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1、关于随机信号通过线性系统第一页，本课件共有63页09.12.20222目录5.1 具有随机输入的线性时不变系统 5.2 平稳白噪声通过LTI系统 5.3 信号功率谱与带宽 5.4 噪声中的信号处理 5.5 平稳序列通过离散LTI系统 第二页，本课件共有63页09.12.202235.1 具有随机输入的线性时不变系统 一个系统对输入信号x(t)的作用，可以表示为y(t)=Lx(t)，其中x(t)是系统的输入，y(t)是系统的输出，Lx(t)表示系统对x(t)的作用，是对信号x(t)进行运算的符号，称为运算子运算子。L代表各种可能的数学运算方法，例如加法、减法、乘法、微分、积分以及微分方程、积分方
2、程的求解运算等。第三页，本课件共有63页09.12.20224若系统输入之线性组合的响应等于各自响应之线性组合，则称该系统为线性系统线性系统。对于线性系统,若输入信号x(t)有时移,使输出y(t)也有一个相同的时移，即y(t-)=Lx(t-),则称该线性系统为线性时不变线性时不变(LTI)系统系统,满足以下性质：l 线性性线性性：对于任何a1,a2,x1(t),x2(t)与，有l 时不变性时不变性：系统完全由算子L 确定。第四页，本课件共有63页09.12.20225线性时不变系统的其他表示形式线性时不变系统的其他表示形式线性时不变系统的输出可看成是输入信号的冲激响应（严格说是零状态响应），表
3、示为：其中第五页，本课件共有63页09.12.20226线性系统的输出过程当输入信号X(t,i)是随机过程时，系统的输出Y(t,i)映射为Y(t,i)=LX(t,i)。由于i在X(t)对应的整个样本空间取值，使Y(t,i)成为随机函数，构造出一个新的随机过程。若输入信号的均方值E|X(t)|2存在，则该类信号是稳定的。对于稳定的LTI系统，当输入信号稳定时，其输出信号也一定是稳定的。稳定系统满足第六页，本课件共有63页09.12.20227几种特殊情形下几种特殊情形下Y(t)的概率分布的概率分布如果X(t)是高斯过程，则Y(t)也是高斯过程，且X(t)与Y(t)是联合高斯的；若窄带随机信号通过
4、宽带系统，当在信号X(t)的通带内H(jw)几乎不变时，即Y(t)kX(t)，k为常数，则Y(t)与X(t)具有相似的概率特性；如果宽带随机信号X(t)通过窄带系统，当X(t)的带宽大于系统带宽约7-10倍时，可近似认为Y(t)总是高斯的，即使X(t)是一般随机信号。第七页，本课件共有63页09.12.20228对于时不变系统，若过程X(t)与X(t+)的分布特性相同，则过程Y(t)与Y(t+)的分布特性也相同。如X(t)是严格平稳的，则Y(t)也是严格平稳的。如X(t)是广义平稳的，则Y(t)也是广义平稳的。而且X(t)与Y(t)是联合广义平稳的。第八页，本课件共有63页09.12.2022
5、9系统输出过程的均值与相关函数系统输出过程的均值与相关函数定理定理5.1 对于任何稳定的线性系统，有对于任何稳定的线性系统，有ELX(t)=LEX(t)。证明：由于是稳定的LTI系统，求均值与求积分可以交换顺序，则第九页，本课件共有63页09.12.202210定理定理5.2 若若X(t)为平稳过程，为平稳过程，h(t)为实为实LTI系系统，统，Y(t)=X(t)*h(t)，则，则X(t)与与Y(t)是联合广义是联合广义平稳过程，并且有平稳过程，并且有 (1)mY=mXH(j0)(2)RYX()=RX()*h()(3)RXY()=RX()*h(-)(4)RY()=RX()*h()*h(-)第十
6、页，本课件共有63页09.12.202211证明：(1)其中(2)令=t1-t2第十一页，本课件共有63页09.12.202212(3)令=t1-t2,v=-u(4)第十二页，本课件共有63页09.12.202213定义系统（冲激响应）的相关函数为|H(jw)|2称为功率传输函数输出过程的均值与相关函数第十三页，本课件共有63页09.12.202214推论推论 若若LTI系统的频响函数为系统的频响函数为H(jw)，则其互，则其互功率谱与功率谱关系如下：功率谱与功率谱关系如下：（1）SYX(w)=SX(w)H(jw)（2）SXY(w)=SX(w)H*(jw)（3）SY(w)=SX(w)|H(jw
