《2022年中级银行从业资格考试题库通关300题有精品答案(河南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库通关300题有精品答案(河南省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCT2N5T4O7H3W4P6HB2N9E4F6Z1F10A8ZE1D10V8Z6K4Z5G52、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCU2Q4O4K6W10C6E2HD9K3K2N5C10W10K8ZR9Q1V2C10J4V3O7
2、3、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCC8G6F7N4N6R5A2HT6F7A4C9J4Q9H1ZK3H8J2Y5V5C10A54、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCT9N1Y5Y3M4Y5T4HV2E4N8M6F5E2U10ZR6X10O3B6D5E10I55、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精
3、确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCV10U1Z9Y9R5H1O6HP6R9M2Y1P4Y4M3ZL7O8V7U6O9E6C26、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCC10L4J9Y10H3J6Q6HU9P3O5E5D8R5Y1ZD4Z4A4X6D1A10L77、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCV9N2K9U6E10W9Z4HA8G8
4、L8S7R5N9F3ZW9W4G4H10O2K4K108、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCK3M4U8W5Z2X8Q6HR3X9E1I3V9L6C9ZK10V8L2U5R3N3G89、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.C
5、AMELs系统D.以上都是【答案】 DCX3A7W8G5P6U9I5HF1K1V5F9O4F5M4ZE10F3X5C3K10Q5H510、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCE4P10D9H7N9E2W2HJ2W3R4E5D9B1H7ZU8Z5B4R2U9H4F211、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万
6、元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCK4C4T1C2G8Y1Y3HV4B9E1D4N2V6R5ZW9G6R2N8A2X4V212、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCJ2S8R4U9Q3F3X5HY5F2O10D10H10V4D2ZV9T3F4Q7B8K4U813、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违
7、约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCT10Q5H4F3A2C6C5HA5Z2X8E4U8R8D1ZZ3X5O8B2C4L6S214、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCA3O9A3X3E8F4C3HF8V7C5P5A8Y2O8ZU1P2J10R8T2B5K215、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C
8、.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACT7X7R3O3M4E9W10HJ10G5X3X6G3D10J2ZG3K3Q7Y3P8W2Z216、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCE9B4Y1V5B7C2W8HM2K9B10E7R8M2Y8ZH6X2Z5H4C5E1T517、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答
9、案】 DCA10Q5P1L3S1B5Y5HS4Z9V6C4M7A6Y1ZL6Z3O7P5H5H10L318、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCS1C6E6H10C3T10P1HM3D5C2Y4P2C10Q7ZR4W8D9G7C8O3X419、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACO5H10Q3L9V6D7J9HR5N5I6A10E8H10T1ZU2P1Q4K6
10、D9S8Z120、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCX8M3O9L2S1T1G7HT8D7H9K10U7G7Q4ZL5L4V9R9Z7C1S321、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCD8O4K8I2Z1U8K10HE6H5H10Z5A1V1P7ZH9Y2T2M8A4P2Y222、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（
11、）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACA2U5S2R5F5A8U8HV1U4S7C10X7X1O10ZA4T7Q1W10D10I7Z823、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACA7V2S3F1T10N2N9HG4C10M9M1R5M1G2ZH6P1C10Q9X2R10S824、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然
12、保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCL2O5Y10X3H1A4M3HM9Q2Q4L9Q8G2F8ZC7K7N9D1R8K8C425、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCD3P10B1C4N1W5X3HC7E2O5F9R2G8B4ZB9X4O4H5Q3P2P10
13、26、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCJ4O7I6O8Y1Q10G6HI9K3G8R3Q6Q9N10ZP2L9H1N7Z6Q6C827、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACE5Z2M9V5D9O6O6HL9H1Z3F1Y7S1F8ZB9Y10V5
14、J3R5Y5W628、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCK5K2X1Y4X1H3Q7HM7B6Q9Q7Z8X4S8ZE9A6H7L6S6I4T529、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCF5J2A4N8I6U7V8HP10D8I9G9D2Y3U8ZK5K3T4A4B2E6G130、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操
15、作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCN8W5D1K5D7T2V10HC4A7R1I8K8F10O7ZE6A4Z6Q8F6C10A931、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCU1U8V5W5L5W8A7HG10O4C8Q10I4K1X8ZQ2V5X10M9P9J8Z1032、监管机构对商业银行现
16、场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACT4K7Z6S2D2M5R4HG2E3Q4H4A8Y8M9ZQ10X4A2O5Q1E3Q533、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCT8V7V4L2T7R5Q7HK2V4N1D7G1W2Z6ZC6A7O2S2W9U8S1034、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷
17、款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCX10L5E10S9N5Q7C1HF9Q6E1E8C6Z9Z9ZO1V9W3V6Z8J8X335、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCQ9W3H6U3A1F9M9HZ1O8M9S9M1X10Q5ZV1E1L4U10B1T3E236、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.
