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1、ICS 03.060 A11 JR 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 01512016 期货公司柜台系统数据接口规范 Business data interface standard for futures company counter system 2017-02-07发布 2017-02-07实施 中国证券监督管理委员会 发 布JR/T 01512016 I 目 次 前言.III 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 数据类型.2 4.1 整数.2 4.2 浮点数.2 4.3 定长字符串.2 4.4 变长字符串.2 4.5 日期.3 4
2、.6 时间.3 4.7 日期时间.3 5 数据格式.3 5.1 数据格式说明.3 5.2 非实时文件格式.3 5.3 实时报文格式.5 6 业务主体.6 7 接口内容.8 7.1 交易模块文件.8 7.2 清算模块文件.11 7.3 账户资金模块文件.20 7.4 风控模块文件.35 7.5 实时消息接口.35 8 业务组件.40 8.1 客户信息组件.40 8.2 成交信息组件.41 8.3 委托信息组件.41 8.4 站点信息组件.42 8.5 合约信息组件.42 8.6 行情信息组件.43 8.7 权限信息组件.43 9 元素数据类型.44 9.1 账号变更状态.44 9.2 转账类型.
3、44 JR/T 01512016 II 附录 A（规范性附录）数据字典.45 JR/T 01512016 III 前 言 本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC68/SC4）提出。本标准由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC68）归口。本标准起草单位：中国期货业协会、中国金融期货交易所、上海金融期货信息技术有限公司、上海期货信息技术有限公司、大连飞创信息技术有限公司、郑州易盛信息技术有限公司、胜科金仕达数据系统（中国）有限公司、恒生电子股份有限公司、中信期货有限公司、国泰君安期货有限公司、鲁证期货股份有限公司、中信建投
4、期货有限公司。本标准的主要起草人：马文杰、王曦、史光伟、王康贵、王永峰、李翔、王磊、王涛、孟凡涛、张弛、吴豪权、徐慧康、滕飞飞、阎希岳、陈志刚。JR/T 01512016 1 期货公司柜台系统数据接口规范 1 范围 本标准规定了期货公司柜台系统数据接口数据类型、数据格式、业务主体、接口内容、业务组件以及元素数据类型。本标准适用于期货公司柜台系统内部模块间的业务交互的设计与使用。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 4880.22000 语种名称代
5、码第2部分：3字母代码 GB/T 124062008 表示货币和资金的代码 GB 180302005 信息技术中文编码字符集 JR/T 00462009 证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构和设计规则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 数据格式 data format 数据保存在文件或记录中的编排方式，可为数字、字符或二进制数字等多种形式。3.2 数据交换方式 data switching techniques 多数据终端设备，任意两个终端设备之间建立数据通信过程的方式。3.3 业务组件 business components 消息中具有一定业务相关的数据域集合，主要用于
6、更直观描述消息的业务含义。3.4 业务要素 business element 业务要素是消息体的基本组成元素，对应于业务流程操作中的一个商业元素。JR/T 01512016 2 3.5 柜台系统 over the counter system 期货公司柜台系统包括主席系统和次席系统，提供交易、清算、账户与资金、风控等功能。4 数据类型 4.1 整数 不含小数部分，可表示正负（ASCII码字符-,0至9组成）。符号占据一个字符位置。允许前置字符零（例：“00023”=“23”）。整数数据类型见表1。表1 整数数据类型 名称 描述 英文名称 格式 举例 整数 整数类型的数字 Number 最大长度
7、为 32 位，小数位为 0 fractionDigital：0 totalDigital：32 123456789012345678 4.2 浮点数 含有可选小数部分，可表示正负（ASCII码字符-,0至9和.组成）。允许前置字符零（例如：“00023”=“23”），允许小数部分后置字符零（例：“23.0”=“23.0000”=“23”）。浮点数数据类型见表2。表2 浮点数数据类型 名称 描述 英文名称 格式 举例 浮点数 浮点数类型的数字 DecimalNumber 最大长度为 64 位，小数位最大长度为 6 fractionDigital：63 totalDigital：64 123456
