未成交平平仓报单，且且单位持仓仓亏损大于
9、于或等于交交易日结算算价的5%的所有持持仓，以当当日涨跌停停板价与该该合约盈利利持仓按规规定方式和和方法自动动撮合成交交。强制减减仓前，客客户（包括括非经纪会会员和经纪纪会员的客客户）锁仓仓部分自动动对冲。（二）若市市场出现结结算或交割割风险，正正在产生或或将要产生生重大影响响时，交易易所可决定定并公告选选择采取同同比例或不不同比例、部部分会员或或全部会员员提高交易易保证金，暂暂停部分会会员或全部部会员开新新仓，调整整涨跌停板板比例，限限制出金，限限期平仓，强强行平仓，推推迟交割日日期，延长长交割时间间等措施，化化解市场风风险，但调调整后的涨涨跌停板比比例不超过过20%。交交易所宣布布调整保证
10、证金水平之之后，保证证金不足者者应在规定定时间内追追加到位。第十九条 强制减减仓的具体体操作方法法如下:（一）强制制减仓的数数量为强制制减仓当日日收市后已已在计算机机系统中申申报但没有有成交且客客户（或非非经纪会员员，下同）该该合约的单单位持仓亏亏损大于或或等于交易易日结算价价5的所有申报报平仓数量量的总和。因因自动对冲冲客户双向向持仓造成成客户持仓仓少于平仓仓单所报数数量时，系系统自动将将平仓数量量进行调整整。客户单位持持仓盈亏的的计算方法法: 客户该合合约持仓盈盈亏的总和和(元)客户该合约约单位持仓仓盈亏 = 客户该合合约的持仓仓量(手)（二）持仓仓盈利客户户平仓范围围的确定:根据上述方方
11、法计算的的客户单位位持仓盈利利的投机持持仓（包括括未接到仓仓单的跨期期套利持仓仓）以及客客户单位持持仓盈利大大于或等于于合约规定定价幅2倍倍的保值持持仓都列入入平仓范围围。持有仓仓单、货物物到库的对对应持仓和和已接受到到仓单的跨跨期套利对对应持仓，不不执行强制制减仓。（三）平仓仓数量的分分配原则及及方法: 1平仓仓数量的分分配原则:（1）在平平仓范围内内按盈利的的大小和投投机与保值值的不同分分成四级，逐逐级进行分分配。首先分配给给属平仓范范围内单位位持仓盈利利大于或等等于合约规规定价幅22倍的投机机持仓(以以下简称盈盈利2倍的的投机持仓仓)。其次分配给给单位持仓仓盈利大于于或等于合合约规定价价
12、幅1倍的的投机持仓仓(以下简简称盈利11倍的投机机持仓)。再次分配给给单位持仓仓盈利大于于或等于合合约价幅11倍以下的的投机持仓仓(以下简简称盈利11倍以下的的投机持仓仓)。最后分配给给单位持仓仓盈利大于于或等于合合约规定价价幅2倍的的保值持仓仓(以下简简称盈利22倍的保值值持仓)。（2）以上上各级分配配比例均按按申报平仓仓数量(剩剩余申报平平仓数量)与各级可可平仓的盈盈利持仓数数量之比进进行分配。2平仓数数量的分配配方法及步步骤:若盈利2倍倍的投机持持仓数量大大于或等于于申报平仓仓数量，则则根据申报报平仓数量量与盈利22倍的投机机持仓数量量的比例，将将申报平仓仓数量向盈盈利2倍的的投机客户户
13、等比例分分配实际平平仓数量。若盈利2倍倍的投机持持仓数量小小于申报平平仓数量，则则根据盈利利2倍的投投机持仓数数量与申报报平仓数量量的比例，将将盈利2倍倍投机持仓仓数量向申申报平仓客客户分配实实际平仓数数量。再把把剩余的申申报平仓数数量按上述述的分配方方法向盈利利1倍的投投机持仓分分配；若还还有剩余，则则再向盈利利1倍以下下的投机持持仓分配；若还有剩剩余，则再再向盈利22倍的保值值持仓分配配；若还有有剩余则不不再分配(见本办法法附件一)。3申报平平仓数量向向盈利投机机客户进行行等比例分分配时，按按以下原则则操作：首先，按申申报平仓数数量和盈利利投机客户户持仓数量量计算平仓仓比例。其其次，分别别