18、准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCL8H5P8O1I9N9A6HC6P2M3S8J10F7E4ZJ2D6F9L2X10B10L537、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCX10T6G8M5M6B6A5HC4Y7Y2Q3T9T3Z6ZD8X1Z5S6U3S8M738、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的
19、信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACB9Z2M6P8G9F1S9HI9T8H1N2Y6Z7V7ZJ6K6W4D9K1P3Q139、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCH1U2L4O3T3F4L8HI1J5O7R10G3H5M10ZY2P
20、8M10J1T7C5H340、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCG10B10U1W3J4F4C10HE8D4A3H6K4T4N3ZV4H1I10Q3W7X5D841、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCW4R1H5G1B2X8Y4HB1F1N3D1J3B1E8ZR6J5V4M10I4V9H442、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件
21、不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCE6A8Y6E3N3V5G8HJ6D9P2L10I1D6C6ZZ2Q4W2J3H6A10W143、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCD8Z1L3Z7S2A9S2HU4X9V8F6Q7B2I5ZL5A4F7W4W3R6B844、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级
22、为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCN1W4R2E2H6L4Y7HC3I4G2F1N1I3B8ZU1M2O10V9P10W3A545、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCA7T4X10A4Y8T7J9HK3Y8U1A8M2A10Z1ZQ6A7Y8F3U7X5H746、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A
23、.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCU4N8F4F3T8Z4D5HV9N5F10V1F8S3U9ZN3J7Z9E4E5G8U747、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCE5V8L10C3C3B2T3HO9O2G10G3M1L6Z3ZD6F4V9F2Z6U4K548、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）
24、应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCP4E2Z9S7A9F9I8HW5Y3J1Z2Z9J1B9ZA7B7Y6X8B3S10E849、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCC
25、10M6M10Y7J5N4J5HA6D6F4Y1V4X8N5ZS7U4D6B1B3D5Y750、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCO2J9A1F7Q10L5V8HU7V10M1A5D3W6X8ZT10X7P4D6P6H5L551、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCK3H4D5V9S5X3W4HH10N10J6G10Z3Z5V10ZB8
26、C3H3M1R9G4Y852、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACP4L9J4G8D10B4O6HB2V3K2X3M8A10H1ZS8T10X3Z10H10R2O1053、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定
27、的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCL3H4E9G5X6Y5V7HP7R5Y7H1J1L8G3ZC4H5J8S3U1C9V654、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACW8P1R5G5W5J10D7HZ3U10F8Y3K2N6Q7ZH5Q5M9G8M6Z4N755、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量
28、法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACA7Z4A2T7T10T5Z1HY6E5R3K6Z3O9P7ZZ8D6T2Y6Y2J1T256、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCT5M8U9O3H8R1C6HD8U6H10D1Q8D9Z4ZE5Q8V4Y2F7L5W1057、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信
29、息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACG10E9G6D5A2J7A2HL6G7V2A9B9C2L3ZQ9N2U8B6M5W5B758、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCF6L3T7D8O5A2S8HW6R3W1T2I9L8Z3ZR6I2L
30、9V9P3L1K759、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCU8Y1K3E4U9P4A10HM7X1I6W10R2A8Z9ZQ2N2K1F8H6B10I460、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCX2V9L6V9P5T10H1HB7J4K3W4P4Z8L10ZL4N7A4N8I6Q3V361、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和
31、偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCJ6W7B9T7F4Q2A10HU6D9C2H4F5R4G10ZG4W8X9G2N4A2X162、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCZ9S1Z6D10P7S3L5HN6F9W9E5I8X6A6ZI6B5S7V1C6V2N363、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCI2V8W9B7D4Z1L8HL10T3B2O9M4C7N9ZN5L5Q3H