8、789.123456789 4.3 定长字符串 长度固定的文本数据。其中Fix1Text为枚举类型，标准中涉及的枚举类型取值见附录A数据字典。定长字符串数据类型见表3。表3 定长字符串数据类型 名称 描述 英文名称 格式 举例 定长字符串 固定长度的字符串 Fix*Text 其中*为正整数，如Fix1Text，Fix3Text 固定长度为*个字符的字符串，其中*为正整数 A 4.4 变长字符串 变长文本指定字符串的最大长度，可以由不超过最大长度的任意字符组成。变长字符串数据类型见表4。JR/T 01512016 3 表4 变长字符串数据类型 名称 描述 英文名称 格式 举例 变长字符串 指定最
9、大长度的字符串 Max*Text 其中*为正整数，如Max5Text，Max20Text 最大长度*个字符，最小长度 1 字符 Aaaaa 4.5 日期 日期数据类型为表示某一日期的字符串，由8位数字组成。日期数据类型见表5。表5 日期数据类型 名称 描述 英文名称 格式 举例 日期 日期 Date YYYYMMDD 20060708 4.6 时间 时间数据类型为表示某一具体时间的字符串，由6位数字组成。时间数据类型见表6。表6 时间数据类型 名称 描述 英文名称 格式 举例 时间 时间 Time HHMMSS 130000 4.7 日期时间 日期时间数据类型为表示某一日期内某时间的字符串，由
10、14位数字组成。日期数据类型见表7。表7 日期时间数据类型 名称 描述 英文名称 格式 举例 日期时间 日期时间 DateTime YYYYMMDDHHMMSS 20060708130000 5 数据格式 5.1 数据格式说明 期货公司柜台系统内部包括交易、清算、账户与资金、风控等关键子系统，各子系统之间数据交互方式包括非实时文件方式和实时报文方式，对应格式为非实时文件格式和实时报文格式。本标准不涉及通信层协议，允许用户使用满足要求的通信层协议实现，同时在通信时考虑消息摘要算法第五版(MD5)校验和算法等来保证数据传输的准确性，通过压缩来保证数据传输的高效性。5.2 非实时文件格式 5.2.1
11、 文件命名 文件基本名命名规范对文件名称进行统一规划，以达到从文件名称上区分不同业务文件的目的。文件名由“基本名”和“后缀名”两部分组成。基本名用于区分文件的业务属性，基本名中的英文字符均为大写，基本名的最大长度为52字节。后缀名紧跟基本名，用于区分文件的格式属性，后缀名包括“.”在内最大长度为4字节。JR/T 01512016 4 文件“基本名”可划分为6个子域，各部分之间以“_”分隔，大小写不明感。示例：交 易 编 码 持 仓 明 细 文 件 可 命 名 为：1002_1_20151010_JYBMCCMX_01_0.XML，其 中 基 本 名 为1002_1_20151010_JYBMC
12、CMX_01_0，后缀名为.XML。文件基本名命名规范见表8。表8 文件基本名命名规范 属性编号 属性名称 命名规范 1 期货公司统一编码 保证金监控中心为期货公司分配的统一编码，长度 4 位。2 文件分类 如：TXT 文件，XML 文件，长度 1 位。见数据字典“文件分类”项。3 文件日期 格式为 YYYYMMDD。4 业务分类 各个业务系统根据业务特征继续名称的划分，最大长度 16 位。5 批次号/顺序号 0199，支持一个文件日期下多批次的文件。6 其他说明 可以自行定义内容，最大长度 16 位。5.2.2 文件内容格式 5.2.2.1 文件内容格式说明 文件内容推荐使用TXT文件格式和
13、XML文件格式。各柜台系统可选择提供一种或多种文件格式。本标准中的文件类型接口信息，如非特殊说明（备注中标示为“可选”等）均为必选信息。本标准中文件内容的完整性通过传输层协议保证。5.2.2.2 TXT 文件格式 TXT文本文件格式的文件名以“.TXT”作为“后缀名”，其基本格式规定如下：域与域之间通过半角|符（0 x7C）分隔，转义字符采用半角符（0 x5C）。如域内容中包含半角|符，一律替换为其转义字符|；如域内容中包含半角符，一律替换为其转义字符；在每一行的最后一个域之后跟一个回车换行符（0 x0D，0 x0A），行中不得出现回车换行符，如果有，转义为ent；第一行为域名，列举本文件所包
14、含数据域的英文名称；第二行开始为数据内容，数据内容的顺序必需与第一行数据域的顺序保持一致；根据数据域“必需”属性，数据域分为“必需”（“必需”属性为“Y”）和“非必需”（“非必需”属性为“N”）两类。“必需”的数据域不能裁剪，必需包含在文件内容中；“非必需”的数据域可根据各期货交易所实际业务进行裁剪，部分包含在文件中；“必需”的数据域和选择包含的“非必需”的数据域的英文名称需要在第一行中列举；对于整数和浮点数类型的数据域内容，统一转换成字符串类型；连续两个回车换行符（0 x0D，0 x0A）表示文件内容结束。5.2.2.3 XML 文件格式 数据包和消息体采用XML格式描述，数据包和消息体的语
15、法规则应遵循可扩展标记语言(XML)语法规则。注：XML语法规则见W3C XML 1.0标准。5.2.3 文件接口字段命名规则 JR/T 01512016 5 字段命名采用Pascal命名法。将标识符的首字母和每个单词的首字母都大写表示。单字之间不以空格断开或者连接号（-）、底线（_）连结，第一个单字首字母采用大写字母；后续单字的首写字母亦用大写字母。示例：FirstName、LastName。5.3 实时报文格式 5.3.1 基本结构 每一个消息体由一个消息头和多个业务要素构成。一个完整的消息见表9。表9 消息体结构 起始标签 内容为 消息名称 消息体的标签名称 消息头 消息头内容 业务要素
