《2022年中级银行从业资格考试题库自测300题精品及答案(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自测300题精品及答案(山西省专用).docx（88页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCZ10T4L4K9T2I5G4HF9W10R2Y3W6O3T10ZS10B6U1K4Z3C9D22、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.
2、审慎【答案】 ACH9M4P8W5K3Q1F5HV1K10V3Y3I2N3F4ZM7S10Z3D3O1F3Z13、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCX10L1D4H3U8B3E5HJ5T6B5B8M2R1S2ZA6F9O2V3I9Q10C84、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCZ5H9L9Y9E6S8Y10HZ1V7U9M8H1Y10F5ZM7J2M10C3U7A
3、7Y15、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCD9C6Q1B2B7M6T7HS5X9V5E5F5G5S3ZV6A10J7X3L1G3K36、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACY10W10N7B5J7F9M5HE4R1P10U10R2Y7K3ZH5B2C7T1K9F5Z27、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估
4、计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACC3P2E3F7I4N4V8HA2Y4I10W5G5P10B10ZD2M3X7H3S10J9U78、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCG9S1W8S8O
5、5L1K1HL9M2J7A6H6E6B8ZW10B4A1N8J9G2F109、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCJ7A8J6P5X8A5V3HN7W6Y9M6B9I10C1ZH3L10O3E5X5S5D210、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资
6、产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCE6S4Q10F3U1K6T3HP3E10X2X8S1J9D5ZC9B3I4T10D4K7O611、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACZ5P4H4M4Y7W6U4HJ9S9U4A1F10D2S2ZK6J9Z8X7P4W3I212、在操
7、作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACG8V1S10A3G1V4R5HV5T2E7N4P1E3R10ZF6I6D4M2B4O6O1013、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCC9Q10W6E10X9J4F8HF9G3H5X3
8、K6U8Z7ZG3E5U6R10Y3I10X914、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCN7S8F9N2B5H2A5HV7V4C10K5W3C9N1ZX8E6T3K4E6U4E1015、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
9、D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCK5Z2Q6H3C7W5I7HR1C9W7U4K8F8X10ZX1H5X9Y10O2Y2D916、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCD8J6I1X7T7E4B2HO8U4B5B2J3M3W5ZK3F8E3T1W6S9G817、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低
10、；越小；越高【答案】 CCA1T9C2Z4I3J7A7HC1E2Y10G8U10N8S4ZK2T6H10C8T5Y1Z818、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCT8H2H9U4R2D6T5HQ9O4Y7N6C8G7U7ZS9V5E8P3T6K7D819、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACQ9Z9W6N4P9W6K2HL10
11、P1X4C8X10Q9F3ZF8O2L1M3U3W9V820、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCQ6M3F7A9A10Q1D2HK3S4Y5E9G8X1W8ZF6E7R7Y6E1R8F521、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCQ6N2E7M3W2G7Q10HE3V10I4V2F8U7D10ZX5Z2L5I8F7W7H422、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金
12、融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCP9B6V10N6Y8F10D5HL10I5H8Q5Z8J5V6ZF7R4A1W1E8O6A723、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACJ3I7Q7L8M2Q3B4HI10D6L10Z6L2O5W9ZF4L5L9K10H5Q7F424、一家
13、银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCL1O10F2B8Y2M7Y4HP8G4N8Z8I8L3V6ZT8R2X9L9D6H1G325、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCR10P4X7W7P1C9V1HZ9G2K1W
14、5A7X10Z4ZD2U7F8A3F9R1R826、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCV7M9Y7F6Q6P5E1HO1O8H7G6O3U8E2ZV5C8T4R9B6M4K327、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCQ8K3B3X8B1N4U1HX8H1N3W6S5Y6O6ZA6L10L7B7C1L5Z4
15、28、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCH1G7H1P7C10G5L8HQ1R8G4Z2T9U3G7ZF1J4Z7L6Z10U9E829、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCL4G9X4S1A8P10P5HG8Q2W2V2Y6W8D10ZA2G3Z7W9H3V2A730、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B
16、.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCF5Q3Y4D6B3K7H5HE6L10H6M4T1J10L4ZN10W5M6D10D1A10Z631、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失
