商业银行货币银.ppt

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1、第九章 商业银行第一节第一节 商业银行的起源与发展商业银行的起源与发展第二节第二节 商业银行的性质、职能与作用商业银行的性质、职能与作用第三节第三节 商业银行的业务商业银行的业务第四节第四节 商业银行的管理商业银行的管理 一、商业银行的产生：货币交换业务 货币保管业务 货币支付和兑换 发放高利贷 存贷款业务 采取部分准备金措施 早期银行 第一节 商业银行的起源与发展沿用旧习惯称“商业银行”（英国存款银行；日本城市银行；美国国民银行）二、现代商业银行的发展 现代银行起源于意大利，比较具有近代意义的银行是1587年的威尼斯银行，而1694年的英格兰银行标志着现代银行业的产生。1845年的丽如银行是

2、中国的第一家年的丽如银行是中国的第一家现代银行。现代银行。1897年的中国通商银行年的中国通商银行是我国自办的第一家现代银行。是我国自办的第一家现代银行。三、商业银行的形成途径1、从高利贷转变而来2、以股份公司组建（英格兰银行）第二节第二节 商业银行的性质、职能与作用商业银行的性质、职能与作用一、商业银行的性质 商业银行是以多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。商业银行的性质商业银行的性质1、商业银行独立核算、自负盈亏，以盈利为目的。、商业银行独立核算、自负盈亏，以盈利为目的。2、商业银行经营货币资金，提供金融服务。、

3、商业银行经营货币资金，提供金融服务。3、商业银行不同于中央银行和其他金融机构。、商业银行不同于中央银行和其他金融机构。二、商业银行的职能二、商业银行的职能1、信用中介信用中介 商业银行通过负债业务把社会各种闲散资金集中到银商业银行通过负债业务把社会各种闲散资金集中到银行，通过资产业务把它投向需要资金的各部门，充当行，通过资产业务把它投向需要资金的各部门，充当资金短缺者和资金盈余者的中介人，实现资金的融通。资金短缺者和资金盈余者的中介人，实现资金的融通。作用：作用：1 1、使闲散货币转化为资本、使闲散货币转化为资本 2 2、使闲置资本得到充分利用、使闲置资本得到充分利用 3 3、续短为长，满足社

4、会对长期资本的需、续短为长，满足社会对长期资本的需要要2、支付中介、支付中介商业银行为客户保管、出纳和代理支付货币的功能。商业银行为客户保管、出纳和代理支付货币的功能。支付中介功能与信用中介功能的关系支付中介功能与信用中介功能的关系作用：作用：1 1、使商业银行持续获得拥有比较稳定的廉价、使商业银行持续获得拥有比较稳定的廉价资本来源资本来源2 2、可节约社会流通费用，增加生产资本投入、可节约社会流通费用，增加生产资本投入3、信用创造、信用创造 商业银行通过吸收活期存款，在吸收活期存款商业银行通过吸收活期存款，在吸收活期存款的基础上通过贷款业务、投资业务，商业银行派的基础上通过贷款业务、投资业务

5、，商业银行派生出数倍于原始存款的存款。生出数倍于原始存款的存款。影响信用创造的因素：原始存款的数量、贷影响信用创造的因素：原始存款的数量、贷款需求、存款准备金、公众的流动性偏好、市场款需求、存款准备金、公众的流动性偏好、市场利率预期等。利率预期等。作用：通过创造流通工具和支付工具，可以作用：通过创造流通工具和支付工具，可以节约现金使用，节约流通费用，而又能满足社会节约现金使用，节约流通费用，而又能满足社会经济发展对流通和支付手段的需要。经济发展对流通和支付手段的需要。4、金融服务 财务咨询、代理融通、信托、租赁、计算机服务、现金管理等作用：1、使银行扩大了社会联系面和市场份 额 2、为银行取得

6、不少费用收入三、商业银行的类型1、按资本所有划分：股份制银行、国有制银行2、按经营模式划分：职能分工型银行、全能型银行 职能分工型银行指法律限定金融机构必须分门别类，职能分工型银行指法律限定金融机构必须分门别类，各有专司。只有商业银行能够吸收使用支票的活期存各有专司。只有商业银行能够吸收使用支票的活期存款。典型的美国、英国和日本。款。典型的美国、英国和日本。全能型银行又称综合型商业银行，可以经营一切银行全能型银行又称综合型商业银行，可以经营一切银行业务，包括各种期限和种类的存款与贷款以及全面的证业务，包括各种期限和种类的存款与贷款以及全面的证券业务等。典型的德国、瑞士和奥地利券业务等。典型的德