16、 1 业务要素 1 内容 业务要素 2 业务要素 2 内容 业务要素 3 业务要素 3 内容 消息名称 消息体的标签名称 结束标签 内容为 每一个会话或应用传输的消息应只有一个消息头。该消息头指明消息类型、发送起始点、发送目的地、发送时间、消息流水号以及其他一些通用信息。消息头格式见表10。表10 消息头结构 要素名称 英文名称 重复 元素类型 备注 版本a Version 1.1 Max35Text 应用系统类型b SystemType 1.1 SystemType 业务功能码c InstructionCode 1.1 InstructionCode 交易发起方d TradeSource 1
17、.1 InsitutionType 创建者e Creator 0.1 Institution 组件 发送机构f Sender 1.1 Institution 组件 接收机构g Recver 1.1 Institution 组件 发生日期h CreateDate 0.1 Date 发生时间i CreateTime 0.1 Time 消息流水号j Refrence 0.1 Reference 组件 相关消息流水号k RelatedReference 0.1 Reference 组件 最后分片标志l LastFragment 0.1 YesNoIndicator JR/T 01512016 6 表
18、10 消息头结构（续）a 版本：消息体版本号，目前为 1.0.0.0。b 应用系统类型：现阶段包含期货柜台主席、期货柜台次席。c 业务功能码：比如成交信息、委托信息、行情信息等。d 交易发起方：F 表示期货公司发起。e 创建者：消息创建者标识，包含创建主次席 ID，模块 ID 等。f 发送机构：消息发送者标识，包含发送主次席 ID，模块 ID 等。g 接收机构：消息接收者标识，包含接收主次席 ID，模块 ID 等。h 发生日期：消息发送日期。i 发生时间：消息发送时间。j 消息流水号：本消息的流水号。k 本消息链接的相关消息流水号。应答消息利用该元素指定对应的请求消息体流水号。l 最后分片标志
19、：用于表述消息集合，说明是否为最后一个分片（Y：是，N：不是）。可选，如果不包含该元素，默认为 Y。5.3.2 业务要素 业务要素是消息体的基本组成元素。它对应于业务流程操作中的一个商业元素。每一个业务要素都有其XML标签（XML Tag）、业务含义、数据类型和取值范围。在消息中，根据不同的XML Tag来确定不同业务要素。业务要素的数据类型决定了其取值范围。它的取值范围是一个集合，任何在此集合外的取值被认为是非法取值。数据字典部分详细定义了取值范围。业务要素可能是一个简单的元素，也可能是一个复杂的业务组件。5.3.3 业务组件 应用消息中有很多业务相关的数据域集合。比如说，大多数应用消息都会
20、用到一系列定义客户信息的数据域：客户名称、客户类型代码、客户证件类型代码、客户证件号码。为避免重复，本标准中定义了一些业务组件，在应用消息定义中利用这些组件描述业务流程中的业务要素。实际的消息定义和使用中，则应该将组件扩展开成为相应的数据域集合。一个业务组件可以包含其他的业务组件和元素。6 业务主体 本接口标准涉及的业务主体包括期货公司柜台系统的交易、清算、账户与资金、风控等子系统。见图1所示。JR/T 01512016 7 图1 期货公司柜台消息流示意图 消息流说明见表11。表11 消息流说明表 消息流序号 消息流说明 1 交易初始化数据、交易结算单、盘中实时同步数据 2 交易系统参数、交易
21、会员及客户账户信息、多交易中心编号 3 委托、成交、行情 4 委托、成交、行情（实时）5 标的物、保证金、手续费率、昨持仓、资金、合约、成交、交割 6 持仓、资金变动 7 主次席同步 柜台系统分为交易、清算、账户与资金、风控四个子系统。开盘前准备交易系统和风控系统的上场数据；盘中的数据接口主要用于各系统间实时的数据交互；盘后会进行交易系统数据下场、账户资金系统向清算系统提供清算数据，清算系统向账户资金系统提供清算结果。期货公司柜台数据业务流程见图2。JR/T 01512016 8 图2 期货公司柜台数据业务流程示意图 7 接口内容 7.1 交易模块文件 7.1.1 交易模块文件列表 交易模块文
22、件列表见表12。表12 交易模块文件类接口列表 接口名称 说明 方向（输入/输出）备注 成交信息 交易系统下场 输出 见 7.1.2 同名接口说明，可选 委托信息 交易系统下场 输出 见 7.1.3 同名接口说明，可选 合约信息 交易系统下场 输出 见 7.1.4 同名接口说明，可选 会员基本信息 交易系统上场 输入 见 7.3.25 同名接口说明 客户基本信息 交易系统上场 输入 见 7.3.28 同名接口说明 客户交易编码及资金账户 交易系统上场 输入 见 7.3.33 同名接口说明 客户资金数据 交易系统上场 输入 见 7.3.29 同名接口说明 客户持仓数据 交易系统上场 输入 见 7
23、.3.32 同名接口说明 客户交易保证金率 交易系统上场 输入 见 7.3.19 同名接口说明 客户交易手续费率 交易系统上场 输入 见 7.3.20 同名接口说明 客户合约组保证金类型 交易系统上场 输入 见 7.3.27 同名接口说明 标的物收盘价 交易系统上场 输入 见 7.3.3 同名接口说明 期权最低保障系数表 交易系统上场 输入 见 7.3.30 同名接口说明 客户套利保值额度 交易系统上场 输入 见 7.3.34 同名接口说明 会员期权最小保证金 交易系统上场 输入 见 7.3.31 同名接口说明 JR/T 01512016 9 7.1.2 成交信息文件 成交信息文件见表13。表