17、【答案】 BCE8P3X9J10V4A8D3HJ6Z7M9B8V4R10B7ZK7L3D5E10L5E7E232、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCZ6W1X1N4A10X6R4HZ8V7F7N2K5L1I5ZG1P3M8C6M5X1B633、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的
18、风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCW7U5F1T9F7C1B5HO4Q4D4P5V9D1V5ZT8S10C8T8E10R9M934、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCZ10T9H2Z5C1D5B10HN3F10R5V7X3D6B9ZA3C4J10Z5B5E2U335、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险
19、加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACK1H6H1P9T5U10W1HJ7V1R5E4Z3I10G4ZX6Z9H10J5D9X4V136、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACZ7Z5M9N9P2O1R3HL1I5R9V9K1M4V2ZS7A3I2D6R10C8W337、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长
20、，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCN4S5G9X10Z8C5Z4HT5F6A3R2V8J5N1ZO7G9D6Q2X10J4H938、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCK8C8F5Y2B4V10D10HO2H3E2F8I2U4P7ZD6I4M3Q5E4D8R839、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划
21、B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCB9V5P8V10Z7Q8Z1HM3E10H7R8E4H1O3ZI5R4R10I8A10P8D1040、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCD2U4A3G2F2F5G9HQ5S5E1Y9Y2N6Y3ZB6T8S5A10D2R10O941、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状
22、况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCN3A3U9X4R5H9P6HG3H7E1Y8Q2H1A7ZP9V2H4X7F3L2E342、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACO9V7K8L1V6N6W6HI8I9Q1M5C7W10Q4ZY9U10R9B4B2V5Q143、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原
23、则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCO4N7M2X2Z1L4K5HJ5S5R5X1Z3P5Z5ZZ9K8V5J3V2P1T444、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCQ6L7P7U2H9J1O1HJ2X7Y6B4I5V2K4ZK7D7P3P2Y7V4K345、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCJ5B
24、7B4Z6T8C5N6HR10C4J7Q9U6H5L1ZJ4B5K5I3N2P2H346、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCC2A3P3F3T4L2G4HO2Q1G3Y4F1Q7I6ZL8K9O2U2R10T1M247、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其
25、他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCK6X5I5D5L6Y9C10HT5Y8Q10P5S8N7Z4ZC9W5V6B6X10D6U648、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCU7P7V8G1U1R9Z7HO9J8T3D7F8F5O3ZV3G2P1Z2L4Z5W449、()是
26、创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCV3Q3A7N8S9X6R5HI9F3A8G9J4N7Z2ZZ6F5L9C2M3S6G450、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案
27、】 DCM3K8X4C5G8N1M9HZ6X8Z5M5W10D9T4ZZ6Z1N9U6J3F1J551、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评
28、估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCO8Z5D10P8V9I10R2HC1E9R5K3M1T2T3ZN6Q8P2J3B1M7D852、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCS4I9I2K7Y2G1A4HZ8S10S8M4Q7D2D3ZQ10W1Y5F4J10C7P753、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】
29、CCZ1L9G9C3I10I8R3HF7K2Q8X7Z1U5Q3ZP8Z1K7Y4Q2A4J754、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACK3P2U8Y4G2D5Q2HW5P8D5K10C6Z10P8ZO2A5T3H9Q9L1E255、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCO10D2S9V4Z8M7
30、N5HM9B9D9C3R7H3C6ZX6T1T2F4D3V4V156、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACN8M3M8O9U3U6X3HJ7O8Q4R4X1F1R6ZC10L2X10E4N6F5O357、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCP1T8E5I7J5X1R3HE8O5E6N3O3Z2B3ZB1A
31、8F10D2F10Q10T558、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACT2W7N10Y5J6Y2R5HE3G4M2N2U3C9U7ZS1R6P6J2O1H3E859、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCV9X5U5V2G1G8G6HJ2A9R3Q3O7S9I10ZC7Z6Q5H9M1O7V160、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.