14、以每一客客户总持仓仓乘以规定定比例，计计算每一客客户平仓数数量。当客客户平仓数数量为小数数时，向上上取整；取取整后不足足最小下单单量时，向向上取够最最小下单量量的整数倍倍。然后，对对客户持仓仓以持仓时时间从长到到短为序进进行选取。最最后将选取取的所有客客户持仓按按持仓时间间从长到短短为序与申申报平仓持持仓对冲平平仓。 本条规定平平仓造成的的经济损失失由会员及及其客户承承担。 第二十条 交易所强强制减仓后后，下一交交易日价幅幅和保证金金按期货合合约规定执执行。交易所采用用本办法第第十八条第第二款第（二二）项所列列化解风险险措施之后后，当日该该期货合约约未出现同同方向单边边市，则下下一个交易易日该
15、期货货合约的涨涨跌停板和和交易保证证金比例均均恢复正常常水平；若若市场风险险仍未化解解，则交易易所宣布为为异常情况况，并按有有关规定采采取风险控控制措施。第四章 限仓制制度第二十一条条 交易所所实行限仓仓制度。限限仓是指交交易所规定定会员或客客户可以持持有的、按按单边计算算的某一合合约投机持持仓的最大大数量。第二十二条条 限仓实实行以下基基本制度：（一）某一一月份菜籽籽油合约在在其交易过过程中的不不同阶段，分分别适用不不同的限仓仓数额，进进入交割月月份的合约约限仓数额额从严控制制；（二）采用用限制会员员持仓和限限制客户持持仓相结合合的办法，控控制市场持持仓规模；（三）套期期保值交易易头寸实行行
16、审批制，其其持仓不受受限制。 第二十三条条 菜籽籽油合约的的限仓数量量按上市交交易的“一般月份份”、“交割月前前一个月份份”、“交割月份份”三个阶段段依次递减减。第二十四条条 一般般月份交易易所对菜籽籽油期货合合约分别按按经纪会员员、非经纪纪会员和客客户进行限限仓。一般月份最最大单边持持仓占市场场单边持仓仓比例或绝绝对限仓量量单边持仓量量经纪会员非经纪会员员客户10万手以以上15%10%5%10万手及及以下150000手100000手5000手手第二十五条条 交割割月前一个个月份交易易所对菜籽籽油期货合合约单边持持仓按经纪纪会员、非非经纪会员员和客户以以及上旬、中中旬和下旬旬实行绝对对量限仓。
17、交割月前一一个月最大大单边持仓仓（手）交易时间段段经纪会员非经纪会员员客户上旬12000080004000中旬10000060003000下旬800040002000第二十六条条 交割割月份交易易所对菜籽籽油期货合合约单边持持仓按经纪纪会员、非非经纪会员员和客户实实行绝对量量限仓。具具体数量如如下：交割月份最最大单边持持仓（手） 经纪会会员 非经纪纪会员 客户600030002000第二十七条条 经纪纪会员名下下全部客户户所有持仓仓的合计数数（多头部部位、空头头部位分别别计算，下下同），不不得超出该该会员的限限仓数额。第二十八条条 同一一客户在不不同经纪会会员处开有有多个交易易编码，各各交易编
18、码码上所有持持仓的合计计数，不得得超出一个个客户的限限仓数额。 第二十九条条 交易易所根据期期货经纪公公司的申请请,按照其其注册资本本和经营情情况调整其其限仓数额额。限仓数数额分别由由“基数”、“信用增数数”、“业务增数数”三个部分分合成。（一）基数数：是经纪纪会员限仓仓总额中相相对固定的的部分，也也是其限仓仓数额的最最低水平，由由交易所规规定，具体体见本办法法第二十四四、二十五五、二十六六条规定；（二）信用用增数：是是经纪会员员限仓总额额中可依注注册资本情情况作变动动的部分；以注册资资本30000万元为为底数，在在此基础上上，每增加加500万万元注册资资本，限仓仓数额相应应增加基数数的10；