24、13 成交信息文件 序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注 1 系统委托编号 SystemCommitCode Max12Text 2 交易会员编码 TradingMemberNumber Max4Text 3 客户编码 CustNumber Max15Text 4 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text 5 成交编号 TradeNo Max12Text 6 合约代码 ContractCode Max30Text 7 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text 8 开平标志 OpenLiqudationIdicator Fix1Text 9 成交价
25、格 TradePrice DecimalNumber 10 成交数量 TradeVolume Number 11 交易类型 TradeType Fix1Text 12 操作员编号 OperatorNo Max18Text 13 强平原因代码 ForcedLiquidationReasonCode Max50Text 14 成交日期 TradingDate Date 15 成交时间 TradeTime Time 16 套利合约代码 ArbitrageContractNumber Max30Text 17 强平标志 ForceDropFlag Fix1Text 18 站点 IP IP Max64T
26、ext 19 站点 MAC MAC Fix48Text 20 下单来源 OrderSystem Max50Text 描述下单来源，识别第三方接入 7.1.3 委托信息文件 委托信息文件见表14。表14 委托信息文件 序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注 1 本地委托编号 LocalOrderID Max12Text 2 系统委托编号 SysOrderID Max12Text 3 交易会员编码 TradingMemberNumber Max4Text 4 客户编码 CustNumber Max15Text 5 席位代码 SeatID Max30Text 6 交易场所代码 ExchangeCo
27、de Max3Text 7 合约代码 ContractCode Max30Text 8 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text JR/T 01512016 10 表 14 委托信息文件（续）序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注 9 开平标志 OpenLiqudationIdicator Fix1Text 10 交易类型 TradeType Fix1Text 11 委托数量 CommitVolume Number 12 成交数量 TradeVolume Number 13 撤单数量 WithdrawVolume Number 14 委托价格 CommitPric
28、e DecimalNumber 15 委托状态代码 OrderStatus Fix1Text 16 委托类型代码 CommitTypeCode Fix1Text 17 强平原因代码 ForceSropReason Max50Text 18 交易日期 TradingDate Date 19 委托日期 OrderDate Date 20 委托时间 CommitSubmitTime Time 21 定单有效时间类型代码 OrderProp Max1Text 22 套利合约代码 ArbitrageContractNumber Max30Text 23 提示信息 ErrorMessage Max255T
29、ext 可选，备注信息 24 撤单时间 WithdrawTime Time 25 站点 IP IP Max64Text 26 站点 MAC MAC Fix48Text 27 下单来源 OrderSystem Max50Text 描述下单来源，识别第三方接入 7.1.4 合约信息文件 合约信息文件见表15。表15 合约信息文件 序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注 1 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text 2 品种代码 FutureVarietyCode Max20Text 如：IF（沪深 300股指期货合约）TF（5 年期国债期货合约）3 期权系列代码 OptionSe
