《1 introduction.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1 introduction.ppt（65页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、计量经济学计量经济学Econometrics经济计量学经济计量学教师教师 主讲教师：李景华主讲教师：李景华 电电 话：话：136-9356-1686 E-mail :;课程课程 计量经济学计量经济学 课号：课号：306010213306010213 学分：学分：3 3 课程性质：教育部规定高等学校核心课程课程性质：教育部规定高等学校核心课程 经济学类核心课程共经济学类核心课程共8 8门，包括：门，包括：政治经济学、西方政治经济学、西方经济学、计量经济学、国际经济学、货币银行学、财政经济学、计量经济学、国际经济学、货币银行学、财政学、会计学、统计学学、会计学、统计学。第一章第一章 绪论绪论关于绪
2、论、课程及学习方法说明关于绪论、课程及学习方法说明计量经济学计量经济学经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用0.1 关于绪论关于绪论绪论是课程的纲。绪论是课程的纲。学好绪论，对学好课程相当有益。参观一个城市，先站学好绪论，对学好课程相当有益。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。型，后走进每一个房间。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位地位；了解课程完整的了解课程完整的内容体系内容体系
3、和和将要讲授的内容将要讲授的内容；了解课程；了解课程的的重点重点和和难点难点；了解课程的；了解课程的学习方法学习方法；介绍；介绍课程中不讲课程中不讲的但是必须了解的内容的但是必须了解的内容。不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。0.2 0.2 课程说明课程说明 教学目的教学目的 经济学是一门科学，经济学是一门科学，实证的方法实证的方法，尤其是数，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，熟悉相关软件与方法，熟悉相关软件,并能够建立恰当的计量经并
4、能够建立恰当的计量经济学应用模型。济学应用模型。先修课程先修课程 微观经济学、宏观经济学、经济统计学、微微观经济学、宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计。积分、线性代数、概率论与数理统计。教材及参考书教材及参考书计量经济学（第计量经济学（第3 3版）版），李子奈、潘文卿，高等，李子奈、潘文卿，高等教育出版社，教育出版社，20102010年年计量经济学基础计量经济学基础，张晓峒，南开大学出版社，张晓峒，南开大学出版社，20012001年年Introductory Econometrics:A Modern Introductory Econometrics:A Modern
5、 Approach,4th edition,Jeffrey M.WooldridgeApproach,4th edition,Jeffrey M.Wooldridge，20092009Econometrics Analysis,5th ed.,William H.Econometrics Analysis,5th ed.,William H.Greene,2003Greene,2003高等计量经济学高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，版社，20002000年年 （4 4）课程内容提纲及学时安排课程内容提纲及学时安排 （总课时：（总课时：5454学时，学时
6、，课内外周学时课内外周学时：3/63/6其中其中实践课实践课6 6学时）学时）第一章第一章 绪论绪论 3 3学时学时第二章第二章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型一元线性回归模型 9 9学时学时第三章第三章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型多元线性回归模型 6 6学时学时第四章第四章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型放宽基本假定的模型 1212学时学时第五章第五章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学模型：专门问题专门问题 1212学时学时第七章第七章 扩展的单方程计量经济学
7、模型扩展的单方程计量经济学模型 6 6学时学时第八章第八章 时间序列计量经济学模型时间序列计量经济学模型 6 6学时学时（5 5）课程成绩）课程成绩 课堂表现：课堂表现：1010分分 平时作业：平时作业：1010分分 综合练习：综合练习：1010分分 期末考核：期末考核：7070分分0.3 0.3 关于学习方法的说明关于学习方法的说明 理论理论与与应用应用并重。既要重视理论方法，又要重并重。既要重视理论方法，又要重视应用模型和应用中实际问题的解决；视应用模型和应用中实际问题的解决；以教材中的以教材中的经典理论方法经典理论方法为主，也适当引入教为主，也适当引入教材中没有的材中没有的非经典理论方法
8、非经典理论方法；对于理论方法，重点是对于理论方法，重点是思路思路而不是数学过程；而不是数学过程；对于应用模型，重点不是模型本身，而是对于应用模型，重点不是模型本身，而是其演变与发展的其演变与发展的方法论方法论；必须重视综合必须重视综合练习练习；必须掌握一种应用必须掌握一种应用软件软件，Stata、Eviews、SAS和和SPSS等均可。课堂演示使用等均可。课堂演示使用Stata软件，软件，“师傅领进门，修行在个人师傅领进门，修行在个人”，勤，勤学多练。学多练。1.1 计量经济学计量经济学一、一、计量经济学计量经济学 二、二、计量经济学模型计量经济学模型三、三、计量经济学的内容体系计量经济学的内
9、容体系四、四、计量经济学是一门经济学科计量经济学是一门经济学科五、五、计量经济学在经济学科中的地位计量经济学在经济学科中的地位 一、计量经济学一、计量经济学 经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科 1690年英国经济学家年英国经济学家William Petty 1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frisch提出提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrics 20世纪四五十年代的大发展和世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张 20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发年代以来非经典（现代
10、）计量经济学的发展展But there are several aspects of the quantitative approach to ecnomics,and no single one of these aspects taken by itself,should be confounded with ecnometrics.Thus,econometrics is by no means the same as economic statistics.Nor is it identical with what we call general economic theory,alt