19、信用增增数的最大大值与基数数相等；（三）业务务增数：是是经纪会员员限仓总额额中可依业业务经营情情况作变动动的部分；以年交易易金额400亿元、110个客户户为底数，在在此基础上上，设定若若干档次，分分别规定各各档次限仓仓增额系数数。适用各各档次限仓仓增额系数数时其年交交易金额和和客户数须须同时达到到相应的年年交易金额额和客户总总数水平。每每一档次可可以增加的的限仓数额额为基数乘乘以该档次次的一定系系数。业务务增数的最最大值与基基数相等(见附件二二)。第三十条 经纪会会员的限仓仓数额，由由交易所根根据会员的的申请每半半年核定一一次。上半年经纪纪会员须在在当年1月月15日前前向交易所所提供上一一年度
20、期末末注册资本本金额的证证明文件和和客户账户户的统计材材料。交易易所统计去去年1月11日至122月31日日经纪会员员的交易量量，核定限限仓数额后后于1月220日前通通知经纪会会员，并予予公布；该该限仓数额额适用于其其当年1月月21日至至7月200日期间（含含起、止日日）的各品品种期货合合约的交易易。下半年经纪纪会员须在在当年7月月15日前前向交易所所提供本年年度6月330日注册册资本金额额的证明文文件和客户户账户的统统计材料。交交易所统计计去年7月月1日至当当年6月330日经纪纪会员的交交易量，核核定限仓数数额后于77月20日日前通知经经纪会员，并并予公布；该限仓数数额适用于于其当年77月21
21、日日至次年11月20日日期间（含含起、止日日）的各品品种期货合合约的交易易。第三十一条条 到期期未提供证证明文件、统统计材料或或所提供证证明文件、统统计材料属属无效的，则则注册资本本金额、客客户户数均均以基数水水平为准。第三十二条条 交易易所调整限限仓数额须须经理事会会批准，报报中国证监监会备案后后实施。第三十三条条 会员员或客户的的持仓数量量不得超过过交易所规规定的持仓仓限额。对对超过持仓仓限额的会会员或客户户，交易所所按有关规规定执行强强行平仓。一个客户在在不同经纪纪会员处开开有多个交交易编码，其其持仓量合合计超出限限仓数额的的，由交易易所指定有有关经纪会会员对该客客户超额持持仓执行强行平
22、平仓。第三十四条条 经纪纪会员名下下全部客户户的持仓之之和超过该该会员的持持仓限额的的，经纪会会员应原则则上按合计计数与限仓仓数之差除除以合计数数所得比例例，由该经经纪会员监监督其客户户在规定时时间内完成成减仓；应应减仓而未未减仓的，由由交易所按按有关规定定执行强行行平仓。第五章 大户报报告制度第三十五条条 交易易所实行大大户报告制制度。当会会员或客户户菜籽油持持仓合约的的投机持仓仓达到交易易所对其规规定的投机机持仓限量量80%以以上（含本本数）时, 会员或或客户应向向交易所报报告其资金金情况、持持仓情况，客客户须通过过经纪会员员报告。交交易所可根根据市场风风险状况改改变持仓报报告水平。第三十
23、六条条 达到到交易所报报告界限的的会员和客客户应主动动于下一交交易日155：00时时前向交易易所报告。达达到报告界界限的会员员和客户在在首次履行行报告责任任和义务后后，如需再再次报告或或补充报告告，由交易易所通知有有关会员。第三十七条条 达到到交易所报报告界限的的经纪会员员应向交易易所提供下下列材料：（一）填写写完整的郑郑州商品交交易所经纪纪会员大户户报告表(见附件三三)，内容容包括会员员名称、会会员号、合合约代码、现现有持仓、建建仓时间、持持仓保证金金、可动用用资金、持持仓客户数数量、预报报交割数量量、申请交交割数量；（二）资金金来源说明明；（三）其持持仓量前五五名客户的的名称、交交易编码、
24、持持仓量、开开户资料及及当日结算算单据；（四）交易易所要求提提供的其他他材料。第三十八条条 达到到交易所报报告界限的的非经纪会会员应向交交易所提供供下列材料料：（一）填写写完整的郑郑州商品交交易所非经经纪会员大大户报告表表(见附附件四)，内内容包括会会员名称、会会员号、合合约代码、现现有持仓、建建仓时间、持持仓性质、持持仓保证金金、可动用用资金、持持仓意向、预预报交割数数量、申请请交割数量量；（二）资金金来源说明明；（三）交易易所要求提提供的其他他材料。第三十九条条 达到到交易所报报告界限的的客户应提提供下列材材料：（一）填写写完整的郑郑州商品交交易所客户户大户报告告表(见见附件五)，内容包包