30、tCode Max20Text 4 合约代码 ContractCode Max30Text 5 报价币种代码 QuoteCurrencyCode Fix3Text 6 结算币种代码 ClearCurrencyCode Fix3Text 7 合约乘数 InstrumentMultiple Number 8 合约面值 FaceValue Number 9 报价乘数 PriceUnit Number 汇率期货使用 JR/T 01512016 11 表 15 合约信息文件 序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注 10 月份 Month Max12Text 11 最后交易日期 LastTradeDat
31、e Date 12 合约标的 UnderlyingID Max20Text 13 标的乘数 UnderlyingUnit Number 14 执行价格 ExecutePrice DecimalNumber 期权使用 15 期权类型 OptionType Fix1Text 16 开始行权日 ExecuteStartDate Date 17 最后行权日 ExecuteLastDate Date 18 行权方式代码 ExecuteType Fix1Text 19 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber 20 结算价格 ClearPrice DecimalNumber 2
32、1 最低保证金比例 MinHoldBalance DecimalNumber 可选 22 合约类别 InstrumentType Max4Text 可选 7.2 清算模块文件 7.2.1 清算模块文件列表 清算模块文件列表见表16。表16 清算模块文件列表 接口名称 说明 模块输入/输出 备注 交易编码持仓 清算结果输出 输出 见 7.2.2 同名接口说明 交易编码持仓明细 清算结果输出 输出 见 7.2.3 同名接口说明 交易编码合约资金 清算结果输出 输出 见 7.2.4 同名接口说明，可选 交易编码交割持仓 清算结果输出 输出 见 7.2.5 同名接口说明 交易编码交割明细 清算结果输出
33、 输出 见 7.2.6 同名接口说明，可选 交易编码平仓明细 清算结果输出 输出 见 7.2.7 同名接口说明，可选 交易编码期权执行明细 清算结果输出 输出 见 7.2.8 同名接口说明，可选 交易会员资金变动 清算结果输出 输出 见 7.2.9 同名接口说明 结算会员资金变动 清算结果输出 输出 见 7.2.10 同名接口说明 客户资金变动 清算结果输出 输出 见 7.2.11 同名接口说明 成交明细 清算结果输出 输出 见 7.2.12 同名接口说明，可选 策略组合保证金明细 清算结果输出 输出 见 7.2.13 同名接口说明，可选 单向大边保证金明细 清算结果输出 输出 见 7.2.1
34、4 同名接口说明，可选 本地委托 清算参数输入 输入 见 7.3.2 同名接口说明 标的物收盘价 清算参数输入 输入 见 7.3.3 同名接口说明 隔夜回购定盘利率 清算参数输入 输入 见 7.3.4 同名接口说明 合约信息 清算参数输入 输入 见 7.3.5 同名接口说明 汇率 清算参数输入 输入 见 7.3.6 同名接口说明 JR/T 01512016 12 表 16 清算模块文件列表 接口名称 说明 模块输入/输出 备注 交易编码昨持仓 清算参数输入 输入 见 7.3.7 同名接口说明 交易编码昨持仓明细 清算参数输入 输入 见 7.3.8 同名接口说明 交易编码昨交割持仓 清算参数输入
35、 输入 见 7.3.9 同名接口说明 交易会员或客户账户信息 清算参数输入 输入 见 7.3.10 同名接口说明 结算会员交割保证金率 清算参数输入 输入 见 7.3.11 同名接口说明 结算会员交割手续费 清算参数输入 输入 见 7.3.12 同名接口说明 结算会员交易保证金率 清算参数输入 输入 见 7.3.13 同名接口说明 结算会员交易手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.14 同名接口说明 结算会员期权执行手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.15 同名接口说明 结算会员移仓手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.16 同名接口说明 客户交割保证金率 清算参数输入 输入 见
36、 7.3.17 同名接口说明 客户交割手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.18 同名接口说明 客户交易保证金率 清算参数输入 输入 见 7.3.19 同名接口说明 客户交易手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.20 同名接口说明 客户期权执行手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.21 同名接口说明 客户移仓手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.22 同名接口说明 期权保证金参数 清算参数输入 输入 见 7.3.23 同名接口说明 客户保障基金费率 清算参数输入 输入 见 7.3.24 同名接口说明 7.2.2 交易编码持仓文件 交易编码持仓文件见表17。表17 交易编码持仓文