7、国、瑞士和奥地利分分业业模式模式 优势：优势：有效地防止金融危机的传染，安全性高；有效地防止金融危机的传染，安全性高；劣势劣势：金融体系的效率受到了制约金融体系的效率受到了制约；信息封闭，部门之间无法共享资源。信息封闭，部门之间无法共享资源。全能型模式全能型模式优势优势最最大大的的优优势势是是实实现现资资源源共享；共享；通通过过多多样样化化业业务务的的开开展展，可可以以深深入入了了解解客客户户情情况况，提高服务效率提高服务效率;借借助助于于提提供供各各种种服服务务，有有利利于于吸吸引引更更多多的的客客户户，增强银行竞争地位增强银行竞争地位调调剂剂银银行行各各项项业业务务盈盈亏亏，减减少少乃乃至

8、至避避免免风风险险，有有助于经营稳定助于经营稳定 劣劣势势 风险传染风险传染 ；利益冲突利益冲突;系统风险放大系统风险放大;产融结合带来的风险产融结合带来的风险 四、商业银行的组织制度四、商业银行的组织制度1 1、单元制、单元制是指银行业务只有一个独立的银行机构经营而不是指银行业务只有一个独立的银行机构经营而不设立分支机构的银行制度。以美国为代表设立分支机构的银行制度。以美国为代表优点：优点：不易产生垄断，可以提高服务质量不易产生垄断，可以提高服务质量经营成本较低经营成本较低可以更好地为当地经济服务可以更好地为当地经济服务缺点：缺点：不利于银行的发展，不利于其利用最新的手段和管理不利于银行的发

9、展，不利于其利用最新的手段和管理工具工具银行实力较弱，难以抵抗风险银行实力较弱，难以抵抗风险单一制银行与经济的外向发展存在矛盾，会人为地造单一制银行与经济的外向发展存在矛盾，会人为地造成资本的迂回流动，削弱银行的竞争力成资本的迂回流动，削弱银行的竞争力单一银行组织形式单一银行组织形式获得联邦或州立牌照的一家银行只能：获得联邦或州立牌照的一家银行只能：在一家全方位服在一家全方位服务网点营业务网点营业自动柜员机自动柜员机销售终端销售终端停车窗口停车窗口加有限服务设施加有限服务设施2 2、总分行制、总分行制在总行之下，可在本地或外地设有若干分在总行之下，可在本地或外地设有若干分支机构的银行制度。支机

10、构的银行制度。世界各国一般都采用这一银行制度，其中世界各国一般都采用这一银行制度，其中尤以英国、德国、日本等为典型尤以英国、德国、日本等为典型 3 3、银行持股公司制，又称集团银行制、银行持股公司制，又称集团银行制是指由某一集团成立股权公司，再由该公司控制或是指由某一集团成立股权公司，再由该公司控制或收购若干银行而建立的一种银行制度。到收购若干银行而建立的一种银行制度。到20世纪世纪90年代，美国的银行控股公司控制着年代，美国的银行控股公司控制着8700家银行，家银行，掌握着美国银行业总资产的掌握着美国银行业总资产的90%。非银行性持股公司和银行性持股公司非银行性持股公司和银行性持股公司 作用

11、：作用：一是规避跨州设立分支机构的法一是规避跨州设立分支机构的法律限制，二是通过设立子公司来实现业律限制，二是通过设立子公司来实现业务多元化，三是服务设施集中，可以节务多元化，三是服务设施集中，可以节约费用开支。约费用开支。银行持股公司缺点是，易于形成垄断，不利于竞争。银行持股公司缺点是，易于形成垄断，不利于竞争。4 4、连锁银行制、连锁银行制 是指由一个人或一个集团控制两家或者两家以上是指由一个人或一个集团控制两家或者两家以上的银行，但又不以股权公司的形式出现的一种银的银行，但又不以股权公司的形式出现的一种银行制度。行制度。连锁银行制的作用和集团银行制一样，都是为了连锁银行制的作用和集团银行

12、制一样，都是为了在连锁的范围内发挥分行的作用，弥补单一银行在连锁的范围内发挥分行的作用，弥补单一银行制的不足，规避法律对设置分支机构的限制。制的不足，规避法律对设置分支机构的限制。连锁银行制没有股权公司的存在形式，无需成立连锁银行制没有股权公司的存在形式，无需成立控股公司。控股公司。内部组织形式内部组织形式股东大会董事会监事会各种委员会 行长或总经理 总稽核各级分支行 信存投信国会计人培发贷款资托际计统事训展部部部部部部部部部部第三节 商业银行的业务一、一、负债业务负债业务银行资本普通股和优先股盈余资本性票据和债券各项储备银行负债狭义负债：银行存款和借款广义负债：银行存款和借款以及资本性票据和

