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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCQ4E9V5S5C4K7C10HR2U9Z7K9Q2N6Y8ZC4A9H4Y3B2J6J92、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCL8Z8M7V1Y7Z3L5HS9C1X4K1X7X8Y1ZO2W8T6P3E9C3J43、
2、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCD8I6J3W2C1V2A8HE2Z2R7J9R8W9W5ZX4B3W9F5W5C3S34、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世
3、纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCT2C10L3C9V7G7H1HH1O4F6K1Y6O1L3ZK1S2N5M10I7R7R45、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风
4、险管理报告的需要【答案】 CCW3I1Z1E7H8Y6L1HS9B1S3G2D5G2A1ZV7G4K4S2U7R2J36、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACK1Y2O10B9V8D10E1HH2F9X8B10Q1S8G5ZX8I3O4D8X8G3H47、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCM6D5L4I
5、8S8N8S6HI3U10P9V9U7B2Q10ZI5F4G1T7T10C6N58、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCB9U7O1M9W8G8K9HD4R5U2G6H4J2H3ZI10N1U5S1N3K6Y99、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测
6、期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCM7F9E4M2Z2H7C5HM4S5P8T7R6O4X6ZZ2C10F10Q9B2W3O710、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACJ7S7E5J10D9Z3Z4HQ9H5D7G7H10A4U1ZA10K7T10Y5W8E4E211、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCA4E
7、9R8U8L2W4C4HW5K3P4N2P9M6E5ZX5Z8R3W9L2E1W912、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCL9I4K9A3I1Y7R8HV8M8X7M9Q8G7G3ZK3N10H2G3M5B9R813、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCW9Z4
8、S5F9O5Y5H4HN9D7B8B10Q8B6N9ZM7R10W7J10C1F7F1014、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCF4W5B1P2Z5S6X5HQ10M2Q1L2T10J10V2ZL5T4O4M6J2H5K915、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行
9、带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起
10、来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCO1V9W5J7M3M6K9HZ7A10V8S1F4L1D8ZM3I2K2J10C5K4S416、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCN8W1E5Q4Y2C5J7HB2O1I9Y9G8O8Y4ZF1T4I10J2
11、D5N3X517、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCZ2L8Y2J1N8C4C1HW7Z3U8Q6I2K4H9ZU2H9M2Y9Y9Z9P618、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCN2A8W8E2Z8V2D5HO7H1R3F4W5C9Y10ZB9M9O4X10T2B10J719、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.
12、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCZ8P7O8M3T1W1D4HT7Y1P8P3Q4J5R9ZK2V9G8Q2W10U10N420、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCT10Y10C4Q2Y3Z10Y3HU3Q5S9P6Q2F6X9ZM6E5E3T5G10L6I1021、如果某商业银行持有1000万美元
13、资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCW2L7H6H5L4G4B7HS9H10S5P10I7Y6I1ZT3A5R4L6K3W5K322、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCH4I1F3N6G6B3X2HA7F5P10G8K5Y7Y10ZG1F5W1B6T1J2K923、广义而言，()就是商业银行所持
14、有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCQ7T1V6M1R2Z6M2HR6B7Y5X7S7J9J7ZL8O7S3X10N9S1E224、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCH5Q6M2V9W5M3C1HH8Q5J2K3L4K5E10ZR5A9S7S9F3Y10U225、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACJ10C5Q2M2I5V9V2HK2T2V2X7Z7I1F3ZV6E5R8Z2D9E8N126、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）
15、。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCT2D1D2Y7F9W8T4HL8A7C9G4W10F9U8ZR8M1A7I3X8O5P1027、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCA1M5V5R1H9I7Y7HY9L8B9K9M1Z3Z7ZJ2L7E10G7D7C3G928、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最
16、终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCT6X1B5W6K8G1A1HM10E3E8U2U4V10V4ZB9J5N7C10B9J9X429、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCQ6K10K6T10W7N2S1HB8X8T1J6O9Q5O8ZR8L4O5W7M8G5F730、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保