11、hough a considerable portion of this theory has a definitely quantitative character.Nor should econometrics be taken as synonomous with the application of mathematics to economics.Experience has shown the each of these three viewpoints,that of statistics,economic theory,and mathematics,is a necessar
12、y,but not by itself a sufficient,condition for a real understanding of the quantitative relations in modern economic life.It is the unification of all three that is powerful.And it is this unification that consitutes econometrecis.“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一
13、谈。计量经济学与都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学经济统计学绝非一码事；绝非一码事；它也不同于我们所说的它也不同于我们所说的一般经济理论一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数量特征；计量经济学也不应视为数学数学应用于经济学的同义语。经验表应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量
14、，这种结合便构成了计量经济学。力量，这种结合便构成了计量经济学。”定义 计量经济学计量经济学是以是以经济理论经济理论为前提，利用为前提，利用数数学、数理统计方法学、数理统计方法与与计算技术计算技术，根据，根据实际观实际观测资料测资料来研究来研究带有随机影响的经济数量关系带有随机影响的经济数量关系和规律和规律的一门科学。的一门科学。计量研究的经济关系：随机关系、因果关系How Does Econometrics Differ From Economic Theory?Economic theory:qualitative results Demand Curves Slope DownwardE
15、conometrics:quantitative results price elasticity of demand for milk=-.75 How Does Econometrics Differ From Statistics?Statistics:“summarize the data faithfully”;“let the data speak for themselves.”Econometrics:“what do we learn from economic theory AND the data at hand?”Whats Metrics For?Estimation
16、:What is the marginal propensity to consume?Hypothesis Testing:Do unions raise workers wages?Forecasting:What will Personal Savings be in 2012 if GDP is$9.2 trillion?经济学数学统计学数理经济学经济统计学数理统计学计量经济学经济学提供理论基础,统计学提供数据资料,数学提供研究方法.二、计量经济学模型二、计量经济学模型 模型：对现实的描述、模拟模型：对现实的描述、模拟 数学模型：数学语言描述数学模型：数学语言描述 经济数学模型：数学方
17、法描述经济活动经济数学模型：数学方法描述经济活动 数理经济模型：确定数学方程揭示经济活动中各因数理经济模型：确定数学方程揭示经济活动中各因素之间的理论关系素之间的理论关系 或或 计量经济学模型：随机数学方程揭示各因素之间的计量经济学模型：随机数学方程揭示各因素之间的定量关系（定量关系（R.Frisch：乌托邦理论到实际应用）乌托邦理论到实际应用）经济理论分析（行为分析）经济理论分析（行为分析）数理分析数理分析数量分析数量分析三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 内容内容 广义计量经济学广义计量经济学与与狭义计量经济学狭义计量经济学 深度深度 初初、中中、高级高级计量经济学计量经济学
18、 对象、内容对象、内容 理论计量经济学理论计量经济学与与应用计量经济学应用计量经济学时间时间 经典计量经济学经典计量经济学与与非经典计量经济学非经典计量经济学 对象对象 微观计量经济学微观计量经济学与与宏观计量经济学宏观计量经济学 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学狭义计量经济学，也
19、就是我们通常所说的计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。用回归分析方法。本课程本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。上的经济数学模型。初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与以用矩阵描述的经典的线性单
20、方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；传统的应用模型为主要内容；高级高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。法与应用为主要内容。本课程本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。定位于中级水平上，适当引入高级的内容。理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的内容，侧重于理论与方法的数学证明与
21、推导数学证明与推导，与，与数理统计数理统计联系极联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的计方法与检验方法，应用了广泛的数学数学知识。知识。应用计量经济学应用计量经济学则以则以建立与应用建立与应用计量经济学模型为主要内容，计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的强调应用模型的经济学经济学和和经济统计学经济统计学基础，侧重于建立与应用基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
22、模型过程中实际问题的处理。本课程本课程是二者的结合。是二者的结合。经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指）一般指20世纪世纪70年代以前年代以前发展并广泛应用的计量经济学。发展并广泛应用的计量经济学。R.FrischR.Frisch创立创立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者经典计量经济学经典计量经济学在理论方法方面在理论方法方面特征特征是：是：模型类型
23、模型类型随机模型；随机模型；模型导向模型导向理论导向；理论导向；模型结构模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；释变量为服从正态分布的连续随机变量；估计方法估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。大似然方法估计模型。经典计量经济学经典计量经济学在应用方面的特征是：在应用方面的特征
24、是：应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验分析、实证分析、经验分析、归纳；归纳；应用模型的功能应用模型的功能结构分析、政策评价、经济结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；预测、理论检验与发展；应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。非经典计量经济学非经典计量经济学指指20世纪世纪70年代以来发展的计量经年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学现代计量经济学。非经典计量经济学非经典计量经济学主