7、)|2第十四页，本课件共有63页09.12.202215第十五页，本课件共有63页09.12.202216解：（1）输入是平稳信号，则由功率谱之间的关系，有因此第十六页，本课件共有63页09.12.202217（2）由于X(t)是高斯信号，Y(t)也是高斯信号，且则（3）因为Y(t)的均值为0，故第十七页，本课件共有63页09.12.202218第十八页，本课件共有63页09.12.202219解：故X(t)是广义平稳的。第十九页，本课件共有63页09.12.202220第二十页，本课件共有63页09.12.202221输出信号的时间平均为：如果X(t)是各态历经的，则AX(t-u)=mX(t
8、-u)。Y(t)均值也是各态历经的。同样，Y(t)的相关函数也是各态历经的。第二十一页，本课件共有63页09.12.2022225.2 5.2 平稳白噪声通过平稳白噪声通过LTILTI系统系统平稳白噪声的均值为0，相关函数与功率谱为：白噪声通过系统h(t)的输出噪声为Y(t)，功率谱为第二十二页，本课件共有63页09.12.202223输出信号输出信号Y(t)的均值、相关函数与功率谱的均值、相关函数与功率谱第二十三页，本课件共有63页09.12.202224第二十四页，本课件共有63页09.12.202225解：（1）系统的频率响应为：其冲激响应为：噪声功率谱为：输出信号功率谱为：输出信号的相
9、关函数为：信号功率为：第二十五页，本课件共有63页09.12.202226（2）因为X(t)是高斯的，由X(t)的平稳性知道，Y(t)也 是高斯的，则Y(t)的均值和方差为：Y(t)的概率密度函数为：第二十六页，本课件共有63页09.12.202227第二十七页，本课件共有63页09.12.202228解：由定理，因为则第二十八页，本课件共有63页09.12.202229白噪声通过低通与带通线性系统白噪声通过低通与带通线性系统第二十九页，本课件共有63页09.12.202230N0/20设白噪声的功率谱设白噪声的功率谱输出的功率谱输出的功率谱输出的功率谱输出的功率谱 输出的自相关函数输出的自相
10、关函数 输出平均功率输出平均功率 输出相关系数输出相关系数 输出相关时间输出相关时间 白噪声通过理想低通线性系统白噪声通过理想低通线性系统第三十页，本课件共有63页09.12.202231N0/20设白噪声的功率谱设白噪声的功率谱输出的功率谱输出的功率谱输出的功率谱输出的功率谱 输出的自相关函数输出的自相关函数输出的自相关函数输出的自相关函数 输出平均功率输出平均功率 输出相关系数输出相关系数 输出相关时间输出相关时间 第三十一页，本课件共有63页09.12.202232N0/20设白噪声的功率谱设白噪声的功率谱输出的功率谱输出的功率谱输出的功率谱输出的功率谱 输出的自相关函数输出的自相关函数
11、输出的自相关函数输出的自相关函数 输出平均功率输出平均功率输出平均功率输出平均功率 输出相关系数输出相关系数 输出相关时间输出相关时间 第三十二页，本课件共有63页09.12.202233N0/20设白噪声的功率谱设白噪声的功率谱输出的功率谱输出的功率谱输出的功率谱输出的功率谱 输出的自相关函数输出的自相关函数输出的自相关函数输出的自相关函数 输出平均功率输出平均功率输出平均功率输出平均功率 输出相关系数输出相关系数输出相关系数输出相关系数 输出相关时间输出相关时间 第三十三页，本课件共有63页09.12.202234N0/20设白噪声的功率谱设白噪声的功率谱输出的功率谱输出的功率谱输出的功率
