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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCE3S10D6Y5A2E6Q7HO10U3A6B1C10P5K6ZY7Y1L4O10G8V5I62、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCI5B3J7Z9O4U5N7HH10R6Y3B9S7E9F10ZJ6T4C10X4
2、S4P6W73、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACV4I3J6S10C1Y3F3HI3V7Y1S7G9U10D7ZM1J3B8Y9M4L1W24、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCA9F6O5E7K4J5X2HD4D2T1N3Y6D5O2ZN3Z1E6E5H8T10T15、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定
3、的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCV4Y9M7X5S4K10U3HU8X3T6Y1Q7M3Z5ZR7D4I10U7B7X2D16、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCM9W3U7U8X7R10C5HG2Y2E3X9R9R9B9ZU1M4F9R3M3A3K57、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACQ8K5J3B5R7U8S2HY2Z1J5F9C
4、1N1J10ZK7F8R6J2T2D8D18、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCF10Z7F5W2S10B8K8HM10L10Q5A3M10K3D9ZP4Z10V2T7G6T4A69、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCH9Y7U10M5H10Z8I10HK7Y10V4G8N8Z6B3ZM3C10K6F2S5B7S910、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值
5、为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCR5H8J5E5X10O6X2HY6P1M3V6J5Z9C1ZO6I7W1H7B2L1P711、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCL4Q9Q7M6T1L1A8HD3Q9F9Z4B6W3B9ZN9V1I5Q5Y7Y3I812、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖
6、金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCZ2Q6E6L7I9C8Z1HY5R7E1U7Y1R8A3ZJ1Y1T5F5P7M2I313、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCZ2Z2C10S4W9E2Y3HN4E5K6H3J7F7T8ZN4L1L2J10O2O8L514、下列不属于商
7、业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCV7U3E8D5D1X6C3HO10M6O8E10V6W9R4ZE9Z1U10E7J8V4N815、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCH1D8N1W8U3Y6W8HY2C4H7A4O2Y1M1ZG9F6J3H9S1U2H416、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术
8、的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCE1X7R2S10E4O8W4HT9Z5X6R9R3V9O1ZF10U6V3H8X8C5D717、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCM6U10C4I9C3J1D10HB2Y9E1N1F3Z8T4ZA6C6A6S7J3X2G218、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客
9、户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCJ6M3Q5G4D6C3F2HZ10C7V5Q7A2L8G8ZA5B4D4I3L8Q7V519、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCJ4U3K7E8A5E7G5
10、HF8L3B6A9G3G10N3ZM7C7R6S7S7Q4O320、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACC8D7R2V6Z5E5C6HG10M5H9K8C6H10G3ZM5X5J6D5R4A6F821、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCW5P7V2H8C5N2F1HK4M9A6Z3N6B7C10ZX3N2K10U6O6E9T922、在其他条件保持
11、不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACS3V9C4J7G5L9P6HD7A3W5U6N7G7C3ZY8M4N4D4S1W2O823、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCG5K4F7F1U3F8C4HU6V4R2U6J10S4H1ZC8J5Z2I6O4L2R224、某商业银行当期信用评级为B级的
12、借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCX7Q10B1H2H7R1G2HH9O4A7H3E9A2L6ZU1L1U5I10Q8H7Z725、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-
13、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACI3Z2B4B7N10M4P4HK9F4Z6T2H9S9C10ZQ10K6Z8Y8
14、B2A5E626、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCJ7O8M4M5D8B1O5HX4D4I10H3K8M9D8ZT2T8V10I9S3A9L827、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCD2H3A3V7V8S7N3HN5D7N8R2S4L3B
15、6ZH9C5S10F4O8T8Z628、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCK10M1J5X4G2Q6X9HD8Q7R2B1F8A3K9ZT8B9C2B2X2H2H929、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCK8N3M7H2R8D9O10HL7N9H2A1I6D3G5ZA5T4W3Q2F8H10E730、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是