25、括会员名名称、会员员号、客户户名称和编编码、合约约代码、现现有持仓、建建仓时间、持持仓性质、持持仓保证金金、可动用用资金、持持仓意向、预预报交割数数量、申请请交割数量量等；（二）资金金来源说明明；（三）开户户材料及当当日结算单单据；（四）交易易所要求提提供的其他他材料。 第四十条 经纪会会员应对达达到交易所所报告界限限的客户所所提供的有有关材料进进行初审，然然后转交交交易所。经经纪会员应应保证客户户所提供材材料的真实实性。第四十一条条 交易易所将不定定期地对会会员或客户户提供的材材料进行核核查。第四十二条条 客户户在不同经经纪会员处处开有多个个交易编码码，各交易易编码持仓仓数额合计计达到报告告
26、界限，应应通过持仓仓最大的经经纪会员报报送该客户户应报告情情况的有关关材料。第六章 强行平仓仓制度第四十三条条 交易易所实行强强行平仓制制度。强行行平仓是指指当会员、客客户违规时时，交易所所对有关持持仓进行平平仓的一种种强制措施施。第四十四条条 当会会员、客户户出现下列列情形之一一时，交易易所有权对对其持仓进进行强行平平仓：（一）结算算准备金余余额小于零零并未能在在规定时间间内补足的的；（二）持仓仓量超出其其限仓规定定的；（三）因违违规受到交交易所强行行平仓处罚罚的；（四）根据据交易所的的紧急措施施应予强行行平仓的；（五）其他他应予强行行平仓的。第四十五条条 交易易所执行强强行平仓的的原则：强
27、行平仓前前先由会员员自行平仓仓，除交易易所特别规规定外，时时限为开市市后30分分钟内。若若时限内会会员未执行行完毕，则则由交易所所强制执行行。（一）强行行平仓前由由会员单位位自行平仓仓的: 1属第第四十四条条第（一）、（二二）项的，由由会员单位位按照交易易所规定自自行平仓。 2属第第四十四条条第（三）、（四四）、（五五）项的，由由交易所确确定内容。（二）由交交易所执行行的强行平平仓: 1交易易所按照会会员提供的的平仓名单单进行强行行平仓。2会员没没有提供平平仓名单的的，属前条条第（一）项项的强行平平仓：其需需要强行平平仓的持仓仓由交易所所按先投机机、后套利利、再套期期保值的原原则，并按按上一交
28、易易日闭市后后合约总持持仓量由大大到小顺序序，先选择择持仓量大大的合约作作为强行平平仓的合约约，再按该该会员客户户该合约的的净持仓亏亏损由大到到小确定。若若多个会员员需要强行行平仓的，按按追加保证证金由大到到小的顺序序，先平需需要追加保保证金大的的会员。3会员没没有提供平平仓名单的的，属前条条第（二）项项的强行平平仓：按照照先强平客客户超仓后后强平会员员超仓的原原则进行。如如果有客户户超仓,则则对超仓客客户按照超超仓量由大大到小的顺顺序进行强强行平仓；如果有多多个会员超超仓,则按按照会员超超仓量由大大到小的顺顺序作为强强行平仓的的对象；对对具体会员员的强行平平仓，由交交易所按会会员超仓数数量与
29、会员员投机持仓仓数量的比比例确定有有关客户的的平仓数量量，并对客客户按持仓仓由大到小小的顺序进进行强行平平仓。4会员没没有提供平平仓名单的的，属前条条第（三）、（四四）、（五）项项的强行平平仓，强行行平仓持仓仓由交易所所根据涉及及的会员和和客户具体体情况确定定。若会员同时时满足前条条第（一）、（二二）项情况况，交易所所先按第（二二）项情况况确定强行行平仓持仓仓，再按第第（一）项项情况确定定强行平仓仓持仓。由于市场原原因交易所所无法执行行上述原则则的，交易易所有权择择机强行平平仓。第四十六条条 强行平平仓的执行行：（一）通知知。属第四四十四条第第（一）、（二二）项情况况的，以会会员服务系系统中交