12、谱输出的功率谱 输出的自相关函数输出的自相关函数输出的自相关函数输出的自相关函数 输出平均功率输出平均功率输出平均功率输出平均功率 输出相关系数输出相关系数输出相关系数输出相关系数 输出相关时间输出相关时间输出相关时间输出相关时间 结论：输出随机信号的相关时间与系统的带宽结论：输出随机信号的相关时间与系统的带宽成反比。这就是说，系统带宽越宽，相关时间成反比。这就是说，系统带宽越宽，相关时间 越小，输出随机信号随时间变化越小，输出随机信号随时间变化(起伏起伏)越剧烈；越剧烈；反之，系统带宽越窄，则越大，输出随机信号反之，系统带宽越窄，则越大，输出随机信号随时间变化就越缓慢。随时间变化就越缓慢。第
13、三十四页，本课件共有63页09.12.202235N0/2|H(w)|0系统的中心频率远大于系统的带宽，则称这系统的中心频率远大于系统的带宽，则称这样的系统为窄带系统。样的系统为窄带系统。白噪声通过理想带通线性系统白噪声通过理想带通线性系统第三十五页，本课件共有63页09.12.202236若输入白噪声的功率谱为若输入白噪声的功率谱为则输出的功率谱为则输出的功率谱为 第三十六页，本课件共有63页09.12.202237输出相关函数为输出相关函数为 第三十七页，本课件共有63页09.12.202238输出的相关系数为输出的相关系数为 带通系统输出的平均功率为带通系统输出的平均功率为 带通系统的相
14、关时间是由相关系数的慢变部分定义的，带通系统的相关时间是由相关系数的慢变部分定义的，因此带通系统的相关时间与低通系统的相关时间一致。因此带通系统的相关时间与低通系统的相关时间一致。第三十八页，本课件共有63页09.12.202239第三十九页，本课件共有63页09.12.202240N维密度函数为：第四十页，本课件共有63页09.12.202241系统的等效噪声带宽系统的等效噪声带宽第四十一页，本课件共有63页09.12.202242由实值系统频率响应的偶对称性WN=2BN正好是系统功率传递函数|H(jw)|2的矩形等效带宽。第四十二页，本课件共有63页09.12.202243低通和带通系统的
15、等效噪声带宽低通和带通系统的等效噪声带宽第四十三页，本课件共有63页09.12.202244例例5.6 求求RC积分电路的等效噪声带宽。积分电路的等效噪声带宽。解：RC积分电路的功率传递函数为则因为故所求等效噪声带宽为第四十四页，本课件共有63页09.12.202245随机信号功率谱的物理意义：SX(w0)反映的是X(t)在w0局部的功率强度，SX(w0)对任何w0都是非负的。对于SX(w0)0的频率处，E|Y(t)|2=0，这表示X(t)在均方意义下没有该频率分量。SX(w)指明了X(t)有效的频率范围与各频率分布的状态信息。互功率谱的物理意义：SXY(w)反映了两个信号的关联性沿w轴的密度
16、状况。如果SXY(w)0，表明它们的相应频率分量是正交的。5.3 信号功率谱与带宽信号功率谱与带宽 第四十五页，本课件共有63页09.12.202246第四十六页，本课件共有63页09.12.202247解：第四十七页，本课件共有63页09.12.202248（1）若X(t)与Y(t)正交，RXY()=0，则 RUV()=0，即U(t)与V(t)正交。（2）若X(t)与Y(t)无关，RXY()=mXmY，则 RUV()=mXmYH1(j0)H2(j0)=mXH1(j0)mYH2(j0)=mUmV 即U(t)与V(t)无关。第四十八页，本课件共有63页09.12.202249（3）若H1(jw)
17、与H2(jw)的非零频带不重叠，即H1(jw)H2(jw)=0,则SUV(w)=0，即U(t)和V(t)正交。又H1(j0)与H2(j0)中至少有一个为零，使mU与mV中至少有一个为零，因此，U(t)与V(t)也无关。（4）即使X(t)与Y(t)为同一信号，若H1(jw)与H2(jw)为不同频带的带通滤波器，U(t)和V(t)也正交且无关。结论：正交或无关的平稳信号分别经过结论：正交或无关的平稳信号分别经过LTI系统后仍系统后仍是正交或无关的；平稳信号的不同频带内的分量总是正交或无关的；平稳信号的不同频带内的分量总是彼此正交且无关的。是彼此正交且无关的。第四十九页，本课件共有63页09.12.