16、最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCA3Y6A3W1W5S4K9HL9U2R6C7C5U4I6ZD10P7C5V10J2I8T831、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BC
17、C8A3U10W7P4Q1X1HZ6I2S6O9K1Y1D1ZL10Q10L7D8Y10G5Q832、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACL1B8H7R1K8G3W5HL2K10C5W10N9K6Q8ZE10Z5W6I1J1G10K533、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风
18、险【答案】 BCC10P1A1G2F8O3T9HI3Q10K7Q10R4J3S6ZO8O6H3L7T4B9L434、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCP10U3O9D3M5A6X3HG6P2U10R6X8V2Q10ZT9S7H8D4Y9C6I1035、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCD7O5M5R8C2S9X9HV
19、9B4Z3Z6O8G4P9ZN5Z10L3I10L5G2Y336、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCY5P5Z3M7S10J10W9HP7D6V10M4D2W10Z3ZW9M9U8E6E5W6L437、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCX2R9W6D1R8Z9Z8HW3T6C1V6A7V7B4ZQ3S8Q7D3W6R10N438、风险管理信息系统
20、需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACE3R5V4V3S5F7G4HW9U3L9T2M8Q8Y8ZU4X5I3B5H1G2U739、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCW3C10S7Z4B9H6C4HV2R6U3P3S7D6H9ZM6E6C2K10R2V10N840、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试
21、，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCH10S9L8J3M9M5G7HS3J5H6H10F6T4Y1ZV7Q9K2R2E9O7J441、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACE7B9A5A2C2W10R9HQ9T8B
22、1M1S3Q6S4ZU2C7O2G7J8Z1C442、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCF5Y6Q1L4T8E5X7HQ7F4G8V2Z9R6T6ZY3A6Q3S4H2G5Y943、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCC8T2H6N6N7V2O8HX6T7O2E8X8U2H2ZQ9O9M7E5I5P7D144、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.
23、信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCQ3U2R5P2E5H7I2HY3K9N6F2F1N2I2ZS6S2D5C8M6G6S245、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCT10G3H6F3J5T9Y9HA9Q10I2V9Y8Z8A2ZK7J4B6W3W7P5E746、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对
24、银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCX4J10D3E1Q8U3C4HH10H6S7G4C8S10R6ZF4I9I6A8X6F7Z847、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCU7G9J6M6Z1I6P10HY1F5D5X4V1M5A7ZU8Y10E6U7D1F10O948、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCW7L9C2N9M4W5U5HJ8B10E3D6A3F3A3ZV8K3D4C5R10U5P949、风险监管的核心步骤是（
25、）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCZ2B7V6V6D7Y1W2HI5U2O9H7B6K7I2ZA6W10Q1R7V5Z1N850、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCC6S8Q4U10V1N9S2HQ10W3W8R7H3H8B7ZA4K3W7I5Q7L2B151、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸
26、需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCE4R8N5T5O4V10T2HB3X10W4D8E3T3K4ZB7K10U9V10C3O7Y752、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCQ1Y4S5B7U8N6B9HH3F4J8N8U1N6W3ZR3J4B7
27、W9R10Q10W953、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCY7T7B2R4W3C5H8HF10N10V8L4W8I3K3ZV8I10K8Q6B3Z4D554、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，
28、因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCW5P6Z9Q6I1E10M8HM5A4N5O10Y4Z1M8ZV6N9B3Z9Z8C9W155、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACI4F2G4N6T10C8P7HQ5V5W5P
29、5T10E1Z3ZZ6W10A1H3K3X6W956、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCT8U2G2D10T1X10F1HI2I10F4P1
30、V4R4Y4ZW5J10J4E9L3C8X857、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACB1J1N8Z7R7B4M1HW2W10V6Y6Z5U5D9ZM5J8Z5Q8W1Q9Q458、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行