13、长期债务资本支票支票存款存款不付息的活期存款不付息的活期存款付息的可转让提款单存款（付息的可转让提款单存款（NOWsNOWs）超级可转让支付凭证帐户（超级可转让支付凭证帐户（Super NOWsSuper NOWs）货币市场存款帐户货币市场存款帐户非交易非交易存款存款储蓄存款储蓄存款定期定期存款存款小额定期存款（小额定期存款（1010万美元以下）万美元以下）大额可转让存单（大额可转让存单（CDsCDs）其他其他负债负债向央行借款向央行借款同业拆借同业拆借向母公司借款向母公司借款出售回购协议出售回购协议借入欧洲美元借入欧洲美元负债业务框架负债业务框架贷款贷款二二、资产业务、资产业务现金资产现金资

14、产库存现金库存现金存放在央行的款项存放在央行的款项存放同业款项存放同业款项应收款项应收款项贷款贷款工商业贷款工商业贷款不动产贷款不动产贷款同业贷款同业贷款消费贷款消费贷款其他贷款其他贷款证券投资证券投资货币市场投资工具货币市场投资工具资本市场证券资本市场证券创新投资工具创新投资工具资产担保证券资产担保证券共同基金股份共同基金股份其他资产其他资产商业银行自己拥有的固定资产、在子公司的投资、预付费用等。商业银行自己拥有的固定资产、在子公司的投资、预付费用等。资产业务框架资产业务框架资产资产负债负债现金资产：现金资产：5.4 库存现金库存现金 0.9 在美联储的存款在美联储的存款 0.6 在其他银行

15、存款和在其他银行存款和 在途待收的现金在途待收的现金 3.9贷款：贷款：61.7 房地产房地产 26.0 工商企业工商企业 17.0 消费者消费者 11.7 其他其他 7.0证券：证券：23.9 美国政府美国政府 18.4 州和地方政府及其他州和地方政府及其他 5.5其他资产：其他资产：9.9存款：存款：64.7 交易存款交易存款 20.4 非交易存款非交易存款 44.3 借款：借款：16.4其他负债：其他负债：10.6资本项目：资本项目：8.3 总资产总资产 100.0总负债总负债 100.0商业银行资产负债表商业银行资产负债表三三、中间业务与表外业务、中间业务与表外业务中间业务是银行受客户

16、委托，为客户提供各种服务，收取佣金、手续费、管理费等费用的一种业务。表外业务是指所有不在银行资产负债表内直接反映的业务。中间业务表外业务大多不在资产负债表内反映（除信用证、租赁等业务）所有都不在资产负债表内反映中介人经纪人或自营商风险小，不会发生表外业务向表内业务的转化风险大，可能会发生表外业务向表内业务的转化（衍生金融工具、票据发行便利、担保等业务）中间业务与表外业务有哪些区别呢？中间业务与表外业务有哪些区别呢？中间业务中间业务结算业务同城结算异地结算租赁业务经营性租赁融资性租赁代理业务代理收付款业务代理行业务现金管理业务代理保管业务代理融通业务银行卡业务备用信用证承诺业务贷款便利贷款额度贷

17、款承诺票据发行便利贷款出售资产证券化衍生工具交易表外业务表外业务一一、商业银行的经营原则、商业银行的经营原则1、流动性、流动性 银行具有随时以适当的价格取得可用资金，随时满足存款人提银行具有随时以适当的价格取得可用资金，随时满足存款人提取存款和满足客户合理贷款需求的能力。取存款和满足客户合理贷款需求的能力。2、安全性、安全性 银行具有控制风险、弥补损失、保证银行稳健经营的能力。银行具有控制风险、弥补损失、保证银行稳健经营的能力。3、盈利性、盈利性 银行在稳健经营的前提下，尽可能提高银行的盈利能力，力求银行在稳健经营的前提下，尽可能提高银行的盈利能力，力求获取最大利润。获取最大利润。第四节第四节

18、 商业银行管理商业银行管理二二、商业银行的、商业银行的资产负债资产负债管理管理资产管理资产管理负债管理负债管理资产负债综合管理资产负债综合管理资产负债表内表外统一管理资产负债表内表外统一管理1、资产管理、资产管理（1）商业性贷款理论（真实票据论）商业性贷款理论（真实票据论）为应付存款提取的需要，银行资产必须具有为应付存款提取的需要，银行资产必须具有较大的流动性，银行只适宜发放短期的与商品周较大的流动性，银行只适宜发放短期的与商品周转相联系的商业贷款。转相联系的商业贷款。（2）资产可转换理论）资产可转换理论 银行能够保持流动性，关键在于银行持有的银行能够保持流动性，关键在于银行持有的资产能否转让