17、险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCG1I7J3A1O9Y9O2HT5L7L2P4I6G7R10ZM1T7F2H9E4V3I931、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACZ9U3T9O6R2Q10G8HB8U5X10V6A9T8W6ZH5F8S8M5W10K3A1032、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2
18、D.0.13【答案】 ACM7P7I6C10W1J10F9HY4B5R2Z4C8F8L2ZC9F4A4B10L6V5B233、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCD6T5T7Z7T7O10F1HC5Q7U8G4O4O9M2ZP5Q8F10D1Z1R5H234、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCH7G2A2J1X3J7C8HG7C3W1D9H4M3Q10ZP1B10Z6P3C5Q1N335、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度
19、依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCP8Q10N6F6Y8W2R2HO3F1D6P5H3P6V2ZO9A2R8B10O2P6R436、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACF7M4P8F3J10B8H3HD2K10J2P5K3U10K2ZE6P2M5V3I4C6H737、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C
20、.三年D.四年【答案】 CCA8T9H5I6U10G10J7HX8D9V4M6E2I7Q9ZV2W6L6L3D8D4N1038、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCW8A3B9W1V3H2V8HS7V9R5W1X4Q6J6ZF9F6I7H9U9G2K439、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCB4T3K6H3R3J3Y3HN4Y7X10W9I5J6N5ZH9F1D8W8Q10F1N
21、1040、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCD5J3R10U3N5C1A10HQ9E10Q2Z10A2E4N2ZB6J8S8D2O4W1J841、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCD7Z8X1B6M6A1R9HW8D3H7N2D1Z2E4ZX9E9W8C8R8
22、P1O842、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCF4R5A6K8B3N3A8HR7P6L1O6Z8J9B8ZD3Z8T7F2I3M10P443、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分
23、提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCZ1O4G1C1U3G9N3HM6C8Y6Y2O8K9P2ZN1H4Y3A2P2B5R744、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCP6S1W6Q4H1V1L1HR4O4Q7V10L3W4E9ZD1F9H2F4Z8A1Q345、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，
24、风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCI1I7E5G5T6Z10B3HH3A9A2C5Z8L2G5ZT1A1X2X9N3G2I346、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACX4A10K4S3P8A4V2HT9S4Z5P2V8Q3W1ZP7M3F9K8Z2F7K147、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【
25、答案】 BCL6B9D8Q4J4W7C8HX4H8V8L2S4B2V9ZR2Y2L8E10C3J2S848、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCJ3E2H10A4K3D5M5HR9F6W5E1Y2J7M5ZN8G7B4G6H3Y5B549、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管
26、理部门【答案】 ACF5D5C9W1X3X5S7HI2H5O9S5J6N2U3ZS1H9O3G5W1M10J1050、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCJ9R9G10D3F1V3H2HH9W4Z2G10J6O7H6ZL2X7P4F3W6A7X751、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答
27、案】 DCZ6H6F1O8N7P10L4HX9R9F4T7O7J1N5ZE5Q8S10U6T1P2S452、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACV6K1B10P3W1A1Q5HW9Y6R8P3I5P5J10ZW7C9S2A9U4F2C753、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一
28、般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCC5F9Q6A9S7C9E8HJ3X5I4Q3N10U5Z8ZQ6D1K1A10X7Z10K1054、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACA10W1W3B5S5M1I7HK5J9M8S6E3E10S9ZN3N8H6F4D8L2R455、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCX7X5E9J7A10Q9V3HD1D2U4F2M5J7P5ZH9P3G7E8W1L3M556、以
29、下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCN3D6H9K2J7Z7F1HZ1S6Q5X5U9N1V2ZM9Z10V5M5C7A10O457、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCC4J2V4Y5R2I3Z9HG8C1D2P9F9A10W4ZJ4R3N9E7P9
30、Q1Q758、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCS6P8V4P4P10X5Y3HH3N9W2Y9H8F4S9ZG9Y4N4W2Q7I9J359、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCC2X4N10C2N4G8N5HZ8L1X3B3X10A6B5ZY3U4Q10F9T2