31、风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCR9D9N2O8T9A1M4HY5M10S1R6K1F3T8ZJ7I6A7N4I1F8T759、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCW6F1N6E4S9T5S10HY10B2U10F5C6C9X4ZD1C5S2J10T7D1Q760、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACU3G9D2M7I2P5L
32、6HC9Q6A2D7N2Q7O3ZE9T5T4E5Y8I9V561、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCM4E1R5V3X1D7O4HY9L8D3A6G2U6B10ZQ9D2T2C8T1N9R1062、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，
33、但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCE10D5T7E8F6O7I4HV6O6G3W10J2N2U10ZX6W6B3S10B4U8K263、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCR5F6
34、K7G4J4S7G7HE2W7E8T1F5P9N4ZT1R4D5T5Q2G1X864、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCM5K7R3I5E5B10W9HN4J5C3A6G10P10E9ZG9O5C10A4X10X9H265、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACC6G1O2A3Y4M10M9HZ1T9U2M6V10C9R7ZQ5
35、W10R9V2K1V6O766、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACB4R1R3Q10Q8E3G8HX2A8Z6W5C4L4P4ZU8M9W1F8M5S5F667、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场
36、风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACA2I5V7K7R4I3H8HN2T7B5U9J3L4G7ZH3P3X4R1L9M7X268、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCQ1P6U7B3N4J10C4HN2L8Y8O8S10Z6C5ZJ3Y5H4M9L2B5Q569、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR
37、，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCX9J9U1H4H9W6R10HL8U6D7J10N2P8J8ZT9O8P7F9X2N7F770、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACJ2H1S5K7M2J1W3HQ2S6K4E7B1M4Z8ZP8W4I8E6P10K9E171、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCE5A7Q2C9T7E9W9HQ2R5E7E8R10D9Q5ZL4M4F7D4R10N5C272、下列关于VaR的说法中，
38、错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCI9N1W5R7I8H2X7HL1V2J6C10S2J2T5ZK3B9A2J10E6F1F473、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCW7C1W8R6S6U3Q3HN9J2O1C3K1A7S10ZP5R4I1W5U7D8J374、 按照我国银行业的监管要求，银行
39、机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCP1S1M6Y6X7L10E5HL10S7L8F2R10M2D3ZY7U9F1D7T3R10M575、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACE3S8W8I1V4S5I7HB5E7P6N6W5X7K9ZZ3U1B2Z8V5I9R376、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCE10L10X7
40、M7W2K6R2HV5U1V10Y10X4N7C2ZV2Z10T6E2F5R5D177、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCL3Y2N4Q7F4H4C6HK7O9V10L9H1I10L3ZQ6S9A5T1G8L4M378、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交
41、易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACN9T7U1A4X6B8X7HQ5L2O4Q3B6L1L4ZX2C6Z9S6Z4N3K379、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACU5F8V3Q8S3J8X3HI10V2V2W1A1I1A3ZP3F4V9P4M7C3W480、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCN5D3Y5G2X8V4W8HS2R5J1R2R10O3
42、F4ZH9C10L7N1L1Q10R781、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACA4E4B5B8A1X10E7HG6S7F2W1D2H8K9ZP8S4L10D5K8P10Q682、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐
43、患【答案】 BCO7H3K3Z9U6O6A7HL4C2Y10N1V10V2L1ZO2L7D8Y9U2U8I183、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACP5P1C8V5P9W5Y8HR9Z1J5F7X2L8U4ZP7J9E8Y1P3Z9X384、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.
44、担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCQ8C4U4Z6E1D6V5HS5P5Y3Q3Y5J8C4ZE4G8U6V8W2K10J485、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCN6A4W10U2N3T8Y2HJ7O1A8P10E4Z7F6ZQ7B1H9S6O8K9O686、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACN2E4J3D6D9D5R3HB1B3
45、Z4Y5W7M10Y10ZO8W8Y4D7B8P1N787、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCC6C8I10D10V6Q2A7HF9Z5Z6A1V1R5H6ZJ1L2C10X5I8A3E688、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCZ2T5Y8O6