19、变现，银行资产就不必非限于短期资产能否转让变现，银行资产就不必非限于短期商业贷款不可。商业贷款不可。（3）预期收入理论）预期收入理论 银行资产能否到期偿还或转让变现，归根到银行资产能否到期偿还或转让变现，归根到底是以借款人有未来预期收入为基础。底是以借款人有未来预期收入为基础。2、负债管理、负债管理 负债管理理论的核心思想就是主张以借入资金负债管理理论的核心思想就是主张以借入资金的办法来保持银行流动性，从而增加资产业务，增的办法来保持银行流动性，从而增加资产业务，增加银行收益。加银行收益。负债管理开创了由单靠吸收存款的被动型负债负债管理开创了由单靠吸收存款的被动型负债方式，发展成拓展筹资渠道的

20、主动型负债方式。方式，发展成拓展筹资渠道的主动型负债方式。3、资产负债综合管理、资产负债综合管理 20世纪世纪70年代末年代末80年代初，实践中的人们日年代初，实践中的人们日益认识到，无论是资产管理还是负债管理，都只益认识到，无论是资产管理还是负债管理，都只是侧重一个方面来对待银行的盈利性、流动性、是侧重一个方面来对待银行的盈利性、流动性、安全性，不全面。安全性，不全面。资产负债综合管理理论的基本思想是将资产资产负债综合管理理论的基本思想是将资产和负债两个方面加以对照并作对应分析，通过调和负债两个方面加以对照并作对应分析，通过调整资产和负债双方达到合理搭配。整资产和负债双方达到合理搭配。4、资

21、产负债表内表外统一管理、资产负债表内表外统一管理 对银行资产和表外业务按其信贷风险的大小对银行资产和表外业务按其信贷风险的大小规定权数和相应的资本充足率，巴塞尔协议规定权数和相应的资本充足率，巴塞尔协议是西方商业银行资产负债管理和风险管理完善与是西方商业银行资产负债管理和风险管理完善与统一的标志。统一的标志。商业银行的风险管理商业银行的风险管理一、风险的定义及分类一、风险的定义及分类1、认为是损失发生的可能性，或可能发生的损、认为是损失发生的可能性，或可能发生的损失。失。2、在现代投资风险分析中，被定义为风险因素、在现代投资风险分析中，被定义为风险因素变化的波动性。在这一定义下，风险既包含未来

22、变化的波动性。在这一定义下，风险既包含未来收益低于预期收益的下侧风险，也包含未来收益收益低于预期收益的下侧风险，也包含未来收益高于预期收益的上侧风险。风险既是损失的可能高于预期收益的上侧风险。风险既是损失的可能性，有时盈利的来运。现代银行的风险开始重视性，有时盈利的来运。现代银行的风险开始重视风险积极的一面。风险积极的一面。二、风险的分类二、风险的分类巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为为信用风险信用风险、市场风险市场风险、操作风险操作风险、流动流动性风险性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大类战略风险八大类三、风

23、险管理三、风险管理金融风险管理是金融风险管理是 金融机构针对面临的各种金融机构针对面临的各种风险暴露而制定的一系列政策和采取的程风险暴露而制定的一系列政策和采取的程序和措施的总和。序和措施的总和。包括风险识别、风险衡量、风险决策与实包括风险识别、风险衡量、风险决策与实施和风险监控。施和风险监控。一、派生存款创造机制在实行部分准备金制度下，商业银行体系可通过放款活动创造出数倍于原始存款的派生存款。第五节 商业银行的派生存款创造原始存款原始存款原始存款原始存款+派生存款派生存款商业放款商业放款原始存款是银行客户以现金形式存入银行的直接存款。原始存款是银行客户以现金形式存入银行的直接存款。派生存款是

24、由银行贷款、贴现和投资而引起的存款。派生存款是由银行贷款、贴现和投资而引起的存款。注：原始存款只改变货币的存在形式注：原始存款只改变货币的存在形式C D，不改变，不改变货币总量；派生存款的创造意味着货币总量货币总量；派生存款的创造意味着货币总量M1增加增加存款准备金是商业银行在吸收存款后，以库存现金或在中央银行存款形式保留的，用于应付存款人随时提现的部分流动资产储备，它是银行所吸收的存款总量的一部分。注：库存现金注：库存现金=超额准备金，完全由商业银行决定超额准备金，完全由商业银行决定在中央银行存款在中央银行存款=法定准备金，完全由中央银行决定法定准备金，完全由中央银行决定派生存款创造前提1、商业银行只有活期存款，没有定期存款2、商业银行不保留超额准备金3、商业银行不对储户提现，只开银行支票资产 负债法定准备金 +2000现金 +8000存款 +10000资产负债法定准备金 +1600现金 +6400存款 +8000资产 负债法定准备金 +1280现金 +5120存款 +6400A银行银行B银行银行C银行银行存款总额D，原始存款R，法定准备金率r D=R/r简单存款货币乘数d=1/r完整的派生存款创造乘数完整的派生存款创造乘数