32、个人信贷业务【答案】 ACP10R1J2A6B6G8M5HI10B7J4R1W6H10S8ZP6X2U8X3N6E7X361、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCP10X10G1J2J10X9A3HY10U10A7A1N1G8Z2ZN4R9J1E2C6A8E362、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答
33、案】 BCP9X4K1U5H1G1I8HA7M7W1A5V6C7Q1ZZ3W3T3G5R4F1T963、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACW8N8M9X8V5B8W2HQ1A5M5S9N5B9I3ZN2C6O4U5O6E2V364、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是
34、整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCN3Z6U1Q1Y2L3M7HA7I4W9G6D6Q4M8ZD7S2A7P9D10A5M365、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCK3W9S8B8R8X4R8HJ8Z10C8I6W4X1D2ZJ1A5J8Y6W8H3O466、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监
35、督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCS2T10I10Z10I5U7A5HI8W9I5J5C1Y1E4ZD4L8V4Y6B4J7X367、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCR8J5M9T2L2D5N7HJ5T5K7N8P4Y9Y2ZM6Y8P6C4P9S2X968、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCJ4X1U6V7G1Z4O4HB9M7G3R9X3I4B6ZT5T4P10E1O2J2X
36、1069、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCX8Y9K4J8C1R8V5HJ2V3R9V4P8S4S6ZQ9G5J8R6R8Q1O670、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指
37、标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCJ1Q7A9W9Y8G10G6HU8X3S7A7M2U9T2ZX1T1N4H8J1O2A671、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACA7N6A7Q1I4B9B8HT7A4K2W1U4J4L5ZD10T3B9G1E7R10U372、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCL4N7E5T4K5J5C8
38、HY3P1S6L2K10C2L2ZB8G10O1C5X8H3R873、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCM10B3G1J3D7O9M8HP1A6T3N4J2A6X6ZX2D7G8C8H7B10A674、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种
39、方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCO10D1R8M6H3F10D2HL1Q3Y8V3E8W4P2ZP3H10D3N9W6V7D575、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACP8W7I2R5T3D1X4HQ1V10L10P2X4F7J6ZM6W1E2A9E7I2I176、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定
40、资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACM3Z9M2A9D4I9K4HS3E2D10B8V5A3I9ZE9Y1D9M4P3C5W577、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCR9Q7R8C4K6V8L9HS8P3Z5S10H3W9W8ZM8O4I5E8R8X3U878、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、
41、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACK7L5V7V3O1V4Q7HE9P1B2P4D10E8B10ZT3G4Q6H6T4G5B479、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACI1X7U9P8J6E6J2HE4Q10X8K10Q5H5N3ZT6A3G3A8E3P9L280、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACE6V9E9
42、Y2W8C8S6HS6T5A10Y5R8M9A5ZA3G3F7R2E5U9Q381、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCG6W4K1G6T8D7T2HZ9W7U1E4M5P8T9ZH10T6L7C4M2N8E682、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCB4R4O1F7A3H6R1HM6P5U5L5F10Y4X7ZT6Z6F8L
43、7O7A1B783、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCI3R9W6S4G2V10F6HA8M8A4B7B6S4K8ZA6F6S3U2V1T6J184、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACC5U7V6C1C4V10B8HW3U2M6U2B3K4H10ZZ4A9S5E6T7S6E585、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据
44、D.公司数据、投资者数据【答案】 ACF6B9T2I10D8B2W3HR2Z1N9W9P3T4Q2ZD8F7T4T7R6M1S586、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACW7K1Y1B7I1Z3E2HW8O1W7O4J10F3O7ZL5Q1I9W8M4D4Y287、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。
45、A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCF3X9Q6N6Y6P2E8HJ8K10G8M7J9I1X1ZY6J7J6T1N8S4L1088、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCS2Y7G1A10Y4Q1X2HR1R1I10S1G5R1M9ZG10K2Z7O10R3A9E389、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACC7N7C3K6N5W2H5HP3W8I5D5Q6B6J1ZW3J1Z10V5N8G6Z690、下列战略风