18、202250随机信号的带宽随机信号的带宽平稳信号X(t)的（矩形）等效带宽等效带宽(Equivalent Bandwidth)定义为：对于低通信号，对于低通信号，w0=0；对于带通信号，；对于带通信号，w0通常通常取在取在S(w)的最大值处。的最大值处。第五十页，本课件共有63页09.12.202251平稳信号X(t)的均方根带宽均方根带宽(RMS Bandwidth)定义为对于低通信号，w0=0；对于带通信号，w0等于S(w)的重心，即第五十一页，本课件共有63页09.12.2022525.8 假定随机二元传输信号的取值概率假定随机二元传输信号的取值概率p=q=0.5，求，求信号的矩形等效带
19、宽。信号的矩形等效带宽。解：当p=q=0.5时，参见例3.15。S(0)=T，故等效矩形带宽为其中，F=1/T，是二元数据宽度的倒数，称为数据率。第五十二页，本课件共有63页09.12.202253匹配滤波器匹配滤波器问题：对于有限时长的确定信号问题：对于有限时长的确定信号s(t)，通过，通过接收信号接收信号X(t)检测检测s(t)是否出现。是否出现。X(t)=x(t)+N(t)，其中，其中N(t)是白噪声，是白噪声，x(t)是是未知信号。当未知信号。当s(t)出现时，出现时，X(t)=s(t)+N(t)。解决问题的途径：设计LTI滤波器，使Y(t)=X(t)*h(t)=s(t)*h(t)+N
20、(t)*h(t)，以便检测信号S(t)是否出现。第五十三页，本课件共有63页09.12.202254检测信号时只关心在某时刻t0是否可由抽样值Y(t0)有效判定s(t)的存在。设计目标：使Y(t0)中的信号与噪声之比最大化，选择合适的门限值，当Y(t0)大于该门限时，就判定Y(t)中含有s(t)。第五十四页，本课件共有63页09.12.202255因为ys(t)=s(t)*h(t)是确定量，而YN(t)=N(t)*h(t)是随机的，由下式确定Y(t0)的信噪比。令s(t)的傅里叶变换为S(jw)，考虑反变换，有由施瓦兹不等式，有当满足不等式取等号，不等式左端达到最大。第五十五页，本课件共有63
21、页09.12.202256令使ys2(t0)取得最大值，则式中Es为信号能量，并且最佳滤波器的冲激响应为：第五十六页，本课件共有63页09.12.202257如果s(t)的持续时间为0T，则通常取t0=T，这样h(t)的持续时间也为0T,它是物理可实现系统。滤波器根据信号而定，因信号而异，与信号匹配，称为匹配滤波器（Match Filter）。匹配滤波器能将信号能量累积起来，使t=t0时输出Y(t)中的信号成分达到最强，信噪比达到最大。第五十七页，本课件共有63页09.12.202258例例5.10 设两个确定信号s1(t)与s2(t)如下图所示。求：（1）它们对应的匹配滤波器；（2）它们与功
22、率谱为N0/2的加性白噪声一起经过匹配滤波后，抽样值的信噪比(S/N)out。第五十八页，本课件共有63页09.12.202259解解：取t0=T，c为任意非0实常数（不妨取为1），则相应的匹配滤波器如下图所示。第五十九页，本课件共有63页09.12.202260结论：匹配滤波后信号抽样值的信噪比与与信号的形状无关，而只与信号的能量信号的形状无关，而只与信号的能量Es有有关。关。能量大的信号信噪比越大。在信号持续时间T与幅度A相同的条件下，占满时间T的方脉冲具有最大的能量，相应抽样值的信噪比达到最大。第六十页，本课件共有63页09.12.202261第六十一页，本课件共有63页09.12.202262第六十二页，本课件共有63页09.12.2022感感谢谢大大家家观观看看第六十三页，本课件共有63页