25、要包括：微观计量经济学、非参主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。学等。非经典计量经济学非经典计量经济学的的内容体系内容体系：模型类型、模型导向、：模型类型、模型导向、模型结构、数据类型和估计方法非经典的计量经济学模型结构、数据类型和估计方法非经典的计量经济学问题。问题。本课程本课程以经典计量经济学为主，适当引入一以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：方法。理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济一方面，从理论方法角度，经
26、典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用模型仍然是目前应用最为普遍最为普遍的计量经济学的计量经济学模型。模型。微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学微观计量经济学于于2000年诺贝尔经济学奖公年诺贝尔经济学奖公报中正式提出；报中正式提出；微观计量经济学的内容集中于微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭对个人和家庭的经济行为进行经验分析的经济行为进行经验分析”；“微观计量经济学的原材料是微观计量经济学的原材料是
27、微观数据微观数据”，微，微观数据表现为截面数据和面板（观数据表现为截面数据和面板（penal）数据；）数据；赫克曼（赫克曼（J.Heckman）和麦克法登）和麦克法登（D.McFaddan）对微观计量经济学作出原对微观计量经济学作出原创性贡献。创性贡献。宏观计量经济学宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研
28、究方向：现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根单位根检验检验、协整理论协整理论以及以及动态计量经济学动态计量经济学。四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科 从计量经济学的定义看从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 从计量经济学与数理统计学的区别看从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看从建立与应用计量经济学模型的全过程看 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 诺贝尔经济学奖与
29、计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学69位位获获奖奖者者中中12位位直直接接因因为为对对计计量量经经济济学学发发展展的的贡贡献献而获奖而获奖 1969 R.Frisch J.Tinbergen 1973 W.Leontief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.Engle C.W.J.Granger 2011 Christopher Sims，Thomas J.Sargent近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用
30、了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学2011 Christopher Sims，Thomas J.Sargent2010 Peter A.Diamond,Dale T.Mortensen,Christopher A.Pissarides2009 Elinor Ostrom,Oliver E.Williamson2008 Paul Krugman2007 Leonid Hurwicz,Eric S.Maskin,Roger B.Myerson2006 Edmund s.Phelps2005 Robert J.Aumann,Thomas C.Schelling2004 Finn Kyd
31、land,Edward Prescott 2003 Robert F.Engle,Clive W.J.Granger 2002 Daniel Kahneman,Vernon L.Smith2001 George A.Akerlof,A.Michael Spence,Joseph E.Stiglitz2000 James J Heckman,Daniel L McFadden1999 Robert A.Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C.Merton,Myron S.Scholes1996 James A.Mirrlees,William Vickrey19
32、95 Robert E.Lucas Jr.1994 John C.Harsanyi,John F.Nash Jr.,Reinhard Selten1993 Robert W.Fogel,Douglass C.North1992 Gary S.Becker1991 Ronald H.Coase1990 Harry M.Markowitz,Merton H.Miller,William F.Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M.Solow1986 James M.Buchanan Jr.1985 Franco Modi
33、gliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J.Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R.Klein1979 Theodore W.Schultz,Sir Arthur Lewis1978 Herbert A.Simon1977 Bertil Ohlin,James E.Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C.Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich Augu
34、st von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R.Hicks,Kenneth J.Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A.Samuelson1969 Ragnar Frisch,Jan TinbergenThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes
35、Ragnar FrischNorwayJan Tinbergen the NetherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memor
36、y of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R.Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the developmen
37、t of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses o
38、f simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型LeontiefThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and meth