37、件 序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注 1 结算日期 ClearingDate Date 2 交易场所代码 ExchangeCode MaxText 3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text 4 客户编码 CustNumber Max15Text 5 合约代码 ContractCode Max30Text 6 交易类型 TradeType Fix1Text 7 结算价格 ClearPrice DecimalNumber 8 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber 9 期初多头持仓数量 LongPositionBegin Nu
38、mber 10 期初空头持仓数量 ShortPositionBegin Number 11 买开仓量 BuyOpenVolume Number 12 买平仓量 BuyLiqudationVolume Number JR/T 01512016 13 表 17 交易编码持仓文件（续）序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注 13 买成交数量 BuyTradeVolume Number 买成交数量=买开仓量+买平仓量 14 卖开仓量 SellOpenVolume Number 15 卖平仓量 SellLiqudationVolume Number 16 卖成交数量 SellTradeVolume N
39、umber 卖成交数量=卖开仓量+卖平仓量 17 买成交金额 BuyTradeMoney DecimalNumber 18 卖成交金额 SellTradeMoney DecimalNumber 19 期末多头持仓数量 LongPositionEnd Number 20 期末空头持仓数量 ShortPositionEnd Number 21 多头组合持仓数量 LongCombPositoinVolume Number 22 多头大边持仓数量 LongPzdbPositionVolume Number 23 多头单腿持仓数量 LongSinglePositionVolume Number 24 空
40、头组合持仓数量 ShortCombPositoinVolume Number 25 空头大边持仓数量 ShortPzdbPositionVolume Number 26 空头单腿持仓数量 ShortSinglePositionVolume Number 27 持仓盈亏（逐日盯市）PositionProfitLossMarketToMarket DecimalNumber 28 持仓盈亏（逐笔对冲）PositionProfitLossIndividualHedge DecimalNumber 29 会员交易手续费 MemberFee DecimalNumber 30 客户交易手续费 Client
41、Fee DecimalNumber 31 权利金收入 PremiumIn DecimalNumber 32 权利金支出 PremiumOut DecimalNumber 33 组合后会员保证金 AfterCombMemberMargin DecimalNumber 34 大边后会员保证金 AfterPzdbMemberMargin DecimalNumber 35 单腿会员保证金 SingleMemberMargin DecimalNumber 36 会员交易保证金 MemberMargin DecimalNumber 37 组合后客户保证金 AfterCombClientMargin Dec
42、imalNumber 38 大边后客户保证金 AfterPzdbClientMargin DecimalNumber 39 单腿客户保证金 SingleClientMargin DecimalNumber 40 客户交易保证金 ClientTradeMargin DecimalNumber 7.2.3 交易编码持仓明细文件 交易编码持仓明细文件见表18。JR/T 01512016 14 表18 交易编码持仓明细文件 序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注 1 结算日期 ClearingDate Date 2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text 3 交易会员编码 Trad
43、ingMemberNumber Fix4Text 4 客户编码 CustNumber Max15Text 5 合约代码 ContractCode Max30Text 6 成交编号 TradeNo Max12Text 7 开仓日期 OpenDate Date 8 开仓时间 OpenTime Time 9 交易类型 TradeType Fix1Text 10 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text 11 成交数量 TradeVolume Number 12 持仓数量 PositionVolume Number 13 开仓价格 OpenPrice DecimalNumb