32、2N7J6H564、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCC7I9K7S5E10C3E1HT5E3C7X8S2N5S6ZK10D2C7L8E8G3V365、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCX8D8U3L8J5U7R7HT1I2C8Q2N4X1
33、R7ZA5K6V9V5Z10U10Y166、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCP1N6E4O5O6T1N7HH4Z6Y8B8J8F10Y10ZO6B2Q3M3S5D10R267、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCA4C10V
34、7H7I4F3P10HV4L2G5W1P5O4K7ZX10D8R7P7G4D6J968、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCV5L10O9U8W5Y9D9HS9Y4I8U5K4Y6N7ZP3I9F1F7V7P2U1069、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCQ9D3Z6H7X9B10Z10HM9U10H4F1H7H10V7ZM7Q1H3A1
35、I8C1I370、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCV2Z3I9D3Q8E4S2HR1H7W1G1L5R5J9ZO7Q9L5J8V8Y4B1071、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B
36、.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCK1N6F4F3X6R9T8HB3M6I10X6H9E1G9ZB1H6P7G1H7X3A172、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCE1X1H7L9V6G4K8HH2T3A2T3D9Z7G3ZE1S2F4A5F3A9D973、（）应当定期
37、审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCK3J1S8T1G9S8B4HP5M3Y2N10D4H3W2ZS2Y2F5T1W10L2X774、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACB9H8Y5U7T1T2K6HP2W10R10J7T6K3D6ZV8V1O10
38、D2D4J3R375、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCG7X3G9T4U8R10D2HA1B6V7Y2T9W5E2ZK3W5Z2S9T5D6T276、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCY8G10G3X6X2W3V1HX8W2F9J1I2H3Z7ZU4O6Y3H2A6R5
39、O577、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCD8G8E2E1L3E6R2HT9B2E2M5S8P3B3ZU6W9W10K7F3U1J1078、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACI8G6R7Y5V1F3H10HV5N2Y8B7L9P1N3ZN7U2Q10F2Q5Y6L479、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险
40、避免D.后评价【答案】 CCH9V6W1S9U9J4S2HG2P4L10C8Q3C5V3ZS6N8T2A8S3I1Z380、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCX6R3X8V3U9O10P8HP7P6A7M2F10R4S1ZR2A1O2H2M6S4M681、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCC10D10N7Z10C9O2U8HC10K4U4K7U10R7I5ZJ6E10S9X5Q6A7F582、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证
41、商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCN2V7O9H4X3J1U4HN7V1J1P3V7X9I4ZY4K2W9W8H9B5M283、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCG1O5N4J1R1R7E9HZ8I4D9J9M8V3M9ZE9D5F8X6D1C5K884、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为
42、200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCL2B5F2K8I10M5Q4HW3Q6E6K10C1F7V7ZC1Q10P10U4K9V4H1085、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCK4N6F10I9N3V10O4HL8F10H10J3U6G2P7ZZ2P9N6Y4H8N8K186、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）
43、。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCL6T7D4Q3P4J6X8HW9U10M10G1P3U10P6ZC3I5B5R4S4U2R287、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCU1H8U9W1E2E8J7HI3O6J2A3F8F4U8ZP2P8W5J2J6C7O1088、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【
44、答案】 ACE8P8P10S1P6E3W1HW4Y3W4O3W9Z5I9ZZ8J7L1O10R3O10E289、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACS6V4Z3V3K6G8Q2HR5G6V8M9W5S6P3ZL5H4T9Q4K2A3L490、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险
45、管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCO2C6O7N2A6U1Z4HQ6P8G6P2C6T3I4ZT10R2T2E4O2D9T491、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCY9V9W7Y3J3F9W3HM6I1D1A1Y1P8I8ZZ1O2K7F1G7D10S792、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答