39、ods for analyzing selective samples”James J Heckman USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 f
40、or methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration)Clive W.J.GrangerUKThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(ARCH)Robert F.EngleUSA非非经经典典计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性
41、样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger五、计量经济学在经济学科中的五、计量经济学在经济学科中的地位地位 从现代西方经济学的特征看从现代西方经济学的特征看重视重视方法论方法论重视重视方法方法数学数学的广泛应用的广泛应用 从西方经济学的发展史看从西方经济学的发展史看 从国际一流经济学刊物的论文看从国际一流经济学刊物的论文看 从世界一流大学经济学课程表看从世界一流大学经济学课程表看 从经济学的从经济学的“世界
42、先进水平世界先进水平”看看1.2 1.2 建立计量经济学建模步骤建立计量经济学建模步骤 一、一、理论模型的设计理论模型的设计 二、样本数据的收集样本数据的收集 三、模型参数的估计模型参数的估计 四、模型检验模型检验 五、计量经济学模型成功三要素计量经济学模型成功三要素一、理论模型的建立一、理论模型的建立 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？业应该选择不同的变量，为什么？在时间序列数据样本下可以应用在时间序列数据样本下可以应用Gr
43、ange统计统计检验等方法。检验等方法。例如，消费和例如，消费和GDP之间的因果关系。之间的因果关系。考虑数据的可得性。考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。要求变量间互相独立。确定模型的数学形式确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、符号、大小、关系关系 例如：
44、例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入)+ln(食品价格食品价格)+ln(其它商品价格其它商品价格)+其中其中、的符号、大小、的符号、大小、关系关系二、样本数据的收集二、样本数据的收集（1）数据测量尺度数据测量尺度 比率（比率（比率、距离、顺序比率、距离、顺序）、区间、序数、名义）、区间、序数、名义（2）样本数据类型样本数据类型 时间序列数据、截面数据、面板数据、虚拟变量数据时间序列数据、截面数据、面板数据、虚拟变量数据（3）数据质量数据质量完整性（样本容量相同）完整性（样本容量相同）准确性（数据、变量口径）准确性（数据、变量口径）可比性（数据口径可比性（数据口径
45、-统计范围、价格）统计范围、价格）一致性（母体与样本）一致性（母体与样本）样本数据的收集是建立计量经济学模型的基础。样本数据的收集是建立计量经济学模型的基础。?有人采用全国各省市工业总产值的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来工业的产出量，这违反了数据的（）原则。A.一致性 B.准确性C.可比性 D.完整性三、模型参数的估计三、模型参数的估计 计量经济学的计量经济学的核心核心问题。问题。各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 课堂教学结合课堂教学结合Stata 至少能够熟练使用一种至少能够熟练
46、使用一种四、模型检验四、模型检验 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小、关系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其他商品价格其他商品价格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其他商品价格其他商品价格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)0.8ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其他商品价格其他商品价格)统计检验统计检验 由数理统计理论决定由数
47、理统计理论决定 包括拟合优度检验：总体显著性检验、包括拟合优度检验：总体显著性检验、变量显著性检验变量显著性检验 计量经济学检验计量经济学检验 由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定 包括异方差性检验、序列相关性检验、包括异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验共线性检验 模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：包括稳定性检验：扩大样本重新估计、扩大样本重新估计、预预测性能检验：测性能检验：对样本外一点进行实际预测对样本外一点进行实际预测五、计量经济学模型成功三要素计量经济学模型成功三要素 理论理论 即经济理论，是所研究经济现象的行为即经济理论，是
48、所研究经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；理论，是计量经济学研究的基础；数据数据 反映研究对象的活动水平、相互间联系反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，是计量经济学研究的原以及外部环境的数据，是计量经济学研究的原料；料；方法方法 主要指模型方法和计算方法，是计量经主要指模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具和手段，反映了计量不同于其济学研究的工具和手段，反映了计量不同于其他经济学分支学科的主要特征。计量经济学研他经济学分支学科的主要特征。计量经济学研究中，方法的研究是关注的重点。究中，方法的研究是关注的重点。1.3 1.3 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用
49、 一、一、结构分析结构分析二、二、经济预测经济预测三、三、政策模拟与评价政策模拟与评价四、四、理论检验与发展理论检验与发展一、结构分析一、结构分析经济学中的结构分析是对经济现象中变量之经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。间相互关系的研究。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静态分析。数分析与比较静态分析。计量经济学模型的计量经济学模型的功能功能是是揭示经济现象中变揭示经济现象中变量之间的相互关系量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、，即通过模型得到弹性、乘数等。乘数等。二、经济预测二、经济预测计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是别是短期预测短期预测而发展起来的。而发展起来的。计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。化规律为主要技术手段。对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。计量经济学模型预测功能失效。模型理论方法发展以适应预测的需要。模型理论方法发展以适应预测的需要。80年代以后的新发展：年代以后的新发展：转折点研究（日本衰退）、滤波