30、易易所提供的的结算单据据为准；属属第四十四四条第（三三）、（四四）、（五五）项的强强行平仓，交交易所以“强行平仓仓通知书”的形式向向有关会员员下达强行行平仓通知知。（二）执行行及确认。 1超过会会员自行平平仓时限而而未执行完完毕的，剩剩余部分由由交易所按按前条所确确定的原则则在强行平平仓专用终终端以市场场交易价对对会员直接接执行强行行平仓；2强行平平仓执行完完毕后，由由交易所记记录执行结结果并存档档；强行平平仓结果随随当日成交交记录发送送，有关会会员可以通通过会员服服务系统获获得；3强行平平仓的价格格通过市场场交易形成成。第四十七条条 如因因价格涨跌跌停板或其其他市场原原因而无法法在当日完完成
31、全部强强行平仓的的，交易所所根据结算算结果，对对该会员作作出相应的的处理。第四十八条条 由于价格格涨跌停板板限制或其其他市场原原因，无法法对相关会会员持仓最最大的合约约月份执行行强行平仓仓，则依次次选择该会会员持仓量量较小的合合约月份执执行强行平平仓；有关关持仓的强强行平仓只只能延时完完成的，因因此发生的的亏损，仍仍由会员或或客户承担担；未能完完成平仓的的，该持仓仓持有者须须继续对此此承担持仓仓责任或交交割义务。第四十九条条 由交交易所强行行平仓产生生的盈利按按有关规定定予以没收收；因强行行平仓发生生的亏损由由直接责任任人承担。第五十条 因客户户违规所进进行的强行行平仓而发发生的亏损损，由该客
32、客户开户所所在经纪会会员先行承承担后，自自行向该客客户追索。第七章 风风险警示制制度第五十一条条 交易易所实行风风险警示制制度。当交交易所认为为必要时，可可以分别或或同时采取取要求报告告情况、谈谈话提醒、发发布风险提提示函等措措施中的一一种或多种种，以警示示和化解风风险。 第五十二条条 出现现下列情形形之一的，交交易所可以以约见指定定的会员高高管人员或或客户谈话话提醒风险险，或要求求会员或客客户报告情情况： （一）期货货价格出现现异常； （二）会员员或客户交交易异常； （三）会员员或客户持持仓异常； （四）会员员资金异常常； （五）会员员或客户涉涉嫌违规、违违约； （六）交易易所接到涉涉及会员
33、或或客户的投投诉； （七）会员员涉及国家家执法机关关调查； （八）交易易所认定的的其他情况况。 交易所实施施谈话提醒醒如果使用用电话提醒醒方式，需需要保留电电话录音；如果当面面谈话，需需要保存谈谈话记录。交易所要求求会员或客客户报告情情况的，有有关报告方方式和报告告内容参照照大户报告告制度。 第五十三条条 发现现会员或客客户有违规规嫌疑、交交易头寸有有较大风险险的，交易易所可以对对会员或客客户发出书书面的风险险提示函。 第五十四条条 发生生下列情形形之一的，交交易所可以以向全体或或部分会员员和客户发发出风险提提示函： （一）期货货价格出现现异常； （二）期货货价格和现现货价格出出现较大差差距；
34、 （三）国内内期货价格格和国际市市场价格出出现较大差差距； （四）交易易所认定的的其他异常常情况。第八章 附则第五十五条条 违反反本办法规规定的，交交易所按郑郑州商品交交易所违规规处理办法法有关规规定处理。第五十六条条 交易易所宣布进进入异常情情况时，按按照郑州州商品交易易所交易规规则由理理事会确定定处理措施施。第五十七条条 本办办法解释权权属郑州商商品交易所所。第五十八条条 本办办法自20007年6月8日起实施。附件一 :平仓数量量的分配方方法及步骤骤步骤分 配 条条 件分配数分 配 比比 例分配对象结果1盈利2倍的的投机持仓仓数量申报平仓仓数量申报平仓数数量申报平仓数数量盈利2倍倍的投机持