44、er 14 结算价格 ClearPrice DecimalNumber 15 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber 16 持仓盈亏（逐日盯市）PositionProfitLossMarketToMarket DecimalNumber 17 持仓盈亏（逐笔对冲）PositionProfitLossIndividualHedge DecimalNumber 18 组合后会员保证金 AfterCombMemberMargin DecimalNumber 19 大边后会员保证金 AfterPzdbMemberMargin DecimalNumber 20 单腿会员保证
45、金 SingleMemberMargin DecimalNumber 21 每手会员保证金 MemberMarginPerHand DecimalNumber 可选 22 会员交易保证金 MemberMargin DecimalNumber 23 组合后客户保证金 AfterCombClientMargin DecimalNumber 24 大边后客户保证金 AfterPadbClientMargin DecimalNumber 25 单腿客户保证金 SingleClientMargin DecimalNumber 26 每手客户保证金 ClientMarginPerHand DecimalN
46、umber 可选 27 客户交易保证金 ClientTradeMargin DecimalNumber 7.2.4 交易编码合约资金文件 交易编码合约资金文件见表19。表19 交易编码合约资金文件 序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注 1 结算日期 ClearingDate Date 2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text 3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text 4 客户编码 CustNumber Max15Text 5 合约代码 ContractCode Max30Text JR/T 01512016 15 表 19 交易编码合约
47、资金文件（续）序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注 6 交易类型 TradeType Fix1Text 7 会员交易手续费 MemberTradeFee DecimalNumber 8 客户交易手续费 ClientTradeFee DecimalNumber 9 会员交易保证金 MemberTradeMargin DecimalNumber 10 客户交易保证金 ClientTradeMargin DecimalNumber 11 平仓盈亏（逐日盯市）LiqudationProfitLossMarketToMarket DecimalNumber 12 平仓盈亏（逐笔对冲）Liqudati
48、onProfitLossIndividualHedge DecimalNumber 13 权利金收入 PremiumIn DecimalNumber 14 权利金支出 PremiumOut DecimalNumber 15 会员交割手续费 MemberDeliveryFee DecimalNumber 16 客户交割手续费 ClientDeliveryFee DecimalNumber 17 会员交割保证金 MemberDeliveryMargin DecimalNumber 18 客户交割保证金 ClientDeliveryMargin DecimalNumber 19 交割盈亏（逐日盯市）
49、DeliveryProfitLossMarketToMarket DecimalNumber 20 交割盈亏（逐笔对冲）DeliveryProfitLossIndividualHedge DecimalNumber 21 会员期权执行手续费 MemberExecuteFee DecimalNumber 22 客户期权执行手续费 ClientExecuteFee DecimalNumber 23 执行盈亏 ExecuteProfitLossMarketToMarket DecimalNumber 24 持仓盈亏（逐日盯市）PositionProfitLossMarketToMarket Deci
50、malNumber 25 持仓盈亏（逐笔对冲）PositionProfitLossIndividualHedge DecimalNumber 7.2.5 交易编码交割持仓文件 交易编码交割持仓文件见表20。表20 交易编码交割持仓文件 序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注 1 结算日期 ClearingDate Date 2 申请日期 ApplyDate Date 3 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text 4 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text 5 客户编码 CustNumber Max15Text 6 合约代码 ContractCo