31、J1Q360、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCG8X7Q2R4Q4S3B9HD5W1U1D4T10E3P8ZZ6Y8F10M8I8V4H761、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCP3M6H1O6V8C6N3HO4U7A10V1V3M5U10ZM1P6P6L9L6L
32、8V762、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCQ6D5L8T3Y3R6C9HC7B4C3I9Y1Y1D1ZM7M2M6G6E9G2A663、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCZ2V9Z9L4M2R9O9HT8V4T10D8J7D8Q2ZN5D8N7P5B4F8B564、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标
33、不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCR4R3R6M10M4I4R3HV5I2U8H2Q3B9W6ZG10O1N5A9O1X7D1065、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCC7G5V10U5O6L9E10HI10O8Z1K7T1E10N9ZO4K8V10Z7A8L7I366、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头
34、寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACC10Z2N7Q8N9T1A8HQ8O10V6J1H5O5B2ZH6S7F3W8F3Z10N167、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACA4A3A8B3D3I8S7HQ9T2P2Z6J6R3N7ZR3R4E
35、8N8E5L4S168、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACV8K9L8V6W8D5N3HQ6F10T8I10T5T1J6ZO6K10X7F9C6V1X269、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACW5L7L9V10R7C8X10HJ1L1O2X8D7H1J3ZE2O8N9E1D4R3W170、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月
36、， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACD4M5L8A9S2A3H1HL1A9G6R4W4D1J4ZQ7D10F1E6D1M1Y1071、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCZ4I4L6Y8L5I5V7HI10W9C10M8Z9F10S3ZT10P4P9C8Y1U8R472、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，
37、普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCP1K4S6I8J4N5H10HR9T10O1C9Q7S1L5ZI5Z9W2U8K9I6L173、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCB
38、2Q9Y7L5M7N7M6HW7L1C9S6M9X3Y6ZU7H5I7R4N9A10K374、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCA3W9M6F9Z3X6Z5HQ4E1Y7S8C6O7I7ZP3L10K6W7X4F1O675、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度
39、，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCS5J5O3C9R2X2T1HE9L3U5Y3K7I10I5ZE8Y7A9T6G4V1O176、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCL2G10H2W6S6A4R5HA9K4A3M3F3I4O9ZG3R1J8T6U10X7G777、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造
40、成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACX3S5V9G8K7B1G2HE6Y5Y3X4N2K9G4ZT10D1B2J3I2H10P278、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负
41、任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCO4K3J2J3W7T10X1HE6M10M3E3L2J6H3ZD1O10G5I10Q10L6E179、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D
42、.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCK8S10A6B7D8X9A9HL8K2O4J2B10B8M2ZH3F6O9O6M3U3X880、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCT2L3R7Y8K9C4M2HP3K5Q9Y7Q10W6L9ZH3F1F10R9Y6N6S481、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信
43、用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCW10E5P10A7Y4L1V1HH5R5H5X5J7B9K10ZE1L8L5L2S10S10I1082、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+
44、操作风险资本要求)【答案】 ACL2H8M4G1D8Y3Y1HJ7I2G1R1C10C7R3ZN6C5L1P5K6A6R283、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACO1W2G3L2U4V2Q1HW1K2S1R1N10H6L6ZK2K1E7J10G6I5V184、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCU6G10Q3E8U4W4Q4H
45、V9B8D4B10G6M3L5ZV1J7A9D7X7B1K185、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCP2I8N7C8V10T4D1HJ4O10Q4U1E10D4N9ZV1W2W1T4K4E7C1086、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCV10R9N2D7T5M5N9HR6O1T2C4S9I10J6ZJ7I4P8K7G10L5I98