35、持仓数量盈利2倍的的投机客户户分配完毕2盈利2倍的的投机持仓仓数量申报平仓仓数量盈利2倍的的投机持仓仓数量盈利2倍的的投机持仓仓数量申报平仓仓数量申报平仓客客户有剩余再按按步骤3,4分配3盈利1倍的的投机持仓仓数量剩余申报报平仓数量量1剩余申报平平仓数量11剩余申报平平仓数量11盈利1倍倍的投机持持仓数量盈利1倍的的投机客户户分配完毕4盈利1倍的的投机持仓仓数量剩余申报报平仓数量量1盈利1倍的的投机持仓仓数量盈利1倍的的投机持仓仓数量剩余申报报平仓数量量1剩余申报平平仓客户有剩余再按按步骤5,6分配5盈利1倍以以下的投机机持仓数量量剩余申报报平仓数量量2剩余申报平平仓数量22剩余申报平平仓数量
36、22盈利1倍倍以下的投投机持仓数数量盈利1倍以以下的投机机客户分配完毕6盈利1倍以以下的投机机持仓数量量剩余申报报平仓数量量2盈利1倍以以下的投机机持仓数量量盈利1倍以以下的投机机持仓数量量剩余申报报平仓数量量2剩余申报平平仓客户有剩余再按按步骤7,8分配7盈利2倍的的保值持仓仓数量剩余申报报平仓数量量3剩余申报平平仓数量33剩余申报平平仓数量33盈利2倍倍的保值持持仓数量盈利2倍的的保值客户户分配完毕8盈利2倍的的保值持仓仓数量剩余申报报平仓数量量3盈利2倍的的保值持仓仓数量盈利2倍的的保值持仓仓数量申报平仓仓数量3剩余申报平平仓客户有剩余不再再分配注:1.剩剩余申报平平仓数量11=申报平平
37、仓数量-盈利2倍倍的投机持持仓数量（包包括一般跨跨期套利持持仓，不包包括已接受受到仓单的的跨期套利利对应持仓仓）; 2.剩余申报报平仓数量量2=剩余余申报平仓仓数量1-盈利1倍倍的投机持持仓数量（包包括一般跨跨期套利持持仓，不包包括已接受受到仓单的的跨期套利利对应持仓仓）; 3.剩余申报报平仓数量量3=剩余余申报平仓仓数量2-盈利1倍倍以下的投投机持仓数数量（包括括一般跨期期套利持仓仓，不包括括已接受到到仓单的跨跨期套利对对应持仓）; 4.投机持仓仓数量和保保值持仓数数量是指在在平仓范围围内盈利客客户的持仓仓数量; 5.分配数量量以该合约约的最小下下单量为单单位，按比比例计算出出的应平仓仓数量
38、不足足最小下单单手数整数数倍时，向向上取够最最小下单量量整数倍。 6.上表“申报平仓仓数量”指以涨跌停停板价申报报的未成交交平仓报单单，且单位位持仓亏损损大于或等等于交易日日结算价的的5%的所所有持仓。附件二： 经纪会员员限仓数额额中“业务增数数”的档次及及其增数的的条件与系系数档次限仓增额条条件（须同同时具备）限仓增额系数年交易金额额（C1，亿元）客户总数（CC2，个）1C1400C21000240C118010C22300.25380C1116030C22600.504160CC1200602000C210001.00附件三: 郑州商商品交易所所经纪会员员大户报告告表会员名称： 会员编号号
39、： 年年 月 日客户名称客户编码合约代码买持仓量卖持仓量建仓时间持仓占用保证金可动用资金持仓客户数数量预报交割数量申请交割数量持仓意向合计资金来源说说明会员单位意意见 会会员单位盖盖章： 负负责人签字字： 年 月 日交易所意见见 交交易所盖章章： 负责人签签字： 年 月月 日附件四: 郑州商商品交易所所非经纪会会员大户报报告表会员名称： 会员编号号： 年年 月 日合约代码买持仓量卖持仓量持仓性质建仓时间持仓占用保证金可动用资金预报交割数数量申请交割数数量持仓意向合计资金来源说说明会员单位意意见 会会员单位盖盖章： 负负责人签字字： 年 月 日交易所意见见 交交易所盖章章： 负责人签签字： 年 月月 日附件五: 郑州商品品交易所客客户大户报报告表会员名称： 会员编号号： 年年 月 日客户名称客户编码合约代码买持仓量卖持仓量建仓时间持仓性质持仓占用保证金可动用资金金预报交割数量申请交割数量持仓意向合计资金来源说说明会员单位意意见 会会员单位盖盖章： 负负责人签字字： 年 月 日交易所意见见 交交易所盖章章： 负责人签签字